بازگشت از منطقه اشباع فروش

از طرف دیگر، نمی‌توان نادیده گرفت که این روزها اندیکاتور MACD بیت‌کوین سیگنال فروش نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD مانند RSI، حرکت روند قیمت را براساس حجم دارایی‌ها محاسبه می‌کند.

6 اندیکاتور مهم و قدرتمند کاربردی در بورس و فارکس

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

از مهم ترین ابزارهای قابل استفاده در تحلیل تکنیکال می توان اندیکاتورهای مهم بورس را نام برد. برخی از اندیکاتورها در بورس مهم تر از سایرین هستند. بسیاری از افراد مبتدی و حرفه ای از این اندیکاتورها استفاده می کنند. زیرا اینها براحتی قابل بازگشت از منطقه اشباع فروش کاربرد هستند. اندیکاتورها بعنوان ابزارهایی هستند که تحلیلگران با استفاده از آنها براحتی می توانند کارهای تحلیلی را انجام دهند. با استفاده از آنها می توان اطلاعات نمودارها را جمع آوری نموده و اطلاعات مختلف را به کمک فرمول های مختلف به نمایش گذاشت. در این مقاله، 6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس ایران را معرفی می کنیم.

6 اندیکاتور مهم و کاربردی بورس

پیش از بررسی اندیکاتورهای مهم و کاربردی بورس بهتر است بدانید تعداد این اندیکاتورها بسیار مهم و مفید است اما تمامی اینها کاربردی نبوده و مناسب بازار ایران نیست. همچنین معرفی این 6 مورد بدان معنا نیست که سیستم معاملاتی شما صرفا باید برپایه اینها برنامه ریزی شود. بلکه همواره بدنبال اندیکاتوری باشید که بیشترین سود را برای شما داشته و با سیستم معاملاتی شما دارای همخوانی کامل باشد. اندیکاتورهای مختلف شامل اندیکاتورهای رندی، حجمی، اسیلاتور و غیره هستند. اما تمامی اینها کاربردی نیستند و برخی نیز مناسب و کاربردی برای بازار ایران نیستند.

اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از اندیکاتورهای روند و ضد روندی بسیار مناسب و کاربردی برای بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران، اندیکاتور میانگین متحرک است. به کمک میانگین های متحرک می توان میانگین قیمت پایانی در n روز گذشته را مشاهده نمود. با ثبت شدن بازگشت از منطقه اشباع فروش قیمت پایانی جدید در یک سهم، یک قیمت پایانی از اطلاعات موردنیاز در ابتدای دوره توسط میانگین متحرک حذف می شود. روی خود نمودار می توان این اندیکاتور را رسم کرد. اما برخی از این ابزارها در قسمت های مجزا از نمودار قیمت قابل ترسیم است.

میانگین متحرک به دو دسته ساده و نمایی به شرح زیر تقسیم می شود:

• در میانگین متحرک ساده که به اصطلاح SMA نامیده می شود، هر قیمت پایانی دارای وزن یکسانی است.
• میانگین متحرک نمایی که EMA نامیده می شود، مانند SMA نیست. در این نوع از انواع میانگین متحرک، عوامل دیگری بر وزن دهی روی قیمت پایانی موثر هستند.

در بین دو نوع میانگین فوق، تاکید بیشتر معامله گران بر استفاده از EMA است. زیرا واکنش آن به تغییرات قیمت بیشتر است. اکثر معامله گران معمولا میانگین متحرک از نوع بلند مدت 100 یا 200 روزه را بکار می برند.

اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورهای بورس است. این اندیکاتور که مخفف عبارت واگرایی همگرایی میانگین متحرک معنا می دهد، یکی از بهترین اندیکاتورها محسوب می شود. با استفاده از آن، اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها ترکیب شده و ابزاری جدید را خواهید داشت. اندیکاتور MACD متشکل از دو خط و یک هیستوگرام است. اندازه گیری اولین خط تفاوت میان دو میانگین متحرک با طول دوره های مختلف انجام می شود. خط دوم نیز بعنوان میانگین متحرک خط اول مکدی محسوب می شود.

تفاوت میان این دو خط در یک هیستوگرام گرافیکی نمایش داده می شود. بطور کلی، زمانی که این دو خط مکدی به یکدیگر رسیده و هم را قطع کنند، هیستوگرام به مقدار صفر خواهد رسید. بالا رفتن مکدی و کم یا زیاد شدن آن نسبت به صفر، با دور شدن این دو خط از هم رخ می دهد. بطورکلی، مکدی به منظور تایید یک روند در نمودار قیمت بکار می رود. مواقعی که یک میله در هیستوگرام نسبت به میله قبلی بالاتر است، یک روند صعودی آغاز می شود و بالعکس آن نیز صدق می کند.

اندیکاتور فیبوناچی

دسته بندی ابزار فیبوناچی درمیان اندیکاتورها ممکن است غیرمنتظره به نظر برسد. اما به دلایل زیر، در بسیاری از منابع بعنوان اندیکاتور معرفی می شود:

• این ابزار درتحلیل تکنیکال بازار بورس ایران و فارکس کاربردهای فراوانی دارد.
• سهم های مختلف به سطوح این ابزار واکنش دقیق نشان می دهند.

مجموعه اعداد فیبوناچی به دنباله ای گفته می شود که در آن، هر عدد از اصل جمع دو عدد قبل از خودش بدست می آید. مانند 1-1-2-3-5-8- و غیره.

با تقسیم دو عدد متوالی در این دنباله بر یکدیگر، تقریبا همیشه نسبت 0.618 بدست می آید که نسبت طلایی نامیده می شود. این عدد اهمیت بسیار زیادی در تحلیل تکنیکال دارد و به منظور تشخیص سطوح اصلاح بازار می توان از آن استفاده کرد. نسبت های 0.5 و 0.38 در بازار سرمایه ایران قابل استفاده است. درمواقعی که این ابزار در سطوح فیبوناچی استفاده می کنید، نباید بعنوان خط های دقیق بازگشت قیمت به آن نگاه کرد. اغلب از اینها می توان برای مناطق بازگشت سهم بهره برد. بعنوان مثال، می توان سطح بین 0.38 و 0.618 را بعنوان یک منطقه حمایتی فوق العاده مهم در یک روند رو به بالا درنظر گرفت.

اندیکاتور باند بولینگر

یکی از مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها، اندیکاتور بولینگر باندز است که از میانگین متحرک ساده ساخته شده است. با این اندیکاتور می توان نوسانات بازار را تشخیص داد. بنابراین می توان آن را در هر دو دسته روندی و نوسانی تقسیم بندی کرد.

بولینگر باندز متشکل از سه خط به شرح زیر است:

• خط میانی یا همان میانگین متحرک ساده
• دو خط بالا و پایین که دو انحراف معیار نسبت به خط میانی محسوب می شوند. این دو خط با یکدیگر تشکیل یک نوار را خواهند داد.

این اندیکاتور را می توان برای اندازه گیری نوسانات بکار برد. بدین صورت که دور شدن نوارها از یکدیگر، نشان دهنده نوسان بالا است و نزدیک شدن آنها بیانگر نوسان پایین است. از استراتژی های رایج برای کار با نوارهای بولینگر می توان گفت که با عبور شمع نمودار از نوار بالایی، می توان خرید انجام داد. با عبور شمع نمودار از نوار پایینی می توان فروش انجام داد.

اندیکاتور RSI

از اندیکاتورهای محبوب میان معامله گران تازه کار، می توان اندیکاتور RSI را نام برد. این اندیکاتور با وجود سادگی خود، سیگنال های مناسبی به ما ارائه می دهد. RSI مخفف عبارت «شاخص قدرت نسبی» بوده و برای اندازه گیری قدرت و جاذبه تغییرات اخیر قیمت بکار می رود. معمولا تغییرات را با عددی بین 0 تا 100 نمایش می دهد.

این اندیکاتور را می توان همچنین برای مشخص نمودن شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در بازار بکار برد. اشباع خرید با عدد بالاتر از 70 و اشباع فروش با عددی زیر 30 نشان داده می شود. این اعداد به ترتیب سیگنال فروش و خرید مناسبی به معامله گران ارائه می دهند. باتوجه به شرایط مختلف شاهد تغییر این اعداد هستیم. این اعداد در شرایط مختلف قابل تغییر است. نکته دیگر این است که در بازارهای فاقد روند خاص و دارای یک رنج، RSI کاربردهای بیشتری دارد. بکارگیری ترکیبی از RSI با سایر اندیکاتورهای کاربردی، بهترین پیشنهاد در این زمینه است.

اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا در دهه 80 میلادی مختص بازار کالا ایجاد و توسعه یافت. اما بعدها این اندیکاتور در سایر بازارها ازجمله بورس و فارکس قابل استفاده شد. با استفاده از این اندیکاتور امکان اندازه گیری قیمت فعلی یک سهم درمقایسه با میانگین قیمت آن در یک دوره زمانی معین وجود دارد. این قیمت بین -100 تا +100 درحال نوسان است. عدد شاخص بالاتر از صفر، نشان دهنده تغییرات سنگین قیمت است. در این حالت باید سهم بررسی شود. معمولا ترجیح داده می شود که این اندیکاتور در نمودارهای کوتاه مدت بکار رود. زیرا در این موارد، معمولا سیگنال های بهتری دریافت خواهد شد.

جمع بندی

در این مقاله سعی شد تعدادی از کاربردی ترین اندیکاتورهای مهم و کاربردی در بورس بررسی شود. این 6 اندیکاتور کاربردهای زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. این اندیکاتورها به وسیله اغلب معامله گران بورس قابل استفاده و کاربردی است. اندیکاتورهای مهم و کاربردی زیادی در بورس وجود دارند. با استفاده از این اندیکاتورها می توان سرمایه گذاری مناسبی داشت و شاهد عملکرد مناسبی بود. در اینجا سعی کردیم مهمترین و پرکاربردترین اندیکاتورها را بررسی کنیم. پس از آشنایی با این اندیکاتورها می توانید سیستم معاملاتی مناسبی براساس هریک از این اندیکاتورها طراحی کنید. همچنین می توانید ترکیبی از این اندیکاتورهای مهم را بکار برید. امیدواریم با بکارگیری اندیکاتورهای مهم بورس شاهد موفقیت های زیادی در معاملات خود در بازار بورس باشید.

اندیکاتور حجم معاملات در رمز ارزها؛ اندازه‌گیری مقدار خرید و فروش کوین‌ها در بازه مشخص

اندیکاتورها یا شاخص‌هایی که در بازار کریپتوکارنسی استفاده می‌شوند، مانند یک غریق نجات به کمک بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌آیند. اکثر indicatorها محاسبات مخصوصی را انجام می‌دهند و سیگنال‌های دلخواه یا رفتار بازار را به افراد نشان می‌دهند. اندیکاتور حجم معاملات یکی از این نشان‌گرها است که شیوه استفاده از آن بسیار ساده‌تر است. از طریق این مقیاس، امکان رصد خرید و فروش ارزهای دیجیتال موردنظر افراد در بازه مشخص وجود دارد. در مقاله پیش‌رو قصد آموزش اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال را داریم. اگر می‌خواهید اطلاعات خود را در حوزه کریپتو بالا ببرید، این مطلب برای شما نوشته شده است.

اهمیت اندیکاتور حجم معاملات در تریدینگ ویو

زمانی که ارزهای فیات خود را برای سرمایه‌گذاری در دنیای دیجیتال به کوین‌های بازگشت از منطقه اشباع فروش بازگشت از منطقه اشباع فروش معروف و نیمه معروف تبدیل می‌کنید، باید تا جای ممکن اطلاعات خود را در این حوزه بالا ببرید. هیچ فرقی ندارد که دوره‌های آموزش تکنیکال ارز دیجیتال را بگذرانید یا در سطوح ابتدایی‌تر ثبت‌نام کنید؛ نکته مهم تخمین روند بازار و تحلیل رفتار آن است.

سایت تریدینگ ویو که در زمینه رمز ارزها فعالیت می‌کند، بهترین ابزار کمکی برای سرمایه‌گذاران این حوزه شناخته می‌شود. با بررسی تخصصی اندیکاتور حجم معاملات در Tradingview و تحلیل نمودارهای آن، بازار ارز دیجیتال را از آن خود کنید. نمودار حجم معامله در این سایت دو رنگ سبز و قرمز دارد؛ رنگ سبز نشان‌گر بیشتر شدن قیمت نسبت به گذشته و رنگ قرمز کاملا برعکس این قضیه را نشان می‌دهد.

اندیکاتور حجم معامله؛ تعریف و کاربرد حجم

اگر تجربه حضور در بازارهای سرمایه را داشته باشید، به‌خوبی با معنی حجم آشنا هستید. Volume در کریپتو در اصل به تعداد هر سهم گفته می‌شود؛ بنابراین حجم روزانه معاملات برابر است با تعداد سهم‌هایی که در آن روز معامله شده است. در آموزش صرافی کوکوین، به برتری این اکسچنج نسبت به بایننس برای تریدرهای داخل ایران اشاره کردیم.

کاربرد حجم در صرافی کوکوین، بایننس یا سایر صرافی‌ها نیز این است که باعث ورود خریدار به سهم‌ها می‌شود. با ورود سرمایه‌گذاران و خریداران به هر سهم، قیمت آن افزایش خواهد یافت. اگر حجم معاملات یک روز از میانگین حجم معاملات ماهانه بیشتر باشد و قیمت روز هر سهم نیز مثبت باشد، به معنی ورود خریداران به سهام و افزایش حجم است.

تأیید روند از طریق اندیکاتور حجم و قیمت؛ چرا بازار پرنوسان بهتر است؟

تریدرهای موفق همیشه خود را با چالش‌های متعددی مواجه می‌کنند و از انجام ریسک‌ها متعدد ابایی ندارند. در معاملات مارجین چیست توضیح دادیم که چگونه سرمایه‌گذاری در معاملات پر ریسک باعث افزایش سود شما خواهد شد. بازارهای پرنوسان نیز یکی دیگر از مواردی هستند که تریدرها را به خود جذب می کنند؛ زیرا از این طریق حرکات قیمتی نیز بیشتر می‌شود و با فراهم شدن فرصت‌های معاملاتی بیشتر، حجم معاملات نیز بالاتر خواهد رفت. اندیکاتور حجم معاملات در بازارهای پر نوسان باعث ایجاد فرصت‌های استثنایی برای باز شدن جایگاه (پوزیشن) بر اساس روند صعودی یا نزولی بازار خواهد شد.

آموزش اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال؛ توجه به محدوده‌های حجمی

اندیکاتور حجم معاملات مقدار خرید و فروش ارزهای دیجیتال موردنظر تریدرها را در یک بازه مشخص نشان می‌دهد. اگر آموزش اندیکاتور moving average را به‌خاطر داشته باشید، این شاخص نیز از جمع قیمت‌ها در بازه معین و تقسیم بر تعداد دوره بازگشت از منطقه اشباع فروش به‌دست می‌آمد. نتیجه کلی که از مقایسه دو اندیکاتور مهم و محبوب می‌گیریم این است که تعیین محدوده مخصوص بسیار مهم است.

محدوده حجمی به مناطقی گفته می‌شود که تغییرات حجم محسوسی در معاملات آن محدوده مشاهده شود. این موضوع به نمودار سطوح قیمت با تاریخچه حجم معاملاتی بالا رابطه مستقیم دارد. فراموش نکنید که محدوده حجمی با سطوح مقاومت و حمایت پیوستگی دارد و از افزایش یا کاهش بالای قیمت در این منطقه جلوگیری می‌کند.

معرفی بهترین اندیکاتور حجم معاملات؛ تأثیر افزایش نوسانات بر بازار

افزایش حجم در معاملات و اندیکاتور حجم باعث افزایش نوسانات بازار نیز خواهند شد. در دوره آموزش تحلیل تکنیکال چیست توضیح دادیم که استفاده از اطلاعات واقعی از وضعیت گذشته یا اکنون بازار، برای پیش‌بینی آینده قیمت ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگر تاریخچه حجم معاملات همواره افزایش داشته باشد، نمودار قیمت آن نیز صعودی است؛ به بیان دیگر امکان سودآوری و افزایش سرمایه دیجیتال شما نیز بازگشت از منطقه اشباع فروش وجود خواهد داشت. در ادامه به معرفی دو اندیکاتور حجم معامله مهم خواهیم پرداخت.

اندیکاتور On Balance Volume؛ پیش‌بینی حرکات قیمتی بازار

این شاخص حجمی برای اندازه‌گیری حجم‌های مثبت و منفی استفاده می‌شود. نکته حائز اهمیت در این اندیکاتور، قیمت‌های پایانی هر بازه هستند؛ زیرا بیان‌گر مثبت بودن حجم معاملات و در نهایت پرسود بود آن‌ها هستند. اندیکاتور OBV در کنار ارائه سیگنال‌های ورود و خروج معاملات، برای پیش‌بینی رفتار بازار و قیمت‌های آینده نیز استفاده می‌شود.

اندیکاتور جریان شاخص مالی یا Money Flow Index

با ترکیب بررسی قیمت و اندیکاتور حجم معامله، اندیکاتور جریان شاخص مالی به‌وجود می‌آید. این شاخص مشابه با اندیکاتور RSI عمل کرده و مناطق اشباع خرید و فروش را رصد می‌کند.

آموزش سرمایه‌گذاری در بازار دیجیتال با اساتید حرفه‌ای داجکس

در این مقاله مهم بر آن شدیم که به‌صورت ساده و مفید، درباره آموزش اندیکاتور حجم معاملات در ارز دیجیتال مطالبی را به شما عزیزان تقدیم کنیم. اندازه‌گیری مقدار فروش و خرید ارزهای دیجیتال موردنظر تریدرها در بازه مشخص ممکن است کمی دشوار باشد؛ اما اساتید خبره داجکس در مدت زمان بسیار کوتاهی می‌توانند شما را به یک تریدر پیشرفته و موفق تبدیل کنند.

چنانچه تجربه استفاده از اندیکاتور حجم معاملات در حوزه کریپتوکارنسی را دارید، لطفا نظرات خود را با ما و سایر خوانندگان در میان بگذارید. کلیه سوالات و ابهامات خود را نیز می‌توانید در قسمت کامنت مطرح کنید؛ تیم داجکس و کاربران حرفه‌ای حتما به پرسش‌های شما پاسخ خواهند داد.

حمایت قدرتمند بیت‌کوین در ۵۹،۰۰۰ دلار؛ رالی ۷۰،۰۰۰ دلار آغاز شده است!

ترجمه اختصاصی کوین‌گراف به نقل از کوین‌گیپ؛ در روزهای اخیر، پس از تصویب اولین صندوق سرمایه‌گذاری معاملات آتی بیت‌کوین، این ارزدیجیتال برتر توانست بالاترین قیمت تاریخی خود را ثبت کند.

همانطور که در عکس بالا پیداست، روند بیت‌کوین توانست تا بالای سطح ۶۷ هزار دلار صعود کند و فاصله خود را تا ثبت رکورد ۷۰ هزار دلاری بازگشت از منطقه اشباع فروش کاهش دهد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که روند بیت‌کوین هنوز راه درازی تا ثبت رکوردهای بعدی در پیش دارد، زیرا دو ماه پایانی سال نگران کننده هستند.

روند بیت‌کوین سپس از بالاترین سطح تاریخی خوب عقب‌نشینی کرد و طبیعتاً به نزدیکی پشتیبانی ۵۹ هزار دلاری خود برگشت. روند این رمزارز در راه خود توقفی در سطح ۶۲ هزار دلار داشت، اما فشار بازار بر نیروی خریداران غلبه کرد.

روند صعودی بیت‌کوین بالاترین رکوردهای تاریخی را هدف گرفته است:

در زمان نگارش این مقاله، بیت‌کوین با قیمت ۶۲,۸۲۳ دلار معامله می‌شود. ۲۴ ساعت گذشته برای بیت‌کوین و بازگشت روند به بالای منطقه سبز تقاضا بسیار مهم بوده است. تا زمانی که خریداران بتوانند قیمت را بالای سطح ۶۰ هزار دلار نگه دارند، بیت‌کوین به صعود خود ادامه خواهد داد.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نشان می‌دهد که نیروی روند صعودی بیت‌کوین در حال کاهش است. خط این اندیکاتور تکنیکال که روند دارایی‌ها و قدرت روند نزولی یا صعودی یک رمزارز را محاسبه می‌کند، اکنون در سطح ۶۰ هزار دلار قرار دارد. اگر اندیکاتور RSI به حرکت صعودی خود به بالای منطقه اشباع خرید ادامه دهد، روند صعودی بیت‌کوین مطمئناً شتاب بیشتری خواهد گرفت.

لازم به یادآوری است، که اندیکاتور میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه (SMA) اخیراً خط میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه را قطع کرده است. اگرچه این تقاطع این دو خط به عنوان الگوی متقاطع طلایی شناخته نمی‌شود، اما وقوع آن نشانه از افزایش روند صعودی بیت‌کوین دارد.

نمودار روزانه بیت‌کوین/دلار:

از طرف دیگر، نمی‌توان نادیده گرفت که این روزها اندیکاتور MACD بیت‌کوین سیگنال فروش نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD مانند RSI، حرکت روند قیمت را براساس حجم دارایی‌ها محاسبه می‌کند.

عبور خط اندیکاتور میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه از میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه، احتمال عقب‌نشینی روند صعودی بیت‌کوین را افزایش داده است. این مطلب بدین معناست که خرس‌ها می‌تواند دوباره کنترل روند بیت‌کوین را به دست بگیرد و دوباره قیمت را به زیر سطح ۶۰ هزار دلار برسانند.

تشکیل الگوی برگشتی در نمودار تکمبا

در نمودار تکمبا به محدوده متراکم حمایتی و ترازهای فیبوناچی برخورد کرده ایم که میتواند باعث رشد قیمت سهم در کوتاه مدت شود.

تحلیل تکنیکال نمودار تکمبا

در بررسی نمودار تکمبا همانطور که قبلا اشاره شد با افت قیمت به زیر ۱۰۱ تومان و شکست حمایت RSI سیگنال خروج سهم داده شد. اما در وضعیت فعلی نمودار تکمبا شاهد الگوی هارمونیک گارتلی هستیم که محدوده PRZ در ناحیه قیمتی ۸۵ تا ۸۸ تومان قرار دارد و انتظار برگشت قیمت از این ناحیه را داریم. این در حالی است که در صورت برگشت از این منطقه واگرایی مثبت در هیستوگرام مکدی و RSI خواهیم داشت . از طرفی فیبوی بسط زمانی محدوده ۱۰۰% را در تاریخ ۸ اردیبهشت تکمیل خواهد کرد و انتظار بازگشت قیمت را در این تاریخ داریم. در بررسی اندیکاتور MFI به منطقه اشباع فروش رسیده ایم . اما در RSI نیز به محدوده حمایت بلند مدت نزدیک شده ایم.
با توجه به موارد فوق هدف میان مدت ۱۰۵ تومان که سقف کانال فرضی نیز هست را در نظر داریم.

همچنین در نمودار تکمبا وضعیت شاخص MFI نیز از وضعیت خوبی برای جذب نقدینگی برخوردار است، پس در محدوده حمایتی مذکور چنانچه علائم برگشتی مشاهده شد میتوان اقدام به خرید نمود که حدضرر ۸۰ تومان مناسب خواهد بود.

لازم به ذکر است که درصورت مثبت شدن هیستوگرام مکدی در نمودار تکمبا اولین سیگنال خرید سهم صادر خواهد شد و همین موضوع میتواند دلیل کافی برای خرید را ایجاد نماید.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI چیست؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، یک اندیکاتور تکانه‌ای است. از این اندیکاتور برای اندازه‌گیری شدت حرکات بازار و تشخیص وضعیت اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) استفاده می‌شود. اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، به عنوان یک نوسانگر (خطی که بین دو حد بالا و پایین نوسان می‌کند) نمایش داده می‌شود. این اندیکاتور می‌تواند در میان مقادیر ۰ و ۱۰۰ تغییر کند. این اندیکاتور توسط جی ولس وایلدر جونیور (J. Welles Wilder Jr) در سال ۱۹۷۸ معرفی شد. او این اندیکاتور را در کتاب خود با نام «مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال»، معرفی کرد.

معمولا اگر مقدار اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، به مقادیر بالای ۷۰ برسد، گفته می‌شود که بازار در وضعیت اشباع خرید قرار دارد. در این هنگام انتظار می‌رود که بازار دچار برگشت شود. همچنین اگر مقدار اندیکاتور RSI به زیر ۳۰ نزول کند، گفته می‌شود که بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد.

محاسبه اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

با استفاده از فرمول‌های ریاضی تعبیه شده برای اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI، مقادیر این اندیکاتور محاسبه می‌شود. پس از تکمیل محاسبات در یک دوره مشخص، این اندیکاتور به صورت یک نوسانگر در میان دو حد پایین و بالا، رسم می‌شود.

در صورتی که اندازه و تعداد کندل‌های صعودی افزایش پیدا کند، میزان اندیکاتور RSI نیز افزایش پیدا می‌کند. به همین ترتیب، اگر اندازه و تعداد کندل‌های نزولی نیز افزایش پیدا کند، مقدار اندیکاتور RSI نزول خواهد کرد. در مرحله بعدی محاسبات، مقادیر به دست آمده هموارسازی می‌شوند. بنابراین، اندیکاتور RSI در روندهای بسیار قوی تنها نزدیک به مقادیر ۰ و ۱۰۰ می‌شود.

همانگونه که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، اندیکاتور RSI می‌تواند در بازه‌های طولانی در ناحیه اشباع خرید باقی بماند، در حالی که قیمت دارایی مورد مطالعه نیز در یک روند صعودی به سر می‌برد. این اندیکاتور همچنین می‌تواند در حالی در وضعیت اشباع فروش باقی بماند، که بازار در یک روند نزولی به سر می‌برد. این امر می‌تواند سبب سردرگمی تحلیلگران تازه‌کار شود. اما یادگیری چگونگی استفاده از این اندیکاتور در روند‌ها، می‌تواند این مشکلات را برطرف کند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI چه می‌گوید

روند اساسی بازار سهام یا هر دارایی دیگری، می‌تواند برای تایید اطلاعاتی که از اندیکاتور RSI دریافت می‌شود، مفید واقع شود. به عنوان مثال، کانستنس براون (Constance Brown)، تحلیلگر معروف بازار، این ایده را بنیان‌گذاری کرده است، که اگر در روند صعودی، بازار در حالت اشباع فروش قرار داشته باشد، مقدار RSI می‌تواند از ۳۰ بیشتر بازگشت از منطقه اشباع فروش باشد. به همین ترتیب، اگر بازار در روند نزولی به سر ببرد و بازار در وضعیت اشباع خرید قرار داشته باشد، مقدار RSI می‌تواند از ۷۰ کمتر باشد.

همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، به هنگام روند نزولی، اندیکاتور RSI به جای سطح ۷۰، در نزدیکی سطح ۵۰ سقف‌هایی را ثبت کرده است. این علائم می‌توانند سرمایه‌گذاران را در استخراج سیگنال‌های نزولی یاری کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران دو خط افقی در سطوح ۳۰ و ۷۰ در نظر می‌گیرند، تا بتوانند به هنگامی که بازار دچار روند قوی است، سطوح اشباع را تشخیص دهند. تغییر سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، در زمانی که قیمت یک دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد، معمولا بی‌مورد است.

یکی از راه‌های صحیح برای استفاده از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش، تمرکز به روی سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌هایی است که روند کنونی را تایید می‌کنند. به عبارتی دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی در زمانی که بازار در روند صعودی به سر می‌برد، و استفاده از سیگنال‌های نزولی در زمانی که بازار در روند نزولی به سر می‌برد، می‌تواند سبب شود که از سیگنال‌های دروغینی که اندیکاتور RSI تولید می‌کند، دوری کنید.

سطوح مهم در اندیکاتور RSI

به طور کلی، زمانی که اندیکاتور RSI به بالای سطح افقی ۳۰ نفوذ کند، نشان‌دهنده یک سیگنال صعودی است. زمانی نیز که این اندیکاتور به زیر سطح ۷۰ نزول کند، نشان‌دهنده یک سیگنال نزولی است. به عبارتی دیگر، زمانی که مقدار اندیکاتور RSI به ۷۰ یا بالای آن نفوذ کند، نشان‌دهنده این است که قیمت این دارایی بیش از حد مورد انتظار است، و انتظار می‌رود که به زودی سقوط کند. و بالعکس، اگر مقدار اندیکاتور RSI به ۳۰ یا زیر آن نفوذ کند، نشان‌دهنده این است که ارزش یک دارایی، کمتر از حد مورد انتظار است و انتظار می‌رود که به زودی دچار یک روند صعودی شود.

به هنگامی که بازار دارای روند است، تغییرات اندیکاتور RSI در بازه‌های مشخصی صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، در زمانی که بازار در یک روند صعودی است، مقدار اندیکاتور RSI بالای ۳۰ بوده و دائما به سطح ۷۰ برخورد می‌کند و باز می‌گردد. به همین شکل، زمانی که بازار در روند نزولی به سر می‌برد، به ندرت اندیکاتور RSI به بالای سطح ۷۰ می‌رود، و معمولا حدود ۳۰ یا پایینتر از آن قرار دارد. این‌ها می‌توانند به سرمایه‌گذاران در ارزیابی قدرت روند‌ها و نقاط احتمالی برگشت در بازار، کمک کنند. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور RSI در حالی که بازار در یک روند صعودی است، در طی چندین افت و خیز نتواند به سطح ۷۰ برسد، و به زیر ۳۰ سقوط کند، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که روند ضعیف شده است و می‌تواند دچار برگشت شود.

عکس این موضوع نیز در طی روندهای نزولی صادق است. اگر در یک روند نزولی، اندیکاتور RSI نتواند به سطح ۳۰ بازگشت از منطقه اشباع فروش یا زیر آن نفوذ کند، و به بالای ۷۰ برسد، می‌توان گفت که روند نزولی ضعیف شده است و می‌تواند دچار برگشت شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک (moving average) نیز می‌توانند برای تشخیص روندها در کنار اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI مورد استفاده قرار بگیرند.

نمونه‌ای از واگرایی در اندیکاتور بازگشت از منطقه اشباع فروش RSI

واگرایی در جهت افزایش قیمت زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع فروش قرار دارد. در این حین، اندیکاتور RSI کف‌هایی بالای کف شکل می‌دهد، در صورتی که نمودار قیمت در حال شکل‌دهی کف‌هایی پایین کف‌های قبلی است. این اتفاق می‌تواند حاکی از این باشد که تکانه صعودی بازار در حال افزایش است، و اگر اندیکاتور RSI بتواند ناحیه اشباع فروش را بشکند، به عنوان یک سیگنال برای خرید مورد استفاده قرار گیرد.

واگرایی در جهت کاهش قیمت نیز زمانی صورت می‌گیرد که اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع خرید باشد. در همین حین، اگر اندیکاتور RSI سقف‌هایی زیر سقف‌های قبلی، و نمودار قیمتی سقف‌هایی بالای سقف‌های قبلی شکل دهد، می‌توان گفت که واگرایی در جهت کاهش قیمت صورت گرفته است.

همانگونه که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، زمانی که اندیکاتور RSI کف‌های بالاتری را ایجاد کرد و نمودار قیمت، کف‌های پایینتری را ایجاد کرد، یک واگرایی در جهت افزایش قیمت شکل گرفت. این سیگنال، یک سیگنال معتبر بود، اما واگرایی‌ها در زمان‌هایی که قیمت یک دارایی در یک روند بلند‌مدت باثبات قرار دارد، کمیاب هستند. اگر سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را انعطاف‌پذیر انتخاب کنید، می‌توانید سیگنال‌های معاملاتی بیشتری از این اندیکاتور استخراج کنید.

مثال لغو سویینگ در اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI

یکی دیگر از تکنیک‌های معاملاتی، رفتار اندیکاتور RSI را در زمانی که از نواحی اشباع خرید یا اشباع فروش بازمی‌گردد، بررسی می‌کند. این سیگنال را با نام لغو سویینگ (Swing rejection) صعودی می‌شناسند، که دارای ۴ قسمت است:

1. نفوذ اندیکاتور RSI به منطقه اشباع فروش
2. برگشت اندیکاتور RSI به زیر سطح ۷۰
3. شکل‌دهی یک سقف دیگر توسط اندیکاتور RSI در زیر سطح اشباع فروش
4. شکست کف قبلی توسط اندیکاتور RSI

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، اندیکاتور RSI در ناحیه اشباع فروش قرار داشت، سپس به بالای ۳۰ بازگشت. بعد از آن، یک کف بالای سطح اشباع فروش شکل داد و در آخر برای تایید سیگنال، سقف قبلی خود را شکست. استفاده از اندیکاتور RSI با این روش، بسیار شبیه به کشیدن خطوط روند به روی نمودار قیمتی است.

همانند واگرایی، سیگنال لغو سویینگ نیز می‌تواند در جهت نزولی نیز اتفاق بیافتد. یک سیگنال لغو سویینگ نزولی نیز دارای ۴ قسمت است:

1. نفوذ اندیکاتور RSI به منطقه اشباع فروش
2. برگشت اندیکاتور RSI به زیر سطح ۷۰
3. شکل‌دهی یک سقف دیگر توسط اندیکاتور RSI در زیر سطح اشباع فروش
4. شکست کف قبلی توسط اندیکاتور RSI

نمودار زیر یک سیگنال لغو سویینگ نزولی را نشان می‌دهد. همانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال نیز زمانی معتبر تلقی می‌شود که توسط روند بلندمدت تایید شود. سیگنال‌های نزولی در حین روندهای بلندمدت نزولی، معتبرتر هستند.

تفاوت‌های بین اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی دیگر از اندیکاتورهایی است که می‌توان قدرت روندها را با استفاده از آن ارزیابی کرد. این اندیکاتور، رابطه موجود میان دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD حاصل تفریق میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره‌ای (Exponential moving average) از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره‌ای است.

میانگین متحرک نمایی ۹ دوره‌ای نیز با عنوان خط سیگنال در اندیکاتور MACD شناخته می‌شود. این خط می‌تواند به ایجاد سیگنال‌های معاملاتی با استفاده از اندیکاتور MACD کمک کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که اندیکاتور MACD به بالای خط سیگنال صعود می‌کند، معاملات فروش باز کنند و زمانی که به زیر آن نزول می‌کند، معاملات خرید اتخاذ کنند.

اندیکاتور RSI به این منظور طراحی شده است که تشخیص دهد، که یک دارایی در وضعیت اشباع خرید قرار دارد یا بازگشت از منطقه اشباع فروش اشباع فروش. این اندیکاتور، این کار را با توجه به حرکات قیمتی اخیر بازار انجام می‌دهد. اندیکاتور RSI با استفاده از متوسط تغییرات قیمتی در یک بازه زمانی مشخص، محاسبه می‌شود. بازه زمانی پیشفرض برای محاسبه اندیکاتور RSI، بازه ۱۴ دوره‌ای است. مقادیر این اندیکاتور نیز از ۰ تا ۱۰۰ تغییر می‌کند.

اندیکاتور MACD رابطه میان دو میانگین متحرک نمایی را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که اندیکاتور RSI تغییرات قیمت کنونی را در مقایسه با تغییرات قیمت گذشته بازار، ارزیابی می‌کند. این دو اندیکاتور معمولا در کنار یکدیگر استفاده شده تا بتوانند تصویر دقیق‌تری را از بازار ترسیم کنند.

این دو اندیکاتور، میزان قدرت روند قیمت یک دارایی را محاسبه می‌کنند. با این حال، آن‌ها با استفاده از عوامل مختلفی این ارزیابی را انجام می‌دهند. بنابراین، نتایجی که از این دو اندیکاتور به دست می‌آیند، می‌توانند متناقض نیز باشند. به عنوان مثال، اندیکاتور RSI می‌تواند به بالای سطح ۷۰ نفوذ کند و نشان دهد که بازار در وضعیت اشباع خرید است.

در همین حین، ممکن است اندیکاتور MACD نشان دهد که میزان خرید همچنان در حال افزایش است. هر کدام از این دو اندیکاتور ممکن است سیگنالی مبنی بر تغییر روند ایجاد کنند.

محدودیت‌های اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI قدرت روندهای نزولی و صعودی را اندازه‌گیری می‌کند، و آن را با استفاده از یک نوسانگر در زیر نمودار قیمتی، نمایش می‌دهد. همانند اکثر اندیکاتورهای تحلیلی، سیگنال‌های به دست آمده از اندیکاتور RSI نیز زمانی از اعتبار بیشتری برخوردار هستند که در راستای روند بلندمدت بازار باشند.

سیگنال‌های بازگشت واقعی بسیار کمیاب بوده و به سادگی نمی‌توان آن‌ها را از سیگنال‌های دروغین متمایز کرد. به عنوان مثال، یک سیگنال دروغین می‌تواند زمانی اتفاق بیافتد که اندیکاتور RSI حاکی از شروع روند صعودی باشد، اما در همان حین بازار به سمت پایین سقوط کند.

از آنجایی که این اندیکاتور می‌تواند تکانه بازار را نشان دهد، می‌تواند در زمانی که بازگشت از منطقه اشباع فروش یک روند قدرتمند در جریان است، به مدت طولانی در ناحیه اشباع خرید یا اشباع فروش نیز باقی بماند. بنابراین، اندیکاتور RSI زمانی کارآمد است که بازار نوسانی بوده و حرکت آن متشکل از حرکت‌های صعودی و نزولی پیاپی است.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند؟

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی RSI ابزاری است که، معامله‌گران با استفاده از آن سعی می‌کنند جهت حرکت قیمت یک دارایی را تشخیص دهند. ایده اصلی اندیکاتور RSI این است که، سرعت تغییرات میزان خرید و فروش را در بازار اندازه‌گیری کند. سپس این اندیکاتور، نتایج به دست آمده را در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ رسم می‌کند. اگر مقدار این اندیکاتور به زیر سطح ۳۰ سقوط کند، معمولا به این معنی است که بازار در حالت اشباع خرید قرار دارد. به همین شکل، زمانی که اندیکاتور RSI به بالای سطح ۷۰ نفوذ کند نیز بدین معنی است که بازار در وضعیت اشباع خرید است. معامله‌گران معمولا نوسانگر RSI را در زیر نمودار قیمتی قرار می‌دهند، تا بتوانند تغییرات آن را با تغییرات نمودار قیمتی مقایسه کنند.

سیگنال خرید به دست آمده از اندیکاتور RSI

برخی معامله‌گران زمانی که اندیکاتور RSI یک دارایی به زیر سطح ۳۰ نزول می‌کند، آن را یک سیگنال خرید به حساب می‌آروند. به این دلیل که در حال حاضر دارایی در ناحیه اشباع فروش قرار دارد، و به زودی دچار بازگشت می‌شود. با این حال، اعتبار این سیگنال بستگی به شرایط دیگر نیز دارد. اگر قیمت این دارایی در یک روند نزولی باشد، آنگاه ممکن است بازار برای مدت نه‌چندان کوتاهی در ناحیه اشباع فروش باقی بماند. در این حالت، معامله‌گران ممکن است خرید خود را به تعویق بیاندازند، تا ببینند چه عوامل دیگری سیگنال معاملاتی به دست آمده را تایید می‌کنند.

تفاوت دو اندیکاتور MACD و RSI

اندیکاتور RSI و MACD هر دو به معامله‌گران در درک فعالیت‌های اخیر بازار کمک می‌کنند. اما این دو اندیکاتور این کار را از راه‌های گوناگونی انجام می‌دهند. در اصل، اندیکاتور MACD با هموارسازی تغییرات اخیر بازار و مقایسه آن با خط روند میان‌مدتی، این کار را انجام می‌دهد. سپس معامله‌گران می‌توانند معاملات خود را بر اساس تغییر مکان خط روند کوتاه‌مدت نسبت به خط روند بلندمدت انجام دهند.