چگونه از RSI استفاده کنیم؟

معامله در خلاف جهت بازار، روشی است که خیلی از معامله‌گران نامدار، به آن علاقه‌مند هستند.هرچند کسب سود به این روش، نیازمند مهارت‌های تکنیکال و بنیادی است. یکی از ابزارهایی که به این منظور استفاده می‌شود، اندیکاتور RSI است.

آموزش اندیکاتور آر اس آی (RSI)

اندیکاتور RSI در بین تحلیلگران تکنیکال از محبوبیت و کاربرد بسیار زیادی برخوردار است. شاید اصلی‌ترین دلیل این میزان محبوبیت این اندیکاتور ، دریافت نسبتا آسان سیگنال‌های قدرتمند از آن است؛ همین مسئله باعث شده است که اندیکاتور آر اس آی از سوی بسیاری از کارشناسان در کنار اندیکاتور مکدی توجه زیادی را به خود جلب کند. در این مقاله قصد داریم ضمن آموزش اندیکاتور RSI به بررسی مهم‌ترین نکاتی که برای استفاده از آن باید در نظر داشته باشید، بپردازیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

فهرست عناوین مقاله

اندیکاتور RSI چیست؟

Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی یک اندیکاتور از نوع نوسان‌گر است که در بین تحلیلگران تکنیکال با نام RSI شناخته می‌شود. نخستین بار فردی به نام جیمز ولز ویلدر در سال 1978 بور که این مفهوم را به فعالان بازار معرفی کرد. برای درک بهتر مفهوم اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال به موارد زیر دقت کنید:

• این اندیکاتور در ردیف نوسانگرهای تأخیری قرار می‌گیرد.
• نوسان این شاخص بین دو عدد 0 و 100 صورت می‌گیرد.
• این شاخص با قدرت خرید در بازار رابطه مستقیم دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده است و احتمال تغییر روند صعودی به نزولی وجود دارد.
• وقتی شاخص آر اس آی پایین عدد 30 قرار می‌گیرد، سهم وارد منطقه اشباع فروش شده است و احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

تا اینجا چند نکته مهم در زمینه آموزش اندیکاتور آر اس آی را مرور کردیم. اما واقعیت این است که داستان در همین جا به پایان نمی‌رسد. آنچه گفته شد تنها مقدمه‌ای برای آشنایی ابتدایی با این اندیکاتور بود. در ادامه ضمن تفسیر مفهوم RSI، استراتژی‌های معاملاتی صحیح برای به‌کاربردن این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.

بررسی مفهوم اندیکاتور RSI

برای آشنایی با مفهوم اندیکاتور آر اس آی، بهتر است که ابتدا با مفهوم دیگری به نام گرایش بازار آشنا شویم. به زبان ساده یک سهم همواره به یک روند ثابت ادامه می‌دهد؛ مگر آنکه عامل مزاحم خارجی جلوی تداوم روند را بگیرد و مسیر جدیدی را ایجاد کند. این مفهوم کاملا از دل طبیعت استخراج شده است. هنر اندیکاتور RSI این است که با استفاده از روابط ریاضی خاصی، عوامل مزاحم خارجی را قبل از مواجهه شناسایی می‌کند.

دوره محاسبه تغییرات قیمت در اندیکاتور آر اس آی، به طور پیش‌فرض 14 روزه در نظر گرفته می‌شود. در این بازه زمانی گرایش بازار و همچنین قدرت روند حاکم شناسایی می‌شود. در این بین اگر شاخص RSI بالاتر از عدد 70 قرار بگیرد، سهم وارد منطقه اشباع خرید شده و احتمال تغییر روند قوت پیدا می‌کند. در مقابل اگر این شاخص پایین‌تر از عدد 30 قرار بگیرد، سهم به منطقه اشباع فروش رسیده است. در نتیجه احتمال تغییر روند نزولی به صعودی وجود دارد.

منظور از منطقه اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI چیست؟

در ادامه آموزش اندیکاتور RSI بهتر است که اشاره مختصری درباره مفهوم منطقه اشباع خرید و فروش داشته باشیم. ناحیه اشباع خرید، جایی است که فشار خریداران از حالت افراطی اولیه فاصله گرفته است و احتمالا باید کم کم شاهد کاهش فشار خریداران باشیم. به این ترتیب فروشندگان ابتکار عمل را در دست خواهند گرفت و روند نزولی سهم آغاز خواهد شد.

در مقابل ناخیه اشباع فروش قرار دارد. وقتی در اثر فروش‌های افراطی در بازار اندیکاتور آر اس آی به زیر شاخص 30 می‌رسد، باید منتظر باشیم که فشار فروش روند کاهشی به خود بگیرد. در نتیجه کم‌کم خریداران هستند که روند سهم را از حالت نزولی به صعودی تغییر می‌دهند. به عبارت دیگر باید منتظر پیشی گرفتن تقاضا بر عرضه در بازار باشیم.

آموزش اندیکاتور RSI؛ چگونه سیگنال‌های دقیقی از اندیکاتور آر اس آی دریافت کنیم؟

در ادامه بحث آموزش اندیکاتور آر اس آی لازم است که نکات مهمی که رعایت آن‌ها در دریافت سیگنال‌های مناسب از این اندیکاتور ضروری است را بررسی کنیم. این نکات عبارت‌اند از:

1. تنظیم دوره زمانی اندیکاتور آر اس آی

همان‌طور که اشاره کردیم، طول دوره این اندیکاتور در حالت عادی برابر 14 روز به‌صورت پیش‌فرض در نظر گرفته می‌شود. اما این امکان وجود دارد که هر فرد با توجه به استراتژی معاملاتی خود طول دوره محاسبه این اندیکاتور را تغییر دهد. در همین راستا هر چه طول دوره کاهش پیدا کند، تعداد کندل‌هایی که در اندیکاتور مورد بررسی قرار می‌گیرند، کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه سیگنال صادر شده نیز جنبه تحلیل کوتاه‌مدت خواهد داشت. اما در مقابل با افزایش طول دوره، تعداد کندل‌های مورد بررسی نیز بیشتر می‌شود و در نتیجه سیگنال صادر شده جنبه تحلیل بلندمدت پیدا می‌کند.

2. تشخیص واگرایی در اندیکاتور RSI

در خصوص مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال در قالب مقاله دیگری به صورت مفصل بحث کرده‌ایم که می‌توانید برای مطالعه بیشتر به آن مراجعه کنید. نکته مهم این است که شکل‌گیری واگرایی بین نموارد قیمت سهم و اندیکاتور RSI به احتمال بسیار زیاد باید منتظر تغییر روند در سهم باشیم. به عبارت دیگر وقتی نمودار قیمت در بین دو کندل با فاصله زمانی مشخص در حال افزایش است، اما شاخص آر اس آی در همان بازه زمانی روند کاهش به خود می‌گیرد، باید منتظر تغییر روند باشیم. بررسی دقیق مفهوم واگرایی با استفاده از اندیکاتور آر اس آی کلید موفقیت در معامله‌گری است.

3. استفاده از خط روند در نمودار اندیکاتور آر اس آی

با مفهوم خط روند در چگونه از RSI استفاده کنیم؟ تحلیل تکنیکال و کاربرد آن در نمودار قیمت دارایی‌ها در مقاله دیگری آشنا شدیم. نکته مهم این است که می‌توان از خط روند برای نمودار اندیکاتور RSI نیز استفاده کرد. به این ترتیب که خط روند را در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار اندیکاتور آر اس آی رسم می‌کنیم. هر زمان که این خط روند توسط نمودار شکسته شود، باید با کمی تأخیر منتظر شکسته شدن خط روند در نمودار قیمت دارایی نیز باشیم. درک صحیح از این مفهوم می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های صحیح با استفاده از اندیکاتور آر اس آی بسیار راهگشا باشد.

4. ترکیب اندیکاتور RSI با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

هریک از اندیکاتورهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با درصد خطای مشخصی همراه هستند و به همین دلیل نمی‌توان صرفا با استفاده از یکی از آن‌ها دست به معامله‌گری زد. بهترین استراتژی برای این منظور انتخاب دو یا چگونه از RSI استفاده کنیم؟ سه ابزار تحلیل تکنیکال است که خطاهای همدیگر را پوشش می‌دهند. در همین راستا ترکیب اندیکاتور RSI، مکدی و پرایس اکشن (به خصوص در زمان‌هایی که دارایی در سطوح مهم قرار می‌گیرد) در مجموع می‌تواند سیگنال‌های بسیار معتبری را صادر کند که درصد خطا را تا حد زیادی کاهش دهد.

سؤالات متداول

1. اندیکاتور Stochastic RSI چیست؟

این اندیکاتور از داده‌های نمودار RSI برای محاسبه روابط ریاضی خود استفاده می‌کند. بین صفر و یک در نوسان است. زمانی که شاخص آن به زیر 0.2 برسد، سهم در منطقه اشباع فروش قرار می‌گیرد و وقتی در بالای 0.8 باشد سهم وارد ناحیه اشباع خرید می‌شود. از این جهت شباهت‌های مفهومی زیادی با اندیکاتور RSI دارد.

2. منظور از رد شدن از تاب‌خوردگی در اندیکاتور RSI چیست؟

گاهی اوقات سهم وارد محدود اشباع می‌شود، سپس تغییر روند داده و از محدوده اشباع خارج می‌شود. اما بار دیگر روند تغییر کرده و به سمت محدوده اشباع حرکت می‌کند اما وارد آن نمی‌شود. پس از لمس خط محدوده اشباع، مجددا به روند قبلی برمی‌گردد و به مسیر خود ادامه می‌دهد. این اتفاق در بین معامله‌گران به نام رد شدن از تاب خوردگی اندیکاتور آر اس آی شناخته می‌شود.

3. ترکیب اندیکاتور آر اس آی با کدام اندیکاتورها صحیح است؟

پاسخ به این سؤال تا حدی وابسته به استراتژی معاملاتی افراد است. اما در حالت کلی ترکیب اندیکاتور RSI با اندیکاتورهای میانگین متحرک مانند مکدی همواره نتایج بهتری را به همراه خواهد داشت.

کلام پایانی

در این مطلب بررسی کردیم که اندیکاتور RSI چیست و چگونه می‌توان سیگنال‌های صحیحی را از آن دریافت کرد. فرقی نمی‌کند که در کدامیک از بازارهای مالی فعالیت می‌کنید؛ سعی کنید حتما اندیکاتور آر اس آی را به دقت یاد بگیرید و در طول معامله‌گری از آن بهره کافی را ببرید.

شاخص RSI چیست و چگونه از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

تازه‌واردان دنیای خرید و فروش ارزهای دیجیتال بیشتر اوقات در اولین نگاه به خطوط و شاخص‌های عجیب‌وغریب نمودارها، سردرگم و کلافه می‌شوند. برای خود من هم داستان به همین صورت بود. در ابتدا این حوزه برای من گیج‌کننده به نظر می‌رسید و فهمیدن آن بسیار دشوار بود تا اینکه متوجه شدم ساخته‌های ذهنی من از دنیای ارزهای دیجیتال و تحلیل تکنیکال صحیح نبوده است.

بهتر است بخوانید : پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به سبک پرایس اکشن

برای اینکه این موضوع را اثبات کنم، برخی مفاهیم خرید و فروش ارز دیجیتال را که طی این مسیر یاد گرفتم، با شکستن به تعاریف و اجزای کوچکتر به شما توضیح خواهم داد. امیدوارم که بتوانم در این مطلب برخی از اسرار تریدینگ را برای شما فاش کنم. در ادامه یکی از مهمترین شاخص‌های تکنیکال به نام قدرت نسبی (RSI) را توضیح داده و پس از آشنایی با آن، چند نکته طلایی برای به کار گیری آن‌ در معاملاتتان را آموزش خواهیم داد.

وظیفه اصلی RSI این است که به شما درباره بیش از حد فروخته شدن یا بیش از حد خریده شدن یک دارایی ارزشمند اطلاع دهد. از هر پلتفرمی که برای دنبال کردن بازار استفاده می‌کنید، باید گزینه‌ای جهت افزودن این شاخص به نمودارتان داشته باشید.

دلایل زیادی وجود دارند که RSI را به یک تکیه‌گاه مطمئن برای تریدرها تبدیل کرده‌ است. زمانی که RSI در حدود ۷۰ درصد ماکزیمم مقدار خود قرار گیرد (یعنی در اعداد ۷۰ به بالا) در منطقه اشباع خرید قرار می‌گیرد. یعنی اینکه دارایی بیش از حد خریداری شده و احتمال کاهش قیمت آن زیاد است.
زمانی که RSI در مقادیر کمتر از ۳۰ قرار بگیرد، منطقه اشباع فروش را نشان خواهد داد. یعنی اینکه دارایی بیش از حد فروخته شده و زمان مناسبی برای خرید کردن به وجود آورده است.

این اعداد برای برخی تریدرها متفاوت است. مثلا عده‌ای از ترکیب ۳۳ و ۶۶ درصد استفاده می‌کنند، برخی معامله‌گران نیز اعداد ۲۰ و ۸۰ درصد را به کار می‌گیرند. اما این کمترین چیزی است که از RSI می‌توان دریافت چگونه از RSI استفاده کنیم؟ کرد. ساده بود، نه؟ خب به همین سادگی‌ها هم نیست و نباید بدون توجه از کنارش رد شویم.

چگونه از RSI استفاده کنیم؟

شاخص RSI به شما کمک می‌کند تا درباره اینکه در قیمت خوبی اقدام به خرید کرده‌اید یا نه، قضاوت بهتری داشته باشید. اما این شاخص همه چیز را به شما نمی‌گوید. اینکه شاخص RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گرفته باشد، الزماً به این معنا نیست چگونه از RSI استفاده کنیم؟ که حتما صعود یا سقوط خواهد کرد. هیچ تضمینی دراین باره وجود ندارد.

نتایج شاخص قدرت نسبی باید با اندیکاتورهای دیگر ترکیب شود تا به شما کمک می‌کند، بازگشت روندهای محتمل را شناسایی کنید. ترید کردن بر اساس یک اندیکاتور تقریباً دیوانگی محض است. روش هوشمندانه آن است که مهارت‌هایتان را پیرامون چند اندیکاتور و اطلاعات مختلف گردآوری کنید تا به تصویر بزرگتری از آنچه در بازار می‌گذرد، دست یابید.

شاخص RSI تنها یکی از چند ابزاری است که می‌تواند به شما در پایش بازار کمک کند. استفاده از آن در استراتژی‌هایتان به فهمیدن نقاط مناسب خرید یا فروش کمک می‌کند. RSI روش فوق‌العاده‌ای است تا بدانید که آیا در زمان مناسبی وارد شده‌اید یا قصد خارج شدن دارید.

تشریح با یک مثال

هرچند شاخص RSI را می‌توان در هر بازاری از بازار سهام گرفته تا بازار مبادلات ارز خارجی استفاده کرد، اما برای توضیح استفاده آن از یک مثال استفاده می‌کنیم. با آغاز روند صعودی بازار ارزهای دیجیتال، بهتر است یکی از توکن‌ها را برای نمایش چگونگی کار کردن شاخص RSI انتخاب کنیم. بر اساس توییت یکی از تریدرهای توییتر که احترام زیادی برایش قائل هستم، توکن هایوترمینال (HVN) را برای آموزش شاخص RSI استفاده کرده‌ام. بیایید به وضعیت نمودار نگاه جزئی‌تری بیاندازیم و شرایط این توکن را ارزیابی کنیم. نمودار زیر قیمت جفت‌ارز HVN در برابر BTC را برای بازه زمانی ۵ روزه نمایش می‌دهد.

این نمودار تغییرات قیمت را به همراه حجم معاملات و شاخص RSI در زیر نمودار قیمت (نوسانگر نارنجی رنگ) نشان می‌دهد. بر اساس این نمودار در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای، مقیاس سمت راست RSI که از ۰ تا ۱۰۰ درجه‌بندی شده، در بازه زمانی مذکور ۴ بار به سطح اشباع خرید یا همان ۷۰ رسیده است. رسیدن شاخص RSI به این سطح زمان مناسبی را برای فروش اعلام کرده است. در طرف مقابل شاخص قدرت نسبی ۲ بار به منطقه اشباع فروش یا همان ۳۰ رسیده که در واقع زمان مناسبی را در این مواقع برای خرید کردن نشان داده است.

عملکرد شاخص RSI تا چه اندازه درست بود؟

در تاریخ ۴ آوریل شاخص RSI تا حدود ۲۰ درصد نیز پایین آمد که یک سیگنال قوی از فروش بیش از حد این توکن را نشان می‌دهد. این باعث شد تا موقعیت مناسبی برای خرید این توکن در آن زمان به وجود آید. سیگنال دیگری که از این شاخص می‌شد گرفت، در تاریخ ۷ آوریل و با رسیدن آن به حدود ۷۵ درصد بود. در این حالت، توکن HVN وارد شرایط اشباع خرید شده بود اما چند ساعت بعدی را مشغول تثبیت قیمت و حرکات افقی شد.
هر چند پس از گذشت چند ساعت (حدود ۶ ساعت)، ریزش قیمت اتفاق افتاد. در این نمودار شاخص RSI روش مناسبی برای اعلام نقاط خرید و فروش بود.

بهتر است بخوانید : airdrop ایردراپ چیست؟ چگونه ارزدیجیتال رایگان دریافت کنیم؟

با این حال RSI به تنهایی یک اندیکاتور کاملا مطمئن نیست و نباید به تنهایی بر اساس آن اقدام به خرید و فروش کرد. مانند تمامی تریدرهای تشنه اطلاعات دیگر، شاید شما هم هم‌اکنون علاقه‌مند شده باشید تا درباره این توکن تحقیقات بیشتری انجام دهید و وضعیت آن را بسنجید.
در این مورد خاص با بررسی رویدادهای مربوط به HVN می‌توان به همکاری آن با یک باشگاه بسکتبال و مهم‌تر از همه ایجاد میزهای فرا بورس در چند روز گذشته اشاره کرد.

استفاده از تحلیل فاندامنتال قطعا به کارتان خواهد آمد، اما استفاده از شاخص RSI به صورت‌های دیگر نیز امکان‌پذیر است. این شاخص به شما کمک خواهد کرد تا به نوعی از «حرارت» دارایی که دارید، با خبر شوید.

در ادامه سه کاربرد دیگر از این شاخص را که شما را در استفاده از آن به یک حرفه‌ای تبدیل می‌کند، معرفی خواهیم کرد:

واگرایی RSI

همانطور که بحث شد، رویکرد خرید در مواقعی که یک توکن یا دارایی بیش از حد فروخته شده و همچنین فروش در مواقعی که بیش از حد خریداری شده، به نظر مناسب می‌رسد. اما از آنجا که طبیعت بازارهای مالی می‌تواند به یک باره پرنوسان شود، به احتمال زیاد این سیگنال‌ها نیز قدرت و اعتبار خود را در این شرایط از دست می‌دهند.

می‌خواهید محتاطانه‌تر از قبل در این شرایط عمل کنید؟

بهتر است بخوانید : سختی شبکه (Difficulty) یا سختی استخراج چیست؟

روشی به نام پیدا کردن «واگرایی» (Divergence) وجود دارد که به شما در این راه کمک می‌کند. همانطور که از نام خود عبارت نیز برمی‌آید، واگرایی شاخص RSI به معنی دنبال نکردن شرایط بازار است.

واگرایی زمانی به دردتان می‌خورد که روند RSI در جهت مخالف حرکت قیمت‌ها باشد. در این حالت فرصت بالقوه‌‌ای برای تغییر روند در قیمت‌ها می‌تواند پدیدار شود. استفاده از واگرایی‌ها نیازمند آن است که حداقل یکی از فرازها یا نشیب‌های به وجود آمده در RSI در منطقه اشباع خرید یا اشباع فروش قرار گیرد.
واگرایی در صورتی تشکیل می‌شود که قله‌های ایجاد شده در قیمت و RSI نسبت به قله‌های قبلی خودشان در سطوحی بالاتر یا پایین‌تر قرار گیرند.

برای مثال همانطور که در نمودار نئو که مربوط به اواخر ماه نوامبر سال گذشته است دیده می‌شود، بین RSI و قیمت یک واگرایی مشاهده می‌شود. قیمت‌ در این نمودار کف پایین‌تری را ثبت کرده است اما قدرت فروشندگان به حدی نبوده که شاخص RSI کف پایین‌تری ثبت کند. از این جهت خط روندی که از هر کدام یک به دست آمده بر خلاف جهت دیگری است. پس از یک حرکت افقی چند روزه، قیمت‌ها افزایش پیدا کرده‌ و واگرایی تایید شده است. از واگرایی در بازار صعودی برای پیدا کردن نقطه احتمالی فروش نیز می‌توان استفاده کرد.

تقاطع خط میانی

در حقیقت شاخص RSI قدرت خریداران و فروشندگان را نسبت به هم می‌سنجد. نقاط اکسترمم (بیشینه و کمینه) تنها نقاطی نیستند که با پیدا کردن روند‌ در خرید و فروش به شما کمک کنند. خرید کردن در مواقعی که RSI به شدت پایین است و یا فروختن در مواقعی که RSI به شدت بالاست، تنها کاربرد این شاخص نیست.

برخی اوقات این شاخص در محدوده میانی نوسان می‌کند.

در این زمان بهتر است که توجه خود را به محدوده وسط نوسانگر یعنی حدود ۴۰ تا ۶۰ جلب کنید. در این محدوده نیز می‌توان نزاع بین خریداران و فروشندگان را مشاهده کرد. چرا RSI را برای زمانی که از خط ۵۰ عبور می‌کند، مورد استفاده قرار ندهیم؟ یک مثال از این کاربرد RSI در زیر آمده است:

همانطور که در نمودار نیز مشخص شده، عبور RSI از خط ۵۰ به سمت بالا، در ۵ آوریل اتفاق افتاد. پس از آن قیمت تا ۱۲ ساعت حرکت افقی از خود نشان داده و سپس به سمت اهداف بالاتر اوج گرفت. آیا یک ارتباط همیشگی بین خط ۵۰ از شاخص RSI و قیمت وجود دارد؟ نه، اما می‌توان از این کاربرد قدرتمند RSI هم در تحلیل‌های خود استفاده کرد.

تغییر پارامترها به ۲۰ و ۸۰

معامله‌گران همیشه به دنبال آن هستند که سیگنال‌های واضح و مشخصی از نمودارها و شاخص‌ها دریافت کنند. یکی از اقداماتی که در جهت افزایش کیفیت تحلیل‌ها صورت می‌گیرد، تغییر پارامترهای شاخص RSI و تبدیل سطوح ۳۰ و ۷۰ به سطوح ۲۰ و ۸۰ است.

آموزش اندیکاتور RSI + تصاویر

معامله در خلاف جهت بازار، روشی است که خیلی از معامله‌گران نامدار، به آن علاقه‌مند هستند.هرچند کسب سود به این روش، نیازمند مهارت‌های تکنیکال و بنیادی است. یکی از ابزارهایی که به این منظور استفاده می‌شود، اندیکاتور RSI است.

در این مقاله، تمام مواردی که باید در مورد RSI بدانید را پوشش می‌دهیم:

• اندیکاتور (RSI) چیست؟
• چگونه بدانیم که بازار در محدوده اشباع فروش و یا اشباع خرید قرار دارد؟
• اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می‌دهد؟
• چرا معامله‌گران از RSI استفاده می‌کنند؟
• چگونه از RSI استفاده کنیم؟
• تنظیمات RSI
• RSI چقدر خوب است؟
• جمع‌بندی

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI نوعی اندیکاتور مومنتوم است. این اندیکاتور، سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه‌گیری می‌کند که از آن به عنوان شاخص قیمت نسبی نیز یاد میشود. شاخص RSI بین 0 تا 100 حرکت می‌کند و به معامله‌گران سیگنال‌هایی در مورد مومنتوم قیمت صعودی یا نزولی می‌دهد.

امروزه شاخص RSI توسط میلیون‌ها معامله‌گر استفاده می‌شود و اساس بسیاری از استراتژی‌ها است. یکی از مهم‌ترین دلایل محبوبیت آن، پیوستگی و قابل اطمینان بودن آن است.

چگونه بدانیم که یک بازار در محدوده اشباع فروش و یا اشباع خرید قرار دارد؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا نیاز داریم تا مشخص کنیم که اشباع فروش و اشباع خرید، دقیقا چه چیزی هستند:

اشباع خرید، دوره‌ای از بازار را نشان می‌دهد که قیمت بدون اصلاح نزولی، به حرکات صعودی ادامه داده است. این حرکت صعودی، یک سویه و افراطی است و از این رو، هر لحظه امکان برعکس شدن بازار وجود دارد.اصطلاح متضاد اشباع خرید، اشباع فروش است که نشانگر دوره‌ای از بازار است که قیمت با شیب تند و بدون اصلاح، سقوط کرده است.

اندیکاتور RSI چه چیزی را نشان می‌دهد؟

همانند هر اندیکاتور دیگری، شاخص RSI ساخته شده است تا به معامله‌گران بگوید چه زمانی اقدام به خرید یا فروش کنند.

به طور سنتی، شاخص RSI در بالای سطح 70، اشباع خرید، و در زیر سطح 30, اشباع فروش در نظر گرفته می‌شود. سیگنال‌ها می‌توانند به دنبال واگرایی‌ها و یا نوسانات ناقص تولید شوند. RSI همچنین می‌تواند روند عمومی را مشخص کند.

سطوح سنتی 30 و 70 می‌توانند در صورت نیاز تنظیم شوند . برای مثال اگر قیمت به طور مکرر به محدوده 70 می‌رسد، می‌توانید این سطح را به 80 تغییر دهید.زمانی که قیمت در محدوده اشباع خرید قرار دارد، معامله‌گر منتظر شکست این سطح و فرصت فروش خواهد بود و بالعکس.این سطوح در ادامه بیشتر توضیح داده میشوند.

چرا معامله‌گران از RSI استفاده می‌کنند؟

همانطور که گفته شد، اندیکاتور RSI به دلیل اعتبار و قابلیت اطمینان آن، محبوب است. اما این تنها ویژگی مثبت RSI نیست. RSI برای موقعیت‌ها و استراتژی‌های مختلف، به شدت قابل تنظیم است در ترکیب با سایر اندیکاتور ها هم میتوانید از این اندیکاتور به عنوان تاییدی برای سییگنال های خود استفاده کنید.

سطوح 30 و 70،سطوح توصیه شده‌اند. هرچند هر بازار با بازار دیگر، و هر معامله‌گر با معامله‌گر دیگر تفاوت دارد. معامله‌گرانی با میل به ریسک‌های بزرگ، ممکن است حتی سطوح RSI را به 40 و 60 تغییر دهند.

چگونه از اندیکاتور RSI استفاده کنیم؟

روش سنتی استفاده از اندیکاتور RSI، انتظار برای ورود شاخص آن به محدوده‌های اشباع خرید یا فروش است. سپس، بعد از برگشت شاخص RSI از سطح اشباع خرید، سیگنال فروش، و بعد از برگشت این شاخص از سطح اشباع فروش، سیگنال خرید دریافت می‌کنید.تصویر زیر را در نظر بگیرید:

همانطور که در تصویر بالا میبینید با برگشت از سمت اشباع فروش (قسمت سبز رنگ ) سیگنال خرید و با برگشت از سمت اشباع خرید(قسمت قرمز ) سیگنال فروش صادر میشود.روش گفته شده،ساده‌ترین راه استفاده از RSI می‌باشد. شما همچنین می‌توانید از واگرایی RSI برای دریافت تایید سیگنال استفاده کنید. واگرایی در بازارهای مالی، به این معنی است که قیمت یک دارایی، در خلاف جهت یک اندیکاتور نظیر RSI حرکت کند. واگرایی به معامله‌گر هشدار می‌دهد که روند فعلی در حال تضعیف است و جهت روند، هر لحظه ممکن است تغییر کند.

.در شکل بالا یک نمونه از واگرایی با اندیکاتور RSI را مشاهده میکنید.در این شکل نمودار قیمت قله بالاتر میزند اما نمودار RSI قله پایین تر میزند و هشدار کاذب بودن قله بالاتر در نمودار قیمت را به معامله گر بیان میکند.

البته می‌توان با اندیکاتور RSI، صدها استراتژی ساخت. گاهی ترکیبی از RSI با یک یا چند اندیکاتور استفاده می‌شود. شما نیز می‌توانید با این اندیکاتور، استراتژی منحصر بفرد خود را بسازید و با تمرین و معامله با اکانت دمو، قابل اعتماد بودن استراتژی خود را بسنجید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

در این قسمت نحوه تنظیمات RSI در تریدینگ ویو نشان داده میشود.در سایر پلتفرم های معاملاتی هم این تنظیمات تا حد زیادی مشابه هستند.

تنظیمات RSI به دو بخش Inputs و Style تقسیم می‌شوند.

بخش inputs در تنظیمات اندیکاتور RSI:

در بخش Inputs، شما می‌توانید Length یا همان تعداد کندل‌های مورد محاسبه RSI را تعیین کنید که به صورت پیشفرض، 14 می‌باشد. همچنین در قسمت Source، می‌توانید نوع متغیر مورد محاسبه را انتخاب نمایید که به صورت پیشفرض، close، یعنی قیمت بسته‌ شدن کندل چگونه از RSI استفاده کنیم؟ است.همچنین می‌توانید در این بخش، قیمت باز شدن کندل، حداکثر و یا حداقل کندل را نیز انتخاب کنید.

در قسمت style امکان تغییرات ظاهری و تغییر سطوح RSI وجود دارد که به صورت پیشفرض، مقادیر 30 و 70 را اختیار می‌کند.

اندیکاتور RSI چقدر خوب است؟

این که یک اندیکاتور خوب است یا بد، به کلی به شخص معامله‌گر و روحیات، تفکرات و اولویت‌های او بستگی دارد. شاخص RSI، مدت‌های طولانی توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار گرفته است و به قابل اطمینان بودن شهرت دارد.این اندیکاتور به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که تصمیمات بهتری گیرد. اما اینکه چه مقدار سود می‌توان با آن به دست آورد، کاملا به معامله‌گر بستگی دارد.

به طور قطع، RSI همانند هر اندیکاتور دیگری سیگنال‌های درست و غلط خواهد داشت. در بازارهای مالی، هیچ اندیکاتور و استراتژی وجود ندارد که به طور 100% تمام سیگنال‌های آن سودده باشند. اما با تمرین، تجربه، بهینه‌سازی و اصلاح استراتژی خود، می‌توانید از RSI برای گرفتن تصمیمات بهتر و منطقی‌تر استفاده کنید.

امیدواریم که این مقاله برای شما مفید بوده باشد. اگر نقطه نظر یا سوالی وجود دارد، آن را کامنت کنید.

اندیکاتور RSI چیست؟ فرمول RSI — آموزش کامل

اندیکاتور RSI بخاطر سرعت بالای تحلیل و استفاده آسان یکی از معروف‌ترین و پرکاربردترین ابزارهای کمکی تحلیل تکنیکال است. کاربرد آن در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش به همراه سیگنال‌های بازگشت روند است. اسیلاتور RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. با محاسبه نرخ تغییرات قیمت و میانگین سود و ضرر در بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی مفهوم RSI به همراه فرمول، تنظیمات بهینه و سیگنال‌های آن خواهیم پرداخت.

هر اندیکاتور مجموعه‌ای از معادلات ریاضی است که با استفاده از دیتای معاملاتی گذشته، اخطارهایی برای روند قیمتی آینده صادر می‌کنند. خروجی Indicator بصورت چارت گرافیکی روی نمودار قیمت ظاهر می‌شود. با بررسی استراتژی معاملاتی و قوانین حاکم بر اندیکاتورها، می‌توان به اعتبارسنجی روند پرداخت. اندیکاتورها صرفا ابزارهای کمکی برای تحلیل تکنیکال هستند و باید از ابزارهایی مثل خط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک و… نیز استفاده کرد. در مقاله زیر به بررسی مفهوم اندیکاتورها و انواع آن (مومنتوم، روندنما، حجم، اسیلاتور و…) پرداختیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI مخفف عبارت انگلیسی Relative Strength Index به معنای “شاخص قدرت نسبی” است. از آنجایی که بین بازه 0 تا 100 نوسان می‌کند جزء اسیلاتورها (Oscillator) و در دسته اندیکاتورهای پسرو (تاخیری – Lagging indicators) است. محدوده 0 تا 30 به عنوان منطقه اشباع فروش و بازه 70 تا 100 به عنوان ناحیه اشباع خرید درنظر گرفته می‌شود. اما مدنظر داشته باشید که RSI بالاتر از 70 هشدار فروش و RSI پایین‌تر از 30 سیگنال خرید نیست.

فرمول اندیکاتور RSI

RSI جزء اندیکاتورهای مومنتوم است که به بررسی قدرت روند می‌پردازد اما به تنهایی قادر به پیش‌بینی بازگشت روند نیست. اندیکاتورهای Momentum در تحلیل تکنیکال معیار سنجش سرعت تغییر قیمت‌ها (نرخ افزایش یا کاهش قیمت) هستند. فرمول اندیکاتور RSI بصورت زیر است. فرمول محاسبات صرفا برای درک بهتر مفهوم RSI بیان شد و هیچ لزومی به یادگیری آن نیست!

پارامتری ورودی اندیکاتور RSI، دوره (Period) و پیش فرض آن 14 است. Period معرف تعداد کندل‌هایی است که برای محاسبه RSI استفاده می‌شود. برای مثال در چارت روزانه (Daily) هر نقطه روی نمودار RSI، با توجه به اطلاعات قیمتی 14 روز گذشته محاسبه می‌شود.

1. ابتدا با توجه به اختلاف قیمت پایانی هر کندل با کندل قبلی، درصد سود یا ضرر هر روز را محاسبه می‌کنیم.
2. برای نقطه اول کافی است با محاسبه میانگین سود و زیان 14 کندل گذشته و جایگذاری در فرمول بالا، RSI را تعیین کنیم.
3. برای نقاط بعدی RSI از فرمول 2 استفاده می‌کنیم. بدین صورت که برای محاسبه میانگین سود، میانگین سود 14 داده قبلی را در عدد 13 (Period – 1) ضرب کرده و با سود فعلی جمع کرده و بر 14 تقسیم می‌کنیم. این اقدام بخاطر وزن‌دهی بیشتر به داده‌های اخیر است.

مفهوم اندیکاتور RSI

همان‌طور که مشاهده می‌کنید میانگین سود و زیان به عنوان پارامترهای اصلی فرمول اندیکاتور RSI هستند. با توجه به فرمول بالا 5 حالت خاص داریم:

• اگر میانگین سود صفر باشد (یعنی هیچ کندلی با قیمت بالاتر از کندل قبلی خود بسته نشده است) مقدار RSI نیز 0 می‌شود.
• اگر میانگین زیان صفر باشد (یعنی Close Price هر کندل بالاتر از کندل قبلی است) مقدار RSI برابر 100 خواهد شد.
• اگر مقدار سود و زیان برابر باشد RSI برابر 50 می‌شود. بنابراین هر چه اعداد به 50 نزدیک‌تر باشند بیانگر بازار رنج (خنثی) است.
• هر چه نسبت میانگین سود به زیان بیشتر باشد مقدار RSI به عدد 100 نزدیک‌تر می‌شود.
• با کاهش مقدار سود به زیان، مقدار RSI به صفر نزدیک‌تر خواهد شد.

بنابراین اعداد بالاتر از 70 بیانگر این نکته است که در 14 روز اخیر (چارت دیلی)، سود بیشتر از زیان بوده است. اعداد پایین‌تر از 30 نیز نشان از بیشتر بودن میانگین زیان نسبت به میانگین سود هستند. آیا با این مفهوم به این نتیجه می‌رسید که RSI بالاتر از 70 اخطار فروش و RSI کمتر از 30 سیگنال خرید است؟!

سیگنال RSI

دیدگاه‌های متفاوتی پیراموان تحلیل و تفسیر RSI می‌توان داشت. یک اصل قدیمی در بازارهای مالی وجود دارد که می‌گوید “وقتی همه میخرند تو بفروش و وقتی همه می‌فروشند تو بخر!“. مفهوم ابتدایی مناطق اشباع خرید و فروش در اندیکاتور RSI این است که بازار در این مناطق با خرید و فروش‌های افراطی و هیجانی همراه است و باید با احتیاط گام برداشت.اما ورود RSI به این مناطق به منزله سیگنال خرید و فروش نیست.

در واقع RSI بزرگتر از 70 بیانگر افزایش قدرت روند صعودی است چرا که کندل‌های بیشتری بالاتر از کندل‌های قبلی خود هستند. با ادامه روند صعودی، تریدرهای بیشتری وارد معامله می‌شوند و این افزایش تقاضا و خریدهای بیشتر تا جایی ادامه می‌یابد که با اشباع خرید و خریدهای هیجانی روبه‌رو شویم. اشباع خرید می‌تواند با کاهش قدرت خریداران و عدم تمایل بازار به ادامه صعود، افت قیمت را چگونه از RSI استفاده کنیم؟ در پی داشته باشد.

بازار گاوی، خرسی و رنج

هنگام استفاده از RSI حتما خط روند در چارت اصلی را بررسی کنید و 3 وضعیت زیر را مدنظر داشته باشید:

1. در بازارهای گاوی، با ورود RSI به محدوده بالاتر از 70، احتمال ادامه روند صعودی و افزایش قدرت روند وجود دارد.
2. در بازارهای خرسی، با ورود RSI به محدوده پایین‌تر از 30، احتمالا با یک روند نزولی پُر قدرت روبه رو خواهید شد.
3. در بازارهای خنثی (رنج)، RSI بالاتر از 70 یا پایین‌تر از 30 می‌تواند هشدار اشباع خرید یا فروش و احتمال برگشت روند باشد.

در حالت کلی با ورود RSI به مناطق اشباع خرید و فروش، انتظار برگشت روند نداشته باشید چرا که اندیکاتورهای مومنتوم مثل RSI صرفا قدرت روند را مشخص می‌کنند نه جهت روند. بنابراین بایستی در کنار سایر اندیکاتورها و ابزارها و روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده شوند.

سیگنال‌های اشتباه و با تاخیر RSI

در یک روند صعودی قوی که RSI بالای 70 تثبیت شده است کاهش RSI را به منزله سیگنال پایان روند صعودی درنظر نگیرید. در واقع شاید این افت، بخاطر پولبک به خط روند باشد. تا وقتی خط RSI سطح 70 را به سمت پایین قطع نکرده است هر گونه اظهارنظری پیرامون تغییر روند ممکن است منجر به سیگنال‌های کاذب و اشتباه شود. همانطور که مشاهده کردید اخطارهای RSI با تاخیر صادر می‌شوند. یکی از راهکارهای موثر برای دریافت سیگنال‌های قدرتمند و معتبر، استفاده از واگرایی در RSI است.

برای مثال نمودار روزانه نماد بورسی “خودرو” را درنظر بگیرید. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کند در روند صعودی پر قدرت، اندیکاتور RSI چندین بار با افت مواجه شده اما روند همچنان صعودی است. در همین نمودار دقت بفرمایید اگر بخواهید صرفا بر چگونه از RSI استفاده کنیم؟ اساس کاهش RSI و نفوذ آن به سطح زیر 70، سیگنال فروش دریافت کنید تقریبا 20% افت قیمت در روند نزولی را تجربه می‌کنید! و چه بسا با صف فروش همراه شود (صرفا در بورس تهران) و ضررهای بیشتری را به شما تحمیل کند.

واگرایی در RSI

همان‌طور که در مقاله “واگرایی چیست؟” بطور مفصل توضیح دادیم حرکت یک اندیکاتور در خلاف جهت نمودار قیمت، باعث شکل‌گیری واگرایی می‌شود. انواع واگرایی در RSI همان 4 نوع واگرایی معروف است: معمولی مثبت، معمولی منفی، مخفی مثبت و مخفی منفی. با استفاده از مفهوم اندیکاتور RSI و واگرایی می‌توان میزان قدرت روند را پیش‌بینی کرده و سیگنال‌های معتبری برای بازگشت روند یا پولبک دریافت کرد. پیش‌بینی برگشت روند توسط “واگرایی در RSI” امکان‌پذیر است. بنابراین می‌توان آنرا در دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading indicators) هم قرار داد.

برای مثال شکل بالا مربوط به چارت چگونه از RSI استفاده کنیم؟ روزانه بیت کوین را درنظر بگیرید. واگرایی منفی در rsi و سقف کانال صعودی بیت کوین، سیگنال شروع روند نزولی می‌دهد. ابتدا قیمت تا محدوده 68000 دلار بالا رفت سپس کمی افت و دوباره صعود تا محدوده 70000 رخ داد. واگرایی در اندیکاتور RSI هشدار افت قیمت و شروع روند نزولی میدهد. پس از این اخطار، Bitcoin بیش از 50% افت کرد و تا حوالی 27000 دلار کاهش یافت.

نمودار زیر مربوط به نمودار روزانه پالایشگاه نفت تبریز (شبریز) است. با مشاهده واگرایی مثبت در rsi و انتهای روند نزولی، روند صعودی شروع شد.

برای دانلود اندیکاتور واگرایی در RSI برای متاتریدر از لینک زیر اقدام بفرمایید.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI فقط Period (دوره) را به عنوان پارامتر ورودی دریافت می‌کند و مابقی محاسبات بصورت خودکار انجام می‌شود. در واقع کنترل شما روی RSI فقط از طریق وارد کردن مقدار Period است. “دوره” به عنوان تنظیمات ورودی RSI معرف تعداد کندل‌هایی است که در فرمول آن استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض آن 14 است.

تذکر: مبنای محاسبه RSI بر اساس “Close Price” یا همان قیمت پایانی است. اما این پارامتر به عنوان تنظیمات ورودی اندیکاتور RSI قابل تغییر است. به شما توصیه می‌کنیم این پارامتر را تغییر ندهید!

تنظیمات بهینه RSI به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهم‌ترین آن استراتژی معاملاتی و تایم فریم چارت اصلی است. پُر واضح است که هر چه تنظیمات Period برای اندیکاتور RSI بزرگتر باشد نمودار RSI پیوستگی بیشتر و نوسان کمتری خواهد داشت. بنابراین هنگام تحلیل بلندمدت (تایم‌فریم‌های بالاتر) بهتر است مقدار Period روی اعداد بزرگتری مثل 26 تنظیم کنید تا نوسانات کمتری را به شما نشان دهد. تنظیمات زیر پیشنهاد می‌شود:

• تحلیل کوتاه مدت: Period برابر 9 یا کمتر از آن
• تحلیل میان مدت: Period برابر 14
• تحلیل بلند مدت: Period برابر 26 یا بزرگتر از آن

تذکر: اگر چارت بلندمدت با نوسانات زیادی همراه بود بهتر است مقدار Period را روی اعداد کمتر تنظیم کنید تا نمودار قیمت و RSI حرکت یکسانی داشته باشند.

نکته: هنگام استفاده از تایم فریم روزانه، مقدار پیش‌فرض 14 مناسب است. بنابراین برای بورس تهران که عموما از چارت دیلی (Daily) برای تحلیل استفاده می‌شود تنظیمات پیش‌فرض RSI (14) مناسب بوده و نیازی به تغییر نیست.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش اندیکاتور را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش اندیکاتور در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

اندیکاتور RSI

یکی از مهمترین مشکلات فعالان بازارهای مالی، شناسایی نقاط مناسب برای خرید و فروش سهام است و همواره این چالش برای آن ها وجود دارد. در حال حاضر، ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی بسیار زیادی وجود دارد که به سرمایه گذاران در انتخاب سهام کمک می کند. از جمله این ابزارها می توان به اندیکاتور RSI اشاره کرد که از آن برای درک بالا و یا پایین بودن قیمت سهام استفاده می شود. بایستی خاطر نشان کرد که با وجود محبوبیت بسیار بالای این اندیکاتور، مخالفان جدی نیز دارد. بنابراین، لازم است که نحوه استفاده از اندیکاتور RSI را به شما معرفی کنیم و نشان دهیم که این اندیکاتور چگونه می تواند در تشخیص نقاط ورود و خروج به شما کمک کند.

اندیکاتور RSI چیست؟

سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار سناریو رایج برای کسب سود است. یکی از مهمترین نگرانی های سرمایه گذاران امروزی، انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری است؛ زیرا انتخاب اوراق بهادار نامناسب ممکن است منجر به ضرر سرمایه گذار شود. به منظور کاهش خطر متحمل شدن ضرر و افزایش بازدهی، ابزارهای زیادی در دسترس هستند که از جمله آن ها می توان به اندیکاتور RSI اشاره کرد.

اندیکاتور RSI ابزار تحلیلی قدرتمند است که به سرمایه گذار در انتخاب ترکیب مناسب اوراق بهادار برای ساخت یک سبد سهام کمک می کند و در صورت استفاده درست از آن، بازدهی را افزایش می دهد. اندیکاتور RSI یک نوسانگر حرکت است که سرعت و تغییر حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و یک شاخص حرکت بسیار محبوب می باشد که در سال های گذشته در بین فعالان بازارهای مالی بسیار کاربرد داشته است.

این شاخص بین صفر و 100 نوسان می کند و همچنین به طور سنتی می تواند با جستجوی واگرایی ها، نوسانات خرابی و کراس اوورهای خط میانی تولید شود. RSI همچنین می تواند برای شناسایی روند کلی استفاده شود.

محاسبه این شاخص چگونه صورت می گیرد؟

مقدار عددی اندیکاتور RSI به شکل زیر محاسبه می شود:

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

سود متوسط / ضرر متوسط.

میانگین درآمد= مجموع سود طی 14 دوره گذشته / 14

میانگین از دست دادن= مجموع ضررها طی 14 دوره گذشته / 14

در اینجا، اندیکاتور RSI می تواند براساس هر تعداد دوره تعیین شود؛ تعداد پیش فرض دوره های پیشنهادی وایلدر 14 است و برای تجارت کوتاه مدت و میان مدت، تعداد دوره های استفاده شده در مقایسه با معاملات بلندمدت کمتر است.

به طور کلی از دوره های 9 روزه و 14 روزه RSI برای سرمایه گذاری کوتاه مدت و میان مدت استفاده می شود؛ در حالیکه از دوره های 56، 100 و یا 200 روزه RSI برای سرمایه گذاری بلندمدت استفاده می شود. توجه داشته باشید که به هنگام سرمایه گذاری بلندمدت، دوره مورد نظر نیز طولانی خواهد بود.

به عنوان مثال، دوره 56 روزه RSI یک سهام ممکن است با داده های دو ساله سهام و دوره 200 روزه RSI برای یک سهام با داده های هشت ساله محاسبه شود. در صورت سرمایه گذاری طولانی مدت استفاده از داده های روزانه برای محاسبه RSI ضروری نیست؛ چراکه ممکن است محاسبات زیادی را شامل شود. به جای آن می توان از داده های هفتگی یا ماهانه برای محاسبه RSI در بلندمدت استفاده کرد.

واگرایی

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. همانطور که توسط وایلدر بیان شد، واگرایی نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد. واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد؛ واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که امنیت بالاترین سطح را ثبت کند و اندیکاتور RSI بالاترین سطح را تشکیل دهد.

اندیکاتور RSI، اوج جدید را تأیید نمی کند و این جنبش را تضعیف می کند و در صورت واگرایی نزولی، حرکت به مرور زمان به سمت پایین تغییر می کند. در طرف مقابل، واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که امنیت پایین ترین سطح را ثبت کند و اندیکاتور RSI پایین ترین سطح را تشکیل دهد. RSI پایین ترین سطح را تأیید نمی کند و این حرکت رو به افزایش است. در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های خرید و فروش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد. زیرا باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند و یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد.

Overbought و Oversold

اگر مقدار عددی RSI یک سهام از 70 فراتر رود، این نشان می دهد که سهام بیش از حد خریداری شده است و به زودی قیمت های آن پایین می آید. بنابراین، وقتیکه مقدار عددی RSI یک سهام به 70 نزدیک می شود، بهترین کار فروش آن است. قیمت سهام ممکن است بلافاصله کاهش یابد و یا در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد.

اگر مقدار عددی اندیکاتور RSI یک سهام به زیر 30 برسد، این نشان می دهد که سهام بیش از حد فروخته می شود و به زودی قیمت های آن افزایش می یابد. بنابراین، وقتیکه عدد RSI یک سهام به زیر 30 می رسد، خرید آن مناسب است. قیمت سهام ممکن است بلافاصله افزایش یابد و یا اینکه در یک بازه زمانی این اتفاق بیافتد.

نوسانات شکست

شاخص دیگری که توسط وایلدر پیشنهاد شده، نوسانات خرابی است. نوسانات خرابی یا شکست ممکن است هم صعودی باشد و هم نزولی. نوسانات خرابی فقط بر روی RSI برای سیگنال متمرکز شده و مفهوم واگرایی را نادیده می گیرند. نوسان شکست صعودی زمانی شکل می گیرد که RSI زیر 30 (بیش از حد فروخته شده) حرکت کند، به بالای 30 برسد، عقب بکشد و بالای 30 نگه دارد و سپس بالاترین سطح خود را بشکند. یک نوسان خرابی نزولی هنگامی ایجاد می شود که RSI بالای 70 حرکت کند، عقب بکشد، بازگردد، نتواند از 70 عبور کند و پایین ترین سطح خود را بشکند.

به غیر از پیشنهادات ارائه شده توسط وایلدر، سایر تحلیلگران فنی نیز پیشنهادهای خاصی را ارائه داده اند تا استفاده از اندیکاتور RSI بهبود یابد.

یکی از پیشنهاداتی که در خصوص اندیکاتور RSI ارائه می شود، بیانگر این نکته است که در یک بازار صعودی، RSI تمایل دارد بین 40 تا 90 نوسان داشته باشد و دامنه 40-50 به عنوان نقطه پشتیبانی عمل کند. دامنه ها ممکن است بسته به پارامترهای RSI، قدرت روند و نوسانات امنیتی زمینه ای متفاوت باشند. در بازار نزولی RSI تمایل دارد بین 10 تا 60 نوسان داشته باشد و منطقه 50-60 به عنوان دامنه مقاومت عمل کند.

استفاده از اندیکاتور RSI

تجزیه و تحلیل فنی با اشاره به جهتی که به احتمال زیاد نتایج مطلوبی را ایجاد می کند و انتظارات سرمایه گذاران را برآورده می کند، به تصمیم گیرنده سرمایه گذاری خدمت می کند. شاخص های فنی قادر به ایفای نقش مفیدی در زمان ورود و خروج به بورس هستند. RSI یکی از بهترین ابزارهای موجود است و هر زمان که قیمت سهام کاهش یابد، مقدار عددی RSI کاهش می یابد که نشان دهنده اشباع فروش است و بیانگر این نکته است که قیمت سهام مذکور، افت زیادی کرده است و برای خرید مناسب می باشد و در نقطه مقابل نیز، اشباع خرید وجود دارد که به سهامداران این نکته را تذکر می دهد که قیمت سهام در ناحیه اشباع خرید قرار دارد و خرید این دارایی می تواند با ریسک همراه شود.

نکته: همانطور که گفته شد، از این اندیکاتور برای شناسایی نقاط اشباع فروش و اشباع خرید استفاده می شود و در بین فعالان بازارهای مالی نیز به عنوان یک ابزار محبوب در تحلیل تکنیکال شناخته می شود. لازم به ذکر است که علاوه بر شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش، این اندیکاتور کاربردهای دیگری نیز دارد. به عنوان مثال، از طریق این اندیکاتور می توان خطوط روند را نیز ترسیم کرد و با استفاده از این خطوط نیز اقدام به معامله کرد و نحوه ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI دقیقا مانند نمودار اصلی قیمت سهام است و هیچ تفاوتی ندارد.

جمع بندی

تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه و بررسی نمودارهای قیمتی بسیار کاربرد دارد و تعداد زیادی از فعالان بازار سرمایه را به عنوان تحلیلگر تکنیکال می شناسند و این افراد به صورت تخصصی در این زمینه فعالیت می کنند. با پیشرفت های انجام شده در بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال نیز دچار تغییرات فراوان شده است و در حال حاضر ابزارهای بسیار زیادی در این زمینه وجود دارد. یکی از این ابزارها، اندیکاتور RSI است که در بین تحلیلگران از محبوبیت بالایی برخوردار است و کاربرد اصلی آن، شناسایی نقاط اشباع خرید و اشباع فروش است و زمانیکه مقدار عددی این اندیکاتور، بالای 70 باشد، اصطلاحا ناحیه مذکور را اشباع خرید می نامند و در طرف مقابل نیز، وقتیکه مقدار عددی اندیکاتور مذکور کمتر از 30 باشد، قیمت سهام در ناحیه اشباع فروش قرار گرفته است.

بنابراین، از این اندیکاتور می توان سیگنال های خرید و فروش دریافت کرد. لازم به ذکر است که کاربرد اندیکاتور مذکور به اینجا خلاصه نمی شود و در ترسیم خطوط روند نیز کاربرد فراوان دارد و ترسیم این خطوط بر روی نوسانگر RSI هیچ تفاوتی با ترسیم خطوط بر روی نمودار اصلی قیمت سهام ندارد و تحلیلگران می توانند از این موضوع نیز برای معاملات خود استفاده کنند.