استراتژی خرید و فروش در بورس


مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

استراتژی خرید و فروش در بورس

چکیده: سودآوری و سرمایه‌گذاری در بازار بورس، نقش سازنده ای در رونق اقتصادی و ایجاد بستر مناسب شغلی و رفاهی در جامعه دارد. از طرفی بازار بورس و سرمایه، پر نوسان بوده و قابل پیش بینی نیست. بنابراین، ارائه راهکارها و تکنیک هایی که ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس را کاهش داده و در مقابل سودآوری را افزایش دهند مهم و ضروری محسوب می شود. در بازار سهام از قوانین تجاری برای کسب سود بیشتر استفاده می شود اما این به تنهایی کافی نیست و باید برای بازدهی بالا در بازار بورس از ترکیب استراتژی-های مختلف و مناسب بهره برد. در تحقیق پیش رو، سعی شده است یک استراتژی مبتنی بر عملکرد الگوریتم خفاش ارائه شود. استراتژی پیشنهادی با نام SMBAT بر پایه تئوری آشوب بوده و با ترکیب آن با الگوریتم خفاش سعی کردیم از مزایای استراتژی خرید و فروش در بورس هر دو در کسب بازدهی از بازار بورس استفاده کنیم. در ادبیات موضوع، استفاده از الگوریتم ژنتیک و pso رایج بوده و ما در این تحقیق الگوریتم pso را به منظور مقایسه نتایج دو الگوریتم بکار برده ایم. در سایر رویکردهای معاملاتی، تنها از یک بخش از اطلاعات برای کسب نتیجه استفاده می شود و این باعث می شود درصد خطا و کاهش سود بالا رود. در صورتی که بتوانیم از مزایای چندین رویکرد در معامله‌گری در بورس استفاده کنیم می توانیم بازدهی را دوچندان کنیم. در رویکرد پیشنهادی، سعی داریم از الگوریتم خفاش، برای تعیین بهینه ترین وزن های خرید و فروش با هدف به حداکثر رساندن سود استفاده کنیم. به ازای هر سهم، یک آرایه 11 بعدی از بهینه ترین وزن ها ارائه شده و یک استراتژی خرید و فروش بر اساس سود پیشنهاد می شود تا وزن ها در طول زمان بروز شوند. برای تعیین بهترین وزن ها، از الگوریتم خفاش در بلند مدت برای کسب سود استفاده کردیم. وزن های خرد و فروش به ازای سهام، با هر اجرای الگوریتم بروز شده و وزن های مناسب تری برای کسب سود از خرید و فروش پیشنهاد می شود تا با برقراری شرط پایان بهینه ترین وزن خرید و فروش به ازای سهام پیشنهاد شود. با توجه به اینکه، تعداد قوانین برای معامله‌گری و کسب سود زیاد می باشد ما سه شرط را در الگوریتم برای کسب سود لحاظ کردیم. مجموعه داده‌ها به صورت داده‌های range, up-trend و down-up-range برای سهام مختلف بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج نشان داد که استراتژی پیشنهادی توانست در مقایسه با الگوریتم ترکیبی pso با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری سود بالاتری نیز کسب کند. با محاسبه صحت، الگوریتم مقدار 76% را کسب کرد و با دقت 83% موفق شد F-score تقریبأ 76% درصد را به خود اختصاص دهد.

#الگوریتم معامله‌گر بورس #الگوریتم خفاش #سرمایه‌گذاری در بورس #هوش مصنوعی #بهینه‌سازی محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: اختیار معامله ی آسیایی، اختیار معامله ی توان، فرآیند براونی کسری، قیمت گذاری اختیار معامله]

[کلیدواژه ها: شرکت های قابل واگذاری، سرمایه گذاری، محیط رقابتی، تکنیک های ابتکاری، الگوریتم شکار هوشمندانه ی خفاش، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، تکنیک طراحی مبتنی بر بدیهیات، الگوریتم تخصیص پایدار، شرکت های شکارچی و طعمه.]

[کلیدواژه ها: چابکی سازمانی، سرمایه فکری، تسهیم دانش، استراتژی قوی، طرح های سازگار،هویت و رهبری مشترک، قابلیت ارزش آفرینی، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه رابطه ای، ابعاد تسهیم دانش، کارکنان بانک صادرات استان اصفهان]

[کلیدواژه ها: سرمایه اجتماعی، سرمایه شناختی، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری، انتقال تکنولوژی، عملکرد رقابتی]

[کلیدواژه ها: مدیریت و بهینه سازی پورتفوی (سبد سهام)، تئوری مدرن پورتفوی، بهینه سازی ابتکاری و تکاملی، الگوریتم ژنتیک، الگوریتم ترکیبی ژنتیک و نلدر-مید، الگوریتم گروه ذرات (PSO)، الگوریتم رقابت استعماری، خبرگان بورس، تازه کارهای بورس.]

[کلیدواژه ها: رفتار توده وار، سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران فردی، معامله با بازخورد مثبت، بازار بی ثبات، بازده غیرعادی]

[کلیدواژه ها: عیب یابی سازه های فضاکار، الگوریتم بهینه سازی خفاش، الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات، انرژی کرنشی مودال، شدت و مکان خرابی]

[کلیدواژه ها: قیمت گذاری، پخش بار، مصرف کننده، انتقال، قیمت گذاری نهایی، قیمت گذاری مسیر قرارداد، قیمت گذاری مگاوات مایل مبتنی بر پخش بار، تخصیص فلو، ترانزیت]

مارتینگل (Martingale ) استراتژی کاهش ضرر

مارتینگل (Martingale ) استراتژی کاهش ضرر

تحلیل‌گران در بازار سرمایه و سهام، از روش‌ها و استراتژی‌های معاملاتی متعددی استفاده می‌کنند. هدف از به کار بردن این روش‌ها، مدیریت سرمایه، کنترل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و کسب سود بیشتر است. یکی از تکنیک‌هایی که برخی از سرمایه‌گذاران در بازار سهام به کار می‌برند، روش مارتینگل (Martingale ) است. این روش ابتدا در شرط‌بندی‌ها استفاده می‌شد اما به تدریج کاربرد آن گسترش یافت و در بازار سهام نیز مورد توجه قرار گرفت. در این مقاله به تعریف روش مارتینگل و سازوکار آن می‌پردازیم.

این استراتژی برای اولین بار در قرن 18 میلادی توسط یک ریاضیدان فرانسوی ابداع شد، که در اصل نوعی روش برای شرط بندی با فرض دو برابر شدن مبلغ شرط است و در طول زمان به واسطه ی محققان زیادی بهینه سازی شده است. امروزه نیز تحلیل گران و اقتصاددانان بسیاری برای انجام معاملات خود در بازار بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس از این روش استفاده می کنند.

روش مارتینگل (Martingale ) چیست؟

روش مارتینگل یک استراتژی برای کسب سود محسوب می‌شود که بر تئوری احتمال و فرضیه بازگشت به میانگین استوار است. این تکنیک به میزان زیادی سرمایه نیاز دارد؛ به عبارت دیگر، اگر سرمایه شما بی‌نهایت باشد، استفاده از این روش می‌تواند سود بسیاری را نصیبتان کند؛ در غیر این صورت باید آمادگی پذیرش زیان را داشته باشید. قبل از هر چیز، مختصری درباره تاریخچه این روش صحبت می‌کنیم.

تاریخچه روش مارتینگل (Martingale )

مارتینگل (Martingale ) یک نوع استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاران با استفاده از آن می‌توانند به سود‌های قابل توجهی دست پیدا کنند. به عبارت دیگر مارتینگل به روشی گفته می‌شود که در آن، با وارد شدن یک معامله به زیان، حجم معامله بعدی باید دو برابر شود.

در ابتدا این استراتژی خرید و فروش در بورس روش بیشتر در شرط بندی‌ها کاربرد داشت و این استراتژی برای اولین بار توسط یکی از ریاضیدان‌های فرانسوی به نام پاول پیر لوی در قرن ۱۸ میلادی مطرح شد.

در مقابل این استراتژی یک استراتژی به نام ضد مارتینگل وجود داشت که معتقد بود با هر شکستی که در معاملات تجربه می‌کنید، باید مقدار پولی که در معامله تزریق کرده‌اید را نصف کنید و هر دفعه که سود کسب کردید، مقدار سرمایه را دو استراتژی خرید و فروش در بورس برابر کنید.

این روش دقیقا برعکس روش مارتینگل بود. باید در نظر داشته باشید که روش مارتینگل در معاملات بازار بورس، نیاز به ریسک‌پذیری بالایی دارد.

تکنیک مارتینگل توسط یک ریاضی‌دان فرانسوی به نام پل پیر لوی در قرن ۱۸ میلادی معرفی شد اما محققان دیگر نیز در گذر زمان به بهینه‌سازی این روش پرداختند.

روش مارتینگل در اصل نوعی روش شرط‌بندی بوده که با فرضیه دو برابر شدن کاربرد داشته است.

پس از سال‌ها، یک ریاضی‌دان آمریکایی به نام جوزف لئو دوب، با فرض اینکه با این روش نمی‌توان به بازدهی 100% رسید، تحقیقاتی انجام داد. هم‌اکنون بسیاری از تحلیل‌گران و فعالان بازار سهام، از این روش برای معاملات خود استفاده می‌کنند.

نحوه استفاده از روش مارتینگل

توجه به این نکته ضروری است که میزان ریسک بر معاملات با این روش بسیار بیشتر از سود بالقوه است. بااین‌حال، با بهبود تکنیک مارتینگل و استفاده هوشمندانه از آن، می‌توان شانس موفقیت خود را افزایش داد.

در شرط‌بندی با روش مارتینگل (Martingale )، میزان شرط‌بندی در هر مرحله باید دو برابر مرحله قبل باشد و در صورت باخت در هر مرحله، بازی آن‌ قدر ادامه پیدا می‌کند تا سرانجام شرط را ببرید و از بازی خارج شوید.

برای درک نحوه استفاده از روش مارتینگل، این مثال را در نظر بگیرید: فرض کنید فردی با ۱۰ دلار یک شرط‌بندی را آغاز کند. او در صورت باخت در مرحله اول، ۱۰ دلار از دست می‌دهد و علاوه بر آن، باید در مرحله بعد ۲۰ دلار شرط ببندد.

در صورت باخت در این مرحله نیز، ۴۰ دلار شرط خواهد بست. اگر در مرحله بعد، دوباره شرط را ببازد، باید دو برابر ۴۰ دلار، یعنی ۸۰ دلار وسط بگذارد اما اگر شرط را ببرد، ۷۰ دلار نصیبش خواهد شد و بازی به همین صورت ادامه خواهد داشت.

براساس روش مارتینگل و فرضیه دو برابر شدن، معاملات و خرید سهام باید در چند مرحله اتفاق بیفتد و سرمایه اختصاص‌یافته، هر بار باید دو برابر بار قبل باشد.

برای استفاده از روش مارتینگل باید سرمایه اختصاص‌یافته به یک سهم را به قسمت‌های نامساوی تقسیم و در هر مرحله بخشی از سرمایه را وارد معامله کرد.

استراتژی خرید و فروش پله‌ای

با توجه به توضیح و تعریف روش مارتینگل، بهتر است با یکی از استراتژی‌های معاملاتی به نام خرید و فروش پله‌ای نیز آشنا شویم. یکی از روش‌هایی که برای مدیریت سرمایه و کنترل ریسک و زیان در بازار سرمایه و سهام استفاده می‌شود، خرید و فروش پله‌ای است.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و تحلیل‌گران بازار سهام، پس از بررسی و تحلیل سهم و قبل از اقدام به خرید، حد سود و زیان خود را تعیین می‌کنند.

تعیین حد سود و ضرر می‌تواند در قیمت‌های مختلف انجام شود. معامله‌گران با در نظر گرفتن حد سود و ضررهای مختلف، در قیمت‌های متفاوتی خرید و فروش می‌کنند.

به خرید یا فروش یک سهم در قیمت‌های مختلف که می‌تواند با حجم‌های مختلف باشد، خرید یا فروش پله‌ای می‌گویند.

تعیین حد سود و ضرر و معاملات پله‌ای، برای هر فرد براساس میزان ریسک‌پذیری و بازدهی مورد انتظار، می‌تواند متفاوت باشد.

در روش مارتینگل، استراتژی خرید و فروش پله‌ای نیز در نظر گرفته می‌شود و افراد برای کاهش میانگین قیمت خرید و افزایش سود خود، در قیمت‌های مختلف خرید سهم را انجام می‌دهند.

مدیریت ریسک و سرمایه با مارتینگل

روش مارتینگل به سبک معاملاتی سرمایه‌گذاران توجه چندانی ندارد و تنها رکن آن، این است که با ورود معامله به زیان در فواصل مشخص، باید به حجم معامله مورد نظر افزوده شود تا با برگشتن به اصلاح قیمت در بازار، اول زیان به وجود آمده جبران شود و دوم این که مجموع معاملات انجام شده وارد سود شود.

شاید بگویید که این استراتژی همیشه کارساز بوده و بهتر است همیشه از این روش برای جبران ضرر و کسب سود استفاده کنیم اما این‌طور نیست.

دقت داشته باشید که افزایش حجم معامله در فواصل تعیین شده‌ای امکان‌پذیر است و کافی است بین این فاصله‌های مشخص شده، بازار هیچ اصلاح قیمتی را به وجود نیاورد، با این روال، آنقدر سرمایه خود را در معامله تزریق خواهید کرد که در نهایت معامله شما به ضرر شناور تبدیل شده و آرام آرام تمام سرمایه خود را از دست بدهید.

مزیت روش مارتینگل (Martingale )

روش مارتینگل بیشتر در زمانی کاربرد دارد که از افزایش قیمت سهم در روزهای آینده اطمینان نداریم و ممکن است قیمت سهم در روزهای بعد، از قیمت خرید اولیه کمتر شود. همچنین باید قبل از اجرای این روش، شرکت مورد نظر را به طور کامل تحلیل کنیم.

تحلیل بنیادی شرکت در این مرحله بسیار اهمیت دارد و وضعیت استراتژی خرید و فروش در بورس استراتژی خرید و فروش در بورس سودآوری آن مهم است.

با استفاده از این روش، به جای اینکه صبر کنیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه برسد تا به سود برسیم، می‌توانیم از منفی سهم نیز استفاده کنیم و با کاهش دادن میانگین قیمت خرید، زودتر سود به دست آوریم.

بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، در کنار سایر تکنیک‌ها و به خصوص تحلیل تکنیکال، از این روش برای خریدهای خود استفاده می‌کنند تا حد سود و ضرر خود را تعیین و هوشمندانه معامله کنند.

معایب روش مارتینگل

مشکل بزرگ این روش، این است که فرض بر بی‌نهایت بودن سرمایه دارد. باید این موضوع را در نظر بگیریم که سرمایه ما بی‌نهایت نیست و ممکن است با اجرای چند باره این روش، تمام شود. با وجود فرضیه دو برابر، پس از چند مرحله حجم خرید و سرمایه مورد نیاز به شدت افزایش می‌یابد.

عیب دیگر روش مارتینگل (Martingale ) این است که تضمینی برای بالا رفتن قیمت پس از کاهش آن وجود ندارد. شاید قیمت به مدت طولانی دچار افت شود و از قیمت اولیه خرید ما فاصله زیادی بگیرد؛ بنابراین باید زمان زیادی صبر کنیم و سرمایه فراوانی را نیز اختصاص دهیم تا قیمت سهم به قیمت اولیه خرید ما برسد و بتوانیم سود به دست آوریم.

یکی از بهبودهایی که برای روش مارتینگل اجرا شده تا این عیب را برطرف کند، این است که تعداد مراحل روش را کم کنیم. برای نمونه می‌توانیم مراحل انجام روش مارتینگل را به سه مرحله کاهش داده و سرمایه خود را به چهار قسمت نامساوی تقسیم کنیم.

در این روش، ضرایب مارتینگل برابر خواهد بود با ۱، ۲، ۴ و ۸ که همان توان‌های 2 هستند. به صورت کلی، همه سرمایه به 15 قسمت تقسیم می‌شود و در هر مرحله از خرید، از یکی از این ضرایب برای خرید سهم استفاده خواهد شد.

برای مثال در صورتی که بخواهیم 150میلیون تومان را به سهمی اختصاص دهیم، در ابتدا 10 میلیون تومان از سهم را خریداری می‌کنیم. در مرحله بعد، خرید ما 20 میلیون تومان می‌شود. سپس 40 میلیون تومان از سهم را می‌خریم و در آخر، 80 میلیون از سهم را خریداری می‌کنیم.

به این ترتیب، با کاهش قیمت، بازه ضرر به 3 مرحله تقسیم می‌شود و هر بار که قیمت به یکی از این 3 بخش می‌رسد، خرید بعدی انجام می‌گیرد.

چگونگی استفاده از مارتینگل (Martingale )

همانطور که مستحضر هستید هرچیزی در دنیای امروز دارای مزیت‌ها و معایبی است که ما با دانستن شیوه استفاده درست از آن میتوانیم از خوبی های آن بهره‌مند شویم.

استراتژی مدیریت مالی مارتینگل نیز از این قاعده مستثنی نیست و برای استفاده اصولی از آن باید به چند نکته حائز اهمیت که در ذیل بطور خلاصه به آن پرداخته‌ام توجه داشت:

علم و دانش معامله‌گری

همانطور که اشاره شد مارتینگل یک استراتژی خرید یا فروش نیست بلکه تنها یک راهکار مدیریت سرمایه است. پس در ابتدایی ترین مرحله شما برای بهره‌مندی از این روش باید با اصول تکنیکال و فاندامنتال حداقل آشنایی نسبی را داشت باشین.

تا بتوانید از طریق تکنیکال سطوح حمایت مهم و روند قیمت سهم را تشخیص دهید و همچنین با علم فاندامنتال ارزندگی سهم را مورد ارزیابی قرار دهید.

روانشناسی

گفتن این حرف سادس که با پایین آمدن قیمت دوباره با مبلغ بیشتری خرید داشت باشیم اما در واقعیت داستان جور دیگریست چون علاوه براینک معامله‌گر در ضرر است و فشار روانی را تحمل میکند درعین حال باید به خود مسلط باشد و شرایط را منطقی بررسی کند نه با این دید که من درست میگم و بازار اشتباه کرده است و حال درصدد این باشد که بخواهد از بازار انتقام بگیرد و خلاف روند معامله کند.

ازطرفی هم باید آنقدر به خود اعتماد به نفس داشت باشد که میتواند درست ترین انتخاب را درهر شرایط اتخاذ کند. پس یک معامله‌گر پس از داشتن علم برای استقاده از استراتژی مارتینگل باید حالت روحی خود نیز مسلط باشد.

خرید پله‌ای

ما داری سرمایه بی‌نهایت نیستیم که بتوانیم هرچقدر قیمت سهم پایین آمد دوبرابر خرید قبلی خودمان خرید داشت باشیم به این امید که بالاخره قیمت سهم شروع به صعودی شدن کند و ضررهای ما تبدیل به سود شود.

پس قبل از ورود به سهم باید سرمایه‌ای را که میخواهیم با آن سهم را خریداری کنیم در نظر بگیریم و آن را به 3 قسمت غیر مساوی که هر‌کدام حداقل دو برابر دیگریست تقسیم کنیم.

نتیجه گیری

با توجه به مطالبی که گفته شد، می‌توانیم روش مارتینگل (Martingale )را یکی از روش‌های مؤثر در خرید سهام در نظر بگیریم. روش مارتینگل با خرید پله‌ای و دو برابر کردن خرید در هر مرحله، کمک می‌کند میانگین خرید خود را کاهش دهیم و زودتر به سود برسیم.

این روش ابتدا در بازی‌های شرط‌بندی مورد استفاده قرار می‌گرفت اما اکنون در همه بازارها به خصوص در بازار سهام کاربرد دارد. با وجود این، مارتینگل معایبی نیز دارد. اساس این روش بر بی‌نهایت بودن سرمایه است و احتمال برنگشتن قیمت به قیمت اولیه در بازار سهام نیز وجود دارد.

برای رفع این معایب، می‌توانیم مراحل روش مارتینگل را کاهش دهیم و با تقسیم کردن سرمایه به بخش‌های مختلف، ریسک را کمتر کنیم.

افراد در فرایند سرمایه‌گذاری خود در بازار سرمایه، ممکن است بر خلاف تصورات و پیش‌بینی‌هایی که داشته‌اند با ضرر و زیان مواجه شوند یعنی سهم را در روز اول با یک قیمت مشخصی خریداری کرده‌اند و با مرور زمان ارزش قیمت سهم کاهش پیدا کرده است.

در این موارد شخص سرمایه‌گذار سه راهکار در پیش دارد، در ابتدایی‌ترین حالت، ممکن است شخص تصمیم به فروش سهام بگیرد و با ضرری که متحمل شده است از سهم خارج شود. در حالت دوم ممکن است شخص تصمیم به صبر گرفته باشد و به امید برگشت قیمت سهم دست روی دست گذاشته باشد.

حالت آخر ممکن است شخص سرمایه‌گذار با استفاده از برخی از راهکارها برای به حداقل رساندن این ضرر و گاهی کسب سود در این موقعیت از سهم خارج شود. استراتژی مارتینگل یکی از بهترین استراتژی برای جلوگیری از متحمل شدن زیان بیشتر و شاید کسب سود در این شرایط باشد.

طبق توضیحات کاملی که در این مقاله ارائه شد شما با استفاده از نظریه مارتینگل می‌توانید در شرایط ریزش قیمت، ضرر کمتری را متحمل شوید. این امر به شرطی دارای اعتبار است که شما نسبت به تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در بازار سرمایه آشنایی داشته باشید.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

در این مقاله به سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی می پردازیم . به نواحی سقف قیمتی که فروشندگان از رشد بیشتر قیمت ممانعت می کنند و باعث نزول قیمت و ریزش آن ناحیه مقاومتی گفته می شود و از طرفی به نواحی کف قیمتی که خریداران با توجه به ارزندگی از افت بیشتر یک نماد جلوگیری می کنند و از آن نقطه ، نماد یا ارز یا هر کالایی به سمت مقادیر مثبت صعود می پیدا می کند ناحیه حمایتی می گویند

به طور کلی در تمامی نواحی که از افت قیمت ممانعت می‌شود ناحیه حمایتی گفته می شود و به تمام نواحی که از رشد و صعود بیشتر قیمت ممانعت می‌شود مقاومت گفته می‌شود

در تعریف فنی و تکنیکالی، پایین ترین قیمت در یک موج نزولی را حمایت می گوییم ، محدوده حمایتی محدوده ای است که در آن خریداران به اندازه کافی تمایل به خرید دارند و از فشار فروش جلوگیری می کند. نتیجه این اتفاق این است که قیمت به سمت بالا بر می گردد و از قدرت نزولی آن کاسته می شود.

مقاومت اما برعکس حمایت است یعنی محدوده یا ناحیه‌ای از قیمت که در آن جمیع معامله‌گران متفق القول عقیده بر عرضه یا فروش آن دارند و قیمت در آن نقطه به سختی صعود می کند یا اصلاً صعود نمی کند

سطح حمایتی را معمولاً از موج نزولی قبلی شناسایی میکنند و سطح مقاومتی را از موج صعودی قبلی.

بر روی شکل به صورت کامل برایتان نمایش داده ام

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

حمایت و مقاومت چیست و 2 استراتژی معاملاتی

اما در این بین ناحیه دیگری هم داریم به نام ناحیه استراتژی خرید و فروش در بورس فیلیپ یا تغییر ماهیت داده شده

ناحیه فیلیپ یا سطح فیلیپ

ناحیه‌ای است که قبلا مقاومت بوده اما در روی آن معامله گران به این نتیجه رسیدند که این سطح مقاومتی را با خریدهای بیشتر به سمت بالا بشکنند و به سطح بالاتر از آن برسند مانند همان پرنده که تصمیم گرفت سقفش را بشکند و به آسمان برود

حال آن ناحیه مقاومتی که شکسته شده است هم اکنون به سطح حمایتی تبدیل می شود.

به این ناحیه تغییر ماهیت داده شده می گویم یک سطح فیلیپ ! سطح فیلیپ مقاومتی است که به حمایت تبدیل شده یا حمایتی است که به مقامت تبدیل شده و در هر دو صورت اسمش فیلیپ است

نکته خیلی مهم بر روی سطوح معاملاتی چه حمایتی و چه مقاومتی این است که ما معمولاً

سه دسته معامله گر داریم :

معامله گرانی که از قبل خرید کردند و با قیمت به سطح شما رسیدند

معامله گرانی که هیچ نظری ندارند تا قیمت از این سطح عبور کند و سپس تصمیم بگیرند

معامله گران که قصد فروش نماد خود را دارند

حال چه اتفاقی می افتد ؟

ماهیت و رفتار شناسی در حمایت و مقاومت

دسته اول کسانی هستند که خریدهای خود را انجام داده‌اند و قیمت به سطح بالاتری رسیده است مثلاً سطح مقاومتی بالاتر ، حال خریداران قبلی افسوس خوردند که چرا ما بیشتر از این نماد نخریدیم پس مایلند همچنان تعداد بیشتری از این نمادها خریداری کنند. سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

دسته دوم کسانی بودند که در همان سطح حمایتی خرید خود را انجام داده‌اند و در این سطح مقاومتی که تازه قیمت بهش رسیده و سطح بالاتری است اما اینکه ریسک شان را کاهش دهند و قسمتی را بفروشند

تقابل بین این دو گروه خریداران اصطلاحاً طمعکار و فروشندگان ریس گریز باعث شکستن آن سطح مقاومتی می‌شود یا نشکستن آن سطح مقاومتی .

اگر خریداران قدرت بیشتری را در خرید داشته باشند نمادهای آن فروشندگان ریسک گریز را می‌خرند و سطح مقاومتی پیش رو می‌شکند و قیمت بالای آن تثبیت می‌شود سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

اگر فروشندگان ریسک گریز تعداد زیادی از سهام خود را بفروشند که سهامداران نتواند همه آن را جمع کنند قیمت توانایی بالا رفتن از آن سطح مقاومتی را نخواهد داشت و به لول های پایین تری بر خواهد گشت

این ماهیت رفتار بر روی حمایت ها هم به این شکل است اگر افرادی که احساس میکنند بازار ارزندگی خیلی خوبی داره نتوانند جلوی افرادی که معتقدند بازار از ارزش خوبی برخوردار نیست و مایل به فروش سهامشون هستند غلبه کنند ناحیه حمایتی از بین نخواهد رفت ،

ولی اگر افرادی که احساس می‌کنند ارزندگی بازار در این نقطه حمایتی بسیار خوب است بتوانند تمام سهام افراد فروشنده را خریداری کنند و در همانجا حس ارزندگی را به بازار القا کنند بازار از همان نقطه حمایت شده و به سمت بالا برمی گردد

بر روی سطوح حمایتی و مقاومتی با بررسی سه پارامتر می توان فهمید که الان اوضاع در چه وضعی است سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

سه پارامتر مهم بر روی سطوح حمایت و مقاومت

پارامتر زمان ، حجم معاملات و چگونگی انجام معاملات

پارامتر زمان که چه مدت طول کشید تا قیمت از آن سطح به سمت بالا یا پایین حرکت کند

پارامتر حجم به آن معنا که چه مقدار از سرمایه و پول در آن صد جا به جا شد

و چگونگی انجام معاملات به ما می گوید که آیا این حجم از معاملات به سمت خریداران بود یا به سمت فروشندگان

هرچه قیمت بر روی یک سطح حمایتی و مقاومتی بیشتر درجا بزند نشان از اهمیت آن سطح دارد و به ما می‌گوید که اگر به هر دلیل قیمت از روی این سطح حرکت کرد مدت زمان زیادی خریداران و فروشندگان با هم جنگیده اند تا به یک نقطه مشترکی رسیدند که آیا این نماد صعودی است یا نزولی!!

رسیدن به این نقطه مشترک فکری که باعث حرکت قیمت به یک سمت استراتژی خرید و فروش در بورس می شود شاید ماه ها طول بکشد هرچه این زمان بیشتر طول بکشد آن سطح معتبرتر است

اما تثبیت و نفوذ قیمت در سطوح چطور بررسی می شود ؟

در بازار ایران تثبیت به معنای نفوذ قیمت بیش از 7 درصد پایین تر یا بالاتر از سطوح است

یعنی وقتی می گوییم قیمت بالای سطح مقاومتی تثبیت شده است حداقل باید به اندازه 7 درصد قیمت پایانی نفوذ کرده باشد

مثلا اگر قیمت نماد خودرو ۴۰۰ تومان است و به سطح ۴۰۰ تومانی رسیده است باید حداقل به اندازه 28 تومن از سطح مقاومتی فاصله بگیرد تا بگوییم سطح مقاومتی شکسته است ! این عدد به صورت تقریبی و حداقل است

یکی دیگر از شرایط نفوذ می‌توان پارامتر زمانی دانست یعنی آنکه مثلاً دو روز قیمت پایانی فلان سهم بالاتر از سطح موردنظر بسته یا پایین تر از سطح مورد نظر بسته شود

از تعاریف حمایت و مقاومت که بگذریم به انواع حمایت و مقاومت می رسیم

انواع حمایت و مقاومت

حمایت ها و مقاومت ها به سه دسته تقسیم می شوند حمایت ها و مقاومت های مقطعی

حمایت ها و مقاومت های اندیکاتور ای

حمایت ها و مقاومت های اعداد رند

حمایت و مقاومت های مقطعی که توضیحاتش را در بالا دادیم به دو دسته داینامیک و استاتیک تقسیم می شوند داینامیکا مانند حمایت ها و مقاومت هایی هستند که بر روی خط روند ها رسمی شوند این حمایت و مقاومت ها شناور بوده و همراه قیمت حرکت می کند

حمایت و مقاومت داینامیک سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

از طرفی حمایت ها و مقاومت های استاتیک سطوحی هستند که در گذشته در آن نقاط داد و ستد شدت گرفته و یا خریدار و فروشنده جنگ و جدال داشتند به این نواحی استاتیکی گفته می‌شود

حمایت ها و مقاومت های استاتیک

سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

حمایت و مقاومت های اندیکاتور ای سطوحی هستند که توسط اندیکاتور ها تشکیل می شوند مثلاً اگر مووینگ اوریج ۲۰ را بر روی چارت فعال کنیم می بینیم که هرگاه کندل ها به خط اندیکاتور میرسند رفتاری به شکل حمایت و مقاومت از خود نشان می دهد و وقتی که آن را به سمت بالا یا پایین می شکنند رفتاری فیلیپ گونه به خود میگیرد

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

حمایت و مقاومت اندیکاتوری

نوع سوم نیز اعداد روند بر روی چارت هستند مثلاً دلار ۲۰ هزار تومانی عدد روندی است که هرگاه چارت به آن رسید رفتاری حمایت گونه یا مقاومت گونه به خود گرفت یا مثلاً سکه ۱۰ میلیون تومانی اینگونه بود و یا مثلاً شاخص یک میلیونی رفتاری مانند آنها داشتد . سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

بر روی تمامی این سطوح حمایتی و مقاومتی ما دو رفتار از بازار شاهدیم :

رفتار اول به این صورت است که کلیت بازار به یک نظر اجمالی قبل از رسیدن به آن است رسیده و آن سد را پر قدرت به یک سو میشکند و رفتار دوم جدال بر سر خریداران یا همان گاو و خرس هاست که باعث ایجاد نوساناتی در آن محدوده می شود. سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

استراتژی اول معاملات بر روی حمایت و مقاومت

اما رفتار سوم طولانی شدن جدال بین گاوها و خرس های بازار است که باعث ایجاد یک روند خنثی و یا ساید در آن ناحیه می شود و بهترین و امن ترین پوزیشن معاملاتی را در اختیار شما قرار میدهد

زیرا شما صبر می کنید و هر طرف که بزرگان بازار اقدام به حرکت کردند وارد معامله می شوید، بدون اینکه احتیاج به پیش گویی و تحلیل داشته باشید زیرا مطمئنید که بزرگان بازار در آن ناحیه خنثی و ساید تصمیمشان قطعی است

استراتژی دوم معاملات بر روی حمایت و مقاومت

همانطور که گفته شد وقتی قیمت به این سطوح می رسد یا آن را می شکند و یا از آن سطوح بر می گردد،یکی بهترین استراتژی هایی که می‌توان در این نقاط بهره برد این است که صبر کنید از یک طرف سطح بشکند و تغییر ماهیت دهد که قبلاً فیلیپ نامیدیم . سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

پولبک چیست ؟

در ۷۰ درصد مواقع قیمت بعد از این‌که این سطوح را می شکند به آن برمی گردد و دوباره ادامه مسیر می دهد این برگشت به سطح را پولبک می گویند

از امن ترین معاملات و موفق موفقیت آمیز ترین پوزیشن ها معاملات بر روی پولبک است

فرض کنید قیمت روندی را به سمت سطح مقاومتی طی کرده است شما صبر میکنید سطح مقاومتی به طور قطعی شکسته و قیمت تثبیت شود بعد از اینکه سطح شکسته شد این سطح تبدیل به یک سطح حمایتی شده و دوباره قیمت به آن برمی گردد شما می توانید بر روی این حمایت وارد پوزیشن خرید شوید

استراتژی سوم معاملات بر روی سطوح

استراتژی سوم معاملات بر روی سطوح استبه صورت است که شما معتقدید که این سطح نمی شکند و دارای پتانسیل مقاومتی یا حمایتی بالایی است لذا اردر و سفارش خود را در جهت عکس روند بر روی آن سطح قرار می‌دهید

مثلاً اگر قیمت سکه در حال رسیدن از هشت میلیون به ده میلیون می باشد و شما احتمال بیشتری می دهید تا سکه بعد از رسیدن به قیمت 10 تومن سریعا به سطح ۸ میلیون برمیگردد اردر های خود را بر روی عدد ده میلیون قبل از رسیدن قیمت قرار می دهید

به این نوع معاملات و سفارش گذاری پندینگ اردر گفته می شود که در مقاله ای کامل به آن می پردازم

این حالت از حالت قبلی پر ریسک تر است زیرا در حالت اول شما صبر می کنید تا بازار تصمیمش را نسبت به سطح بگیرد و سپس وارد معامله می شوید اما در این حالت شما کمی چاشنی پیشگویی را همراه با معاملات خود کرده اید البته گاهاً میتواند سود ده نیز باشد سطوح حمایت و مقاومت و 3 استراتژی معاملاتی

خلاصه‌ای از نقاط و نواحی حمایتی و مقاومتی

*به نواحی سقف قیمتی که فروشندگان از رشد بیشتر قیمت ممانعت می کنند و باعث نزول قیمت میشوند ناحیه مقاومتی گفته می شود

*به نواحی کف قیمتی به خریداران با توجه به ارزش زندگی از افت بیشتر یک نماد جلوگیری می کنند و از آن نقطه نماد یا ارز یا هر کالایی به سمت صعود می پیدا می کند ناحیه حمایتی می گویند

*هر کدام از این سطوح شکسته شود ماهیتش به دیگری تغییر پیدا می‌کند یعنی سطح مقاومتی که شکسته می شود بعد از عبور قیمت از آن و تثبیت شدن بالای آن سطح به یک سطح حمایتی تبدیل می شود

*همینطور برعکس ناحیه حمایتی که شکسته می‌شود و قیمت با افت بیشتر از آن عبور می کند وزیر آن تثبیت می شود از آن به بعد به یک سطح مقاومتی تبدیل می شود که به همین راحتی قیمت نمیتواند به بالای آن برگردد

*به این نوع سطوح می گوییم سطوح فیلیپ یا تغییر ماهیت داده شده

استراتژی معاملاتی

یکی از الزامات معامله گری در بازار سرمایه داشتن یک سیستم معاملاتی مدون، مکتوب و شخصی است.

نداشتن یک سیستم معاملاتی مدون و مکتوب در بازار شبیه این است که بدون داشتن مهارت شنا کردن در جای عمیق شنا کنید.

در بازارهای مالی سرمایه‌گذار بدون داشتن یک سیستم معاملاتی، قادر به حفظ دارایی خود نیست و هیجان موجود در این بازارها به گونه ای می باشد که ممکن است موجب از دست رفتن کل سرمایه سرمایه‌گذار شود.

سیستم معاملاتی مدون و مکتوب به فعالیت معامله‌گر نظم داده و مانع ایجاد هر عامل منفی اثرگذار بر روحیه سرمایه‌گذار می‌شود و زمینه سازی لازم برای انجام معاملات بدون استرس و هیجان در بازار را برای سرمایه‌گذار فراهم می‌کند.

در این حالت سرمایه‌گذار با ایجاد هر اتفاقی، قادر به تشخیص اقدام بعدی بوده و راهکارهای مورد نیاز برای هر مرحله را می‌داند.

طراحی و ساخت یک سیستم معاملاتی از مراحل زیر تشکیل می‌شود:

مرحله اول: بازه زمانی خاص خود را انتخاب کنید

اولین مرحله در طراحی یک سیستم معاملاتی، انتخاب بازه زمانی مناسب است. بازه زمانی به کار رفته در نرم افزار های تحلیل تکنیکال بین 1دقیقه تا 1 ماه است و انتخاب بازه زمانی مناسب برای هر معامله‌گری به تجربه و یا نوع معاملات او بستگی دارد (برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند در بازه های زمانی کوتاه مدت، برخی بازه زمانی میان مدت و یا برخی دیگر در بازه زمانی بلند مدت در بازار فعالیت کنند).

به عنوان مثال تحلیلگری که بر روی نمودارهای هفتگی معامله می‌کند، اجازه فعالیت در بازه زمانی کوتاه مدت را ندارد و به همین دلیل نیاز نیست که روزانه در سایت های بورسی به دنبال بررسی قیمت سهم، خواندن اخبار و اظهار نظرهای دیگر سرمایه‌گذاران در مورد سهم باشد.

پس اولین قدم انتخاب بازه زمانی مناسب با توجه به دیدگاه انتخابی سرمایه‌گذاران است.

مرحله دوم: روند را تشخیص دهید و از آن تایید بگیرید

به نظر من تشخیص شروع یک روند کار نسبتا سختی است و صرفا با ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال قادر به تشخیص درست آن نیستیم.

البته در بحث امواج الیوت و شمارش موج‌ها می‌توان انتهای موج 5 را همراه با مشاهده واگرایی ها ، به عنوان شروع روند در نظر گرفت، ولی ممکن است با خطاهایی همراه باشد.

پس بهتر است با همان شرایط رایج، شروع روند در بازار را تشحیص دهیم (در روند صعودی شاهد سقف‌ها و کف‌های بالاتر و در روند نزولی شاهد سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر هستیم).

در کل دیدگاه معامله‌گران مبنی بر وجود یک روند غالب در بازار، موجب ایجاد نظم در معاملات می‌شود.

البته در شروع روند ممکن است شاهد افزایش قیمت باشیم، ولی با تایید روند، سرمایه‌گذار می‌تواند با خیال راحت‌تری به خرید سهام اقدام کند و اطمینان بیشتری در خصوص آینده قیمت سهم داشته باشد.

مرحله سوم: نسبت ریسک به ریوارد خود را تعیین کنید

در مبحث ریسک به ریوارد توضیح دادیم که سرمایه‌گذار می‌تواند با چه نسبتی از حد سود و حد زیان، یک معامله موفق در بازار داشته باشد.

در بحث طراحی سیستم‌های معاملاتی هم باید تعیین کنیم که در یک معامله چه میزان ریسک را قبول کنیم.

حال تعیین مقدار ریسک یا باید بر مبنای درصدی از حجم کل سرمایه‌گذاری (دیدگاه عمومی در بین سرمایه‌گذاران در خصوص تعیین میزان ریسک) و یا باید بر مبنای تحلیل تکنیکال و تعیین نسبت R/R در معامله باشد.

به عبارت دیگر با تعیین میزان ریسک، سرمایه‌گذار باید با رسیدن به حد ضرر ، تصمیم درستی گرفته و این موضوع را از قبل به صورت مکتوب تعیین کرده باشد.

مرحله چهارم: مقدار سرمایه در نظر گرفته شده برای خرید سهم را تعیین کنید

در این مرحله باید تعیین کنیم که چه میزان سرمایه ای برای خرید سهم اختصاص دهیم و اینکه قرار است خرید را یکباره انجام دهیم و یا برنامه‌ریزی برای خرید پله ای داشته باشیم.

نکته مهم در خرید پله‌ای در نظر گرفتن پتانسیل‌های سهم است؛ چون در این نوع خرید، حس زیان‌گریزی موجود در سرمایه‌گذار برای شناسایی زیان با رسیدن سهم به محدوده حد ضرر، موجب خریدهای مجدد با هدف کاهش میانگین قیمت خرید می‌شود؛ در صورتی که ممکن است سهم مورد نظر، اصلا سهم مناسبی نبوده و سرمایه‌گذار هم حساسیت بی‌مورد داشته باشد.

مرحله پنجم: نقاط ورود و خروج سهم را مشخص کنید

بعد از اینکه چهار مرحله اول را با موفقیت پشت سر گذاشتید، باید قادر به تشخیص محدوده مناسب برای ورود به سهم باشید. عموما افرادی که فعال بازارند نقاط ورود به سهم را با ابزارهای تکنیکالی تعیین می‌کنند و به دلیل وجود ابزارهای گوناگون برای تشخیص نقطه بهینه ورود به سهم، عموما فضای مشترکی بین همه سرمایه‌گذاران وجود ندارد.

به نظر من تعیین نقطه مناسب برای خرید سهم نباید صرفا با ابزارهای تکنیکالی تعیین شود و معامله‌گر باید در کنار این ابزارها، روند حرکتی سهم و رفتار خریداران و فروشنده‌ها را در نظر بگیرد و اینجاست که سرمایه‌گذار قادر به تشخیص یک نقطه بهینه برای خرید سهم است.

برای تعیین قیمت فروش هم سرمایه‌گذار در مرحله اول باید از مقاومت‌های استاتیک و داینامیک موجود در نمودار استفاده ‌کند.

اما باید توجه داشت که با رسیدن سهم به محدوده‌های مقاومتی، شرایط عرضه سهم توسط فروشندگان به چه صورت است و آیا با یک خرید قوی در سهم مواجه هستیم و یا با یک فروش قوی و سپس تصمیم درست را اتخاذ کنیم.

عده‌ای از سرمایه‌گذاران هم برای کسب حداکثر سود و از طرفی کاهش میزان ریسک، از فروش پله‌ای و عده‌ای هم از تکنیک تریل کردن استفاده می‌کنند.

مرحله ششم: از سیستم معاملاتی استفاده کنید و با آزمون و خطا کارایی آن را افزایش دهید

مرحله آخر تست سیستم معاملاتی است.

در این مرحله، مراحل تدوین شده در سیستم معاملاتی را اجرا و طبق اصول و ضوابط تعیین شده معامله کنید و هیچ وقت سعی نکنید اصول را زیر پا بگذارید. سیستم معاملاتی طراحی شده را چند بار تست و هر بار سعی کنید با بهینه کردن سیستم، میزان کارایی آن را افزایش دهید.

برای تست سریع‌تر سیستم هم از داده‌های چند ماه گذشته سهام استفاده کنید.

به عنوان مثال به 3 ماه گذشته برگردید و شرایط خرید سهم در آن محدوده زمانی را تعیین کنید و سپس بر اساس مستندات موجود، پنج مورد ذکر شده را به ترتیب اجرا کنید و با در نظر گرفتن بازه زمانی مورد نظر در طول 3 ماه، عملکرد معاملاتی خود را مورد سنجش قرار دهید.

به این ترتیب می‌توانید سیستم طراحی شده را تست کنید و مشکلات موجود را تشخیص داده و مرحله به مرحله کارایی سیستم را افزایش دهید.

سخن آخر

طراحی یک سیستم معاملاتی مطلوب در بازار باید برای هر سرمایه‌گذاری به عنوان یک اولویت مهم و اساسی مد نظر قرار گیرد چرا که یک سیستم معاملاتی درست و بهینه می‌تواند به عنوان چراغ راه سرمایه‌گذار عمل کرده و سرمایه‌گذار هم به راحتی قادر به تشخیص موقعیت های مختلف در خرید و فروش سهام و اتخاذ استراتژی مربوط به آن موقعیت در بازار سرمایه خواهد بود.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

اینکه بدانید از چه اندیکاتورهایی استفاده کنید و بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری چیست، مهارت شما را به طرز چشمگیری بهبود می‌دهد. اگر به شکل نادرست از اندیکاتورها و اوسیلاتورها استفاده کنید، نمودار را به شکل اشتباهی تفسیر و در نهایت زیان خواهید کرد. اندیکاتورهای تکنیکال تشخیص روند را برای شما آسان می‌کنند، اما می‌توانند گمراه‌کننده نیز باشند. در این مطلب از چشم بورس بهترین استراتژی نوسان‌گیری برای فارکس، بورس و ارز دیجیتال را بررسی می‌کنیم.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

بهترین استراتژی نوسان‌گیری و معاملات کوتاه‌مدت

چرا از ترکیب اندیکاتورها استفاده می‌کنیم؟

اگر چه اندیکاتورهای تکنیکال ابزارهای مفیدی هستند، اما نباید فراموش کنید که هر کدام نقاط ضعف خود را دارند. چنان‌چه تنها از یک اندیکاتور برای تشخیص روند استفاده کنید، ممکن است بخشی از روند را از دست بدهید. با ترکیب چندین اندیکاتور و اوسیلاتور در یک استراتژی واحد، ریسک معاملات کاهش و بازدهی افزایش می‌یابد. اما چگونه باید اندیکاتورها را ترکیب کنیم؟

ترکیبی از اندیکاتورها برای نوسان‌گیری

استفاده از تعداد زیادی اندیکاتور وسوسه‌انگیز است، اما باید از زیاده‌روی بپرهیزید. انتخاب ترکیب درستی از اندیکاتورها بسیار حساس است. تریدرهای مبتدی معمولا چندین اندیکاتور با اطلاعات مشابه را استفاده می‌کنند، در این صورت تصمیم‌گیری سخت و حتی ناممکن می‌شود. به شکل زیر نگاه کنید، هر سه اندیکاتور مکدی، RSI و استوکستیک یک روند مشابه را نشان می‌دهند.

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

پس ابتدا باید تفاوت اندیکاتورها را بدانید. اندیکاتورها را می‌توان در سه گروه دسته‌بندی کرد.

اندیکاتورهای دنبال‌کننده‌ی روند

اندیکاتورهای دنبال کننده روند به ما می‌گویند که قیمت در حال حاضر در نقطه‌ی اشباع خرید و یا اشباع فروش است. بسیار از اندیکاتورهای دنبال کننده یا پیرو مانند باند بولینگر در قالب یک کانال نمایش داده می‌شوند. کانالی که مشخص می‌کند آیا قیمت در شرف شکسته شدن است یا خیر؟

اندیکاتورهای مومنتوم

مومنتوم در اصل شتاب و سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، به شما اطلاعت مفیدی در مورد جهت و قدرت روند فعلی می‌دهد. با استفاده از مومنتوم ریسک باز کردن پوزیشن معاملاتی بسیار کم می‌شود.

اندیکاتورهای حجم

برای بررسی رابطه قیمت و حجم از اندیکاتورهای حجمی استفاده می‌شود. افزایش حجم معاملات برای تشخیص روند بسیار مفید است. اما برای اینکه بتوانید سیگنال‌های حجم را بهتر درک کنید از این اندیکاتورها استفاده کنید. حجم تعادلی (OBV) از بهترین اندیکاتورهای حجم برای نوسان گیری است.

اگرچه هدف تمام اندیکاتور پیش‌بینی روند بازار است، اما هر کدام از زاویه‌ی خاصی قیمت را تحلیل می‌کنند. اگر به بازار از زوایای مختلف نگاه کنید، نگاهی دقیق و واقع‌بینانه خواهید داشت. باید تفاوت اندیکاتورها را درک کنید وگرنه گمراه خواهید شد. مثلا کسی که همزمان از RSI، مکدی و استوکستیک استفاده می‌کند، در واقع با یک نگاه بازار را تحلیل می‌کند. همه آنها اندیکاتور مومنتوم هستند و اطلاعات آنها تقریبا مشابه است.

وقتی چند اندیکاتور مشابه استفاده می‌کنید ممکن است به اشتباه فکر کنید که سیگنال قدرتمندتری دریافت کرده‌اید. رفع این مشکل بسیار ساده است. کافی است بهترین ترکیب اندیکاتورها و اوسیلاتورها را بدانید.

اجزای بهترین استراتژی نوسان‌گیری

حال به قسمت هیجان‌انگیز می‌رسیم. ابتدا باید مشخص کنیم برای بهترین استراتژی نوسان‌گیری از کدام اندیکاتورها استفاده استراتژی خرید و فروش در بورس کنیم. ما سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم را با هم ترکیب می‌کنیم و یک استراتژی واحد می‌سازیم. این استراتژی برای نوسان‌گیری در همه‌ی بازارها از جمله بورس، فارکس و ارز دیجیتال کارآمد است.

1. اندیکاتور مومنتوم RSI

شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور بسیار محبوب است. کار با این اندیکاتور ساده و اطلاعات مفیدی در مورد جهت و قدرت روند می‌دهد. برای استفاده از آن نیازی نیست محاسبات ریاضی را بدانید. ما از این اندیکاتور برای تعیین محدوده‌های اشباع خرید و فروش استفده می‌کنیم.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI

2. اندیکاتور حجمی OBV

دومین اندیکاتور در استراتژی ترکیبی ما، اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV است. اوسیلاتور OBV قیمت و حجم را ترکیب می‌کند و از این طریق ورود و خروج پول از بازار را به شما نشان می‌دهد. ایده‌ی اصلی OBV بر این اساس است که قیمت و حجم باید هم راستا باشند. اکنون تنها کاری که باید انجام دهیم بررسی آخرین اندیکاتور برای تکمیل استراتژی نوسان‌گیری است.

اندیکاتور OBV

اندیکاتور OBV

3. باند بولینگر

باند بولینگر بهترین اندیکاتور تعقیب‌کننده‌ی روند و سومین اندیکاتور از استراتژی ترکیب اندیکاتورها است. خرید و فروش با استفاده از نوارهای این اندیکاتور یک استراتژی تجاری موثر است اگر با دیگر اندیکاتورها و اوسیلاتورها ترکیب شود. حال به استراتژی ترکیبی ما می‌رسیم.

اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر

بهترین استراتژی نوسان‌گیری

در این استراتژی ما از سه اندیکاتور استفاده می‌کنیم. این سه اندیکاتور را در بخش قبل معرفی کردیم: RSI، باند بولینگر، و حجم تعادلی (OBV). این ترکیب از اندیکاتورها همه‌ی جنبه‌های روند یعنی جهت، مومنتوم و حجم را بررسی می‌کنند. استراتژی نوسان‌گیری ما در هر دوره‌ی زمانی قابل استفاده است. فقط باید مراحل زیر را دنبال کنید:

1. قیمت باید نوار میانی بولینگر را به سمت بالا بشکند و بالاتر از آن بسته شود.

همانطور که می‌بینید مرحله اول بسیار ساده است. خبر خوش اینکه باقی مراحل هم به همین سادگی است. بسته شدن قیمت بالای نوار میانی اولین تایید استراتژی ما است. پس از این تایید سایر اندیکاتورها را باید بررسی کنیم.

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

مرحله اول استراتژی نوسان‌گیری

2. منتظر بمانید تا شاخص RSI بالای 50 قرار گیرد.

اندیکاتور RSI مومنتوم یک حرکت را نمایش می‌دهد. قرار گرفتن RSI در بالای 50 به معنای تایید دوم است. تا اینجا می‌دانیم که از دو جنبه حرکت صعودی تایید شده است. این تایید ممکن است همزمان اتفاق نیفتد و باید برای تایید دوم کمی منتظر بمانید.

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله دوم استراتژی نوسان‌گیری

3. منتظر بمانید تا اندیکاتور OBV صعودی شود.

آخرین مرحله، تایید حجمی است. ما می‌خواهیم همراه با پول هوشمند ترید کنیم. در همین راستا، به دنبال شواهد ورود پول هوشمند و قدرت خرید واقعی هستیم. باز هم ممکن است کمی برای تایید سوم صبر کنیم. اما حال سه تایید شروع روند، مومنتوم و حجم را داریم.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله سوم استراتژی نوسان‌گیری

حال وارد یک موقعیت معاملاتی بلندمدت شده‌ایم اما باید حد ضرر و حد سود را در استراتژی نوسان‌گیری تعیین کنیم. در بند بعدی این مساله را شرح می‌دهیم.

4. حد ضرر را زیر نوار پایین باند بولینگر قرار دهید.

حد ضرر به اندازه زمان و نقطه‌ی ورود مهم است. قرار دادن حد ضرر زیر باند پایین بولینگر منطقی است. شکست نوار پایین بولینگر، کل استراتژی نوسان‌گیری ما را باطل می‌کند.

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله چهارم استراتژی نوسان‌گیری

5. حد سود جایی است که باند بولینگر به پایین می‌شکند.

آخرین نقطه حد سود است. ما برای استراتژی ترکیبی باید یک حد سود قرار دهیم که مرحله‌ی پنجم و آخر است. بسیار شبیه حد ضرر است اما پس از یک صعود هر گاه دیدید که باند پایین در حال شکسته شدن است، معامله را ببندید. به زبان ساده‌تر، وقتی قیمت دارد معکوس می‌شود.

دقت کنید برای خروج ما فقط از یک اندیکاتور استفاده می‌کنیم. نقطه‌ی ورود امن بسیار مهم است، اما برای خروج نباید منتظر تایید سه اندیکاتور باشیم. اگر خیلی درنگ کنیم ممکن است تمام سود از دست برود. به شکل زیر نگاه کنید:

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

مرحله پنجم استراتژی نوسان‌گیری

آیا استراتژی ما بهترین استراتژی برای نوسان‌گیری است؟

اگر مقاله را یک بار دیگر بخوانید متوجه می‌شوید که قاعده‌ی کلی، انتخاب اندیکاتورها با سه جنبه‌ی مختلف است. ما این اندیکاتورها و اوسیلاتورها را انتخاب کردیم چون نقاط ضعف همدیگر را می‌پوشانند. همچنین از سه جنبه بازار را بررسی می‌کنند. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتورهای تشخیص جهت، مومنتوم و حجم استراتژی معاملاتی خود را بسازید.

باید زمان صرف کنید و اندیکاتورها را به خوبی بیاموزید. در عین حال فراموش نکنید هیچکدام از استراتژی‌ها کامل نیستند. در بازار بسیار بزرگ فارکس، هیچ کسی نمی‌تواند با اطمینان دقیق بازار را پیش‌بینی کند. با این حال، استفاده از استراتژی‌ ترکیبی برای نوسان‌گیری احتمال موفقیت را بالاتر می‌برد.

سوالات متداول بهترین استراتژی نوسان‌گیری

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است. تکنیکالیست‌ها معتقدند همه چیز در نمودار قیمت نهفته است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی رسم می‌شوند.

اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، اما در صورتی که آنها را در یک استراتژی مناسب استفاده کنید. علاوه بر این، مدیریت سرمایه و روانشناسی را نباید فراموش کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.