تریدهای سیستماتیک و هدفمند

تریدینگ پلن یا برنامه معاملاتی

خطای مشاهداتی در آمار – مفاهیم و انواع آن

علم مهندسی، به اندازه‌گیری و محاسبات مرتبط است. در این میان مقادیر اندازه‌گیری شده ممکن است دقیق نباشند. از طرفی با تکرار اندازه‌گیری نیز مقدارهای متفاوتی بدست می‌آید، زیرا عوامل و شرایط مختلفی روی دستگاه‌های اندازه‌گیری و همینطور افراد ناظر بر اندازه‌گیری تاثیر گذار هستند. از آنجایی که بعضی از عوامل موثر بر خطای اندازه‌گیری، تصادفی بوده و دارای توزیع احتمالی هستند، در این نوشتار به خطای مشاهداتی در آمار نیز پرداخته‌ایم تا با توجه به توزیع احتمال برای خطای تصادفی، میزان خطا را بطور مناسب حدس بزنیم.

برای آشنایی بیشتر با روش‌های اندازه‌گیری خطا نوشتارهای خطای اندازه گیری — به زبان ساده و دقت و صحت اندازه گیری – به زبان ساده را مطالعه کنید. همچنین خواندن مطلب‌های نماد علمی — به زبان ساده و موازنه واریانس و اریبی — به زبان ساده نیز خالی از لطف نیست.

خطای مشاهداتی در آمار

معمولا در علوم مهندسی، فیزیک و شیمی، «خطای مشاهداتی» (Observational Error) یا «خطای اندازه‌گیری» (Measurement Error) به معنی اختلاف بین مقدار اندازه‌گیری شده و مقدار واقعی در نظر گرفته می‌شود. ولی در آمار، خطا به عنوان فقط یک اشتباه در انداز‌ه‌گیری محسوب نمی‌شود. تغییرات و خطا در اندازه‌گیری پدیده‌های تصادفی، در ذات آن‌ها قرار دارد. در غیر اینصورت دیگر چنین اتفاقاتی را تصادفی در نظر نمی‌گرفتیم.

به این ترتیب خطاهای مشاهداتی در آمار را به دو بخش تقسیم می‌کنند. گروه اول مربوط به «خطاهای تصادفی» (Random Error) و گروه دوم نیز «خطاهای سیستماتیک» (Systematic Error) نامیده می‌شوند.

• خطای تصادفی: اگر عمل اندازه‌گیری را چندین بار تکرار کنیم، خطای حاصل از این عملیات را خطای تصادفی می‌نامند. زیرا شرایط و عوامل موثر بر اندازه‌گیری باعث ناسازگاری ثبت مقدار صحیح برای یک کمیت می‌شود.
• خطای سیستماتیک: خطاهایی که ناشی از تصادف نبوده و بستگی به ابزارهای سنجش یا فرآیند اندازه‌گیری دارند، خطای سیستماتیک نامیده می‌شوند. به این ترتیب خطای سیستماتیک، در ذات روش یا سیستم اندازه‌گیری نهفته است.

معمولا برای کاهش خطای تصادفی، از مقادیر خطا، میانگین گرفته می‌شود. با توجه به فرض صفر بودن میانگین خطای تصادفی، انتظار داریم میانگین مشاهدات نیز خطای تصادفی کمتری نسبت به هر یک از مشاهدات داشته باشند. ولی خطای سیستمی، معمولا دارای میانگین صفر نیست. در نتیجه با تکرار عمل اندازه‌گیری و محاسبه میانگین‌، اثر خطای سیستمی کاهش پیدا نمی‌کند.

آزمایش تجربی و علم

هر بار یک آزمایش تجربی را تکرار می‌کنیم، نتایج حاصل با تغییرات بسیار اندکی نسبت به یکدیگر حاصل می‌شوند. مدل‌های مختلفی برای توصیف خطاهای تصادفی در «نظریه آمار» (Statistical Theory) وجود دارد. معمولا خطای مشاهداتی در آمار را ناشی از دو بخش می‌دانند. همانطور که گفته شد، بخش اول خطای تصادفی است که از یک مشاهده به مشاهده دیگر متفاوت است. بخش دوم نیز خطای سیستماتیک است که معمولا میزان یا مقدار ثابتی داشته که بستگی به ابزار اندازه‌گیری یا شیوه به کارگیری آن دارد.

واضح است که خطای تصادفی (Random Error) یا تغییرات تصادفی (Random Variation) بستگی به عواملی دارند که نمی‌توان آن‌ها را کنترل کرد یا ثابت در نظر گرفت. یکی از دلایل وجود چنین خطاهایی، هزینه‌های زیاد برای ایجاد شرایط یکسان و کنترل شده یا امکان ناپذیری ایجاد محیط‌های ایده‌آل برای انجام آزمایشات علمی است. البته ممکن است ویژگی‌های پدیده‌ای که باید اندازه‌گیری شوند، دستخوش تغییر شوند، در نتیجه وجود مدل‌های دینامیک آماری که براساس توزیع‌های آماری و احتمالاتی ایجاد می‌شوند (مانند مکانیک کوانتمی) ضروری به نظر می‌رسد.

حتی ممکن است خطای تصادفی، با توجه به محدوده اندازه‌گیری دستگاه‌ها نیز حاصل شود. بطور معمول برای ثبت یک مقدار آخرین رقم‌های اعشار را گرد می‌کنند. با توجه به بزرگتر یا کوچکتر بودن آن رقم نسبت به ۵، عدد به بالا یا به پایین گرد می‌شود. در نتیجه ممکن است سه مقدار متفاوت زیر برای نمایش یک مقدار واحد به کار رود. با توجه به اینکه شانس بزرگتر یا کوچکتر بودن یک رقم از ۵، تقریبا ۵۰٪ است، گرد کردن اعداد باعث خطای تصادفی با «توزیع دوجمله‌ای» (Binomial Distribution) می‌شود که پارامترهای آن، $$n$$ یا تعداد آزمایش‌ها و $$p=0.5$$ یا احتمال موفقیت است.

$$ \large 0.9110\; \; \text, \;\; 0.9111\; \; \text, \;\; 0.9112 \;\;\text $$

گاهی خطای سیستماتیک را خطای سیستمی یا «اریبی آماری» (Statistical Bias) می‌نامند. این گونه خطاها را با استفاده از فرآیندهای استاندارد‌سازی (مانند کالیبره کردن) می‌توان کاهش داد. به همین علت در علوم مهندسی و پایه، بخشی از کلاس‌های درسی و آموزش‌ها دانشگاهی به کالیبراسیون ابزارها و روش‌های اندازه‌گیری به منظور کاهش خطای سیستماتیک اختصاص دارد.

با توجه به اهمیت دقت اندازه‌گیری در صنعت، «فرادرس» اقدام به انتشار فیلم آموزش کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری در قالب یک آموزش ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه‌ای کرده که در ادامه متن به آن اشاره شده است.

• برای دیدن فیلم آموزش کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری + اینجا کلیک کنید.

خطای مشاهداتی در آمار: تصادفی در مقابل سیستماتیک

با توجه به تعریفی که برای خطای سیستمی و خطای تصادفی در حیطه خطاهای مشاهداتی تریدهای سیستماتیک و هدفمند در آمار ارائه کردیم، می‌توانیم گزاره‌های زیر را برای خطای سیستماتیک در نظر بگیریم:

• خطای مشاهداتی سیستماتیک قابل پیش‌بینی است.
• میزان خطای مشاهداتی سیستماتیک ثابت یا متناسب با مقدار واقعی است و معمولا به صورت درصدی از مقدار واقعی در نظر گرفته می‌شود.
• اگر منبع اصلی خطای سیستماتیک شناسایی شود، می‌توان مقدار آن را حذف یا به میزان حداقل کاهش داد.
• در بیشتر مواقع، کالیبراسیون نادرست می‌تواند علت اصلی خطای سیستماتیک باشد.
• شیوه ثبت یا مشاهده ناظر بر اندازه‌گیری می‌تواند خطای مشاهداتی سیستماتیک ایجاد کند.

در سال 2005 آزمون تصادفی (Test Uncertainty) طبق استاندارد PTC یا (Performance Test Standard) توسط بنیاد آمریکایی «مهندسین مکانیک» (American Society of Mechanical Engineers) که به اختصار ASME، نامیده می‌شود، ایجاد شد. در این آیین نامه، در مورد خطای تصادفی و سیستماتیک، به طور مفصل صحبت شده است. این دستورالعمل را می‌توانید با کلیک روی این لینک (+)، دریافت کنید.

در حقیقت در این متن اشاره می‌شود که تغییرات غیرقابل پیش‌بینی، خطاهای تصادفی نامیده شده که ناشی از محیط اندازه‌گیری یا ابزارها آن تحت شرایط متفاوت یا غیر ایده‌آل است. خطای تصادفی در ارتباط مستقیم با دقت اندازه‌گیری است. هر چه قدر دقت اندازه‌گیری افزایش یابد، میزان تغییرات (انحراف معیار) کاهش خواهد یافت.

در عوض خطای تصادفی ویژگی‌هایی مجزایی نسبت به خطای سیستمی دارد که آن‌ها را در ادامه، فهرست کرده‌ایم.

• خطای تصادفی همیشه در اندازه‌گیری‌ها، حضور دارد. زیرا مشاهده و ثبت مقادیر بطور ذاتی خطا به همراه دارند.
• با هر بار تکرار آزمایش و اندازه‌گیری، نتایج حاصل به واسطه وجود خطای تصادفی، متفاوت است. این وضعیت برعکس خطای سیستماتیک است که همیشه ثابت در نظر گرفته می‌شود.
• مقدار خطای تصادفی، قابل برآورد بوسیله تکرار عمل اندازه‌گیری است. معمولا از میانگین مقادیر خطا، به عنوان برآورد خطای تصادفی استفاده می‌شود.

منابع خطای تصادفی

خطای اتفاقی (Stochastic) یا تصادفی (Random) در اندازه‌گیری، خطایی است که از یک اندازه به اندازه‌گیری بعدی متفاوت است. معمولا توزیع احتمالی مقادیر خطای تصادفی را نرمال (Normal Distribution) فرض می‌کنند. این موضوع می‌تواند به علت قضیه حد مرکزی (Central Limit Theorem) باشد که تابع توزیع مجموعه خطاهای تصادفی مستقل با میانگین و واریانس ثابت را توزیع نرمال در نظر می‌گیرد. از طرفی خصوصیات این توزیع نسبت به توزیع‌های دیگر، شناخته‌ شده‌تر و ساده‌تر هستند.

برای مثال در یک مدل تریدهای سیستماتیک و هدفمند رگرسیونی (Regression Model)، اگر مقادیر متغیر وابسته (Dependent Variable) براساس خطای تصادفی، اندازه‌گیری شوند، روی مدل و فرضیات اصلی مدل تاثیری نخواهند داشت بلکه میزان «ضریب تعیین» (Coefficient of determination) یعنی $$R^2$$ کاهش می‌یابد.

از طرفی اندازه‌گیری همراه با خطای تصادفی روی مقادیر «متغیرهای مستقل» (Independent Variables)، باعث تغییر در پارامترها و ضرایب مدل رگرسیونی شده و روی بعضی از آزمون‌ها مربوط به صحت مدل رگرسیونی تاثیر گذار هستند.

عبارت خطای تصادفی، ممکن است دارای توزیع‌های آماری مختلفی باشد. برای آشنایی با تابع احتمال‌های مختلف برای عبارت خطا بهتر است نوشتار توزیع های آماری — مجموعه مقالات جامع وبلاگ فرادرس را مطالعه کنید. استفاده از توزیع‌های مختلف، با توجه به شرایط داده‌ها و تعمیم قضیه حد مرکزی، توجیه پذیر است.

منابع خطای سیستماتیک

همانطور که گفته شد، خطای سیستمی معمولا ناشی از ابزار اندازه‌گیری یا تغییر در محیط اندازه‌گیری است که سنجش مقدار واقعی را دچار تغییر می‌کند. خطای مشاهداتی در آمار در بخش خطای سیستماتیک، ممکن است به علت تنظیم نادرست نقطه صفر بوده یا درصدی از مقدار واقعی را شامل شود.

خطای مشاهداتی و اثرات کالیبراسیون

یک آزمایشگر را در نظر بگیرید که قرار است تعداد نوسانات یک آونگ را اندازه‌گیری کند. اگر او به جای اندازه‌گیری در ثانیه صفر، مقادیر را برحسب ثانیه ۱، اندازه‌گیری کند، همه مقادیر یک ثانیه خطا دارند (خطای صفر) در نتیجه می‌توان مقدار خطا را ثابت و مشخص فرض کرد.

ولی اگر این آزمایشگر کار اندازه‌گیری زمان را بیست بار تکرار کند، و هر بار هم براساس زمان یا ثانیه ۱، اندازه‌گیری را انجام دهد، آنگاه مقدار میانگین نتایج بدست آمده دارای خطای درصدی (Percentage Error) است. در نتیجه تریدهای سیستماتیک و هدفمند پاسخ بدست آمده برای اندازه‌گیری دوره تناوب آونگ دارای مقدار خطای بسیار بزرگتری نسبت به مقدار واقعی خواهد بود. مشخص است که در اینجا خطای ناشی از کالیبراسیون نادرست رخ داده است.

یک رادار را در نظر بگیرید که قرار است فاصله اجسام را تخمین بزند. ممکن است فاصله اندازه‌گیری شده توسط رادار، دارای خطای سیستمی باشد زیرا در صورت کاهش سرعت امواج در هوا، در اثر دما یا رطوبت، تخمین فاصله اجسام توسط رادار، دچار خطای سیستمی می‌شود. تعیین نادرست نقطه صفر (کالیبره کردن فقط در یک محیط و شرایط خاص) در چنین وضعیتی باعث ایجاد خطای سیستماتیک خواهد شد.

از طرفی خطای سیستم می‌تواند ناشی از تریدهای سیستماتیک و هدفمند به کارگیری یک مدل ریاضیاتی یا قانون فیزیکی رخ دهد. برای مثال تناوب یک آونگ را در نظر بگیرید که تغییرات کوچک تکیه‌گاه آونگ در محاسبات در نظر گرفته نشده است. به این ترتیب اندازه‌گیری دوره تناوب این آونگ دچار خطای سیستماتیک خواهد شد.

خطای مشاهداتی در مقدار و جهت خطا

ممکن است خطای سیستماتیک ثابت بوده یا متناسب با مقدار واقعی باشد. حتی ممکن است این خطا را مرتبط با عوامل دیگر (مانند میزان دما و رطوبت) دانست. هنگامی که خطای سیستماتیک ثابت باشد، می‌توان علت وجودی آن را عدم تنظیم نقطه صفر دستگاه اندازه‌گیری در نظر گرفت.

ولی اگر مقدار خطای سیستمی متغیر باشد ممکن است علاوه بر مقدار، علامت یا جهت مقدار خطا نیز تغییر کند. برای مثال یک دماسنج را در نظر بگیرید که دارای خطای سیستماتیک ۲٪ است. این امر به این معنی است که اگر دمای واقعی سه ماده به ترتیب برابر با ۲۰۰، صفر و ۱۰۰- درجه باشند، این دما سنج با توجه به خطای درصدی، دمای 204، صفر و 102- را نشان می‌دهد. واضح است که میزان خطای سیستماتیک در این حالت برای سه ماده به ترتیب 4+، 0 و 2- درجه است. مشخص است که این دما سنج برای حرارت‌های بالای صفر درجه، دچار خطای بیش‌برآورد و برای دماهای کمتر از صفر، کم‌برآورد می‌شود ولی برای دمای صفر درجه، خطای صفر را نشان می‌دهد. بنابراین در نقطه صفر درجه، میزان خطا به درستی مشخص نشده است.

خطای مشاهداتی در تغییرات نسبت به مبدا

خطای سیستماتیک متغیر، نسبت به خطای سیستماتیک ثابت، راحت‌تر شناسایی می‌شوند. در این حالت با تکرار عمل اندازه‌گیری، روند تغییرات به واسطه زمان به سادگی دیده می‌شود. ولی اگر تغییرات به صورت تصادفی (خطای تصادفی) رخ دهند، شناسایی آن‌ها مشکل و غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود. به این ترتیب روند صعودی (نزولی) برای مقدار خطا، توسط رسم نمودارهای «روندنمای زمانی» (Time Series Plot) دیده می‌شود.

برای مثال حالتی را در نظر بگیرید که با تکرار اندازه‌گیری، دستگاه سنجش، گرم شده و مقدار را با خطا نشان می‌دهد. مشخص است که مقدارهای ثبت شده در این حالت سیر صعودی داشته و خطا مربوط به اندازه‌گیری متغیر و مقدار مشاهده شده رو به افزایش است.

اگر هیچ الگوی مشخصی برای اندازه‌های تکراری، مشخص نشود، بهتر است برای سنجش ابزار اندازه‌گیری و کشف خطای سیستماتیک، از سنجش یک مقدار شناخته شده (استاندارد) استفاده شود.

برای مثال، تصور کنید که زمان نوسان آونگ توسط یک زمان‌سنج دقیق چندین بار ثبت شده و مقادیر حول میانگین به صورت تصادفی در تغییر هستند. خطای سیستماتیک در صورت وجود، می‌تواند به وسیله مقایسه ثانیه‌ها و واحد زمانی زمان‌سنج با یک زمان‌سنج دقیق دیگر مشخص شود. به این ترتیب تند یا کند بودن زمان سنج، کشف شده و خطای سیستماتیک قابل اندازه‌گیری می‌شود.

به این ترتیب مشخص است که مطابقت دستگاه‌های اندازه‌گیری با استانداردها برای سنجش دقیق، امری ضروری است. به همین علت دستگاه‌های ولت‌متر و آمپرمتر باید به صورت دوره‌ای براساس استانداردها، تطبیق داده شوند.

خطاهای سیستماتیک همچنین با اندازه‌گیری مقادیری که از قبل سنجش شده‌اند، قابل تشخیص است. به عنوان مثال، دقت یک طیف سنج را می‌توان با استفاده از طول موج خطوط D از طیف الکترومغناطیسی سدیم که برابر با 600 نانومتر و 589.6 نانومتر هستند، مورد بررسی قرار داد.

شناسایی خطاهای سیستماتیک به سختی صورت می‌گیرد زیرا تا زمانی که آن‌ها را از سنجش‌ها و مقادیر اندازه‌گیری شده خارج نکنیم، قادر به محاسبه آن‌ها نخواهیم بود. اثر چنین خطاهایی با تکرار اندازه‌گیری یا با میانگین‌گیری از تعداد زیاد مشاهدات از بین نمی‌رود. همانطور که گفته شد، یک روش معمول برای از بین بردن خطای سیستماتیک ثابت، کالیبراسیون ابزار اندازه‌گیری است.

فیلم آموزش کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌گیری

اشاره کردیم که بخشی از خطای مشاهداتی در آمار می‌تواند ناشی از «خطای سیستماتیک» (Systematic Error) باشد. خوشبختانه در یکی از آموزش‌های فرادرس با عنوان «آموزش کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری» به این موضوع پرداخته شده است. این دوره آموزشی، موضوعات مرتبط با انداه‌گیری و کالیبراسیون تجهیزات اندازه‌ گیری را ارائه کرده است. در نتیجه با بهره‌گیری از این آموزش، علاقه‌مندان می‌‌توانند کاربرد کالیبراسیون را در استانداردهای مختلف صنعتی فرا گرفته و نحوه اجرای آن را بیاموزند. از طرفی مباحث مربوط به انواع منابع خطا و موضوع عدم قطعیت اندازه‌ گیری نیز در این آموزش مورد بحث قرار می‌گیرد.

درس یکم از این آموزش اختصاص به مفاهیم اولیه و اساسی اندازه‌گیری و کالیبراسیون دارد. همچنین خطای اندازه‌گیری و ویژگی عدم قطعیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در درس دوم نیز موضوعات مربوط به درستی و دقت در اندازه‌گیری به همراه سلسله مراتب و هرم کالیبراسیون آموزش داده می‌شود. درس سوم هم به سیستم‌های مدیریت کیفیت و جایگاه کالیبراسیون در آن‌ها پرداخته و فواصل زمانی و شرایط محیطی کالیبراسیون برای کاهش خطای مشاهدات نیز بررسی می‌شود.

• برای دیدن فیلم آموزش کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری + اینجا کلیک کنید.

خلاصه و جمع‌بندی

در این نوشتار با دو نوع خطای مهم در روش‌های اندازه‌گیری آشنا شدید. مشخص شد که بررسی خطای مشاهداتی در آمار چگونه می‌تواند نتایج حاصل از آزمایشات علمی را دقیق‌تر کرده و بخش خطای تصادفی را از خطای سیستمی جدا کند. همچنین کاربردهایی از خطای مشاهداتی در آمار، بخصوص در فنون رگرسیونی نیز مورد بحث قرار گرفت.

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، مطالب و آموزش‌های زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

معاملات تحلیلی یا سیستمی چیست؟

یکی از تصمیماتی تریدهای سیستماتیک و هدفمند که هر معامله‌گردر دوران آموزش فارکس باید بگیرد این است که انتخاب کند براساس یک سیستم معامله کند یا اینکه بصورت تحلیلی کار کند. منظور از معاملات تحلیلی این است که براساس شرایط حال حاضر بازار تصمیم بگیرید که آیا به معامله ورود کنید یا خیر. از طرف دیگر، منظور از معاملات سیستمی این است که براساس قوانین مشخص و از پیش تعریف شده‌ای کار کنید. معامله‌گری که براساس سیستم معاملاتی کار می‌کند، اگر قوانین ورود به معامله برقرار باشد، فارغ از اینکه بازار در حال حاضر چه شرایطی دارد، به معامله ورود می‌کند.

هر دو نوع روش معامله کردن تحلیلی یا سیستمی می‌توانند به یک اندازه سودآور باشند، بنابراین انتخاب سبک معامله کردن به شخصیت و روحیات فرد معامله‌گر وابسته است. بعضی از معامله‌گران از همان ابتدا می‌دانند با چه سبک و روشی راحت‌تر کار می‌کنند، اما برخی دیگر برای تصمیم‌گیری در این مورد، لازم است هر دو روش را کمی تجربه کنند.

معایب و مزایای معاملات تحلیلی

در معاملات تحلیلی، فرد معامله‌گر با توجه به اطلاعات موجود تصمیم می‌گیرد که چه معاملاتی را انجام دهد. البته یک معامله‌گر تحلیلی هم ممکن است (یا باید) از یک برنامه معاملاتی با قوانین واضح و مشخص تبعیت کند، اما باز هم در ورود یا عدم ورود به معامله و همچنین نحوه مدیریت آن اختیار و انعطاف تریدهای سیستماتیک و هدفمند بیشتری دارد.

برای مثال، یک معامله‌گر تحلیلی به نمودار نگاه می‌کند و متوجه می‌شود که تمام معیارهای او برای ورود به معامله خرید برقرار هستند، اما به دلیل اینکه بازار در آن روز قدری کُند است و نوسانات کمی دارد و ممکن است قیمت به حد سود معامله نرسد، تصمیم می‌گیرد از ورود به معامله صرفنظر کند.

مزیت معاملات تحلیلی چیست؟ این است که با شرایط حال حاضر بازار انطباق بیشتری دارد. شما ممکن است سیستم معاملاتی بسیار خوبی داشته باشید، اما اگر بدانید همین سیستم در بعضی مواقع عملکرد ضعیفی دارد، می‌توانید در آن اوقات از معامله کردن خودداری کنید. یا برعکس، اگر فکر می‌کنید استراتژی شما در بعضی شرایط خیلی خوب عمل می‌کند، می‌توانید در آن مواقع حجم معاملات را کمی افزایش دهید تا سود کار خود را به حداکثر برسانید.

ایراد معاملات تحلیلی این است که بسیاری از معامله‌گران در حین کار گرفتار شک و تردید می‌شوند. بعضی افراد ممکن است قادر نباشند قاطعانه تصمیم بگیرند که چه زمانی به معامله ورود کنند و چه زمانی از آن صرفنظر کنند. بنابراین برای این دسته از افراد، رویکرد سیستماتیک می‌تواند گزینه بهتری باشد. ضمناً معامله‌گران تحلیلی خیلی بیشتر با مسائل روانشناسی مواجه هستند. مثلا طمع یا ترس زیاد می‌توانند اثرات مخربی روی میزان سودآوری روش تحلیلی داشته باشند.

معایب و مزایای معاملات سیستمی

در روش سیستمی، تصمیم‌گیری برای ورود به معامله کاملا براساس سیستم معاملاتی صورت می‌گیرد. معامله‌ کردن به روش سیستمی جای انعطافی ندارد و در صورتی که شرایط و قوانین ورود به معامله برقرار باشد، معامله‌گر اختیاری برای عدم ورود به آن معامله ندارد.

به عنوان مثال، یک معامله‌گر سیستمی به نمودار نگاه می‌کند و متوجه می‌شود که در حال حاضر قوانین ورود به معامله فروش برقرار است. در این هنگام، او بدون اینکه تصمیم‌گیری را پیچیده کند، آن معامله را انجام می‌دهد، حتی اگر احساس کند که آن معامله سرانجام خوبی نخواهد داشت.

از آنجاییکه استراتژی‌های معاملاتی سیستمی، قوانین مشخص و واضحی دارند، اگر یک برنامه کامپیوتری تریدهای سیستماتیک و هدفمند به نحوی طراحی شود که قابلیت تشخیص وجود شرایط ورود به معامله را داشته باشد (شامل نقطه ورود، مدیریت معامله و نقطه خروج و…)، می‌توان از آن به عنوان دستیار تریدر در معاملات استفاده کرد.

مزیت استراتژی معاملاتی سیستمی این است که نسبت به احساسات و مسائل روانی معامله‌گر حساس نیست. یعنی سیستم تمام معاملات را بدون در نظر گرفتن احساسات معامله‌گر، انجام می‌دهد.

ایراد این روش این است که با شرایط حال حاضر بازار انطباق بالایی ندارد.(اصالت منطقه) به این معنی که هر معامله‌ای اگر شرایط ورود به آن برقرار باشد، انجام می‌شود، حتی اگر شرایط بازار خیلی مطلوب نباشد. برای حل این مشکل می‌توان تریدهای سیستماتیک و هدفمند قوانین بیشتری برای سیستم وضع نمود. اگرچه این اقدام ممکن است تعداد معاملات مثبت سیستم را هم کاهش دهد.

معاملات تحلیلی

معاملات سیستمی

با شرایط بازار انطباق دارد

خیلی با شرایط بازار انطباق ندارد

روش خودتان را پیدا کنید

هر دو روش تحلیلی و سیستمی با وجود اختلاف‌ها و تفاوت‌هایی که دارند، یک هدف را دنبال می‌کنند و آن کسب درآمد است. هر دو روش ممکن است تعداد معاملات یکسانی انجام دهند، اما در نهایت انتخاب بین این دو روش، به شخصیت و روحیات معامله‌گر بستگی دارد.

معاملات تحلیلی بیشتر مناسب آن دسته از معامله‌گرانی است که می‌خواهند در تمام تصمیماتی که می‌گیرند (شامل تعیین نقطه ورود، حد ضرر و نقطه خروج)، کنترل کامل داشته باشند. این افراد معمولا با سپردن کنترل کامل معاملات به یک برنامه کامپیوتری موافق نیستند. بعلاوه، معامله‌گران تحلیلی معمولا در زمینه‌های هنری مانند نوشتن یا باغبانی هم تجربه دارند. همچنین این روش برای آن دسته از افرادی که دوست دارند بیشتر جنبه‌های زندگی خود را تحت کنترل داشته باشند نیز مناسب است. و البته این روش برای افرادی که می‌خواهند معاملات خود را با شرایط حال حاضر بازار انطباق دهند نیز مناسب است.

از طرف دیگر، معاملات سیستمی مناسب افرادی است که در کار خود به دنبال سرعت و دقت هستند. معامله‌گران سیستمی با سپردن معاملات به یک برنامه کامپیوتری مشکلی ندارند و حتی ممکن است از این بابت که مسئولیت‌پذیری کمتری می‌طلبد، برای آن ارزش بالایی قائل باشند. معامله‌گران سیستمی معمولا شخصیت‌های منطقی هستند و در زمینه‌هایی از قبیل برنامه‌نویسی‌های کامپیوتری و ریاضیات تجربه دارند.

روش ترکیبی

می‌توانید یک معامله‌گر تحلیلی باشید که از یک سیستم معاملاتی استفاده می‌کند، اما نمی‌توانید یک معامله‌گر سیستمی باشید که اختیارات روش تحلیلی را هم داشته باشد. برای مثال، یک معامله‌گر تحلیلی ممکن است از یک سیستم معاملاتی برای ورود به معاملات استفاده کند و هر معامله‌ای که سیستم نشان می‌دهد را بگیرد، اما برای خروج از معاملات و مدیریت آن‌ها از اختیارات و تحلیل‌های خودش استفاده کند. ولی معامله‌گر سیستمی این حد از اختیارات را ندارد، چرا که حتما باید با دقت کامل از سیستم معاملاتی خود پیروی کند. اگر یک معامله‌گر سیستمی از سیستم معاملاتی خود منحرف شود (حتی برای یک معامله)، به یک معامله‌گر تحلیلی تبدیل شده است.

استراتژی ترید لاک پشتی

امروزه بازارهای مالی در تمام دنیا به یکی از پرسودترین و البته پر طرف‌دارترین بازارهای جهانی تبدیل شده است؛ جایی که مهارت و سرعت در کنار همدیگر برای رسیدن به موفقیت لازم خواهند بود. در بازارهای مالی قدرتمند، چندین سیستم معاملاتی اجرایی می‌شوند که در این میان می‌توان به سیستم معاملاتی لاک‌پشتی به‌عنوان یک ترید کامل اشاره کرد.
برخی‌ افراد این‌گونه تصور می‌کنند که برای موفقیت در هر زمینه‌ای نیازمند گذراندن سال‌های زیاد و در نتیجه کسب تجربه است، هرچند که این عقیده تا حدودی پاسخگو است اما کامل نیست. در واقع در هر موضوعی از جمله انجام معاملات در بازارهای مالی، علاوه بر کسب تجربه طولانی‌ مدت، نیاز به نوآوری، سرعت و استفاده از راه‌های میان‌بر است. برخی از قوانین ساده و البته هوشمندانه همانند استراتژی ترید لاک‌پشتی مصداق بارزی برای به کارگیری مهارت در راه موفقیت است. در ادامه با ما همراه باشید تا استراتژی ترید لاک‌پشتی را به طور کامل خدمت شما همراهان ارجمند، ارائه نماییم.

استراتژی ترید لاک‌پشتی چیست؟

شاید در لحظه اول پس از شنیدن نام این سیستم معاملاتی تصور کنید که سرعت انجام معاملات در آن بسیار پایین است اما این موضوع کاملاً برعکس می‌باشد! در واقع در این استراتژی، به کمک ایده‌های بکر و هوشمندانه، یک سیستم معاملاتی با ترید کامل متولد می‌شود تا جایی که به‌عنوان یکی از بهترین و مناسب‌ترین روش‌های معاملاتی شناخته می‌شود. لازم به ذکر است که در استراتژی ترید لاک‌پشتی نتایج موردنظر به‌صورت هدفمند و البته یکنواخت به دست می‌آیند و به همین دلیل گفته می‌شود که تمامی مراحل در این سیستم معاملاتی، مکانیزه هستند.
به‌عنوان تعریف دیگری برای استراتژی ترید لاک‌پشتی می‌توان گفت که در این سیستم تا حدود زیادی دخالت و احساسات انسان دخیل داده نمی‌شود بلکه سیستم آماده پاسخگویی به‌تمامی سؤالات معامله‌گر به‌صورت مکانیزه خواهد بود. در مجموع می‌توان گفت که اعتماد به استراتژی ترید لاک‌پشتی و کم‌رنگ کردن نقش تصمیم‌گیری احساساتی در بازار، تأثیر بسیاری در رسیدن به سود چند برابری دارد. این سیستم مکانیکی شامل مواردی همچون بازار، لات سایز، نقطه ورود، نقطه خروج، خروج با ضرر، خروج با سود و . است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

نقطه ورود در استراتژی ترید لاک‌پشتی

منظور از نقطه ورود در استراتژی لاک‌پشتی، تعیین زمان شکست نمودار و سپس ورود به معامله است که به نقطه ورود شناخته شده است؛ یعنی زمانی که دیگر رقبا به دنبال ترک بازار هستند، یک معامله‌گر لاک‌پشتی وارد معامله می‌شود! تعیین نقطه ورود ذکر شده بر حسب دو استراتژی کوتاه‌مدت و بلندمدت تشخیص داده می‌شود که در ادامه هر دو مورد را به‌صورت کامل بررسی می‌کنیم.

استراتژی کوتاه‌مدت

معامله گران لاک‌پشتی دارای یک قانون ساده برای ورود به بازار هستند، این قانون چگونه است؟ در پاسخ به این سؤال باید بگوییم، زمانی که قیمت حد پایین، مدت‌زمان مشخص 20 روز را پشت سر گذاشت، باید وارد معامله شد. در واقع در زمانی که سایر معامله‌گران انتظار دارند که شکست ادامه‌دار باشد، استراتژی ترید لاک‌پشتی معامله‌گران را برای ورود به بازار تشویق می‌کند.

شاید این سؤال هم برای شما پیش بیاید که زمان شکست چگونه تشخیص داده می‌شود؟ در واقع بیشتر شدن قیمت سهم به‌اندازه یک پیپ از حد بالا یا حد پایین قیمت، نشان‌دهنده زمان شکست است اما توجه داشته باشید که معیار حداکثر و حداقل قیمت گفته شده، همان 20 روز است.
برای این تعیین نقطه ورود در استراتژی لاک‌پشتی:

1. ابتدا حد ضرر و حد سود در مدت‌زمان 20 روزه مشخص کنید.
2. سپس براساس این دو مقدار، اقدام به‌ رسم نمودار نوسان قیمت می‌کنید.

در این میان حد ضرر و حد سود، همان نقاط ماکزیمم و مینیمم نمودار هستند. اولین پوزیشن در حالی گرفته می‌شود که قیمت از دو نقطه ماکزیمم و مینیمم عبور کند؛ حال در صورت عدم موفقیت آخرین پوزیشن، شکست پذیرفته خواهد شد.

استراتژی بلندمدت

همان‌طور که پیش‌ از این توضیح دادیم در سیستم‌های کوتاه‌مدت، روند نوسان قیمتی در یک بازه زمانی 20 روزه مدنظر قرار می‌گیرد اما در سیستم‌های بلندمدت، این بازه زمانی به 55 روز افزایش می‌یابد. در واقع در سیستم بلندمدت، حداقل قیمت و حداکثر قیمت در مدت‌زمان ۵۵ روزه بررسی شده و سپس شکست‌ها به همان شکل سیستم کوتاه‌مدت تعیین می‌شود.

نقطه خروج با سود

معامله‌گر باید قادر به انتخاب زمان مناسب برای خروج از بازار باشند به‌ طوری‌ که کمترین ضرر را متحمل شود. خارج‌ شدن در زمان مناسب از بازار به‌منظور پیشگیری از زیان آن، در استراتژی لاک‌پشتی به‌خوبی قابل‌ تریدهای سیستماتیک و هدفمند اجرا است. بر این‌ اساس در استراتژی کوتاه‌مدت، نقطه خروج همان حد ضرر 10 روز گذشته است اما در استراتژی بلندمدت این نقطه در زمان افزایش سود باید در حد سود 20 روز گذشته انجام گیرد.

قوانین طلایی استراتژی لاک‌پشتی

استراتژی ترید لاک‌پشتی دارای قوانین خاصی می‌باشد که معامله‌گران را ملزم به استفاده از آنها می‌کند. در ادامه مقاله به این قوانین طلایی اشاره می‌شود.

حد ضرر و حد سود

دو پارامتر حد ضرر و حد سود (سیوسود) از مهم‌ترین گام‌های موجود در بازار برای پیشگیری از ضرر و دسترسی به بالاترین سود است. زمانی که سهم موردنظر زیان‌ده شده، معامله‌گر تشخیص می‌دهد که باید از معامله خارج شود که به آن حد ضرر می‌گویند و در مقابل هر سهامی که در حال سوددهی است، قطعاً دارای یک سقفی خواهد بود که بیشتر از آن سوددهی انجام نمی‌گیرد و به این نقطه، حد سود گفته می‌شود. برای پیدا کردن نقاط حد ضرر و حد سود معامله‌گران باید تسلط کامل بر تحلیل تکنیکال را داشته باشند و با استفاده از ابزارهای مختلفی که در تحلیل تکنیکال می‌باشد این نقاط مهم را شناسایی کنند.

ارز یا کالای قابل معامله در استراتژی لاک‌پشتی

• دلار آمریکا
• فرانک سوئیس
• ین ژاپن
• پوند انگلیس
• طلا
• نقره
• بازار سهام
  

زمان مناسب معامله

بازه زمانی ثابت و مشخصی در معاملات، پیش‌بینی نشده است بلکه معامله‌گران با توجه‌ به شرایط روز و تحلیل‌های به‌موقع، اقدام به معامله براساس این استراتژی می‌کنند.

اندیکاتور و استراتژی لاک‌پشتی

در واقع برای این استراتژی، اندیکاتوری به این نام وجود ندارد و تحلیل‌های تکنیکالی مختلف می‌توان استفاده کرد.

همان‌طور که پیش‌ از این گفته شد، دوره‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت در استراتژی لاک‌پشتی نیازمند بررسی قیمت در بازه‌های زمانی تریدهای سیستماتیک و هدفمند 20 و 55 روزه برای تشخیص نقطه ورود هستند که این مسئله نیازمند صبر و حوصله است. جالب است بدانید که بدون نیاز به اقدامات گذشته و تنها با استفاده از قوانین و تحلیل استراتژی لاک‌پشتی، می‌توان به‌راحتی نقطه ورود به بازار را پیدا کرد چرا که این استراتژی به‌صورت اتوماتیک نقطه شروع را مشخص کرده و کار را بسیار آسان‌تر از خواهد کرد.

جمع‌بندی

با توجه‌ به مطالبی که ارائه داده شد، باید گفت که برای موفقیت در بازار بورس نیاز به فراگیری انواع تخصص‌های مختلف نیست بلکه تنها به‌وسیله یک سری قوانین ساده و هوشمندانه می‌توان در میان بازار شلوغ سرمایه از رقبا پیشی گرفت. اجرای تصمیمات تریدهای سیستماتیک و هدفمند به‌موقع و همچنین منطقی، رمز موفقیت در میان معامله‌گران استراتژی ترید لاک‌پشتی خواهد بود.

تحلیل سیستماتیک

تا کنون در مجله فرادرس، مقالات و آموزش‌های متنوعی را در موضوع «تحلیل سیستماتیک» منتشر کرده ایم. در ادامه برخی از این مقالات مرتبط با این موضوع لیست شده اند. برای مطالعه هر مقاله، لطفا روی عنوان آن کلیک کنید.

قسمت‌ اول این مقاله در مورد اهمیت تجزیه و تحلیل و ویژگی شرکت‌هایی که در این زمینه فعال هستند بود. در قسمت دوم با منابعی که به…

«نرم‌افزارهای قاتل (killer app)»، قدرت بسیار زیادی دارند. نرم‌افزار قاتل به نرم افزارهایی اطلاق می‌شود که محدود به یک پلتفرم خاص بوده و به دلیل…

بگذارید برای تبیین بهتر مفهوم «درخت تصمیم (decision tree)» یک مثال کاربردی را بررسی کنیم؛ مدیر شرکت «Stygian Chemical Industries, Ltd» می‌خواهد بین انتخاب این…

با دریافت اپلیکیشن فرادرس از گوگل‌ پلی، می‌توانید تمامی امکانات سایت را روی موبایل خود نیز داشته باشید.

سازمان‌های پیشرو و هدفمند با آموزش‌های سازمانی فرادرس، فرصت رشد و ارتقای مهارت را برای کارکنان خود فراهم ساخته‌اند.

با فرادرس

آموزش‌های ویدئویی فرادرس

همراه شوید

سازمان علمی و آموزشی «فرادرس» (Faradars) از قدیمی‌ترین وب‌سایت‌های یادگیری آنلاین است که توانسته طی بیش از ده سال فعالیت خود بالغ بر ۱۲۰۰۰ ساعت آموزش ویدیویی در قالب فراتر از ۲۰۰۰ عنوان علمی، مهارتی و کاربردی را منتشر کند و به بزرگترین پلتفرم آموزشی ایران مبدل شود. فرادرس با پایبندی به شعار «دانش در دسترس همه، همیشه و همه جا» با همکاری بیش از ۱۸۰۰ مدرس برجسته در زمینه‌های علمی گوناگون از جمله آمار و داده‌کاوی، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، طراحی و گرافیک کامپیوتری، آموزش‌های دانشگاهی و تخصصی، آموزش نرم‌افزارهای گوناگون، دروس رسمی دبیرستان و پیش دانشگاهی، آموزش‌های دانش‌آموزی و نوجوانان، آموزش زبان‌های خارجی، مهندسی برق، الکترونیک و رباتیک، مهندسی کنترل، مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی صنایع، مهندسی معماری و مهندسی عمران توانسته بستری را فراهم کند تا افراد با شرایط مختلف زمانی، مکانی و جسمانی بتوانند با بهره‌گیری از آموزش‌های با کیفیت، به روز و مهارت‌محور همواره به یادگیری بپردازند. شما هم با پیوستن به جمع بزرگ و بالغ بر ۶۰۰ هزار نفری دانشجویان و دانش‌آموزان فرادرس و با بهره‌گیری از آموزش‌های آن، می‌توانید تجربه‌ای متفاوت از علم و مهارت‌آموزی داشته باشید. مشاهده بیشتر

هر گونه بهره‌گیری از مطالب مجله فرادرس به معنی پذیرش شرایط استفاده از آن بوده و کپی بخش یا کل هر کدام از مطالب، تنها با کسب مجوز مکتوب امکان پذیر است.
© فرادرس ۱۴۰۱

تریدهای سیستماتیک و هدفمند

داشتن یک برنامه معاملاتی و برای هر تریدر کاملا ضروری است. این ضرورت در بازار رمزارزها با توجه به ناپایداری و نوسان فراوان بازار، بیشتر احساس میشود. یک برنامه معاملاتی میتواند به شما در مدیریت بهتر ریسک کمک کند. این برنامه همچنین میتواند به شما کمک کند و ثبات معاملات را بهبود ببخشد و در نهایت به شما امکان میدهد تا به سودآوری بیشتری برسید. در ادامه این مقاله با تیم فیبوتک همراه باشید.

هنگام تهیه یک طرح معاملاتی، باید یک طرح دقیق از چگونگی ورود و خروج از موقعیت ها، از جمله معیارهای ورود و خروج، حجم پوزیشن و نقاط حد سود و ضرر داشته باشید. مزایای داشتن یک برنامه معاملاتی بسیار زیاد است، از کاهش استرس گرفته تا ضرر کمتر در معاملات و آگاهی بیشتر از عادات ترید و همچنین کمک به شما در پیشرفت هدفمند با یافتن اشتباهاتی که قبلا مرتکب آن شده اید.

تریدینگ پلن یا برنامه معاملاتی

هنگامی که یک استراتژی در پیش گرفتید، گام اساسی بعدی پایبندی به استراتژی معاملاتی، به ویژه در معاملات زیانده میباشد. در ترید، ضرر و زیان جزئی از بازی است و حتی برای با تجربه ترین متخصصان نیز کاملا طبیعی است. اغلب، میبینیم که معامله گران جدید با شروع ضرر در معاملات، برنامه معاملاتی خود را کنار میگذارند. پایبندی به استراتژی یکی از جنبه های مهم برای حضور در طولانی در بازار است. هر وقت وحشت کردید و استراتژی خود را رها کردید، احتمالا معاملات خارج از مسیر بیشتری انجام خواهید داد

حد ضرر (Stop Loss)

مفهوم اساسی مدیریت ریسک، کاهش امکان تریدهای سیستماتیک و هدفمند وقوع ضررهای بزرگ تر است و یکی از روش های متداول برای به حداقل رساندن ضررها استفاده از حد ضرر است. حد ضرر، دستوری است که به سرمایه گذارها اجازه میدهد با تعیین محدوده قیمتی که دارایی بر روی آن حرکت میکند، ضرر احتمالی ناشی از سرمایه گذاری را محدود کند. فرض کنید یک معامله بر پایه نماد BNB/USDT در فیوچرز با قیمت 350 دلار خریداری کرده اید، برای به حداقل رساندن ضرر احتمالی این معامله، میتوانید سفارش ضرر وزیان را با 20% زیر قیمت خرید یا قیمتم 280 دلار ثبت کنید، تا در صورت رسیدن به این قیمت اتوماتیک از معامله خارج شوید.

استفاده از حد ضرر (Stop Loss)

اگر قیمت BNB/USDT به زیر 280 دلار برسد، سفارش فروش شما انجام میشود. سپس صرافی قرارداد را با قیمت فعلی بازار به فروش میرساند که بسته به شرایط حاکم بازار، ممکن است دقیقا در قیمت 280 دلار یا اندکی کم تر باشد. سرمایه گذاران از دستور حدضرر به عنوان بخشی از استراتژی مدیریت ریسک خود برای خروج از موقعیت ها در صورت عدم عملکرد مطابق با انتظار استفاده میکنند. سفارشات با حدضرر، سرمایه گذاران را قادر میسازد تا تصمیمات از پیش تعیین شده ای برای فروش بگیرند، که به آن ها کمک میکند تا از تاثیر احساسات بر تصمیمات سرمایه گذاری خود جلوگیری کنند.