نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟

برای آگاهی بیشتر در خصوص استراتژی سرمایه گزاری می توانید به سایت ویکی پدیا مراجعه کنید.

مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک

مدیریت سرمایه در معامله‌گری رمزارزها: محاسبه نسبت ریسک

هرگز این نکته کلیدی را فراموش نکنید که کلید موفقیت در معامله، مدیریت سرمایه و ریسک است. در این مقاله می‌خواهیم نکات کلیدی مرتبط با مدیریت سود و ریسک در تراکنش‌های معاملاتی را تقدیمتان کنیم.

اگر با روش‌های مدیریت سرمایه آشنا باشید ولی دانش خود را هنگام انجام معاملات واقعی به کار نگیرید، شانس شما برای کسب درآمد، بسیار اندک خواهد بود.

نکته مهم این است که اگر دقیقاً ندانید که چه طور باید در معاملات خود سود کنید، موفقیت شما فقط به شانس بستگی دارد. به علاوه، کنترلی روی خطرات پیش رو نخواهید داشت. این یعنی، اگر اشتباه کنید یا ترس و طمع بر شما غلبه کند، ممکن است کل سرمایه خود را از دست بدهید. اگر فاقد یک استراتژی مدیریت ریسک مؤثر باشید، در واقع معامله خود را به یک قمار تبدیل کرده‌اید.

امروز می‌خواهیم نحوه محاسبه عوامل زیر را به شما آموزش دهیم:

• محاسبه نسبت ریوارد به ریسک (نسبت سود به زیان)
• سایز پوزیشن
• نرخ ریسک در هر معامله

پیشنهاد مقاله: کسب درآمد از رمزارزها: چه طور در بازار رمزارزها کسب سود کنیم؟

محاسبه ریسک و ریوارد (خطر و سود)

بسیار مهم است که بدانید، محاسبه سطوح سود و ضرر بالقوه (احتمالی) بسیار حائز اهمیت است. ریسک (خطر ضرر) را به وسیله اوردر استاپ- لاس مشخص می‌کنند، در واقع، تفاوت قیمت بین نقطه ورود به معامله و اوردر استاپ- لاس، میزان ریسک شما را مشخص می‌کند.

حد سود نیز در صورت حرکت قیمت در جهت مورد انتظار برای تعیین نقطه خروج مشخص می‌شود.

سود بالقوه معامله، تفاوت قیمت بین نقطه هدف (حد سود) و نقطه ورود به معامله است.

به عنوان مثال، اگر سهمی به قیمت 25 دلار را خریداری کرده باشید و حدضرر (استاپ لاس) خود را روی 20 دلار و حد سود (تارگت) خود را روی 30 دلار قرار داده باشید، در آن صورت سود بالقوه شما در این معامله، برابر است با:

در ادامه، میزان ریسک با میزان سود، مقایسه شده و نرخ ریسک به ریوارد را مشخص می‌کند:

در این نسبت، A همان ضرریست که با اوردر Stop-loss (SL) مشخص کرده‌اید، B میزان سودیست که با اوردر Take-profit (TP) مشخص کرده‌اید و C، نسبت ریسک به ریوراد (نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ ضرر به سود) است.

اگر C ، عددی کوچکتر از 1 باشد، در آن صورت، پتانسیل یا احتمال ضرر یا ریسک، بزرگ‌تر از احتمال سود است.

اما اگر این نرخ، بزرگ‌تر از عدد 1 باشد، این یعنی میزان سود معامله بیشتر از خطر یا ضرر احتمالی آن است.

پیشنهاد می‌کنیم در استراتژی‌های معاملاتی خود نقاط ورودی را انتخاب کنید که نرخ زیان به سود آن‌ها بین عدد 2 تا 3 باشد. این یعنی پتانسیل سود شما باید چندین برابر ضرر احتمالی باشد.

بعضی معامله‌گرها استاپ لاس تعیین نمی‌کنند تا از کاهش سرمایه خود جلوگیری کنند. اما متأسفانه، این استراتژی باعث پیچیده شدن فرایند مدیریت ریسک شده و ممکن است کاهش سرمایه را عمیق‌تر کند. علاوه بر این، نباید از این استراتژی در معاملات اهرمی استفاده کنید. تمام افراد تازه کار باید در معاملات اهرمی از دستور توقف ضرر استفاده کنند.

جدول زیر، درصد سود موردنیاز برای جبران یک ضرر را نشان می‌دهد:

همانطور که ملاحظه می‌کنید، این جدول، میزان جبران سرمایه مورد نیاز برای پوشش سرمایه از دست رفته را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال، فرض کنید معامله‌گری 1000 دلار سرمایه دارد. در نتیجه ضرر در یک معامله، اگر تنها 100 دلار برای او باقی مانده باشد، باید 900 درصد در معاملات بعدی خود سود کند تا بتواند ضرر وارده را جبران نماید.

دانش و فناوری بامداد ارائه می‌دهد: بوتکمپ معامله‌گری در بازار رمزارزها

محاسبه اندازه پوزیشن

دو انتخاب به این منظور پیش روی شماست:

اولی، قانون دو درصد

الکساندر الدر، معامله‌گر و استاد برجسته اقتصاد از این الگوریتم استفاده می‌کند:

بنابر استراتژی مدیریت سرمایه مبتنی بر قانون دو درصد، سرمایه‌گذار، در هر معامله خود بیش از دو درصد از سرمایه خود را وارد نمی‌کند.

این استراتژی شما را از خطر “خورده شدن توسط کوسه‌ها” محفوظ نگه می‌دارد. یعنی خطر از بین رفتن کل سرمایه شما در اثر چند ضرر بزرگ را از شما دور می‌کند.

دومی، شرط کِلی (Kelly) نام دارد

این استراتژی برای به حداکثر رساندن موجودی سرمایه از یک شرط استفاده می‌کند. شرط کلی از این قرار است:

x ارزش معامله است

K سرمایه موجود است

فرمول کِلی، حد مقدار f را به طریق زیر، تعیین می‌کند:

A، سود حاصل از اوردر Take-Profit (TP) است.

B، ضرر حاصل از اوردر Stop-Loss (SL) است.

g، اهرم معامله است (اگر از اهرم استفاده نکنیم، این مقدار برابر 1 درنظر گرفته می‌شود).

اما p را فراموش نکنیم

p، احتمال موفقیت است.

توجه داشته باشید که لزوما نباید از f max استفاده کنید.

برای پایین آوردن ریسک، کافیست محدوده زیر را مورد استفاده قرار دهید:

حال زمان آن است که ریسک اتخاذ تصمیم اشتباه را مدنظر قرار دهیم.

چگونه می‌توان این احتمال را محاسبه کرد؟

اگر بخواهید احتمال موفقیت خود را تخمین بزنید (p در فرمول قبل)، همه چیز به منبع اطلاعات شما بستگی دارد:

• منابع خارج. بعضی معامله‌گرها از متوسط سیگنال‌های موفق استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که بدانید گروه‌ها، کانال‌ها و صفحات اجتماعی ممکن است آمارها و اطلاعات گمراه‌کننده منتشر کنند.
• استراتژی معاملاتی خودتان. اگر آمارهای معاملاتی را جمع آوری کرده و داده‌های خود را محاسبه نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ و تحلیل کرده و برای آزمایش استراتژی خود آماده باشید، باید به فرمول زیر توجه کنید.

p : احتمال موفقیت معامله یا نرخ تبدیل تراکنش‌های مثبت است.

M : تعداد تراکنش‌های منتهی به سود است.

N : کل تعداد معاملات انجام شده تحت یک استراتژی مشخص است.

خلاصه

• تراکنش‌های مالی، پرخطر هستند و بسیار مهم است که محدودیت‌های ریسک خود را شناسایی کنید.
• باید پیشاپیش، سود و زیان را محاسبه کنید.
• نرخ ریوارد به ریسک (سود به ضرر) میزان سود مشخص شده توسط اوردر TP به ضرر مشخص شده توسط اوردر SL است و باید عددی بین 2 و 3 باشد.
• SL یا Stop-Loss بسیار مهم است. اگر معاملات شما با ضررهای بزرگ همراه باشند، بازیابی کل سرمایه اولیه امری بسیار دشوار خواهد شد.
• از قانون دو درصد برای محاسبه اندازه پوزیشن خود استفاده کنید: اندازه تراکنش‌های شما نباید بیش از 2 درصد کل سرمایه شما باشد. اگر به قاعده جدیدی علاقه دارید، می‌توانید از شرط Kelly استفاده کنید.
• باید جمع‌آوری آمارهای معاملاتی را شروع کنید. اما فراموش نکنید که این داده‌ها همیشه با انحراف و خطا همراه هستند.
• یک سیستم معاملاتی، فراتر از رعایت یک قانون یا مجموعه‌ای از قواعد است. باید بتوانید تمام پوزیشن‌های خود را محاسبه و تجزیه و تحلیل کنید.
• تقلید از روش دیگران را خجالت آور نپندارید ولی همزمان سعی کنید استراتژی خودتان را آزمایش کنید.
• باید یادتان باشد که اگر با معامله‌گری مثل یک تجارت رفتار کنید، در مقایسه با کسانی که مثل یک قمار با آن رفتار می‌کنند، سود بیشتری کسب می‌کنید.

در پایان، ضمن آرزوی معاملاتی پرسود برای شما عزیزان خواننده، از شما می‌خواهیم ما را از نظرات و کامنت‌های مشوقانه خود محروم ننمایید. زیر همین پست، پاسخگوی سؤالات شما خواننده عزیز خواهیم بود.

استراتژی های معاملاتی را چگونه یاد بگیریم؟

اگر بازارهای سرمایه را همانند یک جنگ تصور کنیم، تنها اشخاصی از این دوئل زنده بیرون می‌آیند که آمادگی لازم را برای مقابله با هر اتفاقی را داشته باشند. احتمالا در میان مردم یا فعالین بازار بارها دیده یا شنیده اید که یک نفر تمام یا بخش قابل توجهی از سرمایه خود را باخته است. این اهمیت استراتژی های معاملاتی را در بازارهای سرمایه بیان می‌کند. در واقع بدون استراتژِی معامله کردن یعنی بدون طناب وارد چاه شدن.

سالانه افراد زیادی وارد بازار سرمایه می‌شوند اما افراد کمی در این بازار ماندگار هستند. طبق آمار رسمی حدود ۹۰% افراد بدون آگاهی کافی و استراتژِی وارد بازار می‌شوند و شروع به معامله می‌کنند، در نهایت این افراد با از دست دادن بخش عظیمی از سرمایه خود از این بازار خداحافظی می‌کنند.

استراتژی های معاملاتی را چگونه یاد بگیریم؟ سوالی است که ما در این مقاله با ارائه راه کارهای یک استراتژی معملاتی خوب و کاربردی؛ به پاسخ آن می پردازیم:

استراتژی معاملاتی کاربردی

یک معامله گر وبه اصطلاح تریدر برای حضور در بورس و معامله در این بازار، نیاز به طرح و برنامه مشخصی دارد که با توجه به آن برای معملات م خرید و فروش های خود برنامه ریزی کند. به این طرح و برنامه از پیش تعیین شده که بر معاملات یک تریدر در بازار سهام نظارت دارد، استراتژی معاملاتی می گویند. حال این استراتژی برای هر تریدر و معامله گر با توجه به ویژگی‌ها و اهداف او از سرمایه‌گذاری تعریف می‌شود و هدف معامله گراز تدوین آن رسیدن به حداکثر سود و کاهش ریسک به ریوارد نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ او در بازار است.

برای آگاهی بیشتر در خصوص استراتژی سرمایه گزاری می توانید به سایت ویکی پدیا مراجعه کنید.

لزوم داشتن یک استراتژی معاملاتی

داشتن یک استراتژی معاملاتی در بازار سرمایه به اندازه‌ای با اهمیت است که بدون آن فعالیت در بازارهای ریسکی برای مدت طولانی کار بسیار سخت و بعید به نظر می‌رسد. بازارهای ریسکی پرنوسان است و اگر استراتژی معاملاتی مشخص و طرح و برنامه مشخصی برای فعالیت در آن نداشته باشید، نمی توانید فرصت‌های معاملاتی و خرید فروش موفق سهام را در این شناسایی کنید.

با استفاده از استراتژی معاملاتی می توانید در بازار های سرمایه موج سواری کرده و همراه تغییرات بازار سرمایه حرکت کنید و خودتان را با این نوسانات وفق دهید. با استفاده از آن می توانید نیاز خود را در بازار بهتر درک کنید و اهدافتان را به درستی تعیین کنید.

انواع سبک های معامله معاملاتی

استراتژی‌های معاملاتی بسیار زیاد هستند و تنوع بسیار فراوانی دارند به طوری که می‌توان گفت به ازای هر شخص فعال در بازار سرمایه، یک استراتژی معاملاتی وجود دارد. به این علت که اساسا استراتژی هر تریدر، سرمایه گذار و یا معامله گر سلیقه‌ای است و بر مبنای تشخیص هر فرد طراحی می‌شود.

به صورت کلی برای استراتژی های معاملاتی دو روش برای تحلیلی وجود دارد که شامل تحلیل تکنیکال یا نموداری و تحلیل فاندمنتال یا بنیادی می‌شود. البته هیچ کدام از این تحلیل ها در بازارهای سرمایه بر دیگری ارجحیت ندارند و در اصل ترکیب این دو استراتژی است که می‌تواند به معامله گر کمک کند.

در زیر سه مورد از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی را شرح می دهیم که بر اساس نمودارهای تکنیکال صورت می‌گیرد :

صبر (بلند مدت)

میان مدت ( تکنیکال)

کوتاه مدت (نوسان گیری)

ملزومات یک استراتژی معاملاتی کاربردی چیست؟

یک استراتژی معاملاتی کاربردی و خوب از چهار بخش اصلی تشکیل گردیده که شامل:

• تشخیص جهت کلی حرکت بازار
• تعیین حدود سود و ضرر
• تعیین تایم‌فریم کاری
• داشتن یک برنامه مدیریت ریسک

تشخیص جهت کلی حرکت بازار، چراغ راه معامله گر

منظور ازآن شناخت روند نزولی یا صعودی در بازار می باشد.به صورت کلی تشخیص تمایل حرکتی بازار به شما در تصمیم گیری ها کمک خواهد کرد.

فرایند تشخیص تمایل حرکتی بازار به دو قسمت تقسیم می شود:

• پیش بینی حرکت حتمی بازار(صعودی-نزولی)
• قوانین معاملاتی که تشخیص شما در مورد روند حرکت بازار را تائید نماید

به منظور تعیین نقاط ورود معاملات خود می‌توانید به دو طریق عمل نمایید:

اگر در بازار های ریسکی معامله می کنید و فقط بر مبنای تحلیل تکنیکال کار می کیند؛ توصیه می گردد در خصوص مباحث فاندامنتال و بنیادی نیز اطلاعاتی داشته باشید. برای این منظور صرفا کافی است بدانید چه مسائل و عوامل فاندامنتالی (بنیادینی) در حال حاضر روی سهام یا ارز شما تأثیرگذار می باشد

برای مثال باید از تاریخ سود سهام مورد نظر خود مطلع باشید، چرا که روی ارزش سهام شما خیلی موثر بوده و می‌توانید با مهارت‌های تکنیکال خود از آن به نفع خود استفاده کنید. حتی می توانید از اخبار پخش شده به نفع خود استفاده کنید.

تایم فریم مناسب، چتر نجات معامله گر

هیچ تایم‌فریم خوب و بدی برای معامله کردن وجود ندارد، بلکه انتخاب تایم‌فریم صرفاً به شخصیت و روحیات معامله گر بستگی دارد. قبل از انتخاب تایم فریم خود، باید خودتان را روانشناسی کنید و با روحیات خود آشنایی کامل داشته باشد.

برای مثال اگر می‌خواهید معاملات خود را زیر نظر داشته باشید و نمی‌توانید کاهش موجودی کیف پول خود را در زمان باز بودن معامله تحمل کنید، یا اینکه می‌خواهید خیلی سریع از بازار سود خود را بگیرید و خارج شوید، در این صورت تایم‌فریم‌های پایین و میان‌روزی انتخاب مناسبی برای شما می باشد.

اما اگر ترید شغل اصلی شما نمی باشد و زمان زیادی برای رصد بازار و اخبار آن ندارید؛ نمی توانید در تایم های پایینانند ۵ دقیقه، ۱۵ دقیقه یا یک ساعته معامله کنید. برای این افراد بهتر است دید بلند مدت تری نسبت به بازار داشته باشند و در تایم فریم های بلند مدت تری در حدود ۱ تا ۳ سال معامله کنند.

هیچ روش خاصی برای انتخاب تایم فریم مناسب وجود ندارد و این به استراتژی معامله گر بستگی دارد. در این مورد باید با توجه به شرایط خود، به تنهایی تصمیم بگیرید.

تعیین حدود سود و ضرر معاملات

تعیین حدود سود و ضرر یک معامله توسط تریدر از آن دست اقداماتی می باشد که دقیقا پیش از ورود به هر معامله باید انجام گردد. البته این کار در صورتی تاثیرگذار است و ضرورت دارد که پیش از آن مطمئن باشید معمله مورد نظر شما به لحاظ نسبت سود به ضرر(ریسک به ریوارد) عقلانی و به صرفه است. این کاربه سوددهی بیشتر شما کمک خواهد کرد و از ضرر های زیاد شما جلوگیری می نماید. به نوعی به این روش محافظ کیف پول یا حساب گفته می شود.

باید در تعیین حد سود معاملات خود واقع‌بینانه عمل نمود. برای این منظور مهارت‌ شما در خواندن و درک پرایس اکشن خواهد توانست در تعیین سطوح مناسب برای حد سود معاملات بسیار کمک‌کننده گردد.

استراتژی مدیریت ریسک

مدیریت ریسک با اختلاف مهمترین بخش استراتژی معاملاتی شما محسوب می گردد. اگر قصد موفقیت در زمینه معامله‌گری دارید و یک استراتژی سودده برای خود طراحی کردید، باید به به قوانین مدیریت سرمایه خود به شدت پایبند باشید.

دقت کنید که ریسک هر معامله حداقل به اندازه نصف سود آن باشد. اصطلاحا می گویند ریسک به ریوارد یک معامله حداقل باید۱ به ۲ باشد. این عبارت یعنی سود احتمالی معامله به اندازه دو برابر ضرر احتمالی آن باشد. در هر صورت هرچه نسبت سود به ضرر معاملات بیشتر باشد، معامله شما بهتر و پر بازده تر می باشد. در این صورت حتی اگر درصد موفقیت معاملات شما کمتر از ۵۰ درصد باشد، باز هم می‌توانید سودآور باشید.

قانون دو درصد یک نمونه استراتژی کهنه مدیریت سرمایه در بازار سرمایه است. این قانون به ما می گوید که شما به هیچ عنوان نباید برای هر معامله روی بیش از دو درصد موجودی حساب خود ریسک نمایید. این قانون نه تنها باعث سوددهی بیشتر معاملات شما خواهد شد، بلکه احتمال نابودی کیف پول شما را به صفر خواهد رساند.

هدف از معامله‌گری این می باشد که سود نمایید و به درآمد برسید و یک استراتژی مدیریت ریسک مناسب قادر است به شما در دستیابی به این هدف بسیار کمک نماید.

دو نکته بسیار ضروری جهت طراحی یک استراتژی معاملاتی

• تعهد به استراتژی: پس از اینکه یک استراتژِی برای خود طرح ریزی کردید، به این استراتژی خود پایبند باشید و به خودتان اعتماد کنید. اما در طراحی این استراتژی خود دقت نمایید که چهارچوب، قوانین و منطق مشخصی داشته باشد. این نکته را نیز مد نظر قرار دهید که احساسات هیچ جایگاهی در این طراحی نداشته باشد و شما کاملا گوش به فرمان و مطیع استراتژِی خود باشید.
• سادگی استراتژی: شاید برای شما عجیب باشد اما سادگی استراتژی در طراحی آن بسیار مهم است. برای تفهیم بهتر این موضوع سخنی از استیو جابز را مرور خواهیم کرد:
  گاهی یک کار ساده می‌تواند بسیار مشکل تر از یک کار پیچیده باشد. باید سخت تلاش کنید تا استراتژی شما شفاف و ساده شود و در یک چک لیست نوشته شود. توضیحات نوشته شده نیز باید به اندازه ی ساده و شفاف باشد تا شما را بر سر دوراهی قرار ندهد.

نتیجه‌گیری

به هنگام طراحی و تعیین قوانین استراتژی معاملاتی، لازم و ضروری است که معامله گر نیاز های خود را بشناسد و هدف خود را تعیین کند. همچنین معامله گر باید آگاهی کاملی از شخصیت و روحیات خود داشته باشد. به این علت که شخصیت شما خواه ناخواه به استراتژی شما گره خورده می باشد. هیچ دو معامله‌گری یکسان عمل نخواهد کرد. ممکن است مامله گری در تایم های پایین معامله نماید و موفق باشد و یک نفر دیگر با این روش فقط ضرر نماید.

حد سود و حد ضرر چیست و چگونه تنظیم می شود؟

یکی از پر کاربردترین اصطلاحات و مفاهیم مورد استفاده در بازار سرمایه، حد سود و حد ضرر میباشد؛ معامله گران حرفه ای در ابتدای ورود به یک سهم، اهداف سهم را به وسیله اندیکاتورها و دیگر ابزارهای تکنیکالی مشخص می کنند نسبت ریسک به ریوارد دقیقا چیست؟ و نقطه ی ورود و خروج مشخصی دارند.
در ادامه در این مقاله بیشتر با مفهوم حد سود و حد ضرر آشنا خواهیم شد و چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر را بررسی خواهیم کرد.

مقدمه ای بر حد سود و حد ضرر

اگر جزء فعالان بازار سرمایه هستید، باید بارها دو واژه ی حد سود و حد ضرر به گوش تان خورده باشد. تعیین حد سود و حد ضرر یعنی با هدف به سهمی وارد شدن. در واقع یعنی بی برنامه و سردرگم نبودن و یعنی مشخص بودن نقاط خروج از سهم؛ اغلب فعالان بازار سرمایه، هدف خاصی از ورود به هر سهم دارند و با توجه به اجتناب ناپذیر بودن بازار سرمایه، تعیین حد سود و حد ضرر میتواند نقش به سزایی در اثر بخشی هر چه بیشتر خرید و فروش های شما داشته باشد.

حد سود چیست؟

به بیان ساده و مفید، حد سود به محدوده ای بالاتر از قیمت خرید گفته میشود که شما قبل از خرید یک سهم آن را مشخص می کنید و آن محدوده را، نهایت سودی که میتوانید از این سهم کسب کنید می پندارید و تصمیم می گیرید که وقتی قیمت سهم به آن محدوده رسید، آن سهم را فروخته و از آن خارج شوید. همچنین باید بدانید که معمولا حد سود را در نزدیکی مقاومت های معتبر و سقف های تکنیکالی در نظر میگیرند و برخی معامله گران با توجه به دیدگاه و استراتژی معاملاتی شان، به محض رسیدن قیمت سهم به محدوده حد سود، از آن خارج میشوند.

حد ضرر چیست؟

به بیان ساده و مفید حد ضرر به محدوده ای پائین تر از قیمت خرید گفته میشود که شما منتظر هستید که اگر سهم به این محدوده برسد، با ضرر از آن خارج شده و متحمل ضررهای بیشتری نشوید. همچنین باید بدانید حد ضرر معمولا مقداری پائین تر از حمایت های معتبر و کف های تکنیکالی در نظر گرفته میشود و البته واکنش سهامداران به محض رسیدن قیمت سهم به حد ضرر، با توجه به دیدگاه کوتاه مدتی یا بلند مدتی و با توجه به استراتژی های معاملاتی شان، متفاوت خواهد بود.

راه حلی برای جبران ضرر

یکی از مهم ترین کارها در بازار بورس این است که برای هر معامله، پس از تعیین حد سود و حد ضرر، به حد سود و حد ضرر پایبند باشید؛ گاها رخ میدهد که علی رغم تحلیل و بررسی سهم مورد نظر، پس از ورود به سهم به دلیل رخ دادن اتفاقات منفی حول شرکت و یا دیگر دلایل، سهم دچار ضرر و افت قیمتی میشود. اصلاح و افت قیمت و یا ضرر در هر سهمی ممکن است اتفاق بیفتد که این امری بدیهی است و انتظار می رود که پس از طی کردن دوران اصلاح، سهم به روند صعود بازگشته و مجددا سود دهی خود را آغاز کند؛ اما برای جبران ضرر در این جور مواقع، دو راه وجود دارد.

راه حل اول این است که به محض فعال شدن حد ضرر از سهم خارج شد و آن سهم را به دقت زیر نظر گرفت و به محض دریافت سیگنال های بازگشتی از این سهم، مجدد سوار آن شد و ضرر متحمل شده را جبران کرد.

همچنین راه حل دوم این است که اگر از ارزندگی و آینده ی درخشان سهم تان اطمینان دارید، به محض فعال شدن حد ضرر سهم، از سهم خارج نشده و اندکی صبر پیشه کنید. حال در چنین شرایطی، سهم را به دقت زیر نظر گرفته و به محض دریافت سیگنال های بازگشتی از سهم، میانگین کم کرده و از سیر صعودی سهم لذت ببرید. همچنین باید بدانیم که میانگین کم کردن به این معناست که در چنین شرایطی که در ضرر هستید و سهم در کف قیمتی سیگنال بازگشت به روند صعودی را صادر کرده، مجددا از آن سهم در کف قیمت خریداری کنید تا میانگین قیمت خرید تان کاهش یابد و سریع تر به سود برسید.

چگونگی تعیین حد سود و حد ضرر

تعییین محدوده ای برای حد سود و حد ضرر برای هر سهم متفاوت است؛ زیرا که قیمت های سهام مختلف با یکدیگر و دیدگاه سهامداران مختلف با یکدیگر، مختلف و متفاوت است. پس از تشخیص روند سهم و تعیین نقاط حمایتی و مقاومتی، به طور کلی، معمولا حد سود سهم مورد نظر را 5 درصد پائین تر از محدوده مقاومت سهم در نظر می گیرند؛ چرا که ممکن است به محض رسیدن سهم به محدوده مقاومتی و فشار فروش سهامداران، سهم با صف فروش سنگینی مواجه شود و نتوان به راحتی از آن خارج شد.

همچنین به طور کلی معمولا حد ضرر سهم مورد نظر را چند درصد پائین تر از محدوده حمایتی و نقطه خرید در نظر می گیرند.
البته برای خروج از سهم باید مطمئن شویم که سطح حمایتی سهم شکسته شده و سهم به سمت قیمت های پائین تر در حال حرکت است؛ چرا که ممکن است هر آن مورد حمایت قرار گرفته و روند صعودی خود را در پیش گیرد.

تعیین نسبت ریسک به ریوارد

نکته خیلی مهم در تعیین حد سود و حد ضرر، تعیین نسبت ریسک به ریوارد برای هر معامله است. نسبت ریسک به ریوارد، آن قدر اهمیت بالایی دارد که خود میتواند مقاله ای جداگانه باشد اما با توجه به اینکه به مبحث حد سود و حد ضرر مرتبط است، به صورت کوتاه و مختصر به آن اشاره میشود. نسبت ریسک به ریوارد یعنی من در ازای کسب X مقدار سود، حاضرم تا Y مقدار ضرر را به جان بخرم.

همانطور که پیش‌تر گفتیم، هیچ چیز در بازار سرمایه قطعیت ندارد و هر آن ممکن است تحلیل و تفسیر برترین تحلیل گران و مفسران با انتشار اخبار و اتفاقاتی، اشتباه از آب در بیاید. نسبت ریسک به ریوارد، نسبتی است که هر شخص با توجه به دیدگاه و استراتژی معاملاتی اش برای خود تعیین میکند و یک قانون خاص یا از پیش نوشته شده ای نیست.

بطور مثال یک شخص ممکن است که نسبت ریسک به ریوارد در معاملات خود را 2 به 1 در نظر بگیرد که نسبتی معمول و منطقی است؛ یعنی حاضر است مثلا در ازای کسب 20 درصد سود، 10 درصد ضرر را بپذیرد. همچنین نسبت های 3 به 1 در تعیین ریسک به ریوارد هم میتواند منطقی باشد اما نسبت های خیلی بالاتر، شخص را طمع کار جلوه میدهد که اصلا خوب نیست و نسبت 1 به 1 هم بدون شک قمار محسوب میشود.

نمیدونی چجوری سیو سود کنی؟! » سیو سود در بازار بورس

نتیجه گیری پایانی در خصوص حد سود و حد ضرر

همواره بسیار گفتیم و شنیدیم که تعیین حد سود و حد ضرر و پایبندی به آن، یکی از اصلی ترین اصول معامله گری است که هر فرد در بازار سرمایه باید آن را رعایت کند. نکته هم ضروری است که بدانیم استراتژی و دیدگاه هر شخص در بازار سرمایه متفاوت است. پس با استراتژی، دیدگاه و گفته دیگران معامله نکنید؛ زیرا که آستانه تحمل ضرر هم برای هر شخص متفاوت است. موفق و پرسود باشید.

سوالات متداول در رابطه با حد سود و حد ضرر

حد سود به محدوده ای بالاتر از قیمت خرید گفته میشود که شما قبل از خرید یک سهم آن را مشخص می کنید و آن محدوده را، نهایت سودی که میتوانید از این سهم کسب کنید می پندارید و تصمیم می گیرید که وقتی قیمت سهم به آن محدوده رسید، آن سهم را فروخته و از آن خارج شوید؛

حد ضرر به محدوده ای پائین تر از قیمت خرید گفته میشود که شما منتظر هستید که اگر سهم به این محدوده برسد، با ضرر از آن خارج شده و متحمل ضررهای بیشتری نشوید؛

تعییین محدوده ای برای حد سود و حد ضرر برای هر سهم متفاوت است؛ زیرا که قیمت های سهام مختلف با یکدیگر و دیدگاه سهامداران مختلف با یکدیگر، مختلف و متفاوت است؛

اکسپرت مدیریت سرمایه Money Management Tool TD برای متاتریدر 4

با استفاده از اکسپرت و ربات مدیریت سرمایه Money Management Tool TD می توانید موقعیت های معاملاتی خود را دقیقاً محاسبه کرده و یک ریسک ثابت را برای آن ها از پیش تعیین کنید. اگر می خواهید از یک مدیریت دقیق پول در معاملات خود استفاده کنید ، پس از این ابزار فوق العاده کاربردی و پر امکانات استفاده کنید . با استفاده از این ابزار می توانید ریسک را به طور دقیق تعیین کنید و آن را در حجم معاملات ، حد ضرر و لیمیت اردر های خود اعمال کنید .

مشخصات اکسپرت مدیریت سرمایه Money Management Tool TD

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• وبسایت سازنده : www.trading-deals.com

طرز فعال سازی کار اکسپرت

ابتدا وارد تب Tools شوید و از طریق بخش Options ، گزینه های Allow automated trading و Allow DLL imports را فعال کنید

سپس اکسپرت را در چارت خود اجرا کنید و از داشبورد پر کاربرد آن نهایت استفاده را ببرید

اجزای داشبورد اکسپرت مدیریت سرمایه

پس از اجرای این اکسپرت کاربردی در چارت جفت ارز مورد نظر خود ، یک داشبورد جذاب و پر کاربرد برای شما به نمایش در می آید که در ادامه با اجزای آن آشنا می شوید .

با توجه به تصویر بالا :

1 : از طریق این بخش می توانید مقدار ریسک حساب خود را بر حسب درصد یا دلار مشخص کنید

2 : اطلاعات مفیدی در مورد اسپرد ، ریسک به ریوارد ، حد سود ، حد ضرر و .

3 : این بخش مربوط به محاسبه حجم معاملات است

4 : یادداشت برای اردر

5 : با فعال کردن این بخش ، می توانید حد سود و ضرری ثابت برای معامله خود در نظر بگیرید

6 : با فعال کردن این بخش ، سفارشات برای قیمت فعلی چارت شما در نظر گرفته می شوند

7 : با فعال کردن این بخش می توانید حد سود مورد نظر خود را در چارت داشته باشید

8 : مقدار حد سود و ضرر ثابت (مربوط به بخش 5)

9 : با فعال کردن این بخش ، نوع معامله فعلی شما در پنجره پایین به نمایش در می آید

10 : از طریق این بخش می توانید معاملات خرید و فروش خود را انتخاب کنید تا مقدار حجم معامله نسبت به ریسک معین شده به نمایش دربیاید

تنظیمات اکسپرت Money Management Tool TD

با توجه به تصویر بالا :

در بخش تنظیمات این اکسپرت ، تنظیمات مربوط به مقدار پیشفرض حد سود و ضرر ، درصد ریسک سرمایه ، رنگ خطوط حد ضرر و حد سود و نقطه ورود و . را شاهد هستیم که می توانید به دلخواه آن ها را تغییر دهید

برای آشنایی بیشتر با این اکسپرت ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اکسپرت مدیریت سرمایه به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اکسپرت در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

سر به سر در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از رایج‌ترین اصطلاحات مالی، نقطه سر به سر در تحلیل تکنیکال است. با توجه به اینکه معامله در هر بازار و در هر نوع تجارتی، در گرو کسب سود است، بنابراین محاسبه نقطه سر به سر یا قیمت سر به سر، اهمیت بالایی برای معامله‌گران دارد. اگر بخواهیم این مفهوم را در مورد بازار بورس بررسی کنیم، نقطه سر به سر در تحلیل تکنیکال، می‌تواند موقعیت ما در بازار بورس را به خوبی نشان دهد. از روی این نقطه است که می‌توانیم به جریان کلی مالی فعالیت‌های اقتصادی خود در بورس پی ببریم. بنابراین در ادامه، موضوع نقطه سر به سر در تحلیل تکنیکال برای بازاری چون بورس را مورد بررسی قرار می‌دهیم. اگر شما هم به دنبال محاسبه نقطه سر به سر خود در این بازار هستید، این مقاله از دلفین وست را تا انتها مطالعه کنید.

نقطه سر به سر چیست؟

نقطه سر به سر در تحلیل تکنیکال به نقطه‌ای گفته می‌شود که در آن مقدار «درآمد» و مقدار «هزینه» برابر باشند. در حقیقت، برای رسیدن به سود، باید از نقطه سر به سر عبور کرد. این نقطه را می‌توان در مفاهیم بازاریابی، بازارهای مالی، کارآفرینی و طرح‌های توجیهی استارت‌‌آپ‌ها محاسبه کرده و زمان سوددهی تمام این فعالیت را به کمک نقطه سر به سر، پیش‌بینی کرد.

نقطه سر به سر، بسته به نوع فعالیت انجام شده در هر بُعد از تجارت، به شیوه متفاوتی اندازه‌گیری می‌شود. به این معنی که این نقطه برای تمام کسب‌وکارها به یک اندازه نیست. قیمت سر به سر یک کارگاه تولیدی لاستیک، با قیمت سر به سر کارخانه تولیدی خودرو، تفاوت زیادی دارد. چراکه این دو، سرمایه‌ها و هزینه‌های متفاوتی را متقبل می‌شوند، همچنین مقدار سود محصولات هریک از این تولیدی‌ها نیز با دیگری تفاوت دارد.

نقطه سر به سر در تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم، نقطه سر به سر در تمام فعالیت‌های تجاری، رواج دارد. اما نقطه سر به سر در تحلیل تکنیکال، برای معامله‌گران و فعالان بازارهای مالی، اهمیت بیشتری دارد. در تحلیل تکنیکال، شما باید مقدار سرمایه‌ای که برای خرید یک دارایی اختصاص داده‌اید را جدا از مقدار کارمزد، دریافت کنید. در غیر اینصورت، اگر حتی یک درصد از سرمایه اولیه شما کم شده باشد، فعالیت اقتصادی شما با ضرر همراه بوده. همچنین اگر یک درصد از سرمایه اولیه خود، بیشتر کسب کرده باشید، از نظر اقتصادی، فعالیت شما سودده بوده است.

برای مثال، در نقطه سر به سر در تحلیل تکنیکال برای بورس، تصور کنید که 1000 سهم از یک نماد را با قیمت 990 تومان خریداری کرده‌اید. حالا پس از مدتی می‌خواهید سرمایه خود را نقد کنید و سهام‌تان را می‌فروشید. در هنگام فروش، پیام (قیمت سر به سر 995 تومان)به شما نمایش داده می‌شود؛ یعنی با در نظر گرفتن کارمزد معامله شما، اگر سهام‌تان را با قیمت 995 تومان بفروشید، سرمایه‌ای که گذاشته‌اید را دقیقاً - بدون کم یا زیاد - دریافت خواهید کرد. به‌صورت کلی، محاسبه این مفهوم در تحلیل تکنیکال صورت می‌گیرد، چراکه این نوع تحلیل، به بررسی روند و سابقه بازار می‌پردازد.

فرمول محاسبه قیمت سر به سر در تحلیل تکنیکال

نقطه سر به سر در تحلیل تکنیکال که برای سایر بازارهای مالی مانند فارکس یا کریپتو هم صورت می‌گیرد، مانند بازار بورس، باید کارمزدها کسر شده و سرمایه اولیه به حساب تریدر بازگردد که فرمول پیچیده‌ای ندارد و به‌راحتی انجام می‌شود. اما گاهی یک دارایی را در بازه‌های زمانی مختلف، با قیمت‌های متفاوتی خریداری می‌کنیم که در این شرایط، اگر قصد نقد کردن سرمایه‌مان را داشته باشیم، قیمت سر به سر در تحلیل تکنیکال، با فرمول دیگری محاسبه می‌شود. برای بدست آوردن قیمت سر به سر در تحلیل تکنیکال برای یک سهام بورسی که در بازه‌های زمانی مختلف با دو قیمت متفاوت خریداری شده باشد، باید به صورت زیر آن را محاسبه کنیم:

• خرید 200 سهم نماد X با قیمت 260 تومان
• خرید 150 سهم نماد X با قیمت 300 تومان
• محاسبه نقطه سر به سر سهام X در تحلیل تکنیکال: (محاسبه میانگین کلی سهام خریداری شده)

646.66 = 150 ÷ (200 × 260 + 150 × 300)

در این مثال، مقدار سهام و قیمت خرید اول را در هم ضرب کرده و سپس به اضافه‌ی حاصلضرب مقدار سهام دوم در قیمت آن می‌کنیم. نتیجه کلی این عبارت را نیز بر مقدار کلی سهام تقسیم می‌کنیم که جواب بدست آمده، همان نقطه سر به سر در تحلیل تکنیکال برای نماد X در بورس خواهد بود. البته اگر شما بیشتر از دو بار، یک سهام خاص را با قیمت‌های دیگری خریده باشید، به تعداد دفعات خرید شما، ضرب و جمع بیشتری به این فرمول اضافه می‌شود، همچنین عبارت تقسیمی نیز شامل مقدار سهام بیشتری می‌شود.

آیا نقطه سر به سر، همیشه نشان دهنده‌ی برابری سود و زیان است؟

با توجه به تعریفی که از نقطه سر به سر ارائه دادیم، می‌توان نتیجه گرفت که در این نقطه، مقدار سود و زیان برابر با صفر است. آیا همیشه و در هر حالت، محاسبه این نقطه، صفر بودن سود و زیان را به همراه دارد یا خیر؟ نمی‌توان پاسخ «بلی» به این سؤال داد؛ چراکه در تجارت‌های مختلف، قیمت محصولات در بازار، همراه با نرخ تورم، تغییر می‌کند. بنابراین محاسبه قیمت سر به سر در تحلیل تکنیکال برای صنعت‌ها و بازارهایی که با تغییر قیمت‌های پی در پی روبه‌رو هستند، با پیچیدگی بیشتری صورت می‌گیرد. بنابراین نقطه سر به سر در بورس و سایر بازارهای مالی نیز باید با یک دید همه‌جانبه صورت بگیرد، تا حقیقتاً این مفهوم، سر به سری خرید و فروش را به ما نشان دهد.

سخن پایانی

نقطه سر به سر، برابر بودن سود و زیان (نه سود کرده باشید نه ضرر) را نشان می‌دهد. اما با توجه به وضعیت اقتصادی پرنوسان کشورمان، باید نرخ تورم را نیز در محاسبات کلی خود دخیل کنیم. مثلاً اگر شما 10 میلیون از سرمایه خود را صرف معامله‌ای کرده باشید و پس از یک سال، همان 10 میلیون را دریافت کنید، از نظر اقتصادی سر به سر شده‌اید، اما از دیگر جهات، چنین معامله‌ای سر به سر نیست، چرا که ارزش حقیقی سرمایه شما در اقتصاد ملی، با نزول روبه رو بوده است! پس هنگام محاسبه نقطه سر به سر، مراقب هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم، ارزش سرمایه و دیگر فاکتورهای دخیل در معاملات خود باشید. برای موفقیت در این مسیر آموزش بورس را قدم به قدم دنبال کنید.

برای یادگیری تحلیل تکنیکال مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم: