اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

آموزش اندیکاتور RSI – سیگنال بازگشتی: سطوح اشباع خرید/فروش

در بخش دوم آموزش اندیکاتور RSI به توضیح سطوح اشباع خرید/فروش و سیگنال بازگشتی صادره از این سطوح می پردازیم.
از نظر توسعه دهنده اصلی اندیکاتور RSI سطوح بالای ۷۰ واحد محدوده اشباع خرید و سطوح زیر ۳۰ واحد سطوح اشباع فروش هستند. اما معنی سطوح اشباع خرید و فروش چیست؟

اشباع خرید – Overbought

اشباع خرید دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی یک‌سویه و افراطی بوده است و به همین دلیل هر لحظه احتمال بازگشت بازار وجود دارد. بازگشت‌ها یا اصلاح‌های نزولی می‌توانند ناشی از تثبیت سود معامله‌گران باشند. به همین دلیل میزان اصلاح نزولی می‌تواند محدود یا عمیق باشد. تنها بر اساس وضعیت اشباع خرید نمی‌توان میزان اصلاح نزولی بازار را تعیین کرد و باید سایر جوانب بازار را هم بررسی کرد.

اشباع فروش – Oversold

اشباع فروش دوره‌ای از بازار است که قیمت به‌طور پیوسته و بدون اصلاح صعودی قابل‌توجهی کاهش یافته است. معمولاً زمانی که بازار حرکت نزولی و یک‌طرفه‌ای دارد، هر لحظه احتمال وقوع بازگشت وجود دارد. این اصلاح صعودی بیشتر به خاطر تثبیت سود فروشندگان (بازخرید دستورات فروش) است.
اگر در چهارده کندل قبلی بازار حرکت نزولی نداشته باشد، RSI به ۱۰۰ واحد خواهد رسید. اگر در چهارده کندل قبل، حرکت صعودی دیده نشود RSI به صفر واحد می‌رسد.

اشباع خرید و فروش در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال نقش بسزایی دارند و با استفاده از اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی مبنی بر خرید و فروش سهام یا دارایی مورد نظر دریافت کرد. در این مقاله قصد داریم به اشباع خرید و فروش در اندیکاتور‌ها بپردازیم.

با آکادمی بورسی پشوتن همراه باشید.

در ساختار اندیکاتورها انواعی از آن‌ها در محدوده مشخصی نوسان می‌کنند که وقتی قیمت بیش از حد رو به بالا و یا بیش از حد رو به پایین حرکت کند و در حالت خرید و فروش‌های هیجانی قرار بگیرد. اخطار‌هایی اعم از منطقه هشدار خرید یا فروش صادر می‌کنند. به این مناطق، مناطق اشباع نیز می‌گویند که وقتی قیمت به این نواحی می‌رسد پتانسیل برگشت قیمت زیاد می شود.

وضعیت اشباع خرید (Overbought) چیست؟

وقتی معامله‌‌گران با قیمتی بالاتر از ارزش واقعی اوراق بهادار اقدام به مبادله‌‌ آن‌ها می‌‌کنند، در این صورت به عقیده‌‌ تحلیل‌‌گران اشباع خرید صورت گرفته است. اشباع خرید دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی یک‌سویه و افراطی بوده است و به همین دلیل هر لحظه احتمال بازگشت بازار وجود دارد و حاکی از آن است که بازار در آینده‌‌ نزدیک قیمت‌‌ها را تعدیل خواهد کرد.

اشباع خرید به معنای مبادله‌‌ اوراق بهادار بیش از ارزش واقعی آن‌ها است. بعضی از سرمایه‌‌گذاران برای تعیین این‌‌که در بازار سهام وضعیت اشباع خرید به‌‌وجود آمده است یا خیر، از اصطلاح نسبت قیمت به درآمد P/E استفاده می‌‌کنند، در‌‌حالی که معامله‌‌گران از شاخص‌‌های فنی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌‌کنند.

اصطلاح مقابل اشباع خرید، اشباع فروش است. یعنی مبادله‌‌ اوراق بهادار کم‌تر از ارزش واقعی آن‌ها. اصطلاح اشباع خرید به اوراق بهاداری اطلاق می‌‌شود که تحت فشار مقاوم روبه بالا قرار دارد و طبق تجزیه تحلیل‌‌های فنی، زمان تغییر حالت و اصلاح آن رسیده است. این روند صعودی ممکن است به‌‌خاطر اخبار مثبت منتشر شده راجع به شرکت پایه، صنعت یا کلا راجع به بازار باشد. فشار خرید باعث تشدید این روند صعودی شده و منجر به صعود ادامه‌دار غیرمنطقی قیمت‌‌ها از نظر معامله‌‌گران می‌‌شود. هنگامی که چنین اتفاقی رخ می‌‌دهد، معامله‌‌گران وضعیت بازار سهام را اشباع خرید دانسته و بسیاری از آنان به برگشت قیمت‌‌ها امیدوار می‌شوند.

وضعیت اشباع فروش (Oversold) چیست؟

اشباع فروش اصطلاحی است که به‌‌طور گسترده به اوراق بهاداری اطلاق می‌‌شود که به عقیده‌‌ معامله‌‌گران و تحلیل‌‌گران زیر قیمت واقعی آنها مبادله می‌‌شوند. این اصطلاح به‌‌طور کلی نوسانات کوتاه مدت و نه بلند مدت، در ارزش سهام را نشان می‌‌دهد.

سهم‌‌هایی که در وضعیت اشباع فروش هستند، به عقیده‌‌ تحلیل‌‌گران زیر قیمت واقعی آن‌ها مبادله می‌‌شوند. این امر می‌‌تواند نتیجه‌‌ اخبار ناخوشایند راجع به شرکت مورد نظر، صنعت آن، یا به‌‌طور کلی مرتبط با بازار باشد. در هر صورت، سهام اشباع فروش قربانی واکنش بیش از حد میان سرمایه‌‌گذاران واقع شده و عرضه‌‌ سهام در آن بیش از تقاضا است.

سرمایه‌‌گذاران معمولا به اشتباه تصور می‌‌کنند که این امر تنها در شرکت‌‌های کوچک‌‌تر و کم‌‌تر شناخته شده اتفاق می‌‌افتد. طبق تحقیقات انجام شده، سهام شرکت‌‌های بزرگ نیز در معرض فروش بیش از حد قرار دارند. اما سریع‌‌تر از همتایان کوچک‌‌تر خود بازیابی می‌‌شوند. در گذشته، شاخص استاندارد برای تعیین ارزش سهام نسبت قیمت به درآمد (P/E) بوده است. تحلیل‌‌گران و شرکت‌‌ها هم از نتایج کلی ثبت شده استفاده کرده‌‌اند و هم این‌‌که از برآورد سودهای به‌‌دست آمده برای تعیین قیمت مناسب یک سهام خاص بهره برده‌‌اند.

چنان‌‌چه نسبت P/E یک سهام بسیار پایین‌‌تر از نسبت بخش خود یا پایین‌‌تر از نسبت شاخص نسبی باشد، تحلیل‌‌گران آن ‌‌را یک فرصت خرید هوشمندانه برای سرمایه‌گذاری طولانی‎‌مدت می‌‌دانند. استفاده از تجزیه تحلیل‌‌های فنی این امکان را برای معامله‌‌گران فراهم آورده است تا بتوانند بر روی شاخص‌‌های انواعی از سهام که به نظر آن‌ها کم ارزش‌‌گذاری شده‌‌اند در بازه‌‌ی زمانی کوتاهی تمرکز کنند. معامله‌‌گران این نوع اوراق را اشباع فروش خطاب می‌‌کنند.

در تصویر زیر اشباع خرید وفروش در rsiرا مشاهده می‌کنید.

با کدام اندیکاتور ها میتوان اشباع های خرید و فروش را تشخیص داد:

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بیانگر قدرت روند می‌باشد و قدرت حرکت را با این اندیکاتور بررسی می‌کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می‌باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید می‌دانند.

یعنی زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کم‌تر باشد شاهد فروش‌های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت؛ اما زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیش‌تر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

اندیکاتور استوکاستیک

در این اندیکاتور دو سطح 20 و 80 وجود دارد که بترتیب منطقه اشباع فروش و اشباع خرید نامیده می‌شود. قیمت بعد از وارد شدن به این مناطق در ناحیه هشدار قرار می‌گیرد و پس از خارج شدن از آن سیگنال ورود یا خروج می‌‎دهد.

اندیکاتور CCI

این اندیکاتور قیمت فعلی را با یک قیمت متوسط در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کند. اندیکاتور CCI بالا و پایین صفر نوسان می‌نماید و وارد منطقه مثبت یا منفی می‌شود.

با وجود اینکه بیش‌تر مقادیر نشان‌داده شده توسط این اندیکاتور (حدودا 75 درصد مواقع) بین 100- و 100+ است. در 25 درصد از مقادیر نیز خارج از این رنج قرار می‌گیرد که نشان‌دهنده قدرت یا ضعف شدید در حرکت قیمت است.

نکات مهم در رابطه با سطوح اشباع خرید و فروش:

برخی از معامله‌گران با رسیدن RSI به سطوح اشباع خرید یا فروش سریعاً وارد معامله می‌شوند و یا معامله قبلی خود را می‌بندند. بایستی توجه داشت که رفتار بازار در سطوح اشباع خرید/فروش بسته به روند بازار می‌تواند متفاوت باشد.

اشباع خرید RSI در روند صعودی:

شاید بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار از این پدیده تعجب کنند. بازار روند صعودی دارد و RSI وارد محدوده اشباع خرید شده است. اما هنوز RSI از محدوده اشباع خرید پایین نیامده و در حال ثبت اوج‌های جدید در محدوده اشباع خرید است.

چرا؟

علت اصلی این موضوع قدرت روند صعودی است که باعث می‌شود بازار وارد محدوده اشباع خرید شود و با اصلاح‌های جزئی دوباره به حرکات صعودی ادامه دهد.

اشباع فروش RSI در روند نزولی:

اگر RSI در روند نزولی وارد محدوده اشباع فروش شود، بسته به اینکه قدرت روند تا چه حد قوی است، RSI می‌تواند بارها وارد محدوده اشباع فروش شود و حتی کف‌های جدیدی در این محدوده ثبت کند. یعنی بازگشتی از محدوده اشباع فروش روی ندهد.

اشباع خرید و فروش RSI در روند خنثی:

بهترین زمان برای استفاده از سطوح اشباع خرید/ فروش RSI در روندهای خنثی است. روند خنثی نشانگر این موضوع است که قدرت خریداران و فروشندگان به یک اندازه است و معامله‌گران هنوز تصمیم قطعی در رابطه با آینده بازار نگرفته‌اند. به همین دلیل بازار در دامنه محدودی نوسان می‌کند. در چنین شرایطی می‌توان از RSI برای ورود به معاملات بازگشتی از سقف یا کف محدوده خنثی استفاده کرد.

سطوح اشباع خرید و فروش نشانگر این موضوع است که هر لحظه احتمال بازگشت نزولی یا صعودی بازار وجود دارد. یعنی بازار با ورود به محدوده اشباع خرید/فروش به‌زودی اصلاح خواهد کرد. اصلاح‌ها یا بازگشت‌های بازار در تضاد با روند بازار اتفاق می‌افتند. به همین دلیل شاید در بازار شاهد ورود RSI به محدوده اشباع خرید یا فروش باشید. اما در ادامه میزان اصلاح بازار محدود باشد. در چنین شرایطی سؤال اصلی که معامله‌گر باید از خود بپرسد این است که آیا قدرت روند به حدی ضعیف است که بتوان در خلاف آن وارد معامله شد؟ یا آیا بازار در وضعیتی قرار دارد که بتوان برای ورود به معامله بازگشتی ریسک کرد؟

توجه داشته باشید که همواره معامله در خلاف جهت روند بازار ریسک بیش‌تری دارد. تنها ورود اندیکاتور RSI به محدوده اشباع خرید یا فروش تضمین‌کننده بازگشت بازار نیست. معامله‌گر باید صبر کند تا RSI بعد از ورود به محدوده اشباع از آن خارج شود. عده‌ای از معامله‌گران به اشتباه فکر می‌کنند که ورود RSI به محدوده اشباع فروش به معنی سیگنال خرید است.

برای اینکه سیگنال خرید در محدوده اشباع فروش صادر شود، ابتدا باید به الگوی‌های تکنیکالی توجه کرد و هم‌زمان RSI را هم ارزیابی کرد. باید RSI از محدوده اشباع فروش خارج شود تا سیگنال بازگشتی تائید شود.

اشباع خرید (Overbought)

به طور کلی سرمایه گذاری در بازارهای مالی و مخصوصا بورس، بدون داشتن آگاهی، تخصص مورد نیاز و مهارت در این زمینه، اقدامی بسیار پر‌ ریسک است که ممکن است به ضرر‌های جبران‌ناپذیر ختم شود. بنابراین یادگیری مهارت‌ها و توانایی تحلیل بازارهای مالی مورد نظر، اهمیت بسیاری دارد. یکی از مفاهیمی که تسلط به آن می‌تواند تاثیر قابل توجه‌ای بر معاملات شما داشته باشد، مفهوم اشباع خرید می‌باشد. به همین جهت در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار، به مفهوم اشباع خرید در بورس و نکات آن خواهیم پرداخت.

اشباع خرید (Overbought) چیست؟

هنگامی که یک اوراق بهادار یا به طور کلی شاخص یک بازار مالی بیش از ارزش واقعی آن معامله می‌شود، به آن وضعیت اشباع خرید می‌گوییم. بعضی از تحلیلگران برای تشخیص این‌‌ که در سهم مورد نظر وضعیت اشباع خرید به‌‌وجود آمده است، از ابزار آماری به نام نسبت قیمت به درآمد (P/E) استفاده می‌‌کنند، در‌‌حالی که برخی دیگر از معامله‌‌گران از اندیکاتورهایی همچون شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می‌‌کنند.

در واقع اشباع خرید، نشانگر موقعیتی از بازار و سهم است که به صورت کلی نماد سهم یا شاخص، بدون اصلاح قیمتی به حرکات افزایشی و رو به رشد خود ادامه داده است. این حرکت صعودی بدون توجه به تحلیل‌های تکنیکال و شرایط بنیادی بوده و به خاطر هر لحظه احتمال بازگشت و شروع روند نزولی بازار یا سهم وجود دارد. به زبانی دیگر هنگامی که تعداد خریداران نسبت به فروشندگان بسیار زیاد شده و به دنباله‌ی آن نسبت تقاضا به عرضه نیز افزایش پیدا می‌کند، اشباع خرید رخ می‌دهد.

تفاوت بین اشباع خرید و اشباع فروش

اشباع فروش وضعیتی است که نماد مورد نظر پایین‌تر از ارزش واقعی خود در حال معامله است و با توجه به بنیاد و اخبار مثبت موجود، انتظار می‌رود روند قیمتی حمایت شود و روند صعودی آغاز گردد. این در حالی است که اشباع خرید همان‌طور که در بالا ذکر شد، هنگامی رخ می‌دهد که یک اوراق بهادار بیش از ارزش واقعی آن معامله می‌شود.

تشخیص سطوح اشباع خرید ‌

تشخیص و شناسایی سطوح اشباع خرید‌ می‌تواند کمک شایانی به سودآوری تریدر‌ها کند. تسلط و آگاهی به سطوح اشباع خرید باعث می‌شود، فرد، سهم را در زمان مناسب و قبل از ریزش و شروع موج اصلاحی بفروشد. همچنین تحلیلگری که منتظر فرصت مناسب برای ورود به سهم است با آگاهی به این سطوح، ب تواند به دور از هیجانات تصمیم بگیرد. به طور کلی 2 روش‌ جهت شناسایی و تشخیص سطوح اشباح خرید وجود دارد:

تشخیص اشباع خرید از طریق تحلیل بنیادی

به طور کلی، نسبت قیمت به درآمد (P/E) را استاندارد سنجش ارزنده بودن سهام می‌دانند. تحلیلگران و صاحبان شرکت‌ها برای ارزیابی و تشخیص قیمت مناسب برای یک نماد مشخص، ترجیحا از گزارش‌ها یا برآورد درآمد آن شرکت استفاده می‌کنند. چنانچه نسبت قیمت به درآمد (P/E) سهام بیشتر از صنعت یا شاخص مربوط به خود باشد، تحلیلگران بنیادی (فاندامنتال) ارزش آن نماد را بیش از حد می‌دانند. در این حالت با توجه به همین فاکتور گفته شده و دیگر گزارشات بنیادی (دارایی‌ها و صورت حساب مالی شرکت) می‌توان تشخیص داد که نماد مورد نظر در وضعیت اشباع خرید قرار دارد.

تشخیص اشباع خرید از طریق اندیکاتور و تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از روش‌های شناسایی نقاط و سطوح اشباع خرید، تحلیل تکنیکال و بررسی چارت نماد‌ها است. این روش برای افرادی که تجربه زیادی در بررسی بنیاد نماد‌ها و شرکت‌ها ندارند، بهترین گزینه است. در ادامه به 2 اندیکاتور بسیار قدرتمند RSI، اندیکاتور استوکاستیک و روش شناسایی سطوح اشباع خرید خواهیم پرداخت.

اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI یک ابزار نوسانی با 2 محدوده بالا و پایین و یک اندیکاتور روندی ما بین این محدوده ‌است که میزان و شتاب نوسانات قیمتی را اندازه‌گیری و به طور کلی گرایش ممنتوم بازار (Momentum) را تجزیه و تحلیل می‌کند. شاخص آر اس آی می‌تواند ابزار بسیار سودمندی برای تشخیص ارزندگی و وضعیت نماد مورد نظر هم باشد.

اندیکاتور RSI در بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال حرکت است و در بین این دو خط، عدد مهم 70 وجود دارد که سطح اشبا ع خرید را نشان می‌دهد . هنگامی که اندیکاتور RSI از سطح ٧٠ بیشتر شود این بدان معناست که بازار هیجانی است و این احتمال وجود دارد که هیجانات بدون تحلیل، به پایان برسد و شروع روند نزولی را شاهد باشید.

همان‌طور که در چارت بالا مشخص است بعد از زمانی که بر اثر هیجانات بازار، مقدار اندیکاتور RSI به بالای 70 رسیده، تقاضا کاهش یافته و قیمت سهم با نزول مواجه شده است.

اندیکاتور استوکاستیک (stochastic)

اندیکاتور استوکاستیک با سنجش ارتباط میان قیمت پایانی (بسته شدن) سهم و بازه قیمتی آن‌ را در طی تایم فریم مشخص، شتاب روند قیمتی بازار یا سهم مورد نظر را بررسی می‌‌کنند.

اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند ابزار بسیار سودمندی برای تشخیص ارزندگی و وضعیت نماد مورد نظر هم باشد.

در این اندیکاتور سطح 80 و بالاتر را، ناحیه اشباع خرید می‌نامند. قیمت بعد از وارد شدن به این ناحیه، در این اندیکاتور سیگنال فروش صادر می‌کند و می‌توان انتظار شروع روند نزولی را داشت.

نکات تکمیلی شناسایی سطوح اشباع خرید

زمانی که کلیت بازار روند صعودی قوی دارد، نباید انتظار داشت به محض رسیدن به محدوده اشباع خرید، نماد روند نزولی پیدا کند، چرا که سرانه خرید می‌تواند نشانگر قدرت خریداران باشد و به همین علت روند صعودی ادامه‌دار باشد.

بهترین دوره برای بهره‌گیری از سطوح اشباع خرید RSI ، در روندهای خنثی می‌باشد. روند خنثی نشان‌دهنده این موضوع است که قدرت خریداران و فروشندگان با هم برابر است و هنوز فشار فروش یا خرید هیجانی در بازار وجود ندارد، به همین جهت بازار حالت نوسانی دارد. در چنین وضعیتی از بازار می‌توان از اندیکاتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک برای ورود یا خروج از معاملات استفاده کرد.

فیلتر نویسی برای تشخیص اشباع خرید

همان‌طور که تا الان متوجه شدید، شناسایی نقاط اشباع خرید در صدور سیگنال‌های فروش و خروج از معامله، اهمیت غیر قابل انکاری دارد. یکی از ابزار‌های مالی هوشمند جهت تحلیل و دریافت این سیگنال‌ها فیلتر‌نویسی است. در ادامه دو فیلتر برای تشخیص نقاط اشباع خرید معرفی شده‌اند:

فیلترنویسی اشباع خرید با استفاده از اندیکاتور استوکستیک

var max = [ih][0].PriceMax;

var min = [ih][0].PriceMin;

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)

for (var ipos = 0; ipos < 14; ipos++)

< if (min >[ih][ipos].PriceMin) min = [ih][ipos].PriceMin; >

K = ((((pc)-min) / (max - min)) * 100);

D=(K +((([ih][0].PClosing-min)/(max - min))*100)+((([ih][1].PClosing-min)/(max-min))*100))/3;

چگونه اشباع خرید و فروش را در بازار تشخیص دهیم ؟

در بازار های مالی اشباع خرید در زمانی اتفاق می افتد که تعداد خریداران بسیار زیاد شده و نسبت تقاضا به عرضه به شدت افزایش پیدا میکند که به این حالت خرید افراطی نیز گفته میشود ، دقیقا برعکس این حالت زمانی که تعداد فروشندگان در بازار بسیار بیشتر شده و نسبت عرضه به تقاضا به شدت افزایش پیدا میکند ، اشباع فروش و یا فروش های افراطی گفته میشود.

در اکثر اوقاتی که حجم معاملات خرید و یا فروش افزایش پیدا میکند ، بدنباله منتشر شدن یک خبر مهم بوده است .

از منظر تحلیل تکنیکال در مواقعی که بازار قله ای پس از قله ی دیگری را میزند و بازار رشد بزرگی را شاهد بوده ، پیشنهاد میشود خریدی را انجام ندهید مگر اینکه بالای 80 درصد اطمینان داشته باشید که بازار پس از خرید شما به رشد خود ادامه میدهد (علت اینکه پیشنهاد میشود در قله ها خریدی انجام ندهید اینست که همیشه پس از یک صعود خوب ، نزولی در پیش روی بازار است )

چگونه اشباع خرید و فروش را تشخیص دهیم

یکی از آسان ترین و در عین حال ساده ترین راه ها برای تشخیص اشباع خرید و فروش استفاده از اندیکاتور RSI میباشد ، اندیکاتوری که بسیار مورد استقبال معامله گران بازارهای مالی قرار گرفته است .

rsi در متاتریدر بصورت پیشفرض نصب هست و براحتی فعال میشود ، این اندیکاتور دارای دو سطح مهم 30 و 70 میباشد ، هنگامی که نمودار در محدوده خط 30 قرار میگیرد به معنی اشباع فروش است و اندیکاتور اشباع خرید یا فروش زمانی که نمودار روی خط 70 قرار میگیرد نشان از اشباع خرید در بازار میباشد.

در اینجا سوال پیش می آید که آیا هر زمان نمودار در این اندیکاتور به خط 30 یا 70 رسید بازار تغییر روند به سمت صعود یا نزول پیدا میکند ؟

در جواب این سوال باید بگوییم که rsi صرفا یک اندیکاتور هست که با توجه به داده ها و فرمولی که برنامه نویسی شده عمل میکند و قطعا تا بحال مشاهده کردید که در گاهی اوقات نمودار خط 30 را هم رد کرده و بسیار نزدیک به خط 0 شده ، بنابراین نباید به هیچکدام از اندیکاتور های موجود در مارکت 100 درصد اعتماد کنید چرا که فقط یک ابزار هستند جهت کمک کردن به تحلیل کردن شما ، لذا همیشه سعی کنید برای تایید سیگنال های اشباع خرید یا فروش از الگو های تحلیل تکنیکال و سایر ابزار ها استفاده نمایید .

توجه به روند اصلی بازار ، از درک کامل و صحیح از rsi اهمیت بالایی دارد ، در واقع برای سیگنال گرفتن از این اندیکاتور باید روند اصلی بازار مورد نظرتان را مد نظر قرار دهید.

بطور مثال در هنگامی که روند کلی بازاری صعودی میباشد و در rsi اشباع فروش را مشاهده میکنید بهتر است هنگامی از این فروش افراطی مطمئن شوید که نمودار rsi به زیر خط 30 نزول کرده باشد.

نواحی در rsi

در یک روند نزولی ، rsi تمایل دارد نسبت به روند صعودی در محدوده های خاصی نوسان کند ، این رفتار را میتوان نسبتا منطقی خواند چرا که rsi کار محاسبه سود ها در برابر زیان ها را صورت میدهد.

بطور مثال ؛ در یک روند صعودی سودهای بزرگتر و بیشتری بدست می آید لذا نمودار آر اس آی خود را بالای خط 40 نگه میدارد و همچنین بلعکس در روند نزولی تمایل به سطوح پایین تر را دارد.

باید چنین درک های درستی از این اندیکاتور داشته باشید تا بتوانید نقاط بازگشت احتمالی را با دقت بالاتری تشخیص دهید.

چگونه متوجه شویم که یک روند تضعیف شده ؟

بطور مثال در یک روند نرولی ، زمانی که بعد از چند موج rsi نتوانست به خط 30 برسد و سپس به محدوده 70 وارد شده نشان از تضعیف روند نزولی و آغازگر روند صعودی میباشد.

همانطور هم که در تصویر بالا با خط زرد مشخص کرده ایم RSI به ما کمک کرده تا یک واگرایی مثبت را تشخیص دهیم که در این مواقع باید منتظر بازگشت روند باشیم که دقیقا همان اتفاق در نمودار بالا افتاده است.

مطالب در مورد واگرایی ها را با یک سرچ در وبسایت میتوانید پیدا کنید.

سعی شد به ساده ترین زبان ممکن در مورد خرید و فروش افراطی و نحوه تشخیص آن صحبت کنیم ، امیدواریم این مقاله آموزشی برایتان مفید واقع شده باشد ، منتظر نظرات شما عزیزان در این مورد هستیم.

اشباع خرید و فروش (Overbought and Oversold)

نواحی اشباع خرید و فروش یکی از مفاهیمی است که شاید به درستی درک نشده است. اینکه در این نواحی روند معکوس می‌شود بیشتر شبیه به یک افسانه است که تمام آن ناشی از اندیکاتور اشباع خرید یا فروش اندیکاتور اشباع خرید یا فروش درک اشتباه این مفهوم می‌باشد.

هنگامی که یک اندیکاتور در Overbought و Oversold باشد ، هیچ ارتباطی با آمادگی بازار برای برگشت ندارد. هر معامله کننده‌ای که به شما بگوید این روند به احتمال زیاد به پایان می‌رسد، فقط به این دلیل که اندیکاتور در Overbought و Oversold است، هیچ وقتی برای مطالعه ابزارهایی که از آن استفاده می‌کند اختصاص نداده است.

هنگامی که یک اندیکاتور (مثل RSI یا STOCH) در منطقه اشباع خرید و فروش باشد، فقط یک معنی دارد: روند فعلی بسیار قوی است. واقعاً همین است و معنای دیگری ندارد.

بنابراین هرگاه یک اشباع خرید اتفاق بیفتد یک روند صعودی پرشتاب و مومنتوم بالا میبینیم که احتمالا همچنان به حرکت خود ادامه خواهد داد و هرگاه اشباع فروش رخ دهد یک روند نزولی پر قدرت خواهیم داشت.

مثالی از اشباع خرید و فروش

در عکس زیر در نواحی که قیمت وارد منطقه Overbought و Oversold شده است مشخص شده است. همانطور که‌ می‌بینید بعد از ورود قیمت به این نواحی تا مدت طولانی به روند خود ادامه داده است. این در حالی است که اکثر معامله‌گران تازه کار به محض ورود قیمت به نواحی اشباع خرید اقدام به فروش می‌کنند که در نهایت منجر ضرر می‌شود.

در اینجا روند همچنان برای صدها پیپ به حرکت خود ادامه داده است در صورتی که معامله‌گری در اینجا خلاف قیمت که دچار Overbought و Oversold شده پوزیشن میزد ممکن بود حتی کال مارجین شود.

نکته مهم این است که در صورت وجود اشباع خرید و فروش از آن به عنوان سیگنال ادامه دهنده روند استفاده کنید.

اشباع خرید و فروش

تصویر زیر چارت AUDJPY را در تایم فریم ۴ ساعته نشان می‌دهد. می‌بینید که هرگاه قیمت دچار اشباع خرید یا اشباع فروش شده است نه تنها حرکت آن معکوس نشده بلکه آن نقاط شروع یک روند قوی بوده است.

همانطور که مطالعه نمودار نشان می‌دهد، حتی زمانی که شاخص Overbought و Oversold را ترک می‌کند، هیچ تضمینی برای پایان یافتن روند وجود ندارد. ستون میانی این را به خوبی نشان می‌دهد، حتی با وجود اینکه STOCHASTIC دیگر در Oversold نیست، قیمت همچنان به نزول خود ادامه می‌دهد.

عکس زیر چارت طلای جهانی در تایم فریم ۴ ساعته است. همانطور که می‌بینید قیمت در یک روند بلند صعودی قرار داشته است، هرگاه قیمت به نقطه اشباع خرید رسیده است تنها یک اصلاح رخ داده و بعد از آن مجددا به حرکت صعودی خود ادامه داده است.

بخصوص در قسمت آخر که قیمت برای سومین بار وارد فاز اشباع خرید شده است، یک گام صعودی بلند را انجام داده که گرفتن پوزیشن خلاف اشباع خرید می‌توانست باعث ضرر اندیکاتور اشباع خرید یا فروش سنگینی شود.

توجه داشته باشید که هرگاه اشباع قیمتی رخ داد، در وحله اول این نشان دهنده قدرت روند است و سپس ممکن است تنها یک اصلاح قیمتی رخ دهد و قیمت به روند قبلی خود ادامه دهد.