بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر

انتقال نامتقارن عمودی قیمت در بازار شیر ایران

آزمون انتفال نامتفارن قیمت در طول زنجیره­ ی تولید، از تولیدکننده به مصرف­ کننده، برای اندازه گیری درجه ­ی رقابت پذیر بودن بازارهای مختلف و کاربردهای رفاهی و سیاستی، جایگاه ویژه­ای در اقتصاد کاربردی دارد. در این مقاله انتقال عمودی قیمت (بین دو سطح تولیدکننده و مصرف­ کننده) برای محصول شیر در ایران بررسی می­ شود. داده ­های مورد استفاده در این تحقیق شامل شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف­ کننده برای محصول شیراست که به صورت ماهانه، دوره­ ی زمانی 91 ماهه را از فروردین سال 1380 تا مهر 1387 پوشش می ­دهد. از روش هم انباشتگی یوهانسن - جوسیلیوس و رابطه ­ی علیت گرنجری برای آزمون وجود رابطه بین دو شاخص و تعیین بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر جهت علیت استفاده شده است. تحلیل رفتار انتقال قیمت نیز برمبنای روش سنتی هاک و به کارگیری مدل ECM ون کرامون تابادل - لوی است. نتایج نشان می­ دهد که رابطه­ ی بلند مدت بین قیمت­ های تولیدکننده و مصرف­ کننده وجود دارد. در بلندمدت یک رابطه­ ی علیت دو طرفه بین قیمت مصرف­کننده و قیمت تولیدکننده وجود دارد. نتایج تقارن در انتقال قیمت از تولیدکننده به مصرف ­کننده در دوره ­ی بلندمدت رد می­ شود، ولی در دوره کوتاه­ مدت رد نمی­ شود. لحاظ کردن این نتیجه در مداخلات سیاستی دولت و مطالعات بیشتر در مورد حاشیه­ ی بازار و تغییرات رفاهی تولیدکنندگان و مصرف ­کنندگان پیشنهاد می ­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Vertical Asymmetric Price Transmission on the Iran’s Milk Market

نویسندگان [English]

• Mohammad Taher Ahmadi Shadmehri 1
• Mohammad Ahmadi 2

چکیده [English]

Testing the asymmetric price transmission along supply chain from producer through consumer has great important in economic applied for measuring competitiveness degree of different markets. The present study, investigate the price relations between the producer level and the consumer level for milk in Iran. Data used in the research include consumer price index and producer price index for Milk covering monthly periods of 91 months since March 2001 to October 2008. Johansen's and Juselius's cointegration technique and Grenger causality test were used to examine whether there is a relationship between the two indices and to determine causality direction. The behavior of price transmission was analyzed based on the Hack's traditional method and utilizing Von Cramon-Loy ECM model (1998). The results indicate that there is a long-term relationship between each pair of producer and consumer prices. There is a two-way relation between consumer prices and producer prices in both short-term and long-term periods. The results reject the hypothesis of asymmetry in price transmission in short-term but it confirm the hypothesis of asymmetry in price transmission in long-term. The article suggests the implication of its results in the government policy intervention and more study around marketing margin and changing in producer-consumer welfare.

بررسی انتقال قیمت با استفاده از الگوی سنتی و نوین در بازار شیر ایران

با توجه به نقش و اهمیت عوامل بازار در تعیین قیمت مصرف­کننده، در این مقاله انتقال قیمت در بازار شیر ایران بررسی شده است. در این تحقیق الگوی هوک بعنوان مدل سنتی و الگوی تصحیح خطای برداری مارکف سوئیچینگ بعنوان مدل نوین با استفاده از داده­های ماهانه قیمت شیر از فروردین 1382 لغایت آذر 1394 برآورد شده است. الگوی هوک امکان بررسی تغییر قیمت سر مزرعه و خرده­فروشی را در دو دوره زمانی و الگوی مارکف سوئیچینگ اجازه بررسی ارتباط چند رژیمی بین قیمت تولیدکننده و قیمت خرده­فروشی را می دهد. نتایج اصلی نشان می دهد تفاوت معنی­داری میان مجموع ضرایب متغیرهای افزایشی و کاهشی وجود دارد که این مهم نشانه­ای از نامتقارن بودن ساز و کار انتقال قیمت در بازار شیر ایران است. در بلند مدت انتقال قیمت بصورت کامل انجام می شود ولی در کوتاه­مدت تعدیل قیمت بین دو سطح بازار نامتقارن است. به عبارت دیگر واکنش قیمت خرده­فروشی به تغییرات افزایشی و کاهشی یکسان در قیمت تولیدکننده متفاوت می باشد که نتیجه آن انتفاع بیشتر خرده فروشان از تکانه­های وارده به بازار می باشد.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.20084722.1397.32.4.3.8

عنوان مقاله [English]

Price Transmission Analysis Using Modern and Traditional Models in Iran Fluid Milk Market

نویسندگان [English]

• Y. Rostami 1
• S. S. Hosseini 2
• R. Moghaddasi 3

Introduction: In recent years, price transmission analysis either spatially or vertically among separated markets has increasingly been drawn by methods that account not only for common non-stationary but also, for nonlinear dynamics in co-integration relationship of price series. If the price transmission is asymmetric among the specific stages of the supply chain, the price changes will not be affected quickly at the production level through the processing and/or retail level. A positive (negative) price asymmetry occurs, when a decrease (increase) is not immediately transmitted in prices at the farm level; whereas, an increase (decrease) would influence final consumer rapidly. Asymmetric price transmission is crucial because it influences welfare negatively. Prices allow producers and consumers to decide synchronously and also, leave the doors open for scarce resources to be allocated influentially. The transition from a planned economy to a market one mostly causes price liberalization come into play. However, price liberalization not only improves resource allocation but also, brings about higher price instability in comparison with an administrative system with fixed prices.
Materials and Methods: Many popular modeling techniques used to analyze vertical price transmission were initially investigated by using variations of a model which was first developed by Wolffram (1971) and later modified by Houck (1977), that known as a traditional approach in price transmission studies. The response of the retail price (RP) to a shock in the farm price (FP) was calculated by estimating the following equation:

and lnPr is the log of retail price , lnPf is the log of farm price, are the increases and بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر decreases of the price at the farm respectively. M1 and M2 are legs duration and is coefficient of increase or decrease on retail price.
Markov-switching vector error correction model:
The Markov-switching vector error correction model (MSVECM) is a special case of the general Markov-switching vector autoregressive model which was initially proposed by Hamilton (1989) for analyzing the U.S. business cycle. The applicability of this model is, however, not restricted to this specific research question. Consequently, it can be viewed as a general framework for analyzing time series with different regimes whenever the corresponding state variable is not observed. According to the state of the system, MSVECM with shifts in some of the parameters can be expected to be more appropriate in this setting:

here, pt = (pft ,pmt)’ is the vector of market prices for farm (superscript f) and retail (superscript r), respectively, denotes the vector of intercept terms, α is the vector of adjustment coefficients, β is the co-integrating (long-run equilibrium) vector, ∆ indicates first differences, and D1, D2, … , Dk are matrices of short-run coefficients. The vector contains the residual errors of the farm and the retail equations.
Results and Discussion:-Houck`s model: The estimated parameters of the final Houck`s بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر model are presented in Table 2

بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر مقاله

مطالعه حاضر نحوه انتقال (متقارن یا نامتقارن) قیمت را در بازار شیر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مطالعه از روش همگرایی آستانه‌ای و داده‌های سری زمانی قیمت شیر در سطح کشور و برای دوره 89-1361 استفاده شده است. همچنین با به‌کارگیری مدل‌های تصحیح خطای نامتقارن، تعدیلات کوتاه‌مدت این بازار تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که انتقال قیمت بین سطح تولیدکننده و خرده ‌فروشی شیر نامتقارن است و این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت تولیدکننده، نسبت به کاهش قیمت‌های تولیدکننده، خیلی سریعتر به قیمت‌های خرده ‌فروشی منتقل می‌گردد

خلاصه ماشینی:

"مقدسی (٢٠٠٩) نحوه انتقال قیمت را در بازار خرما و پسته ایران بررسی کرد و به این نتیجه رسید که انتقال قیمت در بازار پسته ایران بر اساس تحلیل هوک نامتقارن است و همچنین نتایج مدل تصحیح خطا برای بازار خرما نشان داد که انتقال افزایش قیمت های تولیدکننده سریعتر و کامل تر از کاهش قیمت ها میباشد. صفدر حسینی و قهرمان زاده (١٣٨٥) انتقال قیمت در بازار گوشت ایران را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که انتقال قیمت بین سطوح تولیدکننده و خرده فروشی گوشت نامتقارن است . نیکوکار و همکاران (١٣٨٩) الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت گاو ایران در بلندمدت متقارن و در کوتاه مدت از گاوداری تا خرده فروشی و از گاوداری تا کشتارگاه نامتقارن است . ایشان با استفاده از روش سنتی هوک و مدل تصحیح خطا به این نتیجه رسیدند که فرضیه انتقال نامتقارن قیمت بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده رد میشود. مدل تصحیح خظا (ECM) اگر داده های سری زمانی که با آزمون ریشه و احد دیکی فولر مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آزمون عدم ایستایی را نشان داد، نحوه بررسی انتقال قیمت به گونه دیگر است . به منظور بررسی بیشتر نحوه واکنش قیمت های خرده فروشی و عمده فروشی به مداخلات ایجاد شده در تعادل پویای آنها، از نتایج مدل تصحیح خطای نامتقارن ارائه شده استفاده شده است . (1998) "Estimating Asymmetric Price Transmission with the Error Correction Representation: an Application to the German Pork Market", European Review of Agricultural Economics, 25, pp."

کلیدواژه ها:

کلید واژه های ماشینی:

قیمت ، انتقال قیمت ، انتقال قیمت در بازار شیر ، بررسی نحوه انتقال قیمت ، به‌کارگیری مدل‌های تصحیح خطای نامتقارن ، متقارن ، نحوه انتقال قیمت بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر در بازار ، خرده‌فروشی ، نتایج مدل تصحیح خطای نامتقارن ، انتقال نامتقارن قیمت

بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر مقاله

مطالعه حاضر نحوه انتقال (متقارن یا نامتقارن) قیمت را در بازار شیر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مطالعه از روش همگرایی آستانه‌ای و داده‌های سری زمانی قیمت شیر در سطح کشور و برای دوره 89-1361 استفاده شده است. همچنین با به‌کارگیری مدل‌های تصحیح خطای نامتقارن، تعدیلات کوتاه‌مدت این بازار تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که انتقال قیمت بین سطح تولیدکننده و خرده ‌فروشی شیر نامتقارن است و این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت تولیدکننده، نسبت به کاهش قیمت‌های تولیدکننده، خیلی سریعتر به قیمت‌های خرده ‌فروشی منتقل می‌گردد

خلاصه ماشینی:

"مقدسی (٢٠٠٩) نحوه انتقال قیمت را در بازار خرما و پسته ایران بررسی کرد و به این نتیجه رسید که انتقال قیمت در بازار پسته ایران بر اساس تحلیل هوک نامتقارن است و همچنین نتایج مدل تصحیح خطا برای بازار خرما نشان داد که انتقال افزایش قیمت های تولیدکننده سریعتر و کامل تر از کاهش قیمت ها میباشد. صفدر حسینی و قهرمان زاده (١٣٨٥) انتقال قیمت در بازار گوشت ایران را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که انتقال قیمت بین سطوح تولیدکننده و خرده فروشی گوشت نامتقارن است . نیکوکار و همکاران (١٣٨٩) الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت گاو ایران در بلندمدت متقارن و در کوتاه مدت از گاوداری تا خرده فروشی و از گاوداری تا کشتارگاه نامتقارن است . ایشان با استفاده از روش سنتی هوک و مدل تصحیح خطا به این نتیجه رسیدند که فرضیه انتقال نامتقارن قیمت بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده رد میشود. مدل تصحیح خظا (ECM) اگر داده های سری زمانی که با آزمون ریشه و احد دیکی فولر مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آزمون عدم ایستایی را نشان داد، نحوه بررسی انتقال قیمت به گونه دیگر است . به منظور بررسی بیشتر نحوه واکنش قیمت های خرده فروشی و عمده فروشی به مداخلات ایجاد شده در تعادل پویای آنها، از نتایج مدل تصحیح خطای نامتقارن ارائه شده استفاده شده است . (1998) "Estimating Asymmetric Price Transmission with the Error Correction Representation: an Application to the German Pork Market", European Review of Agricultural Economics, 25, pp."

کلیدواژه ها:

کلید واژه های ماشینی:

قیمت ، انتقال قیمت ، انتقال قیمت در بازار شیر ، بررسی نحوه انتقال قیمت ، به‌کارگیری مدل‌های تصحیح خطای نامتقارن ، متقارن ، نحوه انتقال قیمت در بازار ، خرده‌فروشی ، نتایج مدل تصحیح خطای نامتقارن ، انتقال نامتقارن قیمت

بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر

مطالعه حاضر نحوه انتقال (متقارن یا نامتقارن) قیمت را در بازار شیر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مطالعه از روش همگرایی آستانه‌ای و داده‌های سری زمانی قیمت شیر در سطح کشور و برای دوره 89-1361 استفاده شده است. همچنین با به‌کارگیری مدل‌های تصحیح خطای نامتقارن، تعدیلات کوتاه‌مدت این بازار تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که انتقال قیمت بین سطح تولیدکننده و خرده ‌فروشی شیر نامتقارن است و این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت تولیدکننده، نسبت به کاهش قیمت‌های تولیدکننده، خیلی سریعتر به قیمت‌های خرده ‌فروشی منتقل می‌گردد
Abstract
This study is investigating price transmission (symmetric or asymmetric) for milk market. In this study, threshold convergence method and price of milk during 1361-89 are used. Also by using asymmetric error correction model, the short-term adjustments of this market were analyzed. The results indicate that, price transmission between producer and retail of milk is asymmetric and increasing in producer prices much faster than the decreasing of the producer prices will transfer to the retail prices.

کلیدواژه‌ها

• واژگان کلیدی: انتقال قیمت
• بازار شیر
• همگرایی آستانه‌ای
• مدل تصحیح خطا طبقه‌بندی JEL: Q1
• Q23
• E3

20.1001.1.25383833.1392.7.22.1.2

اصل مقاله

بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر

تاریخ دریافت: 5/10/1391 تاریخ پذیرش: 11/12/1391

چکیده

مطالعه حاضر نحوه انتقال (متقارن یا نامتقارن) قیمت را در بازار شیر مورد بررسی قرار می‌دهد. در این مطالعه از روش همگرایی آستانه‌ای و داده‌های سری زمانی قیمت شیر در سطح کشور و برای دوره 89-1361 استفاده شده است. همچنین با به‌کارگیری مدل‌های تصحیح خطای نامتقارن، تعدیلات کوتاه‌مدت این بازار تجزیه و تحلیل گردیده است. یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که انتقال قیمت بین سطح تولیدکننده و خرده ‌فروشی شیر نامتقارن است و این امر نشان می‌دهد که افزایش قیمت تولیدکننده، نسبت به کاهش قیمت‌های تولیدکننده، خیلی سریعتر به قیمت‌های خرده ‌فروشی منتقل می‌گردد.

واژگان کلیدی: انتقال قیمت، بازار شیر، همگرایی آستانه‌ای، مدل تصحیح خطا

طبقه‌بندی JEL: Q1,Q23,E3

1. مقدمه

یکی از مهمترین ابزار تصمیم‌گیری برای کارگزاران و بنگاه‌های اقتصادی قیمت کالاها و خدمات است. به‌عبارت دیگر قیمت کالاها و خدمات باعث ایجاد علائمی برای تصمیم‌سازی کارگزاران و بنگاه‌های اقتصادی برای تخصیص منابع محدود یک جامعه در بین خواسته‌های نامحدود آن است. قیمت به‌عنوان یک مکانیزم اصلی پل ارتباطی بین قسمت‌های مختلف یک بازار است. قیمت شیر تا به امروز موضوع مورد بحث برانگیزی نبوده است اما اخیرا با حذف یارانه‌های پرداختی به شیر و افزایش قیمت شیر و ایجاد شوک قیمتی در بازار شیر سوالات زیادی از جمله این که آیا انتقال قیمت در بازار شیر متقارن است یا نامتقارن، مطرح شده است.

انتقال نامتقارن قیمت نه تنها به این دلیل که ممکن است بر شکاف موجود در نظریه‌های اقتصادی دلالت کند، اهمیت دارد، بلکه وجود آن به‌عنوان شاهدی از نارسایی بازار، دراهداف سیاستی نیز مورد توجه است (حسینی و نیکوکار، 1385 و حسینی و دور اندیش، 1385).

تعدادی از مطالعات اخیر بر فرآیند انتقال قیمت پویا تمرکز کرده‌اند. این مطالعات با استفاده از تکنیک‌های سری زمانی همگرائی (cointegration) و روابط اقتصادسنجی به‌بررسی نحوه انتقال قیمت پویا پرداختند. در این قبیل کارهای عملی که به‌عنوان موارد غیر ساختاری نامیده می‌شوند، عوامل تعیین‌کننده انتقال قیمت به‌عنوان اطلاعات خارجی پیشین نامیده می‌شوند. از این نقطه نظر، ازآزمون انتقال قیمت جهت بررسی میزان کارایی بازارها یا جهت آزمون همگرایی بازارها استفاده می‌گردد (بارات و لی2002). روش‌های تجزیه و تحلیل انتقال قیمت اقتصادسنجی در کارهای بالکومب و موریسون (2002) و راسومانکی و همکاران (2003) دیده می‌شود. آزمون همگرایی بین دو سری قیمت ممکن است به این نکته اشاره کند که دو سری در کوتاه‌مدت رفتار متفاوت اما در بلندمدت همگرا باشند. اگر این ویژگی برقرار باشد ارتباط پویا بین دو سری قیمت می‌تواند با استفاده از مدل تصحیح خطا مدل‌سازی شود (کنفورتی2004). علی‌رغم این مزایا بارات و لی (2002) و راسومانکی و همکاران (2003) نشان دادند که پارامترهای مدل کوتاه‌مدت سرعت انتقال قیمت را نشان می‌دهند در حالی که ضرایب مدل بلندمدت درجه [3] انتقال قیمت را از یک قیمت به قیمت دیگر نشان می‌دهد (پراکاش1999). در بین این روش‌های اقتصاد سنجی، برخی مطالعات به‌طور مستقیم به‌دنبال اندازه‌گیری و بررسی قانون یک قیمت (LOP) [4] برای قیمت کالاها بودند. از این نمونه می‌توان به کارهای راوالیون (1986)، آردنی (1989)، بافز (1991)، ماندلاک و لارسون (1992)، گاردنر و بروک (1994)، گولتی و باب (1994)، مانتی و همکاران (1998)، یانگ و همکاران (2001)، باف و آجواد (2001) و بارات (2001) اشاره کرد.

مدل‌های آستانه‌ای که به‌وسیله اندرس و سیلکوز (1999) معرفی گردیدند اخیرا در مطالعات فراوانی درباره قیمت‌های کشاورزی به‌کار گرفته شده است. از این نمونه می‌توان به کارهایگودوین و پیگوت (1999)، تامسون و بوهل (1999)، گودوین و هارپر (2000)، مانداری (2001)، عبدولای (2002) و سپتون (2003) اشاره کرد.

از جمله سایر مطالعاتی که در زمینه انتقال قیمت محصولات کشاورزی انجام گرفته است می‌توان به مطالعات زیر اشاره کرد. مقدسی (2009) نحوه انتقال قیمت را در بازار خرما و پسته ایران بررسی کرد و به این نتیجه رسید که انتقال قیمت در بازار پسته ایران بر اساس تحلیل هوک نامتقارن است و همچنین نتایج مدل تصحیح خطا برای بازار خرما نشان داد که انتقال افزایش قیمت‌های تولیدکننده سریعتر و کامل‌تر از کاهش قیمت‌ها می‌باشد. وان‌کارمون (1998) انتقال قیمت عمودی را بین قیمت‌های سر مزرعه و قیمت عمده‌فروشی خوک را در آلمان با استفاده از روش تصحیح خطا مورد بررسی قرار داد. وی همچنین اثرات حاشیه بازاریابی را با استفاده از مدل آستانه‌ای تصحیح خطا (TECM) [5] مورد بررسی قرار داد. گودوین و پیگوت (2001) با استفاده از مدل تصحیح خطای آستانه‌ای، همگرایی مکانی را در بازار ذرت و سویا در ایالت متحده مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. بن کابیا و همکاران (2002) و بن کابیا و گیل (2007) نحوه انتقال قیمت عمودی را در بازار گوشت بره اسپانیا با استفاده از مدل آستانه‌ای تخمین زدند. میر (2004( بیان دارد که یک مدل تصحیح خطای آستانه‌ای برداری (TVECM) [6] برای تعدیل قیمت زمانی که حاشیه بازاریابی وجود دارد، مناسب است. پوگوسیان و کوپر (2008) با استفاده از مدل TVECM در مورد قیمت‌های نفت و گازوئیل در ایالات متحده به مدارکی دال بر اثر آستانه‌ای بعد از فبریه 1999 دست یافت. کان و یان لی (2009) در بررسی انتقال قیمت در بازار برنج تایوان به این نتیجه رسیدند که تغییر در حاشیه بازار باعث انتقال قیمت نامتقارن بین قیمت خرده‌ فروشی و قیمت سرمزرعه در بازار برنج تایوان می‌شود. وان کرامون و­m همکاران [7] (2003)، نشان داده‌اند که در مباحث سیاست‌گذاری، انتقال نامتقارن قیمت­ پدیده‌ای است که (ممکن است) از رقابت ناقص بازار ناشی شود. همچنین بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر آورده‌اند که این امر سبب تحمیل هزینه‌ای بیشتر بر مصرف‌کنندگان می‌شود.

مرب و مقدسی (1386) در مطالعه خود نشان دادند که انتقال قیمت گوجه فرنگی از مزرعه به خرده‌فروشی نامتقارن است و افزایش قیمت تولیدکننده کامل‌تر اما با سرعت کمتر نسبت به کاهش قیمت خرده‌فروشی منتقل می‌شود و برای محصول سیب‌زمینی انتقال قیمت از خرده‌فروشی به مزرعه متقارن است. مقدسی و بخشی (1387) نوسانات قیمت پیاز و سیب‌زمینی را با استفاده از تحلیل هارمونیک تحلیل کردند و به این نتیجه رسیدند که در مورد قیمت عمده‌فروشی هر دو محصول سیب‌زمینی و پیاز حداکثر مقدار قیمت در اوایل فروردین ماه (­شروع سیکل) و کمترین مقدار در حدود شهریور ماه می‌باشد. صفدر حسینی و قهرمان زاده (1385) انتقال قیمت در بازار گوشت ایران بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که انتقال قیمت بین سطوح تولیدکننده و خرده‌فروشی گوشت نامتقارن است. نیکوکار و همکاران (1389) الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که انتقال قیمت در تمام سطوح بازار گوشت گاو ایران در بلندمدت متقارن و در کوتاه‌مدت از گاوداری تا خرده‌فروشی و از گاوداری تا کشتارگاه نامتقارن است. احمدی شادمهری و احمدی (1388) به‌بررسی چگونگی انتقال قیمت بین دو سطح تولیدکننده و بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر مصرف‌کننده برای محصول پنیر در ایران پرداختند. ایشان با استفاده از روش سنتی هوک و مدل تصحیح خطا به این نتیجه رسیدند که فرضیه انتقال نامتقارن قیمت بین قیمت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده رد می‌شود.

2. روش‌های اقتصاد سنجی انتقال قیمت

جهت بررسی چگونگی انتقال نوسان‌های قیمت محصولات زراعی مورد نظر از مزرعه تا خرده‌ فروشی از مدل‌های زیر استفاده می‌گردد:

مدلهوک

حال اگر سری زمانی ایستا باش­، برای بررسی نحوه انتقال قیمت از مدل هوک (1997) استفاده م‌ شود.

که در آن Pr ، لگاریتم قیمت خرده‌فروشی، Pf لگاریتم قیمت سر مزرعه، افزایش در قیمت‌های مزرعه، کاهش در قیمت‌های مزرعه و M1 و M2طول وقفه‌ها می‌باشند. ضرایب a1 و a2، به‌ترتیب تاثیر افزایش و کاهش قیمت‌های مزرعه روی قیمت‌های خرده‌فروشی می‌باشند.

این معادله با روش حداقل مربعات معمولی قابل برآورد است و طول وقفه‌ها را نیز با آزمون آکائیک به‌دست می‌آید.

فرضیه صفر بدین گونه تعریف می‌شود :

اگر مجموع ضرایب افزایش تجمعی قیمت با مجموع ضرایب کاهش تجمعی قیمت از نظر آماری برابر باشد، آنگاه فرضیه انتقال قیمت متقارن قابل پذیرش خواهد بود. با استفاده از آزمون والد این فرضیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مدلتصحیحخطا(ECM)

اگر داده‌های سری زمانی که با آزمون ریشه و احد دیکی فولر مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه آزمون بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر عدم ایستایی را نشان داد، نحوه بررسی انتقال قیمت به‌گونه دیگر است. در این صورت باید بررسی کرد که آیا داد‌ه‌ها در بلندمدت ارتباطی با هم دارند یا خیر. بدین منظورآزمون همگرایی یوهانسون را برای داده‌ها انجام داده و در صورتی که داده‌ها همگرا باشند (داده‌ها رابطه بلندمدت با هم داشته باشند) از مدل تصحیح خطا و در غیر این صورت از مدل هوک استفاده می‌گردد.

گرنجر و لی (1989) مدل تصحیح خطا را به صورت زیر پیشنهاد کردند:

جزء تصحیح خطای حاصل از رگرسیون همگرایی بین Prt , Pft ضرایب و به‌ترتیب میزان تعدیلات قیمت خرد‌ه‌فروشی نسبت به شوک‌های مثبت و منفی حاشیه بازاریابی است.

فرضیه صفر بدین گونه تعریف می‌شود :

در این شرایط پذیرش فرضیه صفر نشان‌دهنده تقارن در انتقال قیمت و عدم پذیرش آن حاکی از عدم تقارن در انتقال قیمت می‌باشد. با استفاده از آزمون والد این فرضیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در طول سه دهه اخیر تلاش های زیادی برای ازمون انتقال نا متقارن قیمت صورت گرفته است. اکثر مطالعات گذشته از روش هوک (Houk 1977) برای بررسی و ارزیابی ماهیت انتقال عمودی قیمت در بازاریابی مواد‌غذائی استفاده کرده‌اند.

انگل و گرنجر یک روش دو مرحله‌ای را برای تعدیل متقارن ارائه کرده‌اند. در این روش ابتدا با استفاده از روش OLS رابطه تعادلی دراز مدت زیر برآورد می‌شود.

که در آن متغیرهای توضیحی، پارامترهای مدل و جزء خطاست. سپس با استفاده از OLS رابطه بالا برآورد و ضریب تعیین می‌گردد.

مطابق نظریه انگل گرنجر اگر باشد، معادلات 6 و 7 با هم یک مدل تصحیح خطا را بیان می‌کنند که به‌صورت زیر است:

اندرس و گرانجر (1998) بیان می‌کنند که اگر تعدیل نامتقارن باشد، آزمون‌های همگرایی در چارسیب‌زمینی روش‌های انگل گرنجر و جوهانسن دارای خطای تصریح خواهد بود. زمانی که از این بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر روش‌ها برای تجزیه و تحلیل انتقال قیمت خرده‌فروشی تولید کننده استفاده می‌گردد فرض ضمنی این است که واکنش‌های قیمت نتقارن می‌باشد و در این حالت یک شوک بر قیمت‌های عمده‌فروشی به‌همان اندازه بر قیمت‌های خرده‌فروشی وارد خواهد شد بدون توجه به این که آیا این شوک در جهت کاهش یا افزایش قیمت‌ها است. بدین ترتیب اندرس و گرانجر به‌منظور تعدیل نامتقارن انتقال قیمت‌ها، مدل تصحیح خطای دیگری به‌نام مدل خود توضیعی آستانه‌ای [8] ارائه کرده­اند به‌صورت زیر:

اگر این مجموعه ایستا بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر باشد با استفاده از روش OLS می‌توان و را برآورد کرد. فرم تعدیل شده معادله بالا به‌صورت زیر است:

که در آن شاخص هوی ساید است که به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

(9)
اگر در مدل خود توزیعی آستانه‌ای فرضیه عدم مبنی بر نبود همگرایی رد شود، در این صورت وجود یک تعادل دراز مدت بیم متغیرها اثبات می‌شود.

با فرض وجود یک بردار همگرایی به‌صورت معادله 4، مدل تصحیح خطای ارائه شده در معادله6 به‌صورت زیر خواهد بود:

اندرس و گرانجر نشان دادند که معادله 8 را می‌توان با استفاده از تغییر وقفه‌های جمله خطا به‌صورت فرآیندی از درجه بهبود بخشید:

(11)
اندرس و سیکلوس (2001) بیان دارند که می‌توان شرایطی را برگزید که شاخص هوی ساید به‌جای این که به سطح بستگی داشته باشد تابعی از باشد:

مدل های برآورد شده با معادله بالا مدل خود توزیع آستانه ای گشتاور (MTAR)[9] نامیده می‌شوند.

نتایج

نمودار زیر روند حرکت شاخص قیمت خرده‌فروشی شیر (cp) و عمده‌فروشی شیر (pp) را در ایران بررسی نحوه انتقال قیمت در بازار شیر طی سال‌های 89-1361 نشان می‌دهد. همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد این دو شاخص درسال‌های اخیر روند صعودی به‌خود گرفته‌اند.

به‌طور کلی در مطالعات مربوط به سری‌های زمانی، تعیین درجه جمع‌بستگی متغیر از اهمیت خاصی برخوردار هستند. به‌منظور بررسی ایستایی متغیرهای مورد استفاده از آزمون KPSS [10] و فیلیپس- پرون [11] استفاده شده است. نتایج حاصل در جدول 1 آمده است، بر این اساس تمامی متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه در سطح ایستا نمی‌باشند اما با یک بار تفاضل گیری ایستا می شوند.