مزایا و معایب اندیکاتور آرون


آموزش اندیکاتور ایچیموکو Ichikomu + ویدیو

اندیکاتور ایچیموکو یا Ichimoku Cloud ترکیبی از چند اندیکاتور تکنیکال است که در کنار یکدیگر قرار میگیرند، و سطوح مقاومت و حمایت داینامیک، مومنتوم بازار، و جهت آن را نشان می‌دهند. از ایچیموکو برای تحلیل تکنیکال تمام بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، بازار بورس و ارزهای دیجیتال می‌توان استفاده کرد.

اندیکاتور ایچیموکو چیست ؟

اندیکاتور ایچیموکو، یک ابزار تکنیکال برای شناسایی سطوح مقاومت و حمایت داینامیک است. با استفاده از این ابزار میتوان جهت بازار را شناسایی و مومنتوم بازار را تشخصی داد. این اندیکاتور از شش قسمت تشکیل شده است که هر کدام از آنها با استفاده از فرومول های جداگانه ای شکل گرفته شده است.

این ابزار تحلیل تکنیکال توسط آقای Goichi Hosoda، که یک خبرنگار ژاپنی بوده، در سال 1960 معرفی شده است. این اندیکاتور اطلاعات زیادی را به نمودار شمعی ژاپنی اضافه میکند، و راهنمایی برای ترید کردن است.

در نگاه اول اندیکاتور Ichimoku بسیار پیچیده است و خط و خطوط زیادی را روی چارت اضافه می‌کند، اما اگر با آن آشنا شوید و بتوانید آن را بدرستی درک کنید، می توانید سیگنال های قدرتمندی از آن دریافت کنید.

آموزش تصویری اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku

این اندیکاتور از 6 قسمت تشکیل شده است که این بخش ها را در زیر توضیح می‌دهیم.

بخش اول Conversion Line یا Tenken Sen

Conversion Line یا Tenken Sen که در عکس زیر و در فیلم آموزشی اندیکاتور Ichimoku ، با رنگ آبی نشان داده شده است. این خط تغییرات قیمت در کوتاه مدت را اندازه گیری میکند. Tenken Sen سیگنالی برای نشان دادن نواحی مقاومت و حمایت است. اگر معاملات کوتاه مدت یا اسکالپینگ انجام میدهید، این خط میتواند برای انجام معاملات به شما کمک کند.

Conversion Line یا Tenken Sen در اندیکاتور ایچیموکو

در اندیکاتور ایچیموکو Conversion line یا Tenken Sen تغییرات قیمت در کوتاه مدت را اندازه گیری میکند. اگر قیمت در بالای این خط قرار گرفته باشد، به این معنی است که در کوتاه مدت، مومنتوم بازار صعودی است.

اگر قیمت در پایین این خط قرار گرفته باشد یعنی اینکه در کوتاه مدت، مومنتوم بازار نزولی است.

همچنین اگر جهت Conversion Line به سمت بالا باشد، یعنی در یک روند کوتاه مدت صعودی قرار گرفته ایم . چنانچه جهت Conversion Line به سمت پایین باشد، یعنی در یک روند کوتاه مدت نزولی هستیم.

بخش دوم Base Line یا Kijen Sen

این خط نواحی مقاومت و حمایت را برای بازه های میان مدت در اندیکاتور ایچیموکو نشان میدهد. Base Line یا Kijen Sen در این عکس و در فیلم آموزشی با رنگ قرمز نمایش داده شده است.

Base Line یا Kijen Sen در اندیکاتور Ichimoku

اگر قیمت در بالای این خط قرار گرفته باشد به این معنی است که در میان مدت مومنتوم بازار صعودی است.

اگر قیمت در پایین این خط قرار گرفته باشد به این معنی است که در میان مدت مومنتوم بازار نزولی است.

همچنین اگر جهت Base Line به سمت بالا باشد، یعنی در یک روند میان مدت صعودی هستیم . چنانچه جهت Base Line به سمت پایین باشد، یعنی در یک روند میان مدت نزولی قرار گرفته ایم.

بخش سوم Lagging Span یا Chiku Span

این خط را را در اینجا با رنگ سبز مشاهده میکنید. Lagging Span نمایی بزرگتر از پرایس اکشن را نشان میدهد. از این خط همچنین برای شناسایی نواحی مقاومت و حمایت بلند مدت تر میتوان استفاده کرد.

Lagging Span یا Chiku Span در اندیکاتور ایچیموکو

Lagging Span یاChiku Span بازه ای بلند مدت تر از قیمت ها را بررسی میکند. در مزایا و معایب اندیکاتور آرون واقع این خط ارتباط بین پرایس اکشن حاضر را با پرایس اکشن گذشته نشان میدهد.

اگر Lagging Span بالای قیمت ها در حال حرکت باشد، نشان دهنده این حقیقت است که قیمت های موجود بالاتر از قیمت های گذشته هستند و این بمعنی قرار داشتن در یک بازار بولیش یا صعودی است.

در مقابل در اندیکاتور ایچیموکو، اگر Lagging Span در پایین قیمت ها در حال حرکت باشد، نشان میدهد که قیمت های موجود پایین تر از قیمت های گذشته هستند و این بمعنی قرار داشتن در یک بازار صعودی است.

اگر Lagging Span در حدود قیمت های موجود باشد، نشان میدهد که قیمت های موجود در حدود قیمت های گذشته هستند. این یعنی در یک بازار خنثی یا Trading Range قرار گرفته ایم.

بخش چهارم Kumo Cloud

مهمترین بخش اندیکاتور ایچیموکو ناحیه Cloud است که به آن Kumo Cloud گفته میشود. ان ناحیه فضایی است که بین دو خط Leading Span A و Leading Span B قرار گرفته است.

اندیکاتور Kumo Cloud - Ichimoku

Cloud را میشود بعنوان یک سطح مقاومت و حمایت داینامیک در نظر گرفت، که مبنای آن پرایس اکشن است.

هرچقدر که قیمت ها بیشتر در بالا یا پایین این ابر در حرکت باشند نشان دهنده روندهای قدرتمندتری است.

اگر عرض این ابر زیاد باشد یعنی اینکه Cloud سطح مقاومت و حمایت مستحکم تری را تشکیل داده و برعکس اگر عرض Cloud نازک تر باشد یعنی احتمالا سطح مقاومت و حمایت ضعیف تری در آن ناحیه تشکیل شده است.

در اینجا به چند قانونی اولیه اشاره میکنم :

اگر که قیمت بالای ابر باشد، شما میتوانید معامله ای با موقعیت خرید باز کنید.

و اگر قیمت پایین ابر باشد، شما میتوانید معامله ای با موقعیت فروش باز کنید.

اگر قیمت داخل خود ابر قرار گرفته باشد هیچ معامله ای انجام ندهید.

بخش پنجم Leading Span A یا Senkou Span A

بخش ششم Leading Span B یا Senkou Span B

همچنین در عکس پایین می توانید فرمول های بدست آمدن هر یک از این اجزا را نیز ملاحظه کنید. البته برای کار کردن با اندیکاتور ایچیموکو، ما نیاز با این محاسبه ها نداریم. این اطلاعات تنها برای آشنایی بیشتر با کارکرد این اندیکاتور در اینجا آورده شده است.

فرمول های اندیکاتور ایچیموکو

در این فرمول ها PH یا Period High، بالاترین قیمت در دوره است، PL یا Period Low، پایین ترین قیمت ها در دوره است و CL نیز Conversion Line است.

استراتژی ترید کردن با اندیکاتور ایچیموکو

اگر فیلم آموزش تصویری اندیکاتور ایچیموکو که در این پست آمده است را مشاهده کنید، میبینید که در آن 4 استراتژی برای ترید کردن با استفاده از این ابزار تکنیکال آمده است. درواقع این 4 استراتژی بهترین روشهای استفاده از این ابزار تحلیل تکنیکال است. برای یادگیری این استراتژی ها حتما به شما پیشنهاد میکنیم که این فیلم آموزشی را تماشا کنید تا بهتر بتوانید آنها را درک کنید.

مزایا و معایب اندیکاتور ایچیموکو

مزایامعایب
اندیکاتور پیشرو که حرکت قیمت را پیش بینی می کنددر بازارهای غیرروندی سیگنال های نادرست زیادی می دهد
در ارائه سطوح حمایت و مقاومت پویا عالی استاین اندیکاتور از دیگر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال پیچیده تر است
در شناسایی روند و اندازه گیری قدرت روند بازار خوب است

سئوالات متداول

آیا استراتژی ابر ایچیموکو خوب است ؟

استراتژی Ichimoku Cloud برای معامله گران روزانه، نوسان گیرها و تریدرهایی که نیاز به تصمیم گیری سریع دارند مفید است. ابر ایچیموکو اغلب با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی جفت می شود تا معامله گران تصویر کاملی از سطوح مقاومت و حمایت به دست آورند.

بهترین بازه زمانی برای ایچیموکو کدام است ؟

اندیکاتور ایچیموکو در بازه های زمانی کوتاه تر از 1 دقیقه تا 6 ساعت خوب است. اگر معاملات بلندمدت انجام میدهید، می توانید از ایچیموکو در نمودارهای روزانه یا هفتگی استفاده کنید. بطور کلی اندیکاتور Ichimoku در تمام بازه های زمانی به شما کمک میکند تا درک بهتری از احساسات بازار داشته باشید.

بهترین تنظیمات اندیکاتور Ichimoku چیست ؟

تنظیمات پیش فرض اندیکاتور ایچیموکو 9-26-52 است اما می توان آن را به گونه ای تنظیم کرد که با یک هفته کاری 5 روزه در 8-22-44 مطابقت داشته باشد. سایر تنظیمات محبوب برای بازارهای پرطرفدار عبارتند از 9-30-60 یا 12-24-120

چگونه اندیکاتور ایچیموکو را حرفه ای یاد بگیرم ؟

برای آموزش اندیکاتور ایچیموکو بصورت حرفه ای فیلم آموزشی اختصاصی تجارت آفرین که به زبان فارسی است را تماشا مزایا و معایب اندیکاتور آرون کنید. در این فیلم آموزشی شما میتوانید با تمام اجزای این ابزار تحلیل تکنیکال آشنا شوید و استراتژی خرید و فروش با Ichimoku را بصورت حرفه ای یاد بگیرید.

اندیکاتور Aroon در تحلیل تکنیکال

Aroon (آرون) اسیلاتوری است که چندان سیستم معاملاتی پیچیده‌ای ندارد و معامله با آن راحت است. با تفسیر نوسانات این اسیلاتور به راحتی می‌توان به ماهیت روند پی برد. در این مقاله ضمن آشنایی با این اسیلاتور و نحوه سیگنال‌دهی آن، به تفاوت‌هایی که این اسیلاتور با سایر اسیلاتور‌های مشابه نیز دارد خواهیم پرداخت.

  • آشنایی با اندیکاتور Aroon
  • تفسیر Aroon UP و Aroon Down و محاسبه آن‌ها
  • سیگنال دهی Aroon
  • مقایسه Aroon با DMI
  • مقایسه Aroon با ROC
  • مزایا و معایب Aroon
  • آشنایی با اندیکاتور Aroon
  • نکات معاملاتی Aroon

آشنایی با اندیکاتور Aroon

در سال 1995 ، دکتر توشر چانده (Tushar Chande) اسیلاتوری را طراحی کرد که مبنا نوسانات آن سقف‌ها و کف‌های قیمتی در کندل‌ها باشد. توشر چانده، این اسیلاتور را Aroon نام‌گذاری کرد. آرون در سانسکریت به معنا شب و روز است. اندیکاتور Aroon شامل 2 خط اصلی است که بین 0 تا 100 نوسان می کنند. با تفسیر این اسیلاتور می‌توانید رونددار بودن نمودار قیمت، نوع روند و قدرت آن را شناسایی کنید.

فلسفه ایجاد Aroon بر این پایه است که در یک روند صعودی، پیوسته سقف کندل‌ها ارقام بالاتری خواهند داشت و در یک روند نزولی کف کندل‌ها، پیوسته رو به کاهش خواهند رفت.

تفسیر Aroon Up و Aroon Down و محاسبه آن‌ها

اسیلاتور Aroon از 2 جزء اصلی Aroon Up (آرون بالایی) و Aroon Down (آرون پایینی) تشكيل شده است. معمولاً در نرم‌افزارهای تحليلی Aroon Up، محور نارنجی رنگ و Aroon Down محور آبی رنگ است.

aroon1.jpg

تفسیر Aroon Up

هنگامی‌که روند نمودار صعودی باشد، پیوسته سقف قیمتی کندل‌ها افزایش می‌یابد. همزمان با این اتفاق مقدار Aroon Up نیز به طور پیوسته افزایش خواهد یافت تا جایی‌که عدد Aroon Up به بالاترین حد خود یعنی 100 واحد برسد که این بدان معناست که سقف کندل اخیر، سقف 25 کندل اخیر نیز می‌باشد. در یک روند صعودی پرقدرت شاهد آن هستید که Aroon Up به دفعات به حد بالای خود برسد. در یک روند نزولی، برعکس این قضیه را مشاهده می‌کنید.

محاسبه Aroon Up

Aroon Up در واقع تعداد کندل‌هایی است که با سقف قيمتی 25 كندل گذشته فاصله دارد. اين فاصله به صورت عددی بين 0 تا 100 بيان می‌شود به صورتی كه اگر سقف كندل اخير با سقف 25 كندل اخير بيشترين فاصله را داشته باشد، عدد 0 و اگر کمترین فاصله را داشته باشد، عدد 100 را را نشان خواهد داد.

تفسیر Aroon Down

در یک روند نزولی، پیوسته کف‌های قیمتی کاهش می‌یابند. به تناسب این اتفاق، Aroon Down ماهیت صعودی به خود می‌گیرد تا جایی‌که Aroon Down به حد بالای خود (100 واحد) می‌رسد. این بدان معناست که کف کندل اخیر با کف 25 روز اخیر برابر است. در یک روند نزولی پرقدرت Aroon Down مرتباً به حد بالای خود می‌رسد. این قضیه در روند صعودی، برعکس است.

محاسبه Aroon Down

Aroon Down تعداد کندل‌هایی است که با کف قيمتی 25 كندل گذشته فاصله دارد. اين فاصله به صورت عددی بين 0 تا 100 گزارش می‌شود به صورتی كه اگر کف كندل اخير با کف 25 كندل اخير بيشترين فاصله را داشته باشد عدد 0 و اگر کمترین فاصله را داشته باشد عدد 100 را نشان خواهد داد.

سیگنال دهی Aroon

روش‌های متفاوتی برای سیگنال‌دهی این اندیکاتور لحاظ کرده‌اند اما متدوال‌ترین آن‌ها روش تلاقی Aroon Up و Aroon Down است. در این روش هرگاه Aroon Up به طور صعودی، Aroon Down را قطع کند، سیگنال خرید صادر می‌شود و هرگاه Aroon Down به طور صعودی Aroon Up را قطع کند، سیگنال فروش صادر میشود. در تصویر زیر به خوبی متوجه این مطلب خواهید شد.

aroon2.jpg

خط چین آبی نمایانگر سیگنال خرید و خط چین قرمز نمایانگر سیگنال فروش است.

تفاوت اندیکاتور Aroon با اندیکاتور ROC

اندیکاتور Aroon به دنبال فاصله زمانی کندل اخیر با سقف یا کف قیمتی در 25 کندل اخیر است اما اندیکاتور ROC (Rate of Change یا نرخ تغییرات قیمت) درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل در گذشته را اندازه می‌گیرد و در محاسبات خود به سقف و کف قیمتی توجهی ندارد.

aroon3.jpg

تفاوت اندیکاتور Aroon با اندیکاتور DMI

هر دو اندیکاتور دو محور برای نشان دادن روند مثبت و منفی دارند. Aroon با خطوط Aroon UP و Aroon Down، روندها رو نمایش می‌دهد و اندیکاتور DMI با استفاده از DI+ و DI- روند‌ها را نمایش می‌دهد. تفاوت این دو در فلسفه محاسباتی آنهاست. اندیکاتور Aroon بر پایه زمان یا تعداد کندل‌ها محاسباتش را انجام می‌دهد اما اندیکاتور DMI به زمان توجهی ندارد و اختلاف قیمت را لحاظ می‌کند.

aroon4.jpg

مزایا اندیکاتور مزایا و معایب اندیکاتور آرون Aroon

  • سهولت استفاده از آن و ساده بودن فضای اندیکاتور
  • تشخیص روند
  • تشخیص قدرت روند

معایب اندیکاتور Aroon

  • تعدد سیگنال دهی بالا و متوالی
  • تاخیر در صدور سیگنال
  • کاهش بازدهی در بازارهای نوسانی بدون روند
  • دوره 25 کندلی پیش فرض آن برای تمام بازارها مناسب نیست

نکات معاملاتی اندیکاتور Aroon

اگر قصد دارید در سیستم معاملات شخصی خود از اندیکاتور Aroon استفاده کنید؛ بهتر است ابتدا دوره محاسباتی این اندیکاتور را با آزمون و خطا یا گرفتن بک تست آن قدر تغییر دهید تا به بهترین بازدهی سیگنال دهی این اندیکاتور برسید. اندیکاتور Aroon به تنهایی از پس تحلیل نمودار برنمی‌آید و نیاز است در کنار آن از سایر ابزارها نیز کمک بگیرید تا محدودیت‌های این اندیکاتور را پوشش دهد.

جمع‌بندی

انديكاتور Aroon انديكاتور جدیدی است که هنوز 30 سال هم از عمر آن نمی‌گذرد. این اندیکاتور در فضا ساده محاسباتی خود سعی مزایا و معایب اندیکاتور آرون مزایا و معایب اندیکاتور آرون می‌کند با توجه به سقف و کف‌هایی که کندل‌ها می‌سازند، ارتباط برقرار کند و نمایانگر آینده بازار باشد. در این مقاله شما را با فلسفه محاسباتی این اندیکاتور، نحوه محاسبات، اجزای آن و سایر موارد مرتبط با این اندیکاتور آشنا کردیم. به منظور آموزش بورس و مطالعه مقالات آموزشی در این حوزه به سایت کارگزاری اقتصاد بیدار مراجعه کنید.

اندیکاتور آرون چیست و چه کمکی به معاملات شما می‌کند؟

اندیکاتور آرون

اندیکاتور آرون ابزار موثری است که در تجزیه و تحلیل فنی قیمت انواع دارایی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نشانگر زمانی که یک روند صعودی یا نزولی قوی وجود دارد سیگنال ارائه می‌‌دهد. همچنین می‌تواند در تشخیص هر گونه تغییر در روندها به شما کمک کند. اگر تمایل دارید با نحوه عملکرد این اندیکاتور آشنا شوید، تا انتهای این مقاله ما را همراهی کنید.

اگر به دنبال بهترین اندیکاتور در فارکس یا سایر بازارهای مالی هستید، بایستی که با نوع کارکرد و هدف استفاده از آن‌ها را مسلط باشید تا بتوانید با توجه به استراتژی خود، مناسب‌ترین را انتخاب کنید.

اندیکاتور آرون (Aroon) چیست؟

اندیکاتور Aroon یک نشانگر فنی است که به شما کمک می‌‌کند هر تغییر روند را از همان ابتدا مشاهده کنید. علاوه بر این، نشان می‌دهد که آیا رفتار قیمت فعلی دارایی یک روند را طی می‌کند مزایا و معایب اندیکاتور آرون یا در یک محدوده نوسان می‌کند. بنابراین، با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گر می‌تواند استراتژی معاملاتی خود را برای سودآوری بیشتر اصلاح کند.

یک روند در معاملات مالی قابل توجه است زیرا همه استراتژی‌های معاملاتی زمانی که با روند همراه شوند به خوبی کار می‌‌کنند. اما در مقابل آن، قیمت می‌تواند سطوح نوسان جدیدی را در یک بازار متغیر با شکست‌های کاذب متعدد ایجاد کند که اغلب معاملات را دشوار می‌کند. دقیقا اینجاست که نشانگر Aroon وارد عمل می‌شود.

اندیکاتور آرون زمانی را نشان می‌دهد که یک قیمت احساس خود را از روند به محدوده تغییر می‌دهد. تعیین می‌کند که قیمت چه مدت پس از رسیدن به اوج یا پایین‌ترین حد جدید، حرکت خود را حفظ می‌کند. این اندیکاتور با خطوط Aroon Up و Aroon Down به راحتی بر روی پنجره نشانگر قابل مشاهده است. توجه داشته باشید که مانند سایر نشانگرها، نشانگر آرون کمی تاخیر دارد.

اندیکاتور آرون

در سال ۱۹۹۵، نشانگر آروون توسط توشار چاند به عنوان بخشی از خانواده نوسانگرهای تکانه‌ای توسعه یافت. در زبان سانسکریت، آرون به معنای «نور اولیه سپیده دم» است. همانطور که از نام آن مشخص است، هدف اصلی این اندیکاتور شناسایی روند شکل‌گیری است.

نوسانگرهای مومنتوم سنتی نشان می‌دهند که فشار خرید و فروش به یک سطح فوق‌العاده می‌رود، که از آن به شدت انتظار می‌رود که معکوس شود. بنابراین، تصمیم گیری معاملاتی بر اساس اندیکاتورهایی مانند RSI، Stochastic یا ADX اغلب سود کمتری دارد. از سوی دیگر، استفاده از نشانگر آرون به شما دید واضحتری از احساسات بازار می‌‌دهد، به خصوص زمانی که روند جدید شروع می‌شود.

روش تشخیص اندیکاتور آرون

نشانگر Aroon در یک پنجره جداگانه با دو خط پویا نشان داده می‌شود – خطوط Aroon Up و Aroon Down

این دو خط بر اساس شرایط زیر نوسان می‌‌کنند و جهت ممکن را نشان می‌‌دهند:

  • زمانی که Aroon Up از Aroon Down عبور می‌‌کند، بازار روند صعودی جدیدی را آغاز می‌‌کند
  • هنگامی که Aroon Down از Aroon Up عبور می‌‌کند، بازار روند نزولی جدیدی را آغاز می‌‌کند
  • تا زمانی که Aroon Up در سطح ۱۰۰ باشد، روند صعودی قوی است
  • تا زمانی که Aroon Down در سطح ۱۰۰ مزایا و معایب اندیکاتور آرون باشد، روند نزولی قوی است

ویژگی‌های نشانگر آرون

اندیکاتور Aroon

در این بخش، به یک مثال عملی از اندیکاتور Aroon نگاه خواهیم کرد که به ما کمک می‌کند تا درک عمیق‌تری از آن داشته باشیم. در مثال بالا، می‌توانیم نمودار ۱۵ دقیقه‌ای BTC/USDT را ببینیم، جایی که نشانگر Aroon در یک پنجره جداگانه با حرکت از صفر به ۱۰۰ نشان داده می‌شود. همانطور که در تصویر می‌بینید خط آبی Aroon Up و خط قرمز Aroon down است.

اگر با دقت به نشانگر نگاه کنید، خواهید دید که این خطوط مرتبا موقعیت خود را تغییر می‌‌دهند. هر تغییر موقعیت با یک تقاطع اتفاق می‌افتد که مهم‌ترین بخش این اندیکاتور است.

فرمول اندیکاتور آرون

فرمول نشانگر آرون بر قیمت‌های بالا و پایین در یک دوره معین متمرکز است. فرمول نشانگر اولیه به شرح زیر است:

  • Aroon Up = ((دوره مشخص شده – تعداد دوره‌ها از بالاترین حد بالا)/دوره مشخص شده) * ۱۰۰
  • Aroon Down = ((دوره مشخص شده – تعداد دوره‌ها از پایین‌ترین حد پایین)/دوره مشخص شده) * ۱۰۰

بر اساس محاسبات فرمول Aroon، Aroon Up اندازه‌گیری می‌کند که خریداران چه مدت موقعیت خود را حفظ می‌کنند، زیرا قیمت در بازه زمانی مشخص شده بالاترین سطح جدیدی را ثبت کرده است. زمانی که شمع فعلی به بالاترین حد خود برسد، ارزش آن به مزایا و معایب اندیکاتور آرون ۱۰۰ خواهد رسید. در غیر این صورت، به مقدار درصدی باز می‌گردد که نشان دهنده زمان پس از زمان وقوع یک اوج جدید است.

از سوی دیگر، Aroon Down اندازه‌گیری می‌‌کند که فروشندگان تا چه مدت، موقعیت خود را از زمانی که قیمت در بازه زمانی مشخص شده به پایین‌ترین حد خود رسیده است، حفظ می‌‌کنند. زمانی که شمع فعلی به کمترین مقدار خود برسد، مقدار آن به ۱۰۰ مزایا و معایب اندیکاتور آرون خواهد رسید. در غیر این صورت، به مقدار درصدی منتقل می‌شود که نشان‌دهنده زمان پس از وقوع یک پایین‌ترین حد جدید است.

دوره اولیه این اندیکاتور ۱۴ است، اما معامله‌گران می‌توانند به راحتی این تعداد دوره را با توجه به سبک معاملاتی خود تغییر دهند.

نحوه قرائت نشانگر آرون

اندیکاتور Aroon برای اکثر پلتفرم‌های معاملاتی مانند TradingView در دسترس است. مانند سایر نشانگرهای مبتنی بر حرکت، در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود.

تا کنون، درباره اینکه اندیکاتور آرون چگونه می‌تواند روند یا نوسان قیمتی را نشان دهد صحبت کرده ایم. با این حال، مانند سایر اندیکاتورها، هیچ تضمینی وجود ندارد که نشانگر Aroon حرکت تایید شده را نشان دهد. معامله‌گران باید بدانند که چگونه از این اندیکاتور با خواندن صحیح آن به بهترین شکل استفاده کنند.

اندیکاتور Aroon بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است، جایی که سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان یک بازار روند در نظر گرفته می‌شود و از ۰ تا ۳۰ به عنوان یک بازار دارای محدوده در نظر گرفته می‌شود.

نمونه‌های موردی

در این بخش، ما از یک رویکرد گام به گام برای تجزیه و تحلیل یک دارایی دیجیتال با نشانگر Aroon استفاده خواهیم کرد.

مرحله اول: کراس اوور را پیدا کنید

هنگامی که Aroon Up به بالای Aroon Down حرکت می‌‌کند، نشان می‌‌دهد که خریداران از فروشندگان قوی‌تر شده‌اند. آن‌ها در حال حاضر یک روند صعودی را آغاز کرده‌اند.

اندیکاتور آرون

تصویر بالا نشان می‌‌دهد که قیمت بیت کوین به محض اینکه یک تقاطع در اندیکاتور آرون رخ می‌‌دهد، بالاتر می‌رود. قیمت خرس‌ها را در سطح حمایت ۴۸۰۰۰ دلاری رد می‌‌کند و روند صعودی را آغاز می‌‌کند که قیمت را مستقیما به سطح ۵۹۰۰۰ دلار می‌‌رساند.

مرحله دوم: روند قوی را پیدا کنید

در مرحله اول، دیدیم که چگونه یک روند نزولی به صعودی تغییر می‌‌کند، اما برای اینکه آن را به عنوان روندی معتبر در نظر بگیریم کافی نیست. قبل از اینکه بتوانیم کراس اوور را تایید کنیم، باید منتظر باشیم تا Aroon Up به عدد ۱۰۰ نزدیک شود. به یاد داشته باشید که Aroon Up تنها زمانی به ۱۰۰ می‌‌رسد که قیمت یک نوسان جدید ایجاد کند.

Aroon Indicator

در تصویر بالا می‌توانیم همان نمودار بیت کوین را مشاهده کنیم. پس از کراس اوور، Aroon Up به ۱۰۰ می‌‌رسد و قیمت شروع به حرکت بالاتر می‌‌کند که نشان دهنده قوی بودن روند صعودی است.

مرحله سوم: معکوس را پیدا کنید

زمانی که Aroon Up به ۱۰۰ رسید، روند صعودی قوی می‌شود. اما تا کی می‌توان آن را حفظ کرد؟

تا زمانی که ارزش Aroon Up بین ۷۰ و ۱۰۰ باقی بماند، روند صعودی قوی باقی خواهد ماند. بعدا، اگر Aroon Up پایین بیاید و از زیر Aroon down عبور کند، روند صعودی شروع به از دست دادن حرکت خواهد کرد.

در اینجا می‌توانیم ببینیم که قیمت بیت‌کوین با ایجاد اوج‌های بالاتر در حال افزایش است در حالی که Aroon Up بین ۷۰ تا ۱۰۰ باقی می‌ماند. هنگامی که Aroon Up به زیر Aroon Down حرکت کرد، قیمت جهت خود را از صعودی به نزولی تغییر می‌دهد.

این نما از اندیکاتور آرون نشان دهنده این است که خریداران در حال از دست دادن شتاب خود هستند و معامله‌گران باید موقعیت‌های خرید خود را ببندند یا مقداری سود کسب کنند.

همین احساسات بازار برای بازار نزولی نیز قابل اعمال است، جایی که جهت قیمت قوی با شرایط زیر تعیین می‌شود:

  • Aroon Down بالاتر از Aroon Up = روند نزولی در حال شکل گیری است
  • Aroon Down بین ۷۰ تا ۱۰۰ = روند نزولی قوی است
  • Aroon Down از زیر Aroon Up عبور می‌‌کند = روند نزولی تمام شده است

در مثال بالا، می‌توانیم نحوه عملکرد اندیکاتور Aroon را به عنوان یک قیمت نزولی مشاهده کنیم. زمانی که Aroon Down به بالای Aroon Up حرکت کرد و به ۱۰۰ رسید، این روند جهت خود را تغییر می‌دهد.

بعدا، هنگامی که Aroon Down به زیر Aroon Up حرکت می‌‌کند، روند ضعیفتر می‌شود و قیمت شروع به حرکت بالاتر می‌‌کند.

چه نشانگرهایی به بهترین وجه با اندیکاتور آرون جفت می‌شود؟

اندیکاتور Aroon تمام ویژگی‌های لازم برای عملکرد به عنوان یک فشارسنج قیمت قوی را دارد، اما عاقلانه نیست که تنها به این اندیکاتور بسنده کنید. همانطور که می‌دانید در معاملات مالی، حرکت قیمت را بر اساس محاسبات متعدد پیش‌بینی می‌‌کنیم. زمانی که احتمال زیاد است، قیمت شانس بیشتری برای دنبال کردن جهت دارد. بنابراین، زمانی که چندین شاخص را بر اساس عملکرد آنها ترکیب کنیم، می‌توانیم شانس‌ها را به نفع خود جمع کنیم.

منطقی نیست که به سادگی از هر نشانگر تصادفی با Aroon استفاده کنید زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که آنها با هم کار کنند یا سودآور باشند. بر اساس عملکرد و بک تست قبلی، اندیکاتورهای آرون با اندیکاتورهای زیر به خوبی کار می‌‌کنند.

اندیکاتور میانگین متحرک MA

میانگین متحرک (MA) میانگین قیمت شمع‌های یک دوره مشخص را نشان می‌‌دهد. بنابراین، زمانی که قیمت به بالای ۲۰ EMA (میانگین متحرک نمایی) حرکت می‌‌کند، می‌توانیم روند اساسی را صعودی در نظر بگیریم. در این بین، اگر اندیکاتور آرون همان جهت قیمت را نشان دهد، می‌توان معامله را معتبر دانست.

اندیکاتور ارن

تصویر بالا نشان می‌‌دهد که قیمت ۲۰ EMA پویا را رد می‌‌کند در حالی که Aroon Down روی ۱۰۰ است. بنابراین، قیمت از ۵۰۰۰۰ دلار به ۳۱۰۰۰ دلار در یک نوسان کاهش می‌‌یابد.

اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACD

نشانگر Aroon با MACD به خوبی کار می‌‌کند. زمانی که MACD و Aroon جهت یکسانی را ارائه می‌‌دهند، می‌توانید جهت روند را قوی در نظر بگیرید. به مثال زیر توجه کنید.

اندیکاتور Aroon

در تصویر بالا، Aroon Up در ۱۰۰ صعودی است، در حالی که هیستوگرام MACD صعودی است و اوج‌های جدیدی ایجاد می‌‌کند. در نتیجه، قیمت با ایجاد نوسانات جدید، به فشار صعودی ادامه می‌‌دهد. بعدا، زمانی که هیستوگرام MACD و اندیکاتور Aroon یک سیگنال نزولی را نشان دهند، احساس صعودی ضعیف می‌شود.

اندیکاتور پرایس اکشن Price Action

معامله‌گران پرایس اکشن معاملات را بر اساس رفتار قیمت، حمایت/مقاومت و شاخص‌ها انجام می‌دهند. بنابراین، اگر می‌خواهید بر اساس رد قیمت از هر سطح پشتیبانی پویا یا استاتیک، معامله خرید را انجام دهید، می‌توانید از اندیکاتور آرون به عنوان تأییدیه ورود استفاده کنید.

از این رو باید ابتدا جهت قیمت را بر اساس استراتژی اقدام قیمت خود پیدا کنید و منتظر بمانید تا اندیکاتور Aroon سیگنال را تایید کند. اگر Aroon Up سیگنال خرید را نشان داد، وارد معامله شوید.

تصویر پایین نشان می‌‌دهد که Aroon Up سیگنال خرید را با حرکت به ۱۰۰ نشان می‌‌دهد. در مزایا و معایب اندیکاتور آرون روز بعد، قیمت پایین‌تر می‌رود و فروشندگان را در سطح رویداد رد می‌‌کند. در نتیجه، قیمت با فشار صعودی قوی به سمت بالا حرکت می‌کند.

اندیکاتور آرون تا چه میزانی قابل اعتماد است؟

هیچ شاخصی در دنیا وجود ندارد که سود ۱۰۰% را برای شما تضمین کند. علاوه بر این، هر استراتژی پیروی از روند، زمانی که قیمت در حال رسیدن به اوج یا پایین‌ترین سطح جدید خود است، به خوبی عمل می‌کند. از سوی دیگر، در یک بازار بی‌ثبات، هر استراتژی معاملاتی معکوس به خوبی کار می‌‌کند.

اندیکاتور آرون

نقطه قوت نشانگر آرون این است که هم در بازارهای پرطرفدار و هم در بازارهای متغیر به خوبی عمل می‌‌کند. با این حال، این ابزار همچنین می‌تواند سیگنال‌های سودآوری را هنگامی که قیمت در یک روند حرکت می‌‌کند، تولید کند. همچنین محدوده قیمتی را نشان می‌‌دهد که معامله‌گران باید معاملات خود را متوقف کنند و منتظر بمانند تا قیمت به حرکت خود ادامه دهد.

اهمیت اندیکاتور Aroon در این است که روی زمان نسبت به قیمت تمرکز می‌‌کند، نه فقط روی خود قیمت. در معاملات ارزها، شکستن سطح بالا یا پایین کوتاه مدت برای در نظر گرفتن یک روند قوی کافی نیست. اگر قیمت پس از رسیدن به اوج/فرودهای جدید، حرکت خود را حفظ کند، احتمالا یک قله/دره دیگر را ایجاد خواهد کرد.

به طور کلی، اندیکاتور Aroon در هر دارایی مالی قابل اعتماد و مؤثر است، اما شما باید از آن با سایر اندیکاتورها مانند MA یا MACD استفاده کنید. از طرف دیگر، می‌توانید از این اندیکاتور در کنار استراتژی معاملاتی خود برای اطمینان بیشتر استفاده کنید.

مزایا و معایب اندیکاتور آرون

با تمام این تفاسیر و قید مزیت‌های قابل توجه این اندیکاتور محبوب در بازارهای مالی، می‌توان معایبی را به آن وارد کرد؛ از جمله مزایا و معایب این اندیکاتور می‌توان به این موارد اشاره داشت:

مزایا

  1. درک آسان – تفسیر خطوط آن نسبتا ساده است و شامل عبارات پیچیده ریاضی نیست.
  2. به طور موثر تغییرات در روندها را نشان می‌‌دهد – خطوط متقاطع می‌توانند سیگنال افزایش یا کاهش حرکت را به معامله‌گران نشان دهند.
  3. انعطاف پذیری در انتخاب بازه زمانی – معامله‌گران می‌توانند طول دوره زمانی محاسبه خطوط آرون را بر اساس تعداد دفعات معامله تغییر دهند.

معایب

  1. آرون مانند سایر شاخص‌های فنی دارای محدودیت‌هایی است. اغلب به دلیل انتشارات اساسی یا عدم قطعیت اقتصادی، سیگنال‌های نادرستی ارائه می‌‌دهد. اندیکاتور آرون راه حل کاملی برای معامله نیست.
  2. نقطه ضعف اصلی این اندیکاتور، قدرت آن در روند است. وقتی خط Aroon Up یا Aroon Down به سطح ۱۰۰ می‌‌رسد، روند را قوی در نظر می‌گیریم که همیشه صحیح نیست.

در تصویر بالا، با وجود رسیدن Aroon Up به ۱۰۰، قیمت قادر به حرکت بالاتر نیست. نقطه ضعف دیگر زمان بندی است. بیشتر نشانگرها از نظر ماهیت زمانی عقب هستند، بنابراین ممکن است پس از وقوع حرکت، سیگنال‌هایی را ارائه دهند.

هر اندیکاتور زمانی قابل اعتماد است که تمام عناصر آن را درک کنید و بدانید که چگونه حرکت قیمت را از طریق ترکیب آن اندیکاتور با سایر اندیکاتورها پیش‌بینی کنید.

استفاده از اندیکاتور آرون می‌تواند در معاملات بازارهای ارز بسیار سودآور باشد. آرون این ظرفیت را دارد که هم محدوده و هم رفتار معاملاتی بازار را نشان دهد که این مشخصه‌ای منحصر به فرد برای اندیکاتور است. با این حال، مانند سایر شاخص‌ها، محدودیت‌هایی نیز به همراه دارد. بنابراین، معامله‌گران باید استراتژی‌شان را با استفاده از نشانگر آرون به همراه قوانین مدیریت پول دنبال کنند تا حداکثر خروجی را به دست آورند.

اندیکاتور SMA — راهنمای کامل

اندیکاتور SMA یا میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average)، قیمت‌های بسته شدن را در یک بازه مشخص، میانگین‌گیری می‌کند. از اندیکاتور SMA، در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی استفاده می‌شود. معامله‌گران با استفاده از این اندیکاتور، سعی دارند حرکات آینده بازار را بنابر تغییرات اخیر آن، پیشبینی کنند.

مفهوم اندیکاتور SMA

محاسبه اندیکاتور میانگین متحرک ساده، به این شکل است، که ابتدا تمام قیمت‌ها در یک بازه مشخص با یکدیگر جمع می‌شوند، سپس عدد به دست آمده، به تعداد کندل‌ها در آن بازه تقسیم می‌شود. به عنوان مثال، برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده در یک بازه، کافی است قیمت پایانی بازار را در هر کندل با یکدیگر جمع کرده و سپس آن را به تعداد کندل‌ها تقسیم کنید. میانگین‌های کوتاه‌مدت، با سرعت بیشتری به تغییرات بازار واکنش نشان می‌دهند. در حالی که میانگین‌های بلندمدت، با سرعت کمتری تغییرات بازار را بازتاب می‌کنند. گونه‌های دیگری از میانگین‌های متحرک نیز وجود دارد. از این انواع می‌توان به میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) و میانگین متحرک وزنی (Weighted Moving Average) اشاره کرد.

محاسبه اندیکاتور SMA

به عنوان مثال، برای به دست آوردن میانگین متحرک ساده ۱۵ دوره‌ای، می‌توان به شکل زیر عمل کرد. ابتدا داده‌های هر ۵ روز را به صورت جداگانه یادداشت می‌کنیم:

  • هفته اول: ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۲۳
  • هفته دوم: ۲۶، ۲۸، ۲۶، ۲۹، ۲۷
  • هفته سوم: ۲۸، ۳۰، ۲۷، ۲۹، ۲۸

میانگین متحرک ۱۰ روزه، قیمت ده روز اول را به عنوان اولین نقطه، میانگین‌گیری می‌کند. سپس برای نقطه بعدی، داده مربوط به روز ۱۱ام را اضافه کرده و دوباره میانگین‌گیری را انجام می‌دهد. برای نقاط بعدی نیز همین روند طی می‌شود. به همین ترتیب، برای یک میانگین متحرک ۵۰ روزه، داده‌های قیمتی ۵۰ روز گذشته به همین شکل مورد استفاده قرار می‌گیرند.

میانگین متحرک ساده، به سادگی قابل تنظیم است. به این دلیل که می‌توان بازه زمانی مربوط به محاسبات آن را تغییر داد. پس از آن که بازه زمانی مورد مطالعه انتخاب شود، این اندیکاتور با توجه به بازه انتخاب شده، قیمت بسته شدن کندل‌ها را با مزایا و معایب اندیکاتور آرون یکدیگر جمع کرده و به تعداد کندل‌ها تقسیم می‌کند. با این کار، اندیکاتور SMA برای بازه انتخاب شده به دست می‌آید.

میانگین متحرک ساده نوسانات موجود را هموارسازی می‌کند، و مشاهده روند قیمتی دارایی مورد مطالعه را ساده‌تر می‌سازد. اگر میانگین متحرک ساده یک دارایی به سمت بالا حرکت کند، بدین معنی است که قیمت این دارایی در حال افزایش است. در عوض، اگر میانگین متحرک ساده به سمت پایین حرکت کند، نشان‌دهنده این است که قیمت این دارایی در حال کاهش است. هرچه تایم‌فریم مورد استفاده برای محاسبه اندیکاتور SMA طولانی‌تر باشد، نمودار این اندیکاتور هموارتر خواهد بود. از طرفی دیگر، میانگین متحرک ساده در تایم‌فریم‌های کوتاه‌تر نوسانی‌تر خواهد بود، اما اطلاعات به دست آمده از آن، رابطه نزدیک‌تری با داده‌های حقیقی بازار دارد.

اندیکاتور SMA

ملاحظات در رابطه با میانگین متحرک ساده

1.اهمیت تحلیلی

میانگین‌های متحرک ابزاری مهم در تحلیل‌های تکنیکال به حساب می‌آیند. از این اندیکاتورها برای تشخیص روند کنونی بازار و پتانسیل بازار برای تغییر روند، استفاده می‌شود. ساده‌ترین مورد استفاده برای اندیکاتور SMA در تحلیل تکنیکال، تشخیص روند قیمت یک دارایی است.

یکی دیگر از موارد استفاده پیچیده‌تر میانگین متحرک ساده، مقایسه چندین میانگین متحرک، در تایم‌فریم‌های گوناگون است. اگر میانگین متحرک ساده در تایم‌فریم کوتاه‌تر، بالای میانگین متحرک ساده در تایم‌فریم بلند‌تر قرار گیرد، انتظار می‌رود که بازار یک روند صعودی را آغاز کند. از طرفی دیگر، اگر میانگین متحرک بلندمدت بالای میانگین متحرک کوتاه‌مدت قرار گیرد، آنگاه انتظار می‌رود که بازار در یک روند نزولی قرار بگیرد.

2.الگوهای معاملاتی محبوب

دو مورد از الگوهای معاملاتی بسیار پرطرفدار در استفاده از میانگین‌های متحرک ساده، دو الگوی (death cross) و (golden cross) هستند. الگوی death cross زمانی اتفاق می‌افتد که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت پایین قطع کند. این الگو نشان‌دهنده یک سیگنال نزولی است، و نشان می‌دهد که قیمت به زودی نزول می‌کند. الگوی golden cross نیز زمانی اتفاق می‌افتد که یک میانگین متحرک کوتاه‌مدت، یک میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع کند. این سیگنال، در صورتی که حجم معاملات به اندازه کافی بالا باشد، می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت صعودی در بازار باشد.

تفاوت مزایا و معایب اندیکاتور آرون و شباهت اندیکاتور SMA و EMA

عمده‌ترین تفاوت بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده، حساسیت آن به تغییر داده‌ها است. به طور کلی، در محاسبه میانگین متحرک نمایی، تمرکز بیشتری به روی داده‌های اخیر بازار وجود دارد، در حالی که در محاسبه میانگین متحرک ساده، وزن تمام داده‌ها یکسان است.

این دو میانگین متحرک به یکدیگر شباهت دارند، چرا که نحوه محاسبات آن‌ها بسیار به یکدیگر شبیه است، و برای هموارسازی نوسانات شدید قیمتی، توسط معامله‌گران مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجایی که میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری برای داده‌های اخیر بازار در نظر می‌گیرد. به همین سبب، میانگین متحرک نمایی به زمان وابستگی بیشتری دارد، و توسط بسیاری از معامله‌گران به میانگین متحرک ساده ترجیح داده می‌شود.

محدودیت‌های میانگین متحرک ساده

این امر نامشخص است که در محاسبه میانگین متحرک، وزن داده‌های اخیر باید بیشتر باشد، یا وزن داده‌های قدیمی‌تر. بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که داده‌های اخیر، روند کنونی قیمت دارایی مورد مطالعه را، بهتر بازتاب می‌دهند. در همین حین، دیگر معامله‌گران اعتقاد دارند که ترجیح دادن دسته‌ای داده به دسته‌ای دیگر، سبب مختل شدن روند می‌شود. بنابراین، ممکن است میانگین متحرک ساده، توجه زیادی به داده‌های بسیار قدیمی داشته باشد، و داده‌های ۱۰امین و ۲۰۰امین روز را به یک شکل پردازش کند.

به همین ترتیب، اندیکاتور SMA به طور کلی به داده‌های گذشته بازار وابسته است. بسیاری از مردم (شامل اقتصاددانان) باور دارند که بازارها بهینه هستند. این بدین معنی است که داده‌های کنونی بازار، تمام اطلاعات موجود در بازار را بازتاب می‌کنند. اگر بازارها بهینه باشند، داده‌های گذشته بازار نباید قادر به ارائه اطلاعات ارزشمندی در رابطه با حرکات آینده بازار باشند.

استفاده از میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال

معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور SMA سعی دارند که روند بلندمدت قیمت یک دارایی را تشخیص دهند. یکی از مزایای میانگین متحرک این است، که نوسانات بازار را تا حدی هموارسازی می‌کند، و اختلالات کوتاه‌مدت آن را از بین می‌برد. این ویژگی، این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که روندهای میان‌مدت و بلند‌مدت بازار را با یکدیگر مقایسه کنند. به عنوان مثال، اگر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به زیر میانگین متحرک ۵۰ روزه برود، نشان‌دهنده یک الگوی death cross است که یک سیگنال نزولی به حساب می‌آید. در عوض، الگوی golden cross، نشان‌دهنده یک روند صعودی در بازار است.

تحلیل روند چیست؟

تحلیل روند روشی است که معامله‌گران با استفاده از آن، سعی در پیشبینی حرکات آینده بازار دارند. تحلیل روند شامل استفاده از داده‌های گذشته بازار مانند حرکات قیمتی و حجم معاملات است. در نهایت، معامله‌گران و تحلیل‌گران با استفاده از این داده‌ها، سعی دارند حرکات آینده بازار را پیشبینی کنند.

تحلیل روند

مفهوم تحلیل روند

از تحلیل روند، برای پیشبینی روند بازار استفاده می‌شود. با استفاده از این روش در تحلیل تکنیکال، می‌توان روند بازار را تشخیص داد، و حتی نقاط احتمالی برای بازگشت روند را تا حدودی شناسایی کرد. تحلیل روند یکی از المان‌های بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است، چرا که حرکت با روندها، همواره سبب کسب سود می‌شود. مبنای تحلیل روند این است، که هر آنچه در گذشته بازار رخ داده است، به احتمال زیاد در آینده نیز اتفاق می‌افتد. به طور کلی، سه نوع روند وجود دارد: روند کوتاه‌مدت، روند میان‌مدت و روند بلندمدت.

روند عبارت است از جهتی که قیمت در راستای آن پیشروی می‌کند. روندها می‌توانند به سمت پایین یا به سمت بالا باشند. به روندهای افزایشی و کاهشی، به ترتیب روندهای گاوی (Bullish) و خرسی (Bearish) می‌گویند. شایان ذکر است، که روندها هیچ محدوده زمانی مشخصی ندارند. این بدین معنی است که روندها حتی می‌توانند در چند ثانیه شروع شده و به پایان برسند. اما هرچه یک روند مدت زمان بیشتری به طول انجامد، اهمیت آن بیشتر خواهد شد.

تحلیل روند پروسه‌ای است که طی آن با استفاده از روند کنونی، تلاش می‌شود که روند آینده پیشبینی شود. در طی تحلیل روند، معامله‌گران تلاش دارند با توجه به شواهد موجود متوجه شوند که آیا روند کنونی ادامه خواهد یافت یا خیر. همچنین گاهی شروع روندها در بازارهای دیگر، می‌تواند به آغاز یک روند جدید در بازار مورد مطالعه منجر شود. البته اگرچه تحلیل روند می‌تواند شامل مطالعات بسیاری شود، اما هیچگونه تضمینی وجود ندارد که نتایج به دست‌آمده از آن صحیح باشند.

برای آن که تحلیل داده‌ها را شروع کنید، لازم است که ابتدا مشخص کنید قصد تحلیل چه قسمتی از بازار را دارید. به عنوان مثال، می‌توانید به روی یک صنعت خاص مانند صنعت خودروسازی، یا صنعتی داروسازی و یا نوع خاصی از سرمایه‌گذاری مانند اوراق قرضه، تمرکز کنید.

زمانی که قسمت مورد نظر خود را انتخاب کردید، آنگاه می‌توانید اطلاعات عمومی مربوط به آن بخش را مطالعه کنید. این اطلاعات می‌تواند شامل چگونگی تاثیرپذیری این بازار از نیروهای داخلی و خارجی باشد. به عنوان مثال، تغییرات در یک صنعت مشابه، یا وضع یک قانون جدید می‌تواند به عنوان نیروهایی که به روی این بازار تاثیر می‌گذارند، شناخته شوند. آنگاه

تحلیل‌گران می‌توانند از این داده‌ها استفاده کرده تا حرکات بازار را در آینده پیشبینی کنند.
منتقدین روش تحلیل روند و به طور کلی تحلیل تکنیکال، این بحث را ایجاد کرده اند که بازارها به صورت بهینه عمل می‌کنند و قیمت آن‌ها تابع اطلاعات موجود در حال حاضر است. این بدین معنی است که لزوما تاریخ تکرار نمی‌شود، و نمی‌توان با مطالعه تاریخ بازار، حرکات آینده آن را پیشبینی کرد. به عنوان مثال، طرفداران تحلیل بنیادین، با استفاده از وضعیت مالی شرکت‌ها و گزارشات مالی و مدل‌های اقتصادی، سعی در پیشبینی آینده بازار دارند. از دیدگاه این گونه سرمایه‌گذاران، تغییرات روزانه بازار سهام طبق یک الگوی تصادفی اتفاق می‌افتد که نمی‌توان با هیچگونه تحلیل روندی آن را پیشبینی کرد.

استراتژی‌های تحلیل روند

معامله‌گرانی که با استفاده از تحلیل روند به معامله می‌پردازند، قصد دارند تا با استفاده از این روش، از بازارهای مالی سود کسب کنند. استراتژی‌های گوناگونی برای تحلیل روندها وجود دارند، که در هرکدام از آن‌ها از اندیکاتورهای تحلیلی گوناگونی استفاده می‌شود. برخی از این اندیکاتورها عبارت اند از:

  • میانگین متحرک: در این استراتژی، با استفاده از میانگین‌های متحرک، موقعیت‌های خرید یا فروش اتخاذ می‌شود. اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا قطع کند، نشان‌دهنده یک سیگنال خرید است. در صورتی که، اگر میانگین متحرک کوتاه‌مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت پایین قطع کند، یک سیگنال فروش ایجاد می‌شود.
  • اندیکاتورهای تکانه: این استراتژی شامل استفاده از اندیکاتورهای اندازه‌گیری تکانه مانند اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) و اندیکاتور MACD می‌شود. به عنوان مثال، در این استراتژی، اگر بازار با قدرت زیادی به سمت بالا در حال حرکت باشد، معامله‌گران وارد معامله خرید می‌شوند، و زمانی از آن خارج می‌شوند که قدرت روند کاهش پیدا کرده باشد.
  • خطوط روند و الگوهای نموداری: در این استراتژی،معامله‌گران زمانی وارد معامله خرید می‌شوند که روند قیمت به سمت بالا است. آن‌ها در این حین، حد ضرر خود را نیز زیر سطوح حمایتی قرار می‌دهند. اگر قیمت دارایی مورد نظر بازگردد، با فعال شدن دستور حد ضرر، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود و از ضرر بیشتر جلوگیری می‌کند.

اندیکاتورها می‌توانند داده‌های قیمتی را به روشی ساده‌تر به معامله‌گران ارائه دهند. این اندیکاتورها همچنین می‌توانند سیگنال‌های معاملاتی تولید کرده و یا در رابطه با بازگشت روند، به معامله‌گران هشدار دهند. از اندیکاتورهای تحلیلی می‌توان در تمام تایم‌فریم‌ها استفاده کرد. این اندیکاتورها معمولا دارای پارامترهایی هستند که معامله‌گران می‌توانند با توجه به نیاز‌های خود تغییرشان دهند.

معمولا، توصیه می‌شود که از چندین اندیکاتور در کنار یکدیگر استفاده شود، تا احتمال خطا پایین‌تر رود، و سیگنالهای ورود و خروجی که صادر می‌شوند، از اعتبار بیشتری برخوردار گردند. هر اندیکاتور می‌تواند به چندین شکل مورد استفاده قرار گیرد. اگر به اندیکاتور خاصی علاقمند هستید، در رابطه با آن تحقیقات بیشتری کنید و قبل از به کار گرفتن این اندیکاتور در بازار حقیقی، کارکرد آن را آزمایش کنید.

روند چیست؟

روند عبارت است از جهت حرکت بازار در یک بازه زمانی مشخص. روندها می‌توانند به سمت بالا یا به سمت پایین شکل بگیرند. روندهای صعودی و نزولی به ترتیب با نام‌های روند گاوی و خرسی نیز شناخته می‌شوند. برای این که یک حرکت در بازار روند شناخته شود، هیچ بازه زمانی مینیممی وجود ندارد. اما هرچه یک روند برای مدت طولانی‌تری ادامه پیدا کند، آن روند مهمتر است. روندها توسط خطوط روند به روی نمودارهای قیمتی نشان داده می‌شوند. خطوط روند از اتصال کف‌ها و سقف‌های قیمتی به یکدیگر به وجود می‌آیند. اگر کف‌ها یا سقف‌هایی بالای یکدیگر شکل بگیرند، گفته می‌شود که بازار روند صعودی دارد. زمانی که کف‌ها یا سقف‌ها در زیر یکدیگر شکل گرفته باشند نیز، گفته می‌شود که روند بازار نزولی است.

مثالی از استراتژی تحلیل روند

استراتژی‌های تحلیل روند با این هدف توسعه داده شده اند، که با به کار گرفتن اندیکاتورهای تحلیلی گوناگون، روشی برای کسب سود در بازارهای مالی به وجود آورند. معمولا، این اندیکاتورها شامل میانگین‌های متحرک، اندیکاتورهای تکانه‌ای، خطوط روند و الگوهای نموداری می‌شوند.

به هنگام استفاده از میانگین‌های متحرک، معامله‌گران زمانی که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلندمدت را به سمت بالا یا پایین قطع کند، دست به معامله می‌زنند. اندیکاتورهای تکانه‌ای نیز به معامله‌گران در رابطه با قدرت روند فعلی بازار اطلاعاتی می‌دهند. با استفاده از این اندیکاتورها نیز می‌توان سیگنال‌های معاملاتی معتبری را تولید کرد. خطوط روند و الگوهای نموداری نیز به معامله‌گران در تولید سیگنال‌های معاملاتی و تشخیص روند بازار کمک می‌کنند. همچنین معامله‌گران به هنگام استفاده از خطوط روند، مقاومت‌ها و حمایت‌ها را شناسایی کرده، تا در قرار دادن حدود ضرر و سود به آن‌ها کمک کنند.

انتقادات علیه تحلیل روند

افرادی که به تحلیل روند و به طور کلی تحلیل تکنیکال انتقاد دارند، این بحث را ایجاد کرده اند که بازارهای مالی بهینه عمل می‌کنند. این بدین معنی است که قیمت کنونی بازار، حاصل همان اتفاقاتی است که در حال حاضر در حال رخ دادن است. به همین ترتیب، این افراد مدعی هستند که نمی‌توان با مطالعه اطلاعات گذشته بازار، حرکات آینده بازار را پیشبینی کرد. به عنوان مثال، طرفداران تحلیل بنیادین، وضعیت بازار را با تحلیل وضعیت کنونی شرکت‌ها و بررسی گزارشات مالی منتشر شده، تحلیل می‌کنند. برای این گونه سرمایه‌گذاران، تغییرات قیمتی در بازارهای مالی، حاصل اتفاقات تصادفی است که هر لحظه در حال رخ دادن هستند. این سرمایه‌گذاران معتقد هستند که حرکات قیمتی را نمی‌توان در قالب روند یا الگوهای نموداری تحلیل کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.