استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص

استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص

 ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

2. مروری بر تحقیقات پیشین

2.1 آلودگی ایجاد شده با شدآمد شهری

2.2 ماشین هایی با آلودگی پایین و ماشین های متعارف

2.3 برنامه ریزی محیطی شهری استراتژیکی

2.4 ابزارهای سنجش سیاست پارکینگ

2.5 مدلهای رفتاری برای ارزیابی استراتژی های پارکینگ

2.6 ویژگی های مدلهای انتخاب جای پارک برای ارزیابی واکنش های محیطی

2.7 خلاصه مرور تحقیقات پیشین، انگیزه، و ساختار مقاله

3. مدلسازی انتخاب پارکینگ

3.1 ویژگی های لوجیت چند جمله ای مقید

3.3 محدودیت های درون زاد

4. سناریوهای آزمایش

4.1 زمینه شبیه سازی

5. واکنش های محیطی بر مبنای زمان جستجو و انتشارات دی اکسید کربن

5.1 زمان های جستجو بدون محدودیت های ظرفیت

5.2 زمان های جستجو با محدودیت های ظرفیت و میزان اشغال

6. نتیجه گیری ها

In order to select the correct mobility strategy, individuals’ choice behavior must be studied, and their reactions in response to strategies must be predicted. Upon exploring aspects subject to constraints, our results included walking distance, parking rates, search time and parking availability. We have identified scenarios in which simulation outputs of environmental parking mobility strategies differ significantly when using the Constrained Multi-Nominal Logit (CMNL) when compared with the widely used Multi-Nominal Logit (MNL). With the CMNL model growing in popularity, it is worth considering environmental mobility strategy repercussions in this context with the incorporation of relevant constraints.

Managing parking demand is a crucial issue for any transportation administration seeking to balance the use of urban areas. The response of drivers to parking demand management measures depends mainly on the drivers ‘preferences; therefore (dis)incentives are used to achieve specific goals regarding traffic conditions and air quality.

In the literature, road transportation is often blamed for a significant portion of air pollution in the urban environment (O’Mahony et al., 2000). It is common for vehicular fleets within cities to increase at a speed unmatched by road infrastructure growth. This often leads to tariff differentiation and a shortage of parking spaces.

In order to simplify the analysis and come to a conclusion, we assumed that this fictional city’s parking supply consists solely of parking garages; on-street/off-street parking differentiation was not considered.

From a macro viewpoint, the number of arrivals in all scenarios is the same; hence, we studied the resulting effect of using one model (MNL) or over another (CMNL). In our tests, a closer view of what is happening within each parking facility indicates that search times are higher when walking distance and fare restrictions are included in the model. Facilities that satisfy most of the restrictions set by drivers (i.e.: walking convenience or charge) contend with more demand, therefore higher occupation that increases search time.

The model also confirms that parking user aid technology (e.g.: VMS, parking guidance systems, real-time information on websites, Smartphone applications), incorporated as an active occupancy restriction, plays a significant role in correcting the inefficiencies of choice making. Hence, modern cities, or ‘‘smart” cities, have the advantage of technology.

برای انتخاب یک استراتژی تحرک درست، رفتار انتخاب افراد باید مورد مطالعه قرار گیرد و واکنش های آنها در پاسخ به استراتژی ها باید پیش بینی شود. نتایج ما از بررسی جنبه های تابع محدودیت ها شامل مسافت پیاده روی، میزان توقف کردن (پارک کردن)، زمان جستجو و دسترس پذیری توقفگاه (پارکینگ) بود. ما سناریوهایی را شناسایی کرده ایم که خروجی های شبیه سازی استراتژی های تحرک توقف محیطی در هنگام استفاده از لوجیت چند جمله ای مقید (CMNL) در مقایسه با لوجیت چند جمله ای (MNL) پرکاربرد، خیلی متفاوت خواهد بود. بخاطر اینکه مدل لوجیت چند جمله ای مقید روز به روز محبوب تر میشود بررسی واکنش های استراتژی تحرک محیطی در این زمینه با ترکیب محدودیت های مرتبط سودمند خواهد بود.

مدیریت تقاضای توقف (تقاضای پارکینگ) برای هر اداره حمل و نقلی که تلاش میکند استفاده از محیط های شهری را متعادل سازد یک مسئله بحرانی می باشد. واکنش رانندگان به ابزارهای سنجش مدیریت تقاضای توقف عمدتاً به اولویت های رانندگان بستگی دارد؛ بنابراین برای تحقق اهداف مربوط به شرایط شدآمد (ترافیک) و کیفیت هوا از محرک های مثبت و منفی استفاده میشود.

در مقالات موجود، اغلب بخاطر سهم مهمی از آلودگی هوا در محیط شهری از حمل و نقل جاده ای انتقاد شده است (او-ماهونی و همکارانش 2000). معمولاً سرعت افزایش ناوگان ماشین ها در شهرها با رشد زیرساخت های جاده ای مطابقت ندارد. این اغلب منجر به تفکیک شدآمد و کمبود فضاهای توقفگاه میگردد.

6. نتیجه گیری ها

ما برای ساده سازی تحلیل و رسیدن به یک نتیجه گیری، فرض کردیم که این ظرفیت پارکینگ شهری ساختگی (تخیلی) صرفاً از گاراژهای پارکینگ تشکیل میشود؛ ما تمایز پارکینگ در خیابان و پارکینگ خارج از خیابان را مد نظر قرار نداده ایم.

از یک دیدگاه کلی، تعداد ورودها در تمام سناریوها یکسان است؛ بنابراین ما تأثیر برآیند استفاده از یک مدل (MNL) یا مدل دیگر (CMNL) را مورد مطالعه قرار دادیم. ما در آزمایشات خود این مسئله را بصورت دقیق تری بررسی میکنیم که اتفاقاتی که در هر تسهیلات پارکینگ اتفاق می افتد نشاندهنده این است که زمانیکه مسافت پیاده روی و محدودیت های کرایه در مدل شامل می گردند زمان های جستجو بالاتر خواهند بود. تسهیلاتی که اغلب محدودیت های تعیین شده توسط رانندگان (یعنی راحتی پیاده روی یا هزینه) را برآورده میکنند با تقاضای بیشتر مغایرت دارند و بنابراین این اشغال بیشتر است که سبب افزایش زمان جستجو میگردد.

این مدل همچنین تأیید میکند که تکنولوژی کمک به کاربران برای پارک کردن (بعنوان مثال VMS، سیستم های راهنمای پارکینگ، اطلاعات زمان واقعی در وبسایت ها، اپلیکیشن های گوشی های هوشمند) بصورت یک محدودیت فعال اشغال اضافه شده اند و نقش مهمی را در تصحیح ناکارآمدی های تصمیم گیری بازی میکنند. بنابراین شهرهای مدرن یا شهرهای هوشمند از مزایای تکنولوژی برخوردار هستند.پ

کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن (Balanced Score card ،(استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص BSc با مطالعه های کاپلان و نورتون در سال ۱۹۹۰ میلادی ابداع شد که امروزه توجه زیادی از افراد و کسب و کار ها را به خود جلب کرده است.

این کارت نه تنها یک ابزار جهت اندازه گیری عملکرد فراگیر و یک پارچه به شمار می رود، بلکه یک نوع سیستم مدیریتی با رویکرد جدید مدیریت استراتژیک می باشد که در دهه نود مورد معرفی قرار گرفت.

کارت امتیازی متوازن:

کارت امتیازی متوازن، به کارتی گفته می شود که دارای بیشترین بازخورد مثبت در رابطه با ایده های کسب و کار می باشد و در نشریه کسب و کار هاروارد مطرح شده است که این کارت از فراگیری جهانی برخوردار شده است.

در واقع می توان گفت که کارت امتیازی متوازن یا BSc یک ابزار اجرای استراتژی است که در ابتدایی ترین سطح در مراحل زیر به شرکت ها کمک می کند:

• شفاف سازی استراتژی: اولویت های کسب و کار و اهداف خود را بیان نموده و با دیگران به اشتراک بگذارند.
• پایش پیشرفت: میزان تحقق اهداف استراتژیک و اولویت ها را اندازه گیری نمایند.
• مدیریت برنامه های عملیاتی: از هم جهتی فعالیت ها و اقدامات برنامه ریزی شده با اولویت ها و اهداف استراتژیک سازمانی خود اطمینان حاصل نمایند.

اجزای اصلی کارت امتیازی متوازن:

کارت امتیازی متوازن، دارای چند جز مهم می باشد که در ادامه شرح داده می شوند.

نقشه استراتژی:

نقشه استراتژی در واقع اولین و مهم ترین جز BSc می باشد که نقشه بصری اهداف کلیدی سازمان و کسب و کار را در یک صفحه ترسیم می نماید. این نقشه استراتژی، مقصد کلی و همچنین اهداف کلیدی سازمان مورد نظر را در طول مسیر نشان می دهد که اهداف آن عموما از چهار دیدگاه زیر ترسیم شده اند:

۱. رشد و یادگیری:

شامل آموزش پرسنل و نگرش فرهنگی در ارتباط با توسعه سازمان و افراد است که در یک سازمان دانش‌ محور، منبع اصلی، افراد آن سازمان می باشند.

۲. فرآیند کسب و ‌کار:

این دیدگاه مخصوص فرآیندهای داخلی کسب و‌ کار است که معیارهای آن به مدیران این امکان را می‌ دهد که بفهمند کسب و ‌کار آنها تا چه میزان عملکرد خوبی دارد و آیا محصولات و خدمات آنها با نیاز های مشتری هایشان استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص مطابقت دارد؟

۳. رضایت مشتری:

یکی از مهم ترین فلسفه های مدیریتی می باشد که در هر کسب و ‌کاری ضروری است.

۴. داده های مالی:

با پیاده سازی پایگاه داده ها در شرکت و سازمان، می توان امیدوار بود که پردازش داده ها به صورت متمرکز و خودکار انجام گیرد.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله مدیریت زنجیره تامین را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

شاخص های کلیدی عملکرد

شاخص های کلیدی عملکرد:

بخش دوم از یک BSc، شاخص های کلیدی عملکرد آن می باشد که به شرکت ها کمک می کند تا میزان پیشرفت را در راستای مهم ترین اهداف استراتژیک سازمان، پایش و اندازه گیری کنند.

شاخص های کلیدی عملکرد به اختصارا به آنها KPI گفته می شود، ابزارهای ضروری و مهمی برای مدیران به شمار می روند که نیاز است به خوبی تعریف شوند و شامل اهداف و معیارهای مناسبی باشند.

اقدامات عملیاتی:

سومین بخش از کارت امتیازی متوازن اقدامات عملیاتی آن می باشد که ضمانت می کند پروژه ها، طرح ها و یا ابتکارات مناسبی جهت تحقق یکی از اهداف استراتژیک در نقشه استراتژی انتخاب شده باشد.

مراحل اجرای کارت امتیازی متوازن:

در ادامه مطلب با گام های اجرای رویکرد کارت امتیازی متوازن به شرح زیر آشنا می شویم:

1. آماده سازی: شناسایی کسب و ‌کارهایی که کارت امتیاز برای آنها مناسب است توسط سازمان واحد.

2. اولین دور مصاحبه ها: یک تسهیل گر کارت امتیازی متوازن به منظور شناسایی اهداف استراتژیک و مقیاس های سنجش عملکرد، با هر یک از مدیران ارشد به مدت ۹۰ دقیقه مصاحبه می کند.

3. اولین کارگاه مدیران: مدیران ارشد برای رسیدن به یک نظر واحد در جلسه ای با تسهیل گر، شروع به توسعه کارت امتیازی متوازن می نمایند.

4. دومین دور مصاحبه ها: تسهیل گر پس از جمع بندی و مستند سازی خروجی های حاصل از کارگاه اول، با مدیران ارشد جلسه دوم را ترتیب می دهد.

5. دومین کارگاه مدیران: بحث و تبادل نظر بین مدیران ارشد، زیردستان و تعداد زیادی از مدیران دیگر در خصوص چشم انداز، استراتژی و کارت‌ امتیازی آزمایشی، و تعیین نمودن معیار های سنجش و اهداف آینده در قالب دومین کارگاه تشکیل شده.

6. سومین کارگاه مدیران: اتفاق نظر مدیران ارشد درباره چشم انداز، اهداف و مقیاس های سنجش حاصل از دو کارگاه قبل و همچنین تعیین اهدافی برای هر مقیاس سنجش.

7. پیاده سازی: پیاده سازی برنامه توسط تیم به منظور برقراری پیوند میان مقیاس های سنجش عملکرد با سیستم های IT و پایگاه داده، استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص برقراری ارتباط میان کارت امتیازی متوازن در کل سازمان و توسعه معیار های سطح دوم.

8. بررسی های دوره ای: تهیه گزارش ماهانه یا 3 ماهه بر اساس معیار های سنجش سیستم کارت امتیازی متوازن و ارائه آن به مدیران به منظور بازبینی.

اهداف کارت امتیازی متوازن:

• هم سوسازی و ابتکارات و برنامه های بهبود
• تبیین استراتژی جاری
• رهبری جدید
• استراتژی جدید
• هم سویی در اهداف کارکنان
• برقراری ارتباط و آموزش
• تعیین اهداف جدید

موسسه مشاوران مطالعه مقاله مدیریت ارتباط با مشتری را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

مزايای به كار گيری روش كارت امتيازی متوازن

مزايای به كار گيری روش كارت امتيازی متوازن:

از جمله مزایای به كار گيری رويكرد کارت امتیاز متوازن می توان به موارد زير اشاره کرد:

• بهبود اثر بخشی مديريت
• ايجاد يكپارچگی در سازمان
• بهينه سازی پيامدها و خروجی های استراتژيک
• ايجاد تصويری از یک وضعيت کلی و روند حاكم بر سازمان از گذشته تا کنون
• كمک به تمركز سازمان برای ترقی و پيشرفت در عملكرد
• ارتقای بهره وری همه جانبه و متوازن سازمان
• ارائه گزارش های جامع از عناصر اساسی سازمان
• قابليت انعطاف پذیری و سازگاری با هر گونه ساختار
• بهره گيری از اطلاعات گذشته برای شكل دهی آينده و متعادل سازی عملكرد جاری سازمان

مراحل پياده سازی استراتژی ها به كمک BSc:

1. ایجاد، کنترل و به روز کردن ماموریت ها و چشم اندازهای سازمان
2. شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان
3. بیان موارد اهداف استراتژیک
4. ایجاد نقشه استراتژیک هماهنگ با ساختار و جنبه های BSc
5. ارجاع شاخص های عملکرد، مقادیر هدف و اقدامات اجرایی به نقشه
6. برآورد منابع مورد نیاز و بررسی درصد امکان تحقق استراتژی
7. ارزیابی مجدد استراتژی به روش های دیگر در صورت غیر واقع بینانه آن
8. تعریف و تفسیر مسئولیت ها و کنترل آنها
9. آغاز کردن پروژه ها و مراقبت از روند پیش روی
10. پایش و کنترل شاخص ها و مقادیر عملکرد به صورت ماهانه
11. اصلاح اقدامات در صورت بروز مشکل
12. بازنگری استراتژی، حداقل یک بار در طول سال
13. تکرار کارها در سال های بعد و جشن گرفتن برای موفقیت های کسب شده
14. قدردانی کردن از عملکرد های برجسته

چالش های کاهش کارایی BSc ها:

• عدم حمایت مناسب از این ابزار در شرکت قبل از پیاده سازی
• آغاز طراحی کارت ها بر اساس معیارها به جای استراتژی سازمان
• استفاده از نقشه های عمومی به عنوان الگو یا کپی از استراتژی های سایر شرکت ها
• عدم به روز رسانی و اصلاح نقشه استراتژی
• استفاده از KPI های ساده و معمولی به منظور پایش پیشرفت
• عدم ایجاد برنامه عملیاتی وابسته به BSc

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله مدیر مالی و مدیر اجرایی را به شما پیشنهاد می کنیم.

بررسی اجمالی

آکادمی آموزش و توسعه بریتانیا دوره آموزشی سیستم برنامه ریزی استراتژیک و راه های فعال سازی آن را برای هرکسی که می خواهد تجربه کافی در اصول مدیریت برنامه ریزی استراتژیک و راه های فعال سازی آن در زندگی روزمره کسب کند، ارائه می دهد.

برنامه ریزی به آن دسته از وظایف اداری گفته می شود که هدف آن دستیابی به تمامی اهداف آتی سازمان ها و مؤسسات و راه های تعیین این اهداف است. از آنچه می تواند در حین کار تحولات و تحولات رخ دهد و قرار دادن همه راه های مناسب برای مقابله با آنچه که طرح و برنامه شهرداری نامیده شده است، مشروط بر اینکه بیشترین و ممکن سود و کمترین میزان زیان ممکن را هدف قرار دهد. برنامه ریزی همچنین همسویی برای رسیدن به آنچه لازم است و در عمل در دسترس است به معنای بسیج، هماهنگی و هدایت منابع، نیروها و نیروی انسانی از جهت دستیابی به اهداف معین است و آن اهداف در مدت زمانی معینی که تعیین شده است محقق می شود. توسط برنامه های تدوین شده و هر یک از برنامه ها برای دستیابی به اهداف با کمترین هزینه عملی عمل می کند.برنامه ریزی اقدامی سنجیده و هماهنگ توسط برنامه ریزان هدفمند به منظور دستیابی به تمام اهداف کلی است.

معاملات الگوریتمی چیست؟ نحوه ی طراحی استراتژی های الگوریتمی

فرض کنید یک تریدر از این پارامتر های بسیارساده برای خرید و فروش پیروی می کند:

وقتی مووینگ اوریج 50 روزه آن از مووینگ اوریج 200 روزه فراتر رفت ،مقدار 50 سهم از سهام مورد نظر را بخرید.

(تعریف میانگین متحرک moving average: میانگین دیتای گذشته ی بازار است. که نوسانات قیمت روز به روز را نشان میدهد و در نتیجه روندها را مشخص می کند.)

با استفاده از این دو دستورالعمل ساده ، یک اکسپرت بورس به طور خودکار قیمت سهام (و اندیکاتور مووینگ اوریج) را کنترل کرده و در صورت تحقق شرایط تعریف شده ، سفارشات خرید و فروش را ثبت می کند. تریدر دیگر نیازی به نظارت بر قیمت ها و نمودارها به صورت دستی ندارد. سیستم معاملات الگوریتمی با شناسایی صحیح فرصت های معامله به صورت خودکار این کار را انجام می دهد.

مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی و الگوتریدینگ

الگوتریدینگ مزایای بسیار زیادی دارد که شامل:

• معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می شود.
• ثبت سفارشات کاملا سریع و دقیق است
• زمان معاملات به درستی و با سرعت انجام می شود تا از تغییرات آنی قیمت جلوگیری شود.
• بررسی خودکار ارز های مختلف.
• کاهش خطاهای دستی هنگام انجام معاملات.
• معاملات الگوریتمی را می توان با استفاده از داده های موجود در زمان واقعی بازار تست کرد که آیا این استراتژی عملکرد مناسبی دارد یا خیر
• احتمال خطاهای تریدر ها بر اساس عوامل عاطفی و روانی کاهش میابد.
• امروزه بیشتر معاملات الگورتمی با فرکانس بالا (HFT) High Frequency Trading است که تلاش می کند تعداد زیادی معامله را با سرعت زیاد در چندین بازار و پارامترهای تصمیم گیری چندگانه بر اساس دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی شده ، به دست آورد.

انواع استراتژی های معاملات الگوریتمی

هر استراتژی برای معاملات الگوریتمی نیاز به قوانین مشخصی دارد. موارد زیر استراتژی های رایج است که در بازار فارکس استفاده می شوند:

استراتژی معاملاتی دنبال کننده ی روند

رایج ترین استراتژی ها در معاملات الگوریتمی شامل روندهای مووینگ اوریج ، شکست کانال ، حرکت سطوح قیمت و اندیکاتور های تکنیکالی مرتبط را دنبال می کنند. اینها ساده ترین استراتژی های موجود در بازار هستند. که می توانند از طریق معاملات الگوریتمی اجرا شوند. زیرا این استراتژی ها شامل پیش بینی قیمت نیستند.

توازن مجدد شاخص ها بازار

شاخص های بازار برای تعادل منابع خود با شاخص های همسان و هم ردیف مربوطه ی خود دوره های زمانی تعادل سازی را تعریف کرده اند. این فرصت های سودآوری زیادی را برای تریدرهای الگوریتمی ایجاد می کند. آنها در موقعیت مورد انتظاری سرمایه گذاری می کنند که 20 تا 80 امتیاز پایه بسته به تعداد سهام در شاخص ارائه می دهند که درست قبل از متعادل شدن مجدد بازار خواهد بود. اینگونه معاملات با استفاده از اکسپرت های فارکس برای ثبت سریع تر صورت میگیرد.

استراتژی مبتنی بر معادلات ریاضی

مدل های ریاضی ثابت شده ، مانند استراتژی معاملاتی Delta neutral ، امکان معامله با ترکیبی از گزینه های مختلف را فراهم می کند. Delta neutral یک استراتژی نمونه کارها تشکیل شده از موقعیت های مختلف با دلتای مثبت و منفی است.این استراتژی نسبیت مقایسه قیمت دارایی که معمولاً یک اوراق بهادار قابل فروش ، با تغییر مربوط به قیمت مشتق آن است ، مقایسه می شود. به طوری که در استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص کل دلتا دارایی های مورد نظر در مجموع صفر است.

استراتژی دامنه خرید و فروش (میانگین برگشتی)

استراتژی میانگین برگشتی ​​بر اساس این مفهوم است که قیمت های بالا و پایین دارایی ، یک پدیده موقتی هستند که به طور دوره ای به مقدار متوسط ​​خود بازمی گردد. شناسایی و تعریف دامنه قیمت و پیاده سازی الگوریتم مبتنی بر آن باعث می شود معاملات در صورت شکسته شدن و خروج قیمت دارایی از محدوده تعریف شده خود ، به صورت خودکار انجام شود.

حجم متوسط ​​وزنی (VWAP) Volume Weighted Average Price

استراتژی متوسط ​​قیمت هم وزن ، یک سفارش بزرگ را می شکند. سپس با استفاده از پروفایل های حجم تاریخی خاص سهام ، قطعات کوچکتر از سفارش را که به صورت پویا تعیین می شوند ، به بازار عرضه می کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به میانگین قیمت وزنی (VWAP) انجام دهید.

میانگین زمان وزنی (TWAP)

استراتژی قیمت میانگین هم زمان ، یک سفارش بزرگ را می شکند. همچنین با استفاده از بازه های زمانی تقسیم شده بین زمان شروع و پایان ، تعداد کوچکتر سفارش را به صورت پویا تعیین شده به بازار آزاد می کند. هدف این است که سفارش را نزدیک به متوسط ​​قیمت بین زمان شروع و پایان انجام دهید تا از این طریق تأثیر بازار را به حداقل برسانید.

استراتژی معاملات الگوریتمی درصد حجم (POV)

تا زمانی که سفارش معاملاتی به طور کامل انجام نشده باشد ، این الگوریتم با توجه به میزان مشارکت تعریف شده استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص و با توجه به حجم معاملات در بازارها ، به ارسال سفارشات جزئی ادامه می دهد. این استراتژی ارتباط سفارشات را با درصدی از حجم بازار توسط کاربر ارسال می کند. سپس با رسیدن قیمت سهام به سطح تعریف شده توسط کاربر ، این میزان مشارکت را افزایش یا کاهش می دهد.

استراتژی کمبود اجرا

هدف از استراتژی کمبود اجرا ، به حداقل رساندن هزینه اجرای یک سفارش از طریق معامله در بازار واقعی است و در نتیجه در هزینه سفارش صرفه جویی کرده و از هزینه فرصت اجرای تأخیر بهره مند می شوید. این استراتژی در صورت حرکت مطلوب قیمت سهام نرخ مشارکت هدفمند را افزایش می دهد و در صورت حرکت منفی قیمت سهام آن را کاهش می دهد.

طراحی استراتژی معاملات الگوریتمی

اجرای الگوریتم با استفاده از یک اکسپرت بورس آخرین مولفه ی معاملات الگوریتمی است که با آزمایش مجدد در حساب های دمو یا مجازی همراه است. استراتژی طراحی شده را به یک ربات تریدر یکپارچه تبدیل کنید که برای ثبت سفارشات به حساب معاملاتی شما دسترسی داشته باشد.

موارد زیر نکاتی در مورد الگوتریدینگ میباشد:

• دانش برنامه نویسی mql4 و mql5 برای طراحی استراتژی معاملاتی
• اتصال به شبکه اینترنت و دسترسی به صرافی یا متاتریدر برای ثبت سفارش
• دسترسی به فیدهای داده های بازار که توسط الگوریتم برای موقعیت های ثبت سفارش کنترل می شوند
• داده های تاریخی موجود برای آزمایش مجدد و بک تست با توجه به پارامتر های پیاده سازی شده در الگوریتم

نمونه ای از استراتژی معاملات الگوریتمی

Royal Dutch Shell (RDS) در بورس سهام آمستردام (AEX) و بورس اوراق بهادار لندن (LSE) طراحی شده است.

ما با ساخت یک الگوریتم برای شناسایی فرصت های آربیتراژ Arbitrage شروع می کنیم. در اینجا چند نکته ی جالب وجود دارد:

AEX با یورو معامله می کند در حالی که LSE با پوند استرلینگ انگلیس معامله می کند.

با توجه به اختلاف یک ساعته زمان، AEX یک ساعت زودتر از LSE باز می شود و به دنبال آن هر دو مبادله به طور همزمان برای چند ساعت آینده انجام می شود و پس از بسته شدن AEX در آخرین ساعت فقط با LSE معامله می شود.

الزامات مورد نیاز شامل:

یک اکسپرت بورس که می تواند قیمت های فعلی بازار را بخواند.

از هر جفت ارز استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص LSE و AEX پشتیبانی کند.

نرخ جفت ارزGBP-EUR.

قابلیت ثبت سفارش در بروکر و کارگذاری

قابلیت تست مجدد (back test) در داده های تاریخی بازار.

اکسپرت و استراتژی اتومات طراحی شده ی شما باید توانایی انجام کار های زیر را داشته باشد:

قیمت ورودی سهام RDS از هر دو نمودار را بخواند.

با استفاده از نرخ ارز موجود ، قیمت یک ارز را به ارز دیگر تبدیل کند.

اگر اختلاف قیمت به اندازه کافی بزرگ (تخفیف هزینه های کارگزاری) بود و موجب ایجاد یک سیگنال سود اور شد ، در این صورت اکسپرت باید سفارش خرید را با قیمت پایین تر قرار دهد و سفارش را با قیمت بالاتر بفروشد.

با این حال ، طراحی و اجرای معاملات الگوریتمی به همین سادگی نیست. در بازار فارکس قیمت ها در میلی ثانیه و حتی میکروثانیه در حال نوسان هستند.

خطرات و چالش های دیگری مانند خطرات خرابی کامپیوترها، خطاهای اتصال به اینترنت، فاصله زمانی بین سفارشات و اجرا و از همه مهمتر الگوریتم های ناقص و…. وجود دارد.

استراتژی و فرایند : درک تفاوت و ارتباط

برای دریافت خدمات جامع مشاوره مدیریت فرایند، فرم درخواست مشاوره را پر کنید تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

چه تفاوتی بین استراتژی و فرآیند وجود دارد؟ کارکرد صحیح و دانشی استراتژی و فرایند (عملیات) به موازات یکدیگر، عملکرد و رقابت بهتر سازمان را به همراه خواهد داشت. ما سازمانهای زیادی را مشاهده کرده ایم که در آنها مرز بین موتور (پیشران) های عملیات و استراتژی کسب و کار استراتژی های متعادل سازی مجدد شاخص مبهم و نامفهوم است. درک تفاوت موجود بین این دو فاکتور کسب و کار به مدیران کمک می کند تا راه های بکارگیری صحیح آنها را تشخیص دهند. وقتی این اتفاق بیفتد، مدیران روش هایی را می یابند که می توانند در هر یک از این جنبه های مهم کسب و کار نقش داشته باشند و شناسایی فرصت های استراتژیک را شروع کنند. چه رابطه ای بین استراتژی کسب و کار و استراتژی عملیات وجود دارد؟ برای شفافیت بیشتر، به استراتژی و عملیات به عنوان دو موتور جداگانه اما مرتبط در یک قایق فکر کنید. هر دو موتور، قایق را به جلو سوق می دهند. در حالی که حرکت روبه جلو تنها با یک موتور امکان پذیر است، اما با هر دو موتور قایق با قدرت و سرعت بیشتری حرکت می کند. هر موتور مهم است و هر موتور به سوخت، نگهداری و توجه ماهرانه نیاز دارد. سازمان خود را مانند یک قایق بزرگ تصور کنید. اگر تمام توجه، تلاش و منابع خود را صرفاً در قسمت عملیات کسب و کار متمرکز کنیم، کل سازمان را در معرض خطر قرار می دهیم. متمرکز بودن روی عملیات ممکن است کاری هوشمندانه به نظر برسد، اما در طولانی مدت، اثربخشی شما ممکن است آسیب ببیند. سخت کارکردن تنها با موتور عملیات می تواند به سرعت شما را به سمتی سوق دهد که نتیجه معکوس داشته باشد. به همین ترتیب ایده تمرکز مطلق بر روی موتور استراتژی به همان اندازه بد است. بدون ظرفیت عملیاتی برای پیاده سازی چشم انداز سازمان، تمام تلاش ها و برنامه ریزی ها برای دستیابی به استراتژی بی فایده خواهد بود. ما باید هر دو پیشران کسب و کار را درک و متعادل کنیم و برای انجام این کار، درک عمیق بیشتری لازم است.