روش معامله با اندیکاتور استوکستیک

Stochastic

نحوه استفاده از استوکاستیک Stochastic

اسیلاتور تصادفی – استوکاستیک یکی دیگر از شاخص های تجزیه و تحلیل نمودار فارکس است که به ما کمک می کند تعیین کنیم که کجا یک روند ممکن است پایان یابد. این شاخص توسط جورج لین در اواخر دهه 1950 ساخته شد.

این شاخص حرکت قیمت را اندازه گیری می کند. اگر موشکی که به سمت بالا در هوا پرتاب می شود را تصور کنید – قبل از اینکه بتوانید آن را خاموش کنید، باید سرعت ان را کم کنید. شتاب همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می دهد. 2 خط شبیه خطوط MACD هستند، به این معنی که یک خط سریعتر از دیگری است.

چگونه با استفاده از Stochastic به معاملات فارکس بپردازیم

همانطور که قبلا گفتیم، Stochastic به ما می گوید که چه زمانی در بازار بیش از حد خرید و فروش می شود. این شاخص از 0 به 100 حرکت می کند. وقتی خطوط Stochastic بالای 80 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش از حد خرید شده است.

وقتی خطوط Stochastic زیر 20 هستند، بدین معنی است که در بازار بیش ازحد فروش شده است. به عنوان یک قاعده کلی، زمانی که در بازار بیش از حد فروش انجام می شود، ما خرید می کنیم، و زمانی که در بازار بیش از حد خرید می شود، ما فروش را انجام می دهیم.

با نگاهی به نمودار ارز بالا، می توانید ببینید روش معامله با اندیکاتور استوکستیک که این شاخص وضعیت خرید افراطی را برای چند ماه نشان می دهد. بر اساس این اطلاعات می توانید حدس بزنید که قیمت ممکن است به چه کجا برسد؟

اگر شما گفتید که قیمت کاهش می یابد، شما کاملا درست حدس زدید! از آنجا که در بازار برای چنین مدت زمان زیادی بیش از حد خرید شده بود، حرکت مجبور بود که معکوس شود.

بسیاری از معامله گران فارکس به روش های مختلف از Stochastic استفاده می کنند، اما هدف اصلی این شاخص نشان دادن این امراست که بازرا چه زمانی درموقعیت فروش افراطی است و چه زمانی در موقعیت خرید افراطی است .

با گذشت زمان، شما یاد خواهید گرفت که از Stochastic استفاده کنید تا آن را با سبک معاملاتی شخصی خود متناسب سازید.

آموزش اندیکاتور استوکاستیک

Stochastic

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) در اواخر دهه 50 برای اولین بار توسط جرج لین (George Lane) که مدیر مرکز آموزش سرمایه گذاری در واتسکا مطرح شده است. این اندیکاتور بر پایه این نظریه بنا شده است که قیمت بسته در زمانی که قیمت سهم رشد می‌کند، تمایل دارد به سمت بیشترین قیمت در بازه قیمتی روز و زمانی که قیمت سهم افت می‌کند، به سمت کمترین قیمت در بازه قیمتی روز نزدیک شود.

Stochastic

فرمول محاسبه استوکاستیک

در اندیکاتور استوکاستیک از دو خط استفاده می‌شود که یکی را K% و دیگری را D% می‌نامند. خط D% اهمیت به مراتب بیشتری نسبت به خط K% دارد و اکثر سیگنال‌های خرید و فروش را این خط صادر می‌کند. در رابطه بالا، حرف C نشان دهنده آخرین قیمت بسته (Latest Close) می‌باشد که البته باید توجه داشته باشید که قیمت بسته با قیمت پایانی تفاوت دارد. L14 کمترین قیمت پایین (Lowest Low) در 14 دوره گذشته و به همین ترتیب H14 نیز بیشترین قیمت بالا (Highest High) در 14 دوره گذشته می‌باشد. توجه داشته باشید که 14 دوره می‌تواند 14 روز، 14 هفته و یا 14 ماه باشد. هر چند که عدد 14 یکی از رایج‌ترین اعداد برای این اسیلاتور می‌باشد اما امکان استفاده از اعداد دیگر مانند 5، 21 و … برای دوره زمانی این اندیکاتور وجود دارد.

این فرمول، محدوده‌ای را که در آن قیمت بسته در ارتباط با حدود کلی قیمت می‌باشد، به صورت درصدی از 0 تا 100 مشخص می‌کند. اعداد بیشتر از 80 حاکی از این موضوع می‌باشند که قیمت بسته در نزدیکی حداکثر قیمت بازه قیمتی روز می‌باشد و اعداد کمتر از 20 نشان دهنده نزدیک بودن قیمت بسته به حداقل قیمت بازه قیمتی روز می‌باشد.

خط D% به صورت رایج میانگین متحرک 3 دوره خط K% می‌باشد که البته امکان در نظر گرفتن دوره‌های زمانی دیگر مانند 5، 7 و … نیز وجود دارد. با کمک این رابطه نوعی از اسیلاتور استوکاستیک به دست می‌آید که به استوکاستیک سریع (Fast Stochastics) معروف می‌باشد. با قرار دادن حالت دیگری از سه میانگین متحرک D%، حالت ملایم‌تری به دست می‌آید که به آن استوکاستیک آرام (Slow Stochastics) گفته می‌شود. بیشتر معامله گران از استوکاستیک آرام یا آهسته استفاده می‌کنند به این علت که از سایر حالات قابل اعتمادتر است. استوکاستیک صاف از سه میانگین متحرک استفاده می‌کند. استوکاستیک سریع از دو میانگین متحرک اول و استوکاستیک ارام یا آهسته از دو میانگین متحرک دوم استفاده می‌کند.

سیگنال‌های خرید و فروش با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک در فارکس

دو خط K% و D% بین اعداد 0 تا 100 در محدوده عمودی نوسان می‌کنند. خط K% خط سریع‌تر می‌باشد و خط D% با سرعت کمتری حرکت می‌کند. زمانی که خط K% خط D% را در محدوده بالای 80 درصد به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش می‌باشد و در صورتی که خط K% خط D% را در محدوده پایین 20 درصد به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید می‌باشد.

اسیلاتور استوکاستیک می‌تواند روی نمودارهای هفتگی و ماهیانه نیز برای کار در بازه‌های زمانی طولانی‌تر در بازار فارکس به کار رود. همچنین این اسیلاتور می‌تواند برای خرید و فروش‌های کوتاه مدت نیز کارایی مناسبی داشته باشد.

ترکیب اندیکاتورهای استوکاستیک روزانه و هفتگی روش معامله با اندیکاتور استوکستیک یکی دیگر از روش‌های معاملاتی می‌باشد. با اندیکاتور استوکاستیک هفتگی می‌توان جهت بازار را در هفته پیش رو مشخص کرد و با اندیکاتور Stochastic روزانه می‌توان خرید و فروش روزانه را انجام داد.

اندیکاتور استوکاستیک چیست و نوسانگر تصادفی چگونه تحلیل تکنیکال را بهبود می بخشید؟

اندیکاتور استوکاستیک ( Stochastic Oscillator ) یک اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال است که از محبوبیت بالایی برخوردار بوده و فعالین بازارهای مالی از این اندیکاتور استفاده می کنند. از این رو در تمام نرم افزارهای معاملاتی وجود دارد . این اندیکاتور توسط جورج لین، تحلیلگر بازارهای مالی طراحی و ابداع شده است. اندیکاتور Stochastic مشخص می کند که قیمت در رابطه با یک محدوده قیمتی خاص در یک تایم فریم مشخص کجا بسته می شود. اسیلاتور اسکولاستیک از دو خط %K و %D تشکیل شده است.. سیگنال های اصلی با استفاده از %D تولید می شوند.

فرمول محاسبه استوکاستیک

پرطرفدارترین دوره‌ها برای استوکاستیک 5 و 14 هستند. در طول نوسانات و شرایط خبری بازار از دوره 5 یا 9 استفاده می‌شود. همچنین دوره 14 به طور گسترده برای بازارهای رونددار استفاده می‌شود.

با فرض یک دوره 5، بالاترین عدد 30، کمترین 10 و بسته شدن 20، از فرمول بالا می توان برای محاسبه خط %K استفاده کرد:

%K تعیین می‌کند که قیمت در رابطه با محدوده (یعنی دوره) کندل‌ها کجا بسته می‌شود. به عنوان مثال، شاخص بالای 80 نشان می دهد که قیمت بسته شدن فعلی نزدیک به بالاترین حد قیمتی است، که در واقع بالاترین قیمت 5 کندل آخر است. از سوی دیگر، شاخص زیر 20، قیمت پایانی را نزدیک به پایین ترین حد محدوده قرار می دهد، که در واقع پایین ترین قیمت 5 کندل اخیر است.

خط دوم %D با %K محاسبه می شود. به بیان ساده، میانگین متحرک ساده 3 دوره ای %K است:

استوکاستیک کند و سریع

Fast Stochastics سیگنال های اولیه معاملاتی را تولید می کند، به این معنی که هماهنگی بیشتر خطوط %K و %D توسط بسیاری از معامله گران ترجیح داده می شود.

با در نظر گرفتن میانگین متحرک ساده 3 دوره ای %D و %K، استوکاستیک آهسته مربوطه به صورت زیر محاسبه می شود:

نوسانگر تصادفی بین 0 تا 100 در نوسان است و معامله گران می توانند بر اساس اطلاعات منتشر شده تحلیل و معامله کنند. عدد 0 به این معنی است که آخرین قیمت پایانی برابر با پایین ترین قیمت محدوده قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است.

عدد 100 به این معنی است که آخرین قیمت پایانی برابر با بالاترین قیمت ثبت شده برای محدوده قیمت در بازه زمانی انتخاب شده است. پس می توان بر اساس شاخص های 0 و 100 تحلیل و معامله کرد.

شاخص بالای 80 نشان دهنده این است که بازار به سطوح اشباع خرید رسیده است، در حالی که شاخص زیر 20 نشان می دهد که بازار به سطوح اشباع فروش در اندیکاتور استوکاستیک نزدیک شده است.

سیگنال های خرید و فروش

سیگنال خرید زمانی ایجاد می شود که هر دو خط %K و %D به زیر محدوده اشباع فروش برسند. برای سیگنال های صعودی احتمالا معامله گران منتظر بمانند تا خط %D به بالای 20 برسد.

برعکس، سیگنال فروش زمانی ایجاد می‌شود که هر دو خط %K و %D رشد کرده و از سطح اشباع خرید 80 عبور می‌کنند. بار دیگر، اگر تأیید اضافی برای افزایش دقت معاملات و سیگنال ها مورد نیاز باشد، معامله‌گران منتظر می‌مانند تا %D به زیر 80 برسد. همچنین برخی معامله گران منتظر می مانند تا %K به جای %D به زیر محدوده اشباع خرید برسد یا از محدوده اشباع فروش بالا برود تا وارد معامله شوند. به طور مشابه، برای سیگنال‌های سریع‌تر، معامله‌گران به جای خط کندتر %D، خط %K را بررسی می‌کنند.

به غیر از سطوح 20 و 80 ، معامله گران ممکن است گاهی از سطوح 30 و 70 نیز برای بررسی نمودار و تحلیل استفاده کنند. هنگامی که اندیکاتورهای هماهنگ با روند در بازارهای رنج کاربرد نداشته باشند، نوسانگر تصادفی ممکن است سیگنال های معاملاتی را به موقع ایجاد کند.

اندیکاتور استوکاستیک و واگرایی

جدای از نوسان اندیکاتور استوکاستیک بین 0 و 100 و عبور از خط سریع، %K و خط آهسته %D، واگرایی قیمت نیز ممکن است برای سیگنال‌ها تاثیر گذار باشد.

یک واگرایی نزولی زمانی اتفاق می‌افتد که خط آهسته (%D) به بالای 80 برسد و در حالی که قیمت در حال رشد است، دو قله متوالی پایین‌تر از شرایط قبلی را تشکیل می‌دهد. به طور مشابه، یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که %K و %D هر دو به زیر سطح اشباع فروش بر‌رسند و %D در حالی که قیمت به نزول خود ادامه می‌دهد، دو کف متوالی بالاتر را تشکیل می‌دهد.

ترکیب Stochastics با اندیکاتور RSI

اندیکاتور استوکاستیک با اندیکاتور RSI می تواند باعث شود که دقت تحلیل ها و در نتیجه سیگنال های معاملاتی به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

به عنوان مثال، اگر RSI در منطقه اشباع خرید بالای 70 باشد و %K و %D از 80 عبور کنند، ممکن است تغییر روند یا سیگنال های معاملاتی خوبی ایجاد شود.

از سوی دیگر، اگر Stochastics از سطح فروش بیش از حد 20 عبور کند و اندیکاتور RSI نیز زیر 30 باشد، ممکن است یک سیگنال صعودی ایجاد شود.

نتیجه گیری اندیکاتور استوکاستیک

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور استوکاستیک می تواند به شما و همه معامله گران فعال در بازارهای جهانی کمک کند تا معاملات دقیق تری نسبت به معاملاتی که در شرایط فعلی انجام می دهند ثبت کرده و معاملات خود را تا حد قابل قبول افزایش دهند.

با ما در شبکه های اجتماعی همراه باشید ( یوتیوب ، تلگرام ، اینستاگرام ، توییتر )

با نمادبان بیاموزید: آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک در بورس

چگونه می‌توان از اندیکاتور استوکاستیک در نوسان‌گیری استفاده کرد؟

همانطور که در مطلب آشنایی با اندیکاتور اشاره کردیم، اندیکاتورهای تکنیکال در نوسان‌گیری بسیار مفید بوده و می‌توانند اطلاعاتی از قبیل نقاط برگشت قیمت و تغییر روند را در اختیار نوسان‌گیران بگذارند. مهم ترین این اندیکاتورها عبارتند از:

１. اندیکاتور استوکاستیک

２. اندیکاتور RSI

３. اندیکاتور Moving Average

４. اندیکاتور ATR

در این مطلب به روش بررسی همه جانبه‌ی اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم.

آشنایی با اندیکاتور استوکاستیک

از اندیکاتور استوکاستیک، عمدتا برای تشخیص سرعت و قدرت حرکات قیمتی استفاده می‌شود. درواقع این اندیکاتور، بر اساس تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض ۵ یا ۱۴تدوین شده و بالاترین و پایین‌ترین نقاط نمودار را بررسی کرده و آن‌ها را نسبت به قیمت بسته شدن دوره انتخابی مقایسه می‌کند.کاربرد استوکاستیک این است که درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده، تخمین‌هایی ارائه می‌کند. هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد بیانگر قدرت قیمت است و هرچه باریک‌تر و محدودتر باشد، بیانگر کاهش حرکت می باشد. اندیکاتور استوکاستیک است.استوکاستیک به طورکلی از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها به سرعت و جهت روش معامله با اندیکاتور استوکستیک روش معامله با اندیکاتور استوکستیک حرکت قیمت می پردازد.

کاربرد اندیکاتور استوکاستیک

استوکاستیک اندیکاتوری وابسته به دامنه است و همواره بین صفر تا صد قرار دارد. به همین دلیل برای تشخیص وضعیت‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش مناسب است. معمولا، وقتی استوکاستیک بالای 80 قرار بگیرد، خرید بیش از حد (اشباع خرید) و وقتی زیر 20 باشد فروش بیش از حد (اشباع فروش) در نظر گرفته می‌شوند. اما نباید شانس بازگشت قیمت در این نواحی را بیشتر فرض کنیم. همانطور که استوکاستیک در ناحیه پایین فقط به معنی حرکات نزولی قوی‌تر است، ناحیه‌ی اشباع خرید نیز فقط به معنی بازگشت قیمت نبوده و تنها به معنای روند صعودی قوی است. معمولا حرکات قوی روند، زمانی انجام می‌شوند که استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش است. بنابراین تصمیم برای فروش در جریان روند صعوی، فقط به اتکای ورود استوکاستیک به ناحیه اشباع، اشتباه است.

فرمول استوکاستیک

C =آخرین قیمت بسته شدن
L14 = پایین‌ترین قیمت در 14 روز معاملاتی
H14 = بالاترین قیمت معامله شده در طول همان بازه 14 روزه
%K = ارزش کنونی اسیلاتور استوکاستیک

تفسیر اندیکاتور استوکاستیک

برای تفسیر این اندیکاتور، لازم است به چند نکته توجه کنید:

· شکست قیمتی: اگر استوکاستیک خیلی شدید و به طور ناگهانی افزایش پیدا کند و دو خط موجود در اندیکاتور از یکدیگر فاصله بگیرند در بیشتر موارد، نشانه احتمالی شروع روند قیمتی جدید خواهد بود. چنین سیگنالی حاکی از افزایش سرعت روند صعودی و احتمال رسیدن قیمت به نقاط بالاتر از سقف قیمتی در جریان اخیر است. شکست قیمت از نواحی خنثی نموداری در این شرایط، سیگنال اولیه را تقویت می‌کند.

• معامله‌گری بر اساس روند: تا زمانی که استوکاستیک در یک جهت به حرکت خود ادامه دهد، روند قیمت ادامه خواهد یافت و بایستی از این اطلاعات برای گرفتن موقعیت‌های معاملاتی با احتمال برد بیشتر،استفاده کرد.
• روندهای قوی: اگر استوکاستیک در ناحیه اشباع خرید یا فروش قرار بگیرد، امکان وجود یک روند بسیار قوی دور از انتظار نیست. حتی اگر قیمت در انتهای ناحیه اشباع خرید یا فروش نیز باشد، به معنای تغییر کامل جهت روند نخواهد بود. در برخی استراتژی‌های معاملاتی متداول، از مناطق اشباع خرید یا فروش به عنوان نواحی احتمالی ورود استفاده می‌شود. مثلا یکی از تئوری‌های فرضی این است که اگر قیمت از ناحیه اشباع خرید یا فروش خارج شود با ارزیابی سایر شرایط، ورود به معامله مناسب است.

پیشنهاد می کنیم بجای عضو شدن در کانالهای تلگرامی، تحلیلگران منتخب را در بخش پیامهای اپلیکیشن نمادبان دنبال کنید تا فقط تحلیلهای مربوط به نمادهای بورسی خودتان را ببینید. همچنین اگر سبدگردان هستید و یا نیاز دارید سبدهای مختلف تشکیل دهید نیز می توانید اپلیکیشن نمادبان را نصب نمایید. شما می‌توانید برای یافتن پاسخ سواالات بورسی خود، سایر مقالات نمادبان را بخوانید.

اندیکاتور استوکاستیک چیست + نکات مهم اندیکاتور در چارت تکنیکال

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Indicator) نوعی اندیکاتور و نوسانگر یا اسیلاتور (oscillator) است که در متاتریدر، تریدینگ ویو و دیگر پلتفرم‌های معاملاتی به صورت پیش‌فرض وجود دارد. ما با استفاده از این اندیکاتور، می‌توانیم شتاب یا مومنتوم پرایس اکشن را تخمین بزنیم و همچنین، پیش‌بینی کنیم که چه زمانی ممکن است نمودار تغییر جهت دهد و مثلا روند صعودی یا نزولی آغاز شود. اسیلاتور استوکاستیک این کار را با تعیین حد اشباع خرید یا بیش خرید (overbought) و اشباع فروش یا بیش فروش (oversold) انجام می‌دهد. در ادامه، به طور کامل‌ با این اندیکاتور آشنا می‌شویم.

شماتیک اندیکاتورها در چارت تکنیکال

اندیکاتورها در چارت تکنیکال، تحلیل‌ها و خطوط و نشانه گذاری‌های خود را بر روی خود نمودار به نمایش می گذارند و بر اساس این نشانه‌ها و خطوط، تحلیل‌گران تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند. در بین تمام اندیکاتور‌ها، می‌توانیم به اندیکاتورهای ایچیموکو، میانگین متحرک و … اشاره کنیم.

شماتیک اسیلاتورها در چارت تکنیکال

در مورد اسیلاتورها، این مسئله کمی متفاوت است، به این صورت که اسیلاتورها به هیچ وجه، بر روی خود چارت تکنیکال قرار نمی‌گیرند، بلکه به صورت نموداری مجزا که معمولا از 0 تا 100 معین شده است و خطوطی بین این نمودار متغیر هستند، ظاهر می‌شوند که تحلیل‌گران با توجه به آن نمودار، تحلیل‌های خود را انجام می‌دهند.

معمولا، اسیلاتورها در پایین چارت تکنیکال قرار می‌گیرند. در میان اسیلاتورها نیز، می‌توانیم به اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) و اندیکاتور RSI اشاره کنیم.

از آن جا که اسیلاتورها خود زیر شاخه اندیکاتورها هستند، به همین علت، به آنها اندیکاتور نیز گفته می‌شود.

نهنگ های بیت کوین چه کسانی هستند؟

اندیکاتور استوکاستیک چیست؟

دسته‌ای از اندیکاتورها به نام نوسانگر با اسیلاتور شناخته می‌شوند. این اندیکاتورها در زیر نمودار مورد استفاده در تحلیل تکنیکال ترسیم شده و اغلب بین دو حد نهایت، مثلا صفر و صد نوسان دارند. اندیکاتور استوکاستیک اسیلاتوری است که با تخمین زدن شتاب روند و مشخص کردن منطقه بیش خرید و بیش فروش به ما در دریافت سیگنال‌ کمک می‌کند.

در تصویر زیر، نمونه‌ای از اندیکاتور استوکاستیک را مشاهده می‌کنیم. خط سبز به عنوان خط اندیکاتور و خط قرمز به عنوان خط سیگنال نامیده می‌شود. البته در پلتفرمی مانند متاتریدر، ما می‌توانیم رنگ دلخواه خود را برای اندیکاتور تعریف کنیم.

بیش خرید و بیش فروش در اندیکاتور استوکاستیک

به صورت کلی، می‌توانیم بگوییم که هر زمان در بازارهایی مانند فارکس، سهام یا رمز ارزها، قیمت کالایی بیش از حد افزایش یافته باشد و به بیان دیگر، آن کالا بیش از حد خریداری شده باشد، قیمت وارد منطقه اشباع خرید یا بیش خرید شده است. دیدگاه رایج این است که بعد از ورود به محدوده اشباع خرید، احتمال بیشتری وجود دارد که روند تغییر کرده و قیمت‌ها روندی نزولی در پیش گیرند.

در مقابل، هر وقت که قیمت بیش از حد واقعی پایین رفته باشد و کالا بیش از حد به فروش رفته باشد، گفته می‌شود که وارد محدوده اشباع فروش شده است. در این حالت، بیشتر احتمال دارد که قیمت روندی افزایشی اتخاذ کند تا دوباره از محدوده اشباع خارج شود.

اندیکاتورهایی مانند استوکاستیک به ما در تشخیص این محدوده‌های اشباع خرید و اشباع فروش کمک می‌کنند.

نحوه ساخت کیف پول اکسودوس

تعیین مومنتوم روند و بیش خرید و بیش فروش با اندیکاتور استوکاستیک

در تصویر زیر، اندیکاتور استوکاستیک ترسیم شده است. هر زمان که خط اندیکاتور از مقدار ۸۰ بالاتر برود، به این معنی است که وارد محدوده اشباع خرید شده است. در مقابل، هر زمان که خط اندیکاتور از ۲۰ پایین‌تر برود، وارد محدوده اشباع فروش شده است. در نقاطی نیز که شیب اندیکاتور بیشتر است، روند سرعت بیشتری دارد.

لازم است به خاطر داشته باشیم که ورود اندیکاتور به محدوده اشباع لزوما به این معنی نیست که روند حتما به زودی برعکس خواهد شد. در حقیقت، زمانی که روندی خیلی قوی باشد، اندیکاتور استوکاستیک می‌تواند برای مدتی نسبتا طولانی، در محدوده اشباع باقی بماند. در ادامه، بیشتر به سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک می‌پردازیم، اما پیش از آن، بهتر است با نحوه محاسبه و ترسیم آن در پلتفرم معاملاتی آشنا شویم.

فرمول اندیکاتور استوکاستیک

اگر ما قیمت پایانی یا قیمت بسته شدن هر دوره را با میانگین قیمت دوره‌های قبلی مقایسه کنیم، می‌توانیم اندیکاتور استوکاستیک را به دست آوریم. دلیل محاسبه اندیکاتور استوکاستیک این است که زمانی که روند نزولی باشد، قیمت بسته شدن به طور مداوم، به نقاط کف قبلی نزدیک‌تر می‌شود و در مقابل، زمانی که روند صعودی باشد، قیمت بسته شدن به طور مداوم، به نقاط سقف قبلی نزدیک می‌شود.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک به صورت زیر است:

• k% (خط K) مقدار اندیکاتور استوکاستیک (خط سبز رنگ) است.
• C آخرین قیمت پایانی است.
• L14 پایین‌ترین قیمتی است که در 14 دوره اخیر ثبت شده است.
• H14 بالاترین قیمتی است که در 14 دوره اخیر ثبت شده است.

در مرحله بعد، باید خط سیگنال یا D% (خط D) را هم محاسبه نماییم. برای محاسبه این خط، میانگین %K برای سه دوره اخیر محاسبه می‌شود. به خط %K سبزرنگ استوکاستیک سریع و به خط %D قرمز رنگ استوکاستیک کُند گفته می‌شود. علت این نامگذاری این است که خط قرمز کندتر از خط سبز نسبت به تغییرات قیمت واکنش نشان می‌دهد و به عبارت دیگر، حساسیت کمتری دارد.

نسخه سفارشی شده استوکاستیک کُند نیز وجود دارد که استوکاستیک کامل نامیده می‌شود و در واقع همان استوکستیک کند با K% سریع است که در آن، نوسانات در میانگین متحرک ساده کمتر نشان داده می‌شود و هموار‌تر شده‌ است.

تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک سریع و کُند

مهم‌ترین تفاوت بین اندیکاتور استوکاستیک سریع و کُند (یا همان خطوط D و K) میزان حساسیت آنها است. اندیکاتور استوکاستیک سریع در مقایسه با اندیکاتور استوکاستیک کُند، در مقابل تغییرات قیمت حساس‌تر است و به همین دلیل، سیگنال‌های معاملاتی بیشتری نیز ارسال می‌کند.

دانلود اندیکاتور استوکاستیک

اندیکاتور استوکاستیک به صورت پیش‌فرض، در روش معامله با اندیکاتور استوکستیک متاتریدر و سایر پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد و به دانلود آن نیازی نیست. تنها کافی است از مسیر زیر، این اندیکاتور را به نمودار اضافه کنیم:

Insert > Indicators > Oscillators > Stochastic Oscillator

بعد از این کار، با پنجره تنظیمات اندیکاتور استوکاستیک روبرو می‌شویم. در این قسمت، با سربرگ‌های parameters و levels سر و کار داریم.

با رجوع به سربرگ parameters، موارد زیر را به این صورت تعیین می‌کنیم:

• %K period: برای محاسبه خط اندیکاتور استفاده می‌شود. به صورت پیش‌فرض، این مقدار روی ۱۴ قرار دارد.
• %D period: برای محاسبه خط سیگنال استفاده می‌شود. به صورت پیش‌فرض، این مقدار روی ۳ قرار دارد.
• Method: مشخص می‌کند که خط سیگنال بر اساس چه نوع میانگینی محاسبه می‌شود. در صورتی که از گزینه simple استفاده کنیم، از میانگین ساده استفاده می‌شود و در صورتی که از گزینه exponential استفاده کنیم، از میانگین نمایی استفاده می‌شود. میانگین نمایی موجب می‌شود که خط سیگنال به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری نشان دهد. در اینجا، ما از گزینه ساده (simple)‌ استفاده می‌کنیم.
• Slowing: هر چه این مقدار بیشتر باشد، خط سیگنال و خط اندیکاتور حساسیت کمتری نسبت به تغییرات قیمت پیدا می‌کنند و در نتیجه، نوسانات اندیکاتور کمتر می‌شود.
• Price field: اگر این گزینه را روی low/high تنظیم کنیم، اندیکاتور استوکاستیک بر اساس قیمت‌های سقف و کف محاسبه می‌شود. در صورتی که از گزینه close استفاده کنیم، از قیمت‌های بسته شدن هر دوره برای محاسبه اندیکاتور استفاده می‌شود.
• Main: از اینجا می‌توانیم رنگ، ضخامت، و الگوی خط اندیکاتور یا همان %K را مشخص کنیم.
• Signal: از اینجا می‌توانیم رنگ، ضخامت و الگوی خط سیگنال یا همان %D را مشخص کنیم.

در سربرگ levels، می‌توانیم خطوطی مانند اشباع خرید و فروش را تعیین نماییم. به صورت پیش‌فرض، مقدار ۲۰ برای اشباع فروش و ۸۰ برای اشباع خرید تعیین شده است. اما بر حسب قدرت روند، ممکن است ما این مقادیر را بالاتر یا پایین‌تر تنظیم کنیم. در اینجا، ما از همین مقادیر پیش‌فرض استفاده می‌کنیم.

در آخر، روی گزینه OK کلیک می‌کنیم تا اندیکاتور استوکاستیک برای ما ترسیم شود.

چگونه از اندیکاتور استوکاستیک سیگنال بگیریم؟

برای دریافت سیگنال از اندیکاتور استوکاستیک، لازم است به چند مورد توجه داشته باشیم:

• ورود اندیکاتور به محدوده اشباع
• تقاطع بین خط اندیکاتور و خط سیگنال
• واگرایی بین خط اندیکاتور و پرایس اکشن
• قدرت روند و وضعیت بازار (آیا قیمت در کانالی مشخص بالا و پایین می‌رود و یا روندی قدرتمند حاکم است؟)

سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک بر اساس اشباع خرید و اشباع فروش

زمانی که هر دو منحنی اندیکاتور و منحنی سیگنال وارد محدوده اشباع خرید شوند، احتمال این وجود دارد که در ادامه، شاهد کاهش قیمت باشیم. این کاهش قیمت ممکن است به ایجاد روند پایدار نزولی منجر شود و یا تنها قیمت را اصلاح کند تا پرایس اکشن به پایین‌تر از حد اشباع فروش بازگردد.

در مقابل، هر زمان که خط اندیکاتور و خط سیگنال وارد محدوده بیش فروش شوند، احتمال دارد که شاهد افزایش قیمت باشیم. این افزایش قیمت ممکن است به صورت اصلاح قیمت روی دهد، یعنی پرایس اکشن بالا می‌رود تا از محدوده اشباع فروش خارج شود اما روند صعودی ایجاد نشود. علاوه بر این، ممکن است به ایجاد روند صعودی پایدار نیز منجر شود.

کاربرد اندیکاتور خط روند در تحلیل تکنیکال

لازم است توجه داشته باشیم که اگر روندی بسیار قوی در بازار غالب باشد، ممکن است اندیکاتور استوکاستیک برای دوره‌های طولانی در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش باقی ماند. بنابراین، بهتر است برای اطمینان بیشتر از سیگنال‌ها، از روش‌های دیگری مانند بررسی پرایس اکشن و الگوهای کندلی و یا سایر اندیکاتورها استفاده کنیم.

یکی دیگر از روش‌های کاهش سیگنال‌های کاذب این است که دوره‌ای نسبتا بلندمدت را در نظر بگیریم و میانگین متحرک آن دوره (مثلا ۳۰ یا ۶۰ دوره‌ای) را در نمودار ترسیم نماییم. سپس، تنها زمانی که پرایس‌اکشن از میانگین متحرک بالاتر است، سیگنال‌های خرید را نیز بپذیریم. عیب این کار این است که موجب می‌شود نتوانیم از حرکات مقطعی پرایس اکشن که بر خلاف این روند بلندمدت هستند، استفاده کنیم.

سیگنال‌گیری با اندیکاتور استوکاستیک بر اساس تقاطع منحنی اندیکاتور با خط سیگنال

زمانی که منحنی‌های اندیکاتور و سیگنال در محدوده اشباع باشند، می‌توانیم از تقاطع آنها سیگنال‌ بگیریم.

در صورتی که خط سیگنال و خط اندیکاتور در محدوده اشباع خرید قرار داشته باشند و سپس خط اندیکاتور از خط سیگنال پایین‌تر برود، می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال فروش در نظر بگیریم.

در مقابل، در صورتی که خط اندیکاتور و خط سیگنال در محدوده اشباع فروش باشند و سپس خط اندیکاتور از خط سیگنال بالاتر برود، می‌توانیم آن را به عنوان سیگنال خرید در نظر بگیریم.

دلیل چنین تعبیری این است که خط اصلی یا %K در مقایسه با خط سیگنال یا %D حساسیت بیشتری نسبت به آخرین تغییرات قیمت دارد. به این ترتیب، اگر خط اصلی از خط سیگنال بالاتر برود، نشان می‌دهد احتمال این که قیمت جهت افزایشی پیدا کند، بیشتر است و بر عکس، اگر از خط سیگنال پایین‌تر برود، نشان می‌دهد که احتمال این که قیمت روندی نزولی در پیش گیرد، روش معامله با اندیکاتور استوکستیک بیشتر است.

سیگنال‌گیری بر اساس واگرایی بین اندیکاتور استوکاستیک و پرایس اکشن

واگرایی یعنی این که کف‌های اندیکاتور و کف‌های پرایس اکشن یا سقف‌های اندیکاتور و سقف‌های پرایس اکشن بر خلاف جهت همدیگر حرکت کرده و همگرا نباشند.

به طور مثال، اگر اندیکاتور استوکاستیک در محدوده اشباع فروش قرار داشته باشد، اما به صورت متوالی، دو کف ثبت کند، به صورتی که کف دوم بالاتر از کف اولی باشد، و در همین دوره زمانی، پرایس اکشن هم دو کف ثبت کند، به صورتی که کف دوم پایین‌تر از اولی باشد، واگرایی روی داده است که سیگنال خرید را ارسال می‌کند. این واگرایی به این صورت تعبیر می‌شود که احتمالا مومنتوم روند نزولی در حال تضعیف‌ است و ممکن است روند تغییر کرده و صعودی شود.

در مقابل، اگر اندیکاتور در محدوده اشباع خرید قرار داشته باشد و سپس ببینیم که دو سقف متوالی ثبت کرده، به گونه‌ای که سقف دومی از اولی پایین‌تر است، اما در همان دوره زمانی پرایس اکشن دو سقف ثبت کرده باشد و سقف دومی بالاتر از اولی باشد، سیگنال فروش ارسال شده است. ما این حالت را به این صورت تعبیر می‌کنیم که مومنتوم روند صعودی در حال ضعیف شدن است و احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

کاهش سیگنال‌های کاذب در زمان استفاده از اندیکاتور استوکاستیک

تمام اندیکاتورها قادر هستند به ما سیگنال‌های کاذب بدهند و همچنین دو اندیکاتور می‌توانند سیگنال‌هایی متضاد ارائه دهند. با استفاده از روش‌های زیر، می‌توانیم تا حدی سیگنال‌ها را فیلتر کنیم:

استفاده از الگوهای شمعی

یکی از روش‌های کاهش سیگنا‌ل‌های کاذب در زمانی که از اندیکاتورها استفاده می‌کنیم، تحلیل الگوهای شمعی است. کندل‌های نمودار می‌توانند الگوهای مختلفی را شکل دهند که هر یک دارای معنای خاصی هستند. در تصویر زیر، نمونه‌ای از الگوی کندل چکش را مشاهده می‌کنیم که سیگنال خرید ارسال می‌کند.

در صورتی که هم اندیکاتور و هم الگوی کندلی به ما سیگنال خرید یا فروش بدهند، می‌توانیم بیشتر به آن سیگنال اعتماد کنیم.

استفاده از دو یا چند اندیکاتور

اگر از دو یا چند اندیکاتور استفاده کنیم، تصمیم‌گیری برای ما پیچیده‌تر می‌شود؛ با این حال، می‌توانیم در نقاطی که همه اندیکاتورها به ما یک سیگنال مشترک می‌دهند، با اطمینان بیشتری وارد معامله شویم. لازم است توجه داشته باشیم که ممکن است اندیکاتورها سیگنال‌های متضاد هم صادر کنند. علاوه بر این، اگر از چند اندیکاتور استفاده نماییم، می‌توانیم از الگوهای کندلی نیز استفاده کنیم.

به عنوان مثال، در برخی موارد، از اندیکاتور RSI در کنار اندیکاتور استوکاستیک استفاده می‌شود. در این شرایط، هنگامی که هر دو سیگنال یکسانی بدهند، می‌توانیم با اطمینان بیشتری وارد یک موقعیت شویم.