محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی

معرفی بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال - روش بازارگردان‌ها

معرفی بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال - روش بازارگردان‌ها

دانستن اینکه از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و آشنایی با بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال کمک زیادی به ارتقای مهارت شما در زمینه نمودارخوانی می‌کند. اگر از اندیکاتورهای تکنیکال اشتباه استفاده کنید، ممکن است تفسیر شما از قیمت غلط بوده و در نهایت اشتباه تصمیم بگیرید.

در این مطلب شما را با بهترین اندیکاتورهای تکنیکال آشنا می‌کنیم تا برای هر استراتژی تریدینگی به بهترین کارایی برسید.

با اندیکاتورهای تکنیکال می‌توانید روند فعلی نمودار قیمت را شناسایی کرده و مسیر احتمالی آن را پیش بینی کنید. می‌توانید با طراحی استراتژی‌های تحلیل تکنیکال کارآمد، سود روزانه خودتان را افزایش دهید.

اما با وجود مفید بودن اندیکاتورهای تکنیکال، هر کدام از آنها نقطه ضعف‌های خاص خودشان را دارند. اگر برای نظارت بر بازار فقط از یک اندیکاتور استفاده کنید، ممکن است متوجه بعضی از الگوهای قیمت نشوید.

با استفاده از چند اندیکاتور تکنیکال در قالب یک استراتژی واحد، می‌توانید سطح ریسک را به حداقل رسانده و بازده احتمالی را افزایش دهید. در این مطلب نحوه ساختن یک استراتژی چند اندیکاتوری را به شما توضیح خواهیم داد.

استراتژی چند اندیکاتوری این خطر را دارد که دچار افزونگی شود چون خیلی از مواقع، تریدرها از اندیکاتورهایی استفاده می‌کنند که اطلاعات یکسانی را نمایش می‌دهند. برای پیشگیری از گیر افتادن در این تله ، باید دقت داشته باشید که اندیکاتورهای تکنیکال در کل به سه گروه تقسیم می‌شوند:

1. اندیکاتورهای دنبال کننده روند که با استفاده از آنها می‌توانید تشخیص دهید که آیا یک دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد یا اشباع فروش. خیلی از این اندیکاتورها مثل بولینگر باند سعی دارند یک "کانال" واضح ایجاد کنند. چنین کانالی مشخص می‌کند که آیا قیمت نزدیک به بریک اوت است یا برگشتن به وضعیت عادی.
2. اندیکاتورهای مومنتوم مثل شاخص قدرت نسبی (RSI[1])، به تشخیص و قدرت روند فعلی قیمت کمک می‌کنند. وقتی یک دارایی مومنتوم پیدا می‌کند، باز کردن پوزیشن جدید ریسک کمتری خواهد داشت. همچنین، با نگاهی به اندیکاتورهای میانگین متحرک می‌توانید مومنتوم را هم ارزیابی کنید.
3. اندیکاتورهای حجم به تریدرها کمک می‌کنند تا رابطه بین قیمت و حجم را تشخیص دهند. تقریباً همیشه افزایش حجم معاملات باعث افزایش قیمت می‌شود. اما این رویدادها همیشه در یک زمان اتفاق نمی‌افتند به همین دلیل، اندیکاتورهای حجم برای پیش بینی پیشرفته مفید هستند.

همانطور که مشاهده می‌کنید، این اندیکاتورها همگی سعی دارند یک موضوع را مشخص کنند - تشخیص احتمال افزایش، کاهش یا ثابت ماندن قیمت - اما زاویه دید هر کدام از آنها متمایز و منحصربفرد است. بررسی بازار از زوایای مختلف به شما کمک می‌کند تا چشم اندازی دقیق تر، واقع گرایانه تر و کاربردی تر پیدا کنید.

در واقع، اگر با استفاده از یک استراتژی چند اندیکاتوری ترید کنید که از اندیکاتورهای RSI، MACD و استوکاستیک استفاده می‌کند، در واقع از سه اندیکاتور تکنیکال استفاده کرده اید که متعلق به یک گروه هستند.

همه اینها اندیکاتورهای مومنتومی هستند که سعی دارند یک نوع اطلاعات را به روش‌های مختلف نشان دهند. در شکل بالا مشاهده می‌کنید که اندیکاتورهای مختلف همزمان یکدیگر را دنبال می‌کنند که این خوب نیست چون در چنین حالتی ممکن است تصور کنید که سیگنال‌های ترید قوی هستند.

راه حل این مسئله کاملاً واضح است: از به کار بردن اندیکاتورهای تکنیکالی که همگی یک نوع اطلاعات را نشان می‌دهند خودداری کنید. استراتژی ایجاد شده بر اساس بهترین ترکیب اندیکاتورهای تکنیکال، اندیکاتورهایی را با هم ترکیب می‌کند که اطلاعات مختلفی را نمایش می‌دهند.

بهترین ترکیب اندیکاتورهای مختلف

در ادامه به شما خواهیم گفت که بهترین استراتژی چند اندیکاتوری از چه اندیکاتورهایی تشکیل شده است.

اندیکاتور مومنتوم RSI

در این مطلب توضیحات کاملی درباره RSI ارایه نمی‌دهیم چون خود شما می‌توانید توضیحات را لازم با جستجو در اینترنت به دست آورید.

RSI یک اندیکاتور مومنتوم و یک اندیکاتور پیشرو است. بسیاری از تریدرها به دلیل راحتی استفاده از RSI به آن علاقه دارند.

ما از اندیکاتور RSI برای تشخیص شرایط اشباع خرید و اشباع فروش در بازار استفاده می‌کنیم.

اندیکاتور حجم OBV

دومین اندیکاتور مورد استفاده در استراتژی ما، OBV است.

این اندیکاتور بر اساس این ایده ساخته شده که حجم و قیمت هر دو مهم هستند. به همین دلیل، OBV قیمت و حجم را با هم ترکیب می‌کند تا حجم کل سرمایه‌ای که بازار وارد و از آن خارج می‌شود را مشخص کند.

اسکرین شات بالا نشان می‌دهد که اگر از دستورالعمل‌های بالا پیروی کنید، ستاپ نمودار شما به چه صورت خواهد بود.

ایده اصلی OBV (حجم تعادلی) این است که قیمت از حجم پیروی می‌کند.

ایچیموکو کلود یکی دیگر از اندیکاتورهای پرطرفدار برای تشخیص روند است. ایچیموکو کلود چند خط مختلف روی یک نمودار رسم می‌کند که با استفاده از آنها می‌توانید نمونه‌های آینده پشتیبانی یا مقاومت قوی را تشخیص دهید.

در نمودار این اندیکاتور یک خط آبی (Kijun Sen)، یک خط قرمز (Tenkan Sen) یک خط سبز (Chikou Span) و یک باند قرمز/سبز (Senou Span) قرار دارد. برای رسیدن به اعداد و ارقام درس، باید همه این خطوط را در نظر داشت.

خط آبی (خط مبنا) میانگین بالاترین قله و کمترین کف را در 26 دوره معاملاتی اخیر رسم می‌کند. به همین ترتیب، خط قرمز میانگین بالاترین قله و کمترین کف را در 9 دوره معاملاتی اخیر رسم می‌کند.

خط سبز تأخیری، قیمت بسته شدن قیمت در 26 دوره اخیر را نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌توانید دید بهتری نسبت به روند حاکم پیدا کنید.

• اولین باند با میانگین گیری از خطوط قرمز و آبی با هم محاسبه می‌شود.
• دومین باند با میانگین گیری از بالاترین اوج و کمترین کف در 52 دوره معاملاتی اخیر محاسبه می‌شود.

آخرین مرحله این است که خط روند را در نظر گرفته و آن را به اندازه 26 دوره معاملاتی به جلو حرکت دهیم. پس از رسم همه این خطوط، دیدی وسیع تر نسبت به بازار به دست می‌آوریم. بعد از آن می‌توانید تشخیص دهید که آیا روند به اندازه‌ای قوی هست که باز شدن پوزیشن جدید توجیه پذیر باشد یا خیر.

بولینگر باند: اندیکاتور دنباله روی روند

بولینگر باند بهترین اندیکاتور دنباله روی روند است که نوسان هر بازاری را ارزیابی می‌کند.

خرید و فروش بر اساس باند بولینگر می‌تواند استراتژی بسیار کارآمدی باشد بخصوص اگر در ترکیب با اندیکاتورهای تکنیکال دیگر استفاده شود.

در نهایت، نمودار شما باید شبیه به تصویر بالا باشد.

استراتژی چند اندیکاتوری

برای این استراتژی باید از سه تا چهار اندیکاتور استفاده کنیم تا به نتایج خوبی برسیم. این اندیکاتورها شامل RSI، ایچیموکو کلود، بولینگر باند و OBV هستند و در ترکیب با هم روند، مومنتوم و حجم معاملات را در نظر می‌گیرند که همه تریدرها باید به آن توجه داشته باشند.

توجه: می‌توان از این استراتژی برای هر بازه زمانی استفاده کرد. پس حتماً آن را برای بازه زمانی دلخواه خودتان امتحان کنید.

مرحله اول: نمودار قیمت باید شکسته و بالای بولینگر باند وسطی بسته شود.

اولین تأییدی که به آن نیاز داریم این است که نمودار قیمت بریک اوت کرده و بالای باند بولینگر وسطی بسته شود. پس از برقراری این شرایط، می‌توانیم اندیکاتورهای دیگر را بررسی کنیم تا اطمینان بیشتری نسبت به سیگنال تریدمان پیدا کنیم.

مرحله دوم: اگر هنوز اندیکاتور RSI به بالای 50 نرسیده، صبر کنید تا به این سطح برسد.

در این مرحله ما به دنبال پیدا کردن یک توافق بین بولینگر باند و RSI هستیم تا بتوانیم بریک اوت را تأیید کنیم.

معمولاً RSI بالاتر از 50 مومنتوم مثبت تلقی می‌شود و RSI کمتر از 50 مومنتوم منفی در نظر گرفته می‌شود.

توجه: لزوماً همیشه وقتی RSI به بالاتر از سطح 50 می‌رسد، نمودار قیمت هم به بالاتر از بولینگر باند وسطی نمی‌رسد. گاهی اوقات باید برای نمایان شدن مومنتوم صعودی بیشتر صبر کنیم.

مرحله سوم: صبر کنید تا سطح اندیکاتور OBV افزایش پیدا کنید. وقتی حجم، قیمت را تأیید کرد خرید کنید.

در این مرحله ما به دنبال شواهدی هستیم که نشان دهند ترید مورد نظر ما واقعاً خوب است و قدرت خوبی دارد.

مشاهده می‌کنید که حجم واقعی بعداً نمایش داده می‌شود. به همین دلیل باید صبر داشته باشیم و سعی کنیم تا شرایط واقعی برای ترید کردن مهیا شود و بعد وارد پوزیشن long شویم.محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی

نکته مهم بعدی، تنظیم محل حد توقف است.

مرحله چهارم: حد توقف حفاظتی خودتان را پایین باند بولینگر پایینی تنظیم کنید

تنظیم حد توقف هم به اندازه زمان ورود به بازار مهم است.

محل منطقی برای قرار دادن حد توقف حفاظتی، پایین باند بولینگر پایینی است. خروج از این باند، ایده ترید ما را نامعتبر می‌کند و باید سعی کنیم ضررمان را به حداقل برسانیم.

آخرین نکته، تنظیم حد سود است.

مرحله پنجم: حد سود را در نقطه خروج قیمت از پایین بولینگر باند پایینی قرار دهید

استراتژی ما برای تشخیص منطقه خروج، فقط یک اندیکاتور را در نظر می‌گیرد. اگر منتظر تأیید از چند اندیکاتور بمانیم، ممکن است بخشی از سودمان را از دست بدهیم.

از این رو، بهترین محل تنظیم حد سود، وقتی است که نمودار قیمت معکوس می‌شود. خروج از زیر بولینگر باند پایینی سیگنال خوبی برای معکوس شدگی است در نتیجه در همین نقطه سودمان را حفظ می‌کنیم.

توجه: مثال بالا مربوط به ترید خرید بود. برای فروش هم از همین قوانین استفاده کنید اما به صورت عکس. در شکل زیر یک مثال از ترید فروش واقعی را مشاهده می‌کنید.

ما این اندیکاتورها را به صورت گروهی انتخاب کردیم تا از شما در برابر نقاط ضعف هر یک از آنها حفاظت کنیم و همزمان نقاط قوت آنها را حفظ کنیم. اگر این اندیکاتورها سیگنال خرید یا فروش متناقض ایجاد کردند - اتفاقی که هر از گاهی رخ می‌دهد - تصمیم با شماست که آیا یک پوزیشن پرریسک تر باز می‌کنید یا خیر.

از طرفی وقتی هر یک از این اندیکاتورها سیگنال‌های ارسال شده از اندیکاتورهای دیگر را تأیید کردند، می‌توانید نسبت به ترید مورد نظر مطمئن تر باشید.

نتیجه گیری

باید سعی کنید درباره معنا و مفهوم هر یک از اندیکاتورهای ذکر شده در این مطلب تحقیق کنید. هیچ اندیکاتوری، شما را به صورت کامل به موفقیت نمی‌رساند. در بازار 6 تریلیون دلاری فارکس، هیچکس نمی‌تواند آینده را با اطمینان پیش بینی کند.

اما اگر از ترکیب بهترین اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید، احتمال موفقیت شما نسبت به شکست بیشتر خواهد شد. دقت داشته باشید که همه اندیکاتورها بر اساس قیمت‌های قبل محاسبه می‌شوند پس فقط استراتژی چند اندیکاتوری می‌تواند به پیش بینی آینده کمک کند.

۷ اندیکاتور تکنیکال جهت تکمیل مجموعه ابزار لازم برای ترید!

تریدر ها از یک اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) به منظور کسب دانش و آگاهی در مورد عرضه و تقاضای یک دارایی استفاده می‌کنند.

این اندیکاتورها مانند حجم به ما نشان می‌دهند که آیا یک حرکت قیمتی ادامه پیدا می‌کند یا نه. به این شیوه، می‌توان از این اندیکاتورها برای ایجاد سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

در این مقاله به بحث در مورد ۷ اندیکاتور تکنیکال پرداخته می‌شود که شما می‌توانید آنها را به مجموعه ابزارهای ترید خود استفاده نمایید. لازم نیست که همه این اندیکاتورها را با هم مورد استفاده قرار دهید، بلکه می‌توانید تعدادی از آنها را انتخاب کنید که در تصمیم گیری بهتر به شما کمک می‌کنند. این اندیکاتورها در تحلیل ارز های دیجیتال بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

۱- اندیکاتور تکنیکال حجم موجود یا OBV

از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی یک دارایی در خلال یک دوره زمانی خاص استفاده می‌کنند. این اندیکاتور تکنیکال (OBV) با کم کردن حجم بازار در یک روند صعودی از حجم بازار در یک روند نزولی اندازه گیری می‌شود. حجم این اندیکاتور تکنیکال روزانه افزایش می‌یابد و یا از آن کاسته می‌شود و این بستگی به به بالاتر رفتن و یا پایین‌تر رفتن قیمت دارد.

زمانی که OBV افزایش پیدا می‌کند، نشانگر افزایش قدرت خریداران است و زمانی که OBV کاهش می‌یابد، به معنی کاهش قدرت خریداران است. از این اندیکاتور تکنیکال می‌توان به عنوان یک ابزار تایید روند هم استفاده کرد. اگر قیمت و اندیکاتور OBV با هم افزایش پیدا کنند، این بر ادامه روند دلالت دارد.

تریدرهایی که از این اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کنند، به جستجوی واگرایی نیز می‌پردازند. واگرایی وقتی روی می‌دهد که اندیکاتور و قیمت در جهت‌های مخالف هم حرکت می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند اما OBV کاهش پیدا کند، این می‌تواند نمایانگر این باشد که روند توسط خریدارانی قوی پشتیبانی نمی‌شود و به زودی می‌تواند برعکس شود.

۲- خط انباشت/ توزیع (A/D)

این ابزار یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است و برای تعیین ورود و خروج پول از یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور تکنیکال مانند OBV است؛ با این تفاوت که تنها به قیمت بسته شدن یک دارایی اهمیت نمی‌دهد، بلکه دامنه ترید را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

اگر یک دارایی نزدیک قله بسته شود، این اندیکاتور تکنیکال برای حجم، ارزش بیشتری به نسبت وقتی که نزدیک نقطه میانی آن دامنه بسته می‌شود، قائل خواهد شد. محاسبات مختلف نشان داده که OBV در بعضی مواقع از اندیکاتور تکنیکال انباشت/ توزیع (A/D) بهتر عمل کند و گاهی نیز این اندیکاتور انباشت/ توزیع است که بهتر کار می‌کند.

اگر خط این اندیکاتور به سمت بالا باشد، این نشان دهنده علاقه به خرید است و روند رو به بالا را تایید می‌کند. اما اگر خط این اندیکاتور رو به پایین باشد، این یعنی که قیمت در بخش پایین‌تری از دامنه روزانه خود در حال تمام شدن است و بنابراین حجم منفی تلقی می‌شود. این به تایید یک روند رو به پایین کمک می‌کند.

تریدرها از خط این اندیکاتور تکنیکال برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند و جهت خط این اندیکاتور به سمت پایین باشد، این می‌تواند نشانگر مشکل در روند بازار باشد و احتمال این که بازار به زودی برگردد، وجود دارد. عکس این قضیه نیز صادق است.

۳- شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری قدرت و حرکت آنی یک روند استفاده می‌شود. وقتی که ADX بالای ۴۰ است، روند دارای قدرت زیادی است و وقتی که این اندیکاتور پایین ۲۰ است، این به معنی ضعف روند و یا عدم وجود روند است.

ADX خط اصلی در اندیکاتور است و معمولا سیاه است. دو خط اضافی هم وجود دارند که به طور اختیاری نشان داده می‌شوند. این خطوط DI+ و DI- هستند. این خط‌ها معمولا به ترتیب دارای رنگ قرمز و سبز هستند. این سه خط با همدیگر کار می‌کنند و جهت روند به همراه حرکت آنی روند را نشان می‌دهند.

در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI+ در بالای DI- قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند صعودی است.

در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI- در بالای DI+ قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند نزولی است.

ADX پایین ۲۰ به معنی یک روند ضعیف و یا دوره دامنه دار است که اغلب همراه با DI- و DI+ حرکت می‌کند که سریعا یکدیگر را قطع می‌کنند.

۴- اندیکاتور آرون (Aroon)

از این اندیکاتور تکنیکال برای این استفاده می‌شود که مشخص شود که آیا یک دارایی دارای روند است یا نه؟ و آیا این دارایی در طول مدت زمان محاسبه، قله‌ها و یا کف‌های جدیدی را ثبت کرده است؟

این اندیکاتور تکنیکال همچنین برای تشخیص شروع یک روند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور تکنیکال آرون متشکل از دو خط است: خط رو به بالا و خط رو به پایین.

وقتی که خط رو به بالا از بالای خط رو به پایین عبور می‌کند، این اولین نشانه از تغییر روند احتمالی است. اگر خط رو به بالا با ۱۰۰ برخورد کند و نسبتا نزدیک آن سطح باقی بماند و خط رو به پایین نیز نزدیک صفر قرار گیرد، این به معنی تایید مثبت یک روند صعودی است.

عکس این قضیه نیز صادق است. اگر خط رو به پایین از بالای خط رو به بالا بگذرد و نزدیک ۱۰۰ قرار بگیرد، این به معنی اعتبار روند نزولی است.

۵- مک دی (MACD)

این اندیکاتور تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند که جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور تکنیکال ، سیگنال ترید نیز فراهم می‌کند. وقتی که مک دی در بالای صفر قرار دارد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر مک دی در پایین صفر باشد، قیمت وارد یک مرحله نزولی شده است.

این اندیکاتور تکنیکال متشکل از دو خط مک دی و سیگنال است که خط سیگنال آهسته‌تر حرکت می‌کند. وقتی که مک دی از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان دهنده افت قیمت است. وقتی که مک دی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

این اندیکاتور به سیگنال‌دهی هم کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر این اندیکاتور بالای صفر باشد، منتظر شوید تا مک دی از بالای خط سیگنال عبور کند و سپس اقدام به خرید کنید. اگر مک دی پایین صفر باشد، منتظر شوید که مک دی از زیر خط سیگنال گذر کند و این ممکن است یک سیگنال فروش باشد.

۶- شاخص قدرت نسبی یا RSI

این اندیکاتور تکنیکال بین صفر و صد حرکت می‌کند و رشد و افت اخیر قیمت را تشخیص می‌دهد. این اندیکاتور به اندازه گیری قدرت روند و حرکت آن کمک می‌کند.محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی

از این اندیکاتور تکنیکال برای مشخص کردن خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. زمانی که این اندیکاتور بالای ۷۰ باشد، این یعنی که دارایی مورد نظر بیش از حد خرید شده و احتمال برگشت قیمت وجود دارد. زمانی هم که این اندیکاتور تکنیکال پایین ۳۰ باشد، بیش از حد فروش صورت گرفته و امکان افزایش قیمت وجود دارد؛ اما این فرض ممکن است خطرناک باشد، چرا که تعدادی از تریدرها منتظر می‌شوند که اندیکاتور به بالای ۷۰ صعود کند و سپس می‌فروشند و یا برای خرید منتظر می‌شوند تا اندیکاتور به زیر ۳۰ برسد. گاهی رسیدن به این ارقام اصلا روی نمی‌دهد و بازار زودتر تغییر جهت می‌دهد.

این شاخص در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تحلیل بازارهای بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند استفاده شود.

به علاوه، از این اندیکاتور تکنیکال می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد. یکی دیگر از کاربردهای RSI، سطوح حمایت و مقاومت هستند. در خلال روندهای صعودی، یک دارایی اغلب بالای سطح ۳۰ می‌ماند و معمولا به ۷۰ و یا بالاتر می‌رسد. وقتی که یک دارایی دارای روند نزولی است، RSI معمولا در زیر ۷۰ قرار می‌گیرد و اغلب به ۳۰ و یا پایین‌تر می‌رسد.

۷- نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)

این اندیکاتور تکنیکال که در واقع یک اسیلاتور است، قیمت حال حاضر را در ارتباط با دامنه قیمت در چند دوره اندازه گیری می‌کند. دامنه استوکاستیک بین صفر و صد است و وقتی که روند صعودی است، قیمت باید قله‌های جدیدی ایجاد کند و در روند نزولی، قیمت کف‌های جدیدی را شکل می‌دهد.

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود؛ زیرا به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت همچنان بالا و پایین برود. بنابراین از این اندیکاتور هم برای تعیین زمان خرید و فروش استفاده می‌کنند. ارزش‌های بالای ۸۰ به منزله خرید بیش از حد تلقی می‌شوند و سطوح پایین ۲۰ هم به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

نتیجه گیری

تعیین روند حرکت دارایی‌ها، هدف تریدرهاست. برای این منظور، تعداد زیادی اندیکاتور تکنیکال وجود دارند که تریدرها می‌توانند از آنها استفاده کنند.

تریدرها برای آزمایش این اندیکاتورها و توسعه استراتژی‌های خود، می‌توانند از حساب‌های آزمایشی (Demo) استفاده کنند و در آنجا به تحقیق و بررسی بپردازند.

در مجموع، استفاده از این اندیکاتورها در کنار مطالعه بنیادین بازار و دارایی‌ها، به تریدرها کمک بسیاری خواهد کرد. شما کدام یک از این اندیکاتورها را می‌پسندید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

شتاب حرکت قیمت (مومنتوم) در بازار به چه معناست؟

مومنتوم نرخ شتاب قیمت یک دارایی است - یعنی سرعت تغییر قیمت در زمان مشخص.

مومنتوم را می‌توان به‌عنوان معیاری برای احساسات (سنتیمنت) کلی بازار مورد استفاده قرار داد که توسط آن می‌توان از خرید و فروش در جهت و یا برخلاف روندهای بازار استفاده کرد. این یکی از چندین شاخص است که می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا روند بازار را دنبال کند.

به‌طورکلی، روند بازار را می‌توان توسط معادله زیر تعریف کرد:

Vx=قیمت بسته شدن ضرب در (تعداد) روز‌های گذشته

این معادله می‌تواند منجر به ترسیم یک خط روند با دوره‌های مختلف مورد استفاده در محاسبه شود.

درک مومنتوم بازار

روند مثبت می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت صعودی بالقوه باشد درحالی‌که روند منفی می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت نزولی باشد. مومنتوم را می‌توان در هر دو گروه دارایی و اوراق بهادار جداگانه اندازه‌گیری کرد، به‌ویژه به حرکت کلی بازار اشاره دارد.

معاملات بر اساس مومنتوم یک استراتژی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی مومنتوم برای ورود به یک روند در حال صعود است. در یک دارایی مانند سهام، افزایش گسترده سود شرکت‌های فعال در بازار می‌تواند به ایجاد حرکت مثبت در قیمت کمک کند. در درآمد ثابت، کاهش نرخ بهره می‌تواند کاتالیزوری برای حرکت قیمت باشد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از حرکت به‌عنوان یک تکنیک معاملاتی استفاده کنند که به دنبال سود بردن از رفتار گله‌ای و روان‌شناسی بازار است. به جای «خرید در کف، فروش در قله»، معاملات مومنتوم از استراتژی «بالا بخر، بالاتر بفروش» پیروی می‌کند. هنگامی که یک معامله‌گر مومنتوم را در قیمت، برای کسب درآمد مشاهده می‌کند، غالباً یک موقعیت لانگ یا شورت در آن می‌گیرد به این امید که حرکت آن در جهت صعودی یا نزولی ادامه یابد. این استراتژی به جای ارزش بنیادی، بر حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت تکیه دارد.

تکنیکالیست‌ها معمولاً از یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار استفاده می‌کنند. در نمودار زیر، مومنتوم حرکتی برای تحرکات قیمت شاخص S&P 500 ترسیم شده است که یک اندیکاتور عالی از روند برای کل بازار سهام است. لطفاً توجه داشته باشید که برای اهداف توضیحی، نمودار زیر فقط مومنتوم S&P است و قیمت‌ها را فیلتر می‌کند. بدون نگاه‌کردن به قیمت S&P و تنها با استفاده از مومنتوم، می‌توانیم ببینیم که احتمالاً شاخص S&P هم‌زمان با جهش‌های بالای صفر در اندیکاتور، افزایش‌یافته است. برعکس، احتمالاً شاخص در حرکت‌های نزولی بزرگ به زیر صفر سقوط کرده است.

نمودار زیر از فرمول بالا به‌دست‌آمده است که اعداد بالای صفر نشان‌دهنده حرکت صعودی و اعداد زیر محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی صفر نشان‌دهنده حرکت نزولی است.

در دارایی‌های منفرد، مومنتوم بازار برای یک سهام خاص می‌تواند توسط عوامل متعددی هدایت شود. حرکت مثبت می‌تواند نتیجه افزایش درآمد یا فروش باشد. حرکت مثبت همچنین می‌تواند تحت‌تأثیر کاهش تعهدات بدهی شرکت و افزایش جریان نقدینگی پیش‌بینی‌شده آن قرار گیرد.

اندیکاتورها یا شاخص‌های مومنتوم در بازار

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تکنیکالیست می‌توانند چندین شاخص را برای سنجش مومنتوم بازار دنبال کنند.

در تحلیل تکنیکال، مومنتوم می‌تواند یک شاخص بسیار سودآور برای دنبال کردن سیگنال‌های معاملاتی در بازار باشد. در ادامه برخی از اندیکاتورهای مومنتوم محبوب برای تحلیل‌گران تکنیکالیست آورده شده است:

میانگین‌های متحرک یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای دنبال کردن مومنتوم است. میانگین متحرک میانگین قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص است. خطوط روند میانگین متحرک بالاتر، مومنتوم مثبت را نشان می‌دهد درحالی‌که خطوط روند میانگین متحرک نزولی سیگنال مومنتوم منفی است. (در واقع کندل‌ها اگر بالای یک میانگین متحرک باشند نشان‌دهنده مومنتوم مثبت در آن بازه زمانی مشخص در MA است و بالعکس)

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD): MACD با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود.

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یکی دیگر از شاخص‌های پرکاربرد مومنتوم است. VWAP به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روند قیمت را در رابطه با حجم آن دنبال کند. افزایش قابل‌توجه در VWAP می‌تواند یک سیگنال صعودی قوی باشد درحالی‌که کاهش قابل‌توجه می‌تواند یک سیگنال نزولی قوی باشد.

TS: مجموع سهام خریداری شده

شاخص‌های حجم مثبت و منفی PVI و NVI ابزار دیگری است که چگونگی تأثیر حجم بر قیمت را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی RSI به‌منظور ارائه یک شاخص مومنتوم از طریق ارزیابی چگونگی تغییر قیمت در رابطه با سرعت و میزان تغییر رخ‌داده در یک بازه زمانی مشخص است.

در صورت علاقه‌مند بودن برای توضیح اندیکاتورها و اوسیلاتور‌ها در کانال تلگرامی نظر بدهید.

آشنایی با شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI

اندیکاتور ابزاری است برای بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال. شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) یا به اختصار RSI، از اندیکاتورهای دنیای تحلیل، بعد از گذشت چند دهه پرطرفدارترین اندیکاتور نزد تکنیکالیست‌ها محسوب می‌شود. اهمیت اندیکاتور RSI در این است که به یک سؤال اساسی سرمایه‌گذاران می‌تواند پاسخ دهد: چگونه می‌توان رمزارزی را در شرایط صعودی انتخاب کرد که اگر در دورۀ بعدی بازار منفی شد، نزول کمتری داشته باشد؟ در این مقاله می‌کوشیم با این اندیکاتور محبوب آشنا شویم.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی، یک نوسانگر مومنتوم (momentum oscillator) است که سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص توسط ولز وایلدر (Welles Wilder) پدید آمده است. اندیکاتور RSI بین دامنه صفر تا صد نوسان می‌کند. به طور سنتی وقتی که بالای 70 باشد، وضعیت «اشباع خرید» است و هنگامی که زیر 30 باشد، وضعیت «اشباع فروش» ارزیابی می‌گردد. سیگنال‌ها از طریق پیدا کردن واگرایی‌(divergences) و سیگنال نوسان ناقص (failure swings) ایجاد می‌شوند. از این شاخص همچنین می‌توان برای تشخیص روند کلی استفاده کرد.

نحوۀ محاسبه‌ی RSI

شاخص RSI فرمول محاسبۀ نسبتاً ساده‌ای دارد، اما فهم آن بدون مثال دشوار است. فرمول اصلی به صورت زیر محاسبه می‌شود:

RSI = 100 – [100 / (1 + (متوسط رشد قیمت / متوسط نزول قیمت))]

متغیر RSI قدرت نسبی یا بازدهی بازار (Market Gain) است که برابر است با حاصل تقسیم متوسط رشد قیمت بر متوسط نزول قیمت در همان بازۀ زمانی.

اندیکاتور RSI چگونه کار می‌کند؟

اگر مقدار اندیکاتور RSI بالای 70 باشد ، وضعیت «اشباع خرید» و اگر زیر 30 باشد وضعیت «اشباع فروش» در نظر گرفته می‌شود.

این سطوح می‌توانند در صورت لزوم برای مطابقت بیشتر با اوراق‌بهادار یا رمزارز، تعدیل و اصلاح شوند. به طور مثال اگر یک رمزارز مکرراً به سطح اشباع خریدِ 70 برسد، می‌توانید آن را به 80 تغییر دهید. باید به این نکته توجه کرد که ممکن است شاخص RSI طی روندهای قدرتمند، برای مدتی طولانی در وضعیت خرید یا فروش باقی بماند.

اندیکاتور RSI اغلب الگوهای نموداری مانند الگوهای کف و سقف دوقلو و خط روند تشکیل می‌دهد؛ در حالی که این الگوها به صورت معمولی در نمودار اصلی قیمت مشخص نیستند. علاوه بر آن، سطوح یا خطوط حمایت و مقاومت نیز به وسیله RSI قابل تشخیص‌اند. در یک بازار صعودی، شاخص RSI تمایل دارد که در محدوده 40 تا 90 با حوزه عملکردی 40-50 به عنوان سطح حمایت باقی بماند. در یک بازار نزولی نیز این اندیکاتور تمایل دارد که در محدوده 10 تا 60 با حوزه عملکردی 50-60 به عنوان سطح مقاومت قرار بگیرد. این محدوده‌ها بسته به موقعیت RSI و روند اصلی بازار متفاوت هستند.

اگر قیمت سقف یا کف جدیدی بزند که مورد تأیید شاخص RSI نباشد، این واگرایی می‌تواند به عنوان یک سیگنال بازگشت قیمتی(price reversal) تلقی شود. اگر اندیکاتور RSI سقف قبلی‌اش را به سمت بالا بشکند یا کف قبلی‌اش را به سمت پایین بشکند، در این دو حالت، سیگنال نوسان ناقص (Failure Swing) صادر می‌شود.

سیگنال نوسان ناقص در حالت صعودی وقتی رخ می‌دهد که RSI در ناحیه اشباع فروش، یعنی زیر 30، دره بسازد، سپس با عبور از سطح 30 از آن خارج شده و قله بزند و بازگردد؛ اما این بار وارد سطح اشباح فروش نمی‌شود. لذا دره دوم را بالای سطح 30 ایجاد می‌‌کند، باز صعود می‌کند و سقف قبلی خود را می‌شکند و در لحظه عبور از سقف قبلیِ خود سیگنال نوسان ناقص صادر می‌کند.

سیگنال نوسان ناقص در حالت نزولی نیز برعکس حالت فوق است و هنگامی صادر می‌شود که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید، یعنی بالای 70، قله بسازد؛ از ناحیه به سمت پایین خارج شود، سپس تا مرز ناحیه اشباع خرید بازگردد، اما وارد نشود و با ایجاد قله دوم تغییر مسیر دهد و رو به پایین از کف قبلی‌اش عبور کند. در این لحظه یک سیگنال نوسان ناقص از نوع نزولی صادر کرده است.

سخن پایانی

اندیکاتور RSI، پرکاربرد و محبوب و طرز کار با آن نسبتاً ساده است.

می‌توان گفت اهمیت این شاخص در آن است که با طرز کار آسانی که دارد، اطلاعات فراوانی از نبض بازار ارائه می‌دهد.

اندیکاتور RSI سرعت تغییرات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند و وضعیت اشباع خرید یا فروش را نمایان می‌سازد. مفهوم RSI در واقع انعکاسی است از بازدهی بازار. از طریق حرکت آن می‌توان سیگنال مهم نوسان ناقص را تشخیص داد و این همان پاسخِ سؤالی است که در ابتدای مقاله مطرح شد.

اندیکاتور RSI چگونه عمل می کند؟

RSI مخفف کلمات Relative Strength Index به معنی شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور، سودها و زیانهای یک اوراق بهادار را در دوره زمانی مشخصی با هم مقایسه می کند و بصورت گرافیکی آنرا نمایش می دهد. خالق اندیکاتور RSI، دوره زمانی 14 روزه را برای محاسبه این اندیکاتور پیشنهاد داده است که بطور معمول پیش فرض اغلب نرم افزارهای تحلیل تکنیکال می باشد. یک تکنیکالیست باید بداند که این متغیر قابل تغییر است و با توجه به اینکه تحلیلگر می خواهد از اندیکاتور چه استفاده ای داشته باشد بازه زمانی بهینه را مشخص کند. فاکتورهایی که در انتخاب بازه زمانی موثرند همانند فاکتورهایی هستند که در انتخاب بازه زمانی اندیکاتور میانگین متحرک مورد توجه هستند. دوره های زمانی کوتاه مدت مانند دوره 14 روزه، رفتار قیمت را در کوتاه مدت نشان می دهد. برای مثال در بررسی دوره 200 روزه اثرات رفتار کوتاه مدت مانند اطلاعات 14 روزه ممکن است بسیار جزئی باشد یا اصلا دیده نشود.

محاسبه اندیکاتور قدرت نسبی

نحوه محاسبه اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI به ما می گوید که آیا یک اوراق در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارد یا خیر. فرمول این اندیکاتور کمی پیچیده است و ممکن است براحتی قابل درک نباشد. اما با یک مثال می توان درک بهتری از آن داشت. فرمول محاسبه RSI در زیر آمده است:

همانگونه که در فرمول دیده می شود RS از تقسیم مجموع افزایش قیمتها نسبت به قیمت قبل به مجموع کاهش قیمتها نسبت به قیمت قبل در بازه زمانی مورد نظر بدست می آید.

مثال

در زیر قیمت سهام شرکت فورد را در ژوئن 2009 را مشاهده می کنیم. RSI با آخرین قیمتهای هر روز برای ماه مورد نظر محاسبه شده است.

سهام شرکتهای خودرو سازی معمولا نوسان بالایی دارند و برای سفته بازان موقعیتهای معاملاتی کوتاه مدت را فراهم می کنند. فرض کنید یک معامله گر قصد دارد که RSI را برای ماه ژوئن محاسبه کند. بنابراین یک RSI بیست و دو روزه با 11 روز حرکت صعودی، 9 روز حرکت نزولی و یک روز بدون تغییر قیمت خواهیم داشت. برای اینکار معامله گر مجموع افزایش قیمت را محاسبه می کند که رقم 1.45 دلار بدست می آید. همچنین مجموع کاهش قیمت 1.51- دلار می باشد که با توجه به فرمول در قدر مطلق قرار می گیرد و علامت منفی خود را از دست می دهد. نسبت این دو عدد که همان RS است عدد 0.96 می باشد.بنابراین RSI برابر می شود با:

ساختار RSI بگونه ای است که پس از محاسبه، رقمی بین 0 تا 100 بدست می آید. زمانیکه RSI بالای 70 قرار گیرد بعنوان اشباع خرید و زمانیکه زیر 30 قرار می گیرد بعنوان اشباع فروش آن دارایی تعبیر می شود. مانند اغلب دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نمی توان در همه مواقع از قوانین پیش فرض این اندیکاتور پیروی کرد. اعداد 70 و 30 رقم های مناسبی جهت رصد محدوده های قیمتی هستند اما از آنجاییکه این اندیکاتور بر اساس نوسان قیمت محاسبه می شود ممکن است در مورد سهام شرکتهایی که نوسان زیادی ندارند در بازه ها و کانالهای کوچکتری حرکت کند. همینطور در مورد اوراق نوسانی مانند سهام شرکتهای کوچکتر ممکن است تغییرات فراونی داشته باشد. باید توجه شود که این اندیکاتور نسبت به عدد 50 حرکت متقارنی ندارد. برای مثال ممکن است در یک روند صعودی بین اعداد 40 و 80 نوسان کند در صورتیکه در روند نزولی همان سهم بین 20 و 60 در نوسان باشد.

در نمودار زیر قیمتهای سهام خودرو سازی فورد را برای 7 ماهه اول 2009 مشاهده می کنید. همچنین RSI متناظر با آن در زیر نمودار رسم شده است.

نمودار شمعی سهام فورد جنبه های مختلف استفاده از اندیکاتور RSI را نشان می دهد. برای مثال در 23 مارچ این نوسانگر بالاتر از 70 قرار دارد که نشان از اشباع خرید و احتمال ریزش قیمت در آن زمان بوده است. اگر معامله گر طبق اندیکاتور سهام خود را می فروخت جهش اصلی قیمت را از دست می داد. در حالیکه یک تکنیکالیست هوشیارتر روند صعودی اندیکاتور را نیز در نظر می گیرد و بالا رفتن RSI از 70 را از قبل پیش بینی می کند.

از آنجا که این اندیکاتور با اطلاعات قیمت محاسبه می شود می توان برای تحلیل آن از خطوط روند استفاده کرد. توجه کنید که در نمودار بالا، روند قیمت و روند اندیکاتور در تاریخ های فوریه تا آوریل، در یک جهت و صعودی هستند. اما در 15 آوریل خط روند RSI شکسته شده که نشان از ریزش بالقوه قیمتها است. در ماه ژوئن خط حمایت قیمت نیز شکسته شده است.